暑期講義第四電子版

第四講商業(yè)銀行及金融第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)金融中介機(jī)構(gòu)是通過負(fù)債籌金，并通過或獲取資產(chǎn)的金融構(gòu)金融中介機(jī)構(gòu)可以降低交易成本，分擔(dān)，解決逆向選擇和道德風(fēng)險等問題，而允許小額儲蓄者和借款人參與，進(jìn)而提高了經(jīng)濟(jì)的效率你為什么寧愿以3%的利率將存款存入銀行，讓銀行以6%的利率將貸給你的鄰居，而不愿意自己將錢貸給你的鄰居？[西南財經(jīng)大學(xué)2012金融]答：通過金融中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的間接融資過程稱為金融中介化，這是實現(xiàn)在借貸雙方轉(zhuǎn)移的主要途徑。它在中有如用：降低交易成本。金融中介機(jī)構(gòu)能夠大大降低交易成本，原因在于，一方面，他們規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處，即隨著交易規(guī)模的擴(kuò)大，平攤在每一元的交易上的成本在降低。降低信息成本。在上，交易一方對另一方缺乏充分的了解，以至于無法選擇所造成的損失；另一方面，他們具有專門技術(shù)來監(jiān)督借款人的活動，進(jìn)而降低了道德風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險分擔(dān)：金融中介機(jī)構(gòu)除降低成本外還能減少投資者的風(fēng)險。金融中介機(jī)構(gòu)可擔(dān)，使得它們能夠獲取風(fēng)險資產(chǎn)的收益與已出售資產(chǎn)的成本之間的差額。金融中介機(jī)構(gòu)分擔(dān)風(fēng)險的另一個途徑是資產(chǎn)組合，通過幫助個人實現(xiàn)資產(chǎn)的多樣化，從而降低了他們所可能的風(fēng)險。寧愿以3%的利率將存款存入銀行，讓銀行以6%的利率將貸給你的鄰居，而不愿意自己將錢貸給你的鄰居正是體現(xiàn)出以銀行為代表的金融中介機(jī)構(gòu)的作用。為降低交易成本，降低信息成本，風(fēng)險分擔(dān)選擇存入銀行而非直接貸給鄰居。第二節(jié)商業(yè)銀行商業(yè)銀行是企業(yè)。具有業(yè)務(wù)經(jīng)營所需的自有，也須獨立核算，自負(fù)盈虧，把追求最大限度的利潤作為自己的經(jīng)營目標(biāo)。商業(yè)銀行是特殊企業(yè)。以金融資產(chǎn)和負(fù)債為經(jīng)營對象，經(jīng)營的是特殊的商品——商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營則具有很強(qiáng)的廣泛性和綜合性，它既經(jīng)營“零售”業(yè)務(wù)，又經(jīng)營“批發(fā)”業(yè)務(wù)，已成為業(yè)務(wù)觸角延伸至社會經(jīng)濟(jì)生活各個角落的“金融百貨公司”和“萬能銀行”商業(yè)銀行的職能信用中介職能是商業(yè)銀行最基本，也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。這一職能的實質(zhì)是通過商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會上的各種閑散集中到銀行，再通過商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，把它投向社會經(jīng)濟(jì)。商銀行執(zhí)行貨幣經(jīng)營業(yè)職能。通存款在賬上的移，戶支付；在款的支付職的發(fā)，少了金使用節(jié)了社流費，速了算程和幣周轉(zhuǎn)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？睿谶@種存款不提取或不完全提現(xiàn)的情況下，就增加了商業(yè)銀行的來源。最后，在整個二、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)商業(yè)銀行所做的工作，就是在擁有一定量資本的前提下，通過對自身的債權(quán)（即負(fù)債）來獲得，然后用這些去資產(chǎn)；通過從資產(chǎn)上獲得的收益，來彌補(bǔ)各種負(fù)債的負(fù)債業(yè)務(wù) 要括存款（負(fù)債。存款包括支票存款、儲蓄存款、定期存款非存款性負(fù)債（主動負(fù)債。具體包括：銀行同業(yè)拆借、向借款、回購協(xié)議、向國際借款和金融債券。20世紀(jì)60年代以來，商業(yè)銀行在資產(chǎn)、負(fù)債以及中間業(yè)務(wù)等方面都有所創(chuàng)新，下 ）不屬于負(fù)債創(chuàng)新。[蘇州大學(xué)2014金融]A．NOW賬戶C．CDsD．票據(jù)便利【答案】【解析】票據(jù)便利屬于資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行如何運用的業(yè)務(wù)，也是商業(yè)銀行主要的利潤來源。