《金融時間序列分析》復習答疑要點

一、考試題型判斷題（10—15分）、填空題（20分）、問答題（10分）、計算題（40分）、綜合分析題（15—20分）二知識要點第一章：1、 時間序列的定義；時間序列是按時間間隔的順序而形成的隨機變量序列，大自然界、社會經(jīng)濟等領域的統(tǒng)計指標都依年、季、月或口統(tǒng)計其指標值,隨著時間的推移，形成了統(tǒng)計指標的時間序列.2、 平穩(wěn)時間序列建模步驟：?第一步，對時間序列進行特性分析?第二步，模型的識別與建立，這是建立ARMA模型的重要一步?第三步，模型的評價，并利用模型進行預測3、 非平穩(wěn)時序轉換為平穩(wěn)時序的常見方法;（1） 差分（2） 季節(jié)差分（3） 函數(shù)變換與差分的結合運用4、 金融時間序列分析主要研究內容；-研究金融過程的動態(tài)結構?探索金融變量之間的動態(tài)關系-對金融數(shù)據(jù)進行季節(jié)或其它形式的周期調整（如口內效應、周效應等）-通過對具有自相關關系的模型誤差第三章：1、 延遲算子定義；當前序列乘以一個延遲算子就表示把當前序列值的時間向過去撥一個時刻BXt=Xt-i2、 AR（1）模型的均值、方差，例3.1；分析，改進用時間序列進行回歸分析的模型■對均值或波動率進行點預測或區(qū)間預測第二章：1、嚴平穩(wěn)、寬平穩(wěn)的統(tǒng)計定義；區(qū)別與聯(lián)系；定義：嚴平穩(wěn)：滯后h階的序列和（Xtl...Xtn｝具有相同的聯(lián)合分布寬平穩(wěn)：｛X（t）｝為隨機過程，若所有二階距都存在，并且對任意的t屬于T,E[x（t）]=U為常數(shù)，對任意】（s,t）只與時間差t?s有關。區(qū)別：嚴平穩(wěn)是從分布函數(shù)定義的，寬平穩(wěn)是從統(tǒng)計性質上定義的聯(lián)系:P282、純隨機過程定義、白噪聲序列定義；純隨機過程：隨機過程是由一個不想管的隨機變量序列構成，即對于所有s不等于t,隨機變量Xs和Xt的協(xié)方差均為零，即Xs和Xt互不相關。白噪聲序列：方差和期望為常數(shù)的純隨機過程（協(xié)方差為零）3、實驗二P43平穩(wěn)性檢驗，純隨機性判斷，原假設與備擇假設：H0：相關度=0（是純隨機序列）；H1：至少一個相關度不為零。（非純隨機序列）均值：E(Xt)=u=c/(l-<b)方差：Var(Xt)=oA2/(l-<bA2)3、MA(1)、MA(q)模型均值、方差:MA⑴均值：E(Xt)=u方差：Var(Xt)=(1+0A2)。八2MA(q)均值：E(Xt)=u方差：VM(Xt)=(l+O1八2+02W+...+QqW) 3、非平穩(wěn)時序建模主要步驟；oA2凡是文中涉及的公式都要記住;4、 AR(1)模型的格林函數(shù)、MA(1)模型的逆函數(shù)；AR(1)的格林函數(shù)：Gj=0t%j=0、1、2、3...)格林函數(shù)的一■般公式：GO=1;：G1=GO*。1;G2=G1*4>1+GO*4>2;MA(1)模型的逆函數(shù)：。。p66例3.95、 AR(1)、AR(2)模型的偏自相關系數(shù)：AR(l):<bll=Pl=<i)l；<t>22=0AR(2):<l>ii=Pi=<t>1/(1-4>2)；4>22=4>2；4)33=06、 第78頁,表3.1；7、 習題三：1、2、3、11、12、13第五章1、 AR、MA和ARMA模型的自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)的統(tǒng)計特性：AR模型PACF截尾，ACF拖尾；MA模型ACF截尾，PACF拖尾，ARMA雙拖尾2、 例5.1、5.2、5.3；3、 例5.6：模型估計，截尾處之后的不大于二倍標準差(一倍標準差)的應大于95%(68.3%)第六章1、 例6.4、6.5、6.6；參數(shù)估計2、 第6.5節(jié)全部內容：例6.12、6.13、6.143、