資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括現(xiàn)金、投資和三項。流行的信用分析方法為“6C”原則品德（Character，是指借款人的誠實守信或還款意愿，如果對此存有任何嚴(yán)重疑問，就不予貸放。（Capacity量來測量。資本（Capital，是指借款者財產(chǎn)的貨幣價值，通常用凈值來衡量（總資產(chǎn)減去負(fù)債。資本反映了借款者的積累，是體現(xiàn)其信用狀況的重要因素，資本越雄厚，就越能承受風(fēng)險損失。經(jīng)營環(huán)境（Condition，指借款者的行業(yè)在整個經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及趨勢。像經(jīng)濟(jì)周期、勞資關(guān)系、變化等都是考慮的內(nèi)容。（Collateral，連續(xù)性（Continuity，指借款人經(jīng)營前景的長短簡述銀行貼現(xiàn)與業(yè)務(wù)的異同點。[對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2017金融答：票據(jù)貼現(xiàn)和，共同點是它們都是銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，都體現(xiàn)著銀行的運用，都是為客戶融通，但二者之間卻有許多差別。利息收取時間不同。貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中貼現(xiàn)利息的取得是在業(yè)務(wù)發(fā)生時即從銀行承兌匯票票據(jù)面額中扣除，是預(yù)先扣除票據(jù)貼現(xiàn)利息。而是事后收取利息，它可以在期滿時連同本金一同收回，或根據(jù)合同規(guī)定，定期收取利息。借款人不同。通常是以購貨人（付款人）為借入對象，而票據(jù)貼現(xiàn)通常是以持票人（收款人）為借入對象。融資期限不同。的期限可長可短，而票據(jù)貼現(xiàn)的期限一般較短，通常在一年以下。流動性不同。只有到期才能收回本息，流動性較差。通過商業(yè)銀行貼現(xiàn)的票據(jù)還可以通過現(xiàn)、再貼現(xiàn)融通，流動性強(qiáng)。風(fēng)險性不同。在貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中，銀行保留了對票據(jù)出售人的追索權(quán)，實際上是保留了對承兌銀行的追索權(quán)，因而，票據(jù)貼現(xiàn)風(fēng)險較低。到期時，若借款人無力還貸，銀行只能對借款人行使抵押權(quán)。因此，的風(fēng)險高于票據(jù)貼現(xiàn)。中間業(yè)務(wù)銀行的中間業(yè)務(wù)是銀行利用自身在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點、技術(shù)和信息處理等方面的優(yōu)勢，客戶承辦收付和委托事項，并收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)不占用或很少占用銀行資產(chǎn)，除結(jié)算、這類業(yè)務(wù)主要有以下五個方面結(jié)算業(yè)務(wù)：包括信用代收業(yè)務(wù)：銀行根據(jù)各種憑證代替客戶收取款項的業(yè)：接受他人委托與信任，代為管理、營運、處理有關(guān)錢財?shù)臉I(yè)務(wù)活動，包括個人 、法人 和保管業(yè)務(wù)租賃：由所有者（出租人）墊付設(shè)備租給使用者（承租人）使用，并按期以形式收回。業(yè)務(wù)：由商業(yè)銀行或?qū)ｉT的公司的一種現(xiàn)代支付工具，是銀行卡的一種形式。表外業(yè)務(wù)通常的表外業(yè)務(wù)包括以下五種擔(dān)保業(yè)務(wù)：備用信用承諾業(yè)務(wù)：信貸便利、票據(jù)便出售及化出衍生工具的交的和承銷（投資銀行業(yè)務(wù)表外業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)資產(chǎn)處計入銀行風(fēng)險資不計入銀行風(fēng)險資銀行開展業(yè)務(wù)角為交易的直接中介人角銀行承擔(dān)的風(fēng)承擔(dān)的風(fēng)險相承擔(dān)的風(fēng)險相什么是商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)，試論述表外業(yè)務(wù)發(fā)展對商業(yè)銀行收益和風(fēng)險的影響。[湖南大學(xué)2015金融]商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行從事的不列入資產(chǎn)負(fù)債表，但能影響銀行當(dāng)期損益的資最近三四十，表外業(yè)務(wù)浪潮席卷全球，出現(xiàn)與表內(nèi)業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的態(tài)勢，深刻改變了國際銀行業(yè)的面貌。由于表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，蘊(yùn)含著多樣化的風(fēng)險形態(tài)，怎樣理解和管理好表外業(yè)務(wù)風(fēng)險具有很大的性，金融海嘯中眾多銀行的慘痛經(jīng)歷也提醒須重視并著力加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。收益豐厚難以抵①全球大型銀行表外業(yè)務(wù)收益快速增近30來，全球大型銀行的擔(dān)保、與掉期等表外業(yè)務(wù)都有了很大增長，無論業(yè)務(wù)總量還是利潤貢獻(xiàn)都逐步接近或超過傳統(tǒng)的存業(yè)務(wù)，成為新的競爭。②業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理技術(shù)創(chuàng)新、資本節(jié)約令表外業(yè)務(wù)獲得超額回國際大型銀行通常是表易的設(shè)計者或做市商，通過創(chuàng)新不斷受益于市場領(lǐng)先優(yōu)勢和資提供了技術(shù)和支持，使這些機(jī)構(gòu)能夠在全球范圍內(nèi)從事無風(fēng)險業(yè)務(wù)，獲得利潤。③風(fēng)險收益失衡的導(dǎo)向或引致表外業(yè)務(wù)畸形發(fā)EVA（經(jīng)濟(jì)增加值=利潤-成本-營運成本-預(yù)期損失-資本成本）統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)相比，表外業(yè)務(wù)一般不涉及占用，沒有成本：由于衍生產(chǎn)品交易通常是以或傳真等通訊達(dá)成交易，人力成本偏低，人均交易量可以是傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的數(shù)十倍甚至上百倍。風(fēng)險成本按照目前巴塞爾新協(xié)議的規(guī)定只有表內(nèi)業(yè)務(wù)的1%不到，由此計算的考核績效必然高得驚人。在利潤的激勵下，表外業(yè)務(wù)呈式增長、新的虛擬交易不斷被創(chuàng)造出來，潛在風(fēng)險也開始不斷。正是由于表外業(yè)務(wù)特別是衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的豐厚潛在風(fēng)險敞口不容?、俦硗鈽I(yè)務(wù)內(nèi)涵與外延不斷擴(kuò)業(yè)傳意表業(yè)要承資租備信、貸保等。20世紀(jì)七八十年代以來，隨著全球金融及商品市場波動性增加、金融工程發(fā)展及算技術(shù)融生作表務(wù)品開現(xiàn)領(lǐng)業(yè)增，與行的負(fù)表秋之并國著重的之。新紀(jì)，是然通件，風(fēng)需型道②名義余大，與實體經(jīng)濟(jì)比例懸生產(chǎn)品業(yè)務(wù)與銀行占主導(dǎo)地位。國際銀行（BIS）統(tǒng)計報告顯示，1987年到2007年，金融衍生品規(guī)模增長了400多倍，與此同時，全球GDP還不到原來的3倍。③考慮未來潛在敞口才能反映表外業(yè)務(wù)風(fēng)險全從實際風(fēng)險承擔(dān)看，表外融資除承擔(dān)表內(nèi)融資同等的違約風(fēng)險外，由于融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜、④壓力環(huán)境下高敞口、低資本的銀行將率先并系統(tǒng)性從國際上看，金融衍生市場上交易的各類衍生產(chǎn)品已達(dá)1200種之多，每天衍生產(chǎn)品交易的金額高達(dá)10萬億，即使按巴塞爾規(guī)定的0.5%的信用風(fēng)險系數(shù)保守估算，其損失的預(yù)期值也有幾百億，考慮潛在敞口后損失將更為巨大。的銀行、和保險三個子行業(yè)的分離，任何一個子行業(yè)不能經(jīng)營其他兩個子行業(yè)的業(yè)務(wù)。優(yōu)勢：第一，有利于提供專業(yè)化的業(yè)務(wù)及培養(yǎng)專業(yè)化的管理人才；第二，有利于銀行業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)管理；第三，有利于銀行業(yè)安全穩(wěn)健經(jīng)營。缺陷：第一，不利于金融業(yè)的充分競爭；第二，不利于金融業(yè)資源共享混業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢：第一，規(guī)模經(jīng)濟(jì)；第二，分散風(fēng)險；第三，金融服務(wù)多樣化缺陷：第一，道德風(fēng)險；第二，管理難度大；第三，風(fēng)險傳遞第三節(jié)商業(yè)銀行管理理論一、商業(yè)銀行經(jīng)營原則我國也在《中民商業(yè)銀行法》中明確規(guī)定了商業(yè)銀行“性、安全性、流動性性是指商業(yè)銀行為其所有者獲取利潤的能力。銀行的增加，總的來說可以通過增安全性我國現(xiàn)在的風(fēng)險分類方法為五級分類正常：能按合同按時足額償還本息關(guān)注：盡管借款人當(dāng)前有能力償還，但存在可能影響其清償力的不利因素次級：借款人還款能力有明顯問題，依靠其正常經(jīng)營收入已無法保證按時足額償還本息?？梢桑航杩钊藷o法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押、擔(dān)保也肯定會有損失損失：在采取所有可能的措施和一切必要的法律后，仍無法收回或只能收回極少部分。這種分類有利于銀行估計的信用風(fēng)險的大小，并據(jù)此計提專項呆賬準(zhǔn)備金流動性流動性是指商業(yè)銀行能夠隨時滿足客戶提存和必要的需求的支付能力，包括資產(chǎn)的力。負(fù)債的流動性是指商業(yè)銀行能夠迅速籌資的能力。三性是既相互又相互統(tǒng)一的。三性的相對地位：性是銀行的目標(biāo)，安全性是一種總方針：保證安全性的前提下，通過靈活調(diào)整流動性，提高性試論述商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中必須堅持的基本原則。[東北財經(jīng)大學(xué) 金融；中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2013金融]的，即安全性、流動性和性。安全性：安全性要求銀行在經(jīng)營活動中，必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)現(xiàn)金儲備的多少。所以商業(yè)銀行必須做到以下三點：①合理安排資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，注重資產(chǎn)質(zhì)量；②提高自有資本在全部負(fù)債中的；③必須，合法經(jīng)營。流動性：流動性是指商業(yè)銀行保持隨時能以適當(dāng)?shù)膬r格取得可用的能力，以取得，或者以吸收存款或借款的方式籌得性：性要求商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者在可能的情況下，盡可能地追求利潤最大化。根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)支出的主要內(nèi)容，商業(yè)銀行實現(xiàn)的途徑主要有:實現(xiàn)安全性、流動性和性目標(biāo)，是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本要求所決定的，也是商銀行實現(xiàn)自身微觀效益和宏觀經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合、相一致的要求所決定的。三性是既相互又相互統(tǒng)一的，總方針是保證安全性的前提下，通過靈活調(diào)整流動性，提高性。第一階段：真實票據(jù)論（商業(yè)理論。該理論強(qiáng)調(diào)必須以商業(yè)行為為基礎(chǔ)，以第三階段：預(yù)期收入理論。該理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根到款和消費信貸都會保持一定的流動性和安全性。面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”，以及利率市場化、匯率形成機(jī)制、 新資本管理辦法實施和互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，創(chuàng)新驅(qū)動已經(jīng)成為商業(yè)銀行應(yīng)對市場競爭的新常態(tài)，面對經(jīng)濟(jì)升級，商業(yè)銀行要創(chuàng)新經(jīng)營方式，從主要信貸資產(chǎn)邁向全資產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)營方式也將更加多樣化。全資產(chǎn)經(jīng)營強(qiáng)調(diào)各類資產(chǎn)的組合配置，注重發(fā)揮資產(chǎn)負(fù)債管理作為性風(fēng)險管理工具的作用。請回答以下問題：商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論了經(jīng)歷了哪些發(fā)展階段，其主要觀點是什么？資產(chǎn)管理理論如何推進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的多樣化？[對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2016]行可以主動安排自己的運用，合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)獲得盡量高的利潤，并保實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化。根據(jù)資產(chǎn)管理理論的分類，主要可以分為三個發(fā)展階段：①商業(yè)理論：又叫論為源款存經(jīng)三種資產(chǎn)管理理論分別反映了商業(yè)銀行在不同發(fā)展階段經(jīng)營管理的特點，不論商銀行以什么樣的經(jīng)營理論為指導(dǎo)，短期放款仍然是商業(yè)銀行的重要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，三種理論都反映負(fù)債管理理論將流動性管理的重點由資產(chǎn)方面轉(zhuǎn)向負(fù)債方面資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理理論持續(xù)期缺口管久期缺口是指銀行資產(chǎn)久期與負(fù)債久期和資產(chǎn)負(fù)債率成績的差額 DD市場價值變化為

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A已知某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表：資負(fù)利率敏感性20億50億固定利率80億50億請計算：如果利率上升5%，即從10%上升到15%，那么銀行利潤將如何變化？假定銀行資產(chǎn)的平均持續(xù)期為5年，而負(fù)債的平均持續(xù)期為3年，則當(dāng)利率上升1%時，將導(dǎo)致銀行凈如何變化？該變化相當(dāng)于原始資產(chǎn)總額的百分比是多少該銀行如何避免利率風(fēng)險？解：（1）于該銀行有30億元的負(fù)缺口205030，所以，當(dāng)利率上升5%時，銀行利潤會下降1.5億元305%1.5。當(dāng)利率上升1%時，銀行資產(chǎn)價值下降1001%55（億元），銀行負(fù)債支出下降1001%33（億元，所以，銀行凈 將會下降2億元，該損失相當(dāng)于原始資產(chǎn)總額的2%。為了避免利率風(fēng)險，銀行可以縮短資產(chǎn)的持續(xù)期至3年，或者延長資產(chǎn)的持續(xù)期至5年，以實現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債持續(xù)期的匹配。第四節(jié)商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造貨幣的組成部分。按一定比例，以現(xiàn)金和在存款形式留有準(zhǔn)備的制度。如 100%提取存款準(zhǔn)備金，則銀行失去存款創(chuàng)造能力企業(yè)實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算制度，即非現(xiàn)金結(jié)算二、存款貨幣的多倍創(chuàng)造過程原始存款是指銀行吸收的現(xiàn)金存款或?qū)ι虡I(yè)銀行提供再、再貼現(xiàn)而形成的考慮到超額存款準(zhǔn)備金、現(xiàn)金漏出、定期存款后，存款乘數(shù)公式為k rdrerct其中，t表示定期存款占存款總額的比例一筆1000元初始存款作為活期存款存入銀行，如果銀行法定存款準(zhǔn)備金比率為8%，那 。[浙江大學(xué)2011金融]A．10000C．8000元【答案】【解析】100012500元第五節(jié)金融一、金融的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析——信息不對稱與金融逆向選擇逆向選擇是指在信息非對稱的情況下，差的商品總是將好的商品出市場借貸市場上的逆向選擇，主要表現(xiàn)為在那些積極尋找的人中更容易導(dǎo)致潛在的不良的產(chǎn)生，即最有可能導(dǎo)致與期望相違約的結(jié)果。由于逆向選擇的存在，使得成為不良道德風(fēng)險什么是逆向選擇，有哪些辦法可解決中存在的逆向選擇問題？[對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2012金融]能造成不利（逆向）即制造信貸風(fēng)險的潛在借款人，往往是那些最積極尋求，并且，盡管上存在著信貸風(fēng)險很小的選擇。（2）解決的辦①信息的私人生產(chǎn)與銷售，解決中逆向選擇問題的辦法，就是向供給方提供有關(guān)為自身的投資活動融資的個人或公司的詳細(xì)情況，從而消除信息不對稱。向儲蓄一者提供這類資料的式是，由私人公司收集、生產(chǎn)區(qū)分好公司與差公司的信息，并將銷售擇問題。②對的，對予以，鼓勵公司披露其真實信息，從而的信息。并且，差公司有動力將自己成好公司，因為這樣可以提高它們的的價③金融中介機(jī)構(gòu)，銀行等金融中介機(jī)構(gòu)是生產(chǎn)有關(guān)公司信息的專家，因而可以區(qū)分信用風(fēng)是從獲并放于將部貸放給好公司，因此其的回報率要高于向儲戶支付的利息率。銀行所賺取的利潤為其進(jìn)行信息生產(chǎn)活動提供了動力。二、金融的三道防線金融是指或其他金融根據(jù)國家的對整個金融業(yè)實施的監(jiān)督管理。廣義的金融是在上述之外，還包括了金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和稽核、同業(yè)自律性組織的、社會中介組織的，也就是四位一體的“大”。金融的三道防線：存款保險制度、預(yù)防性風(fēng)險管理、最后人制度概存款保險制度是指吸收存款的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)交納保費形成存款保險基金，當(dāng)投保機(jī)構(gòu)取必要措施存款以及存款保險基金安全的制度。積極作用：有利于防范，穩(wěn)定一國金融體系；有利于保護(hù)廣大存戶利益，總體上增強(qiáng)銀行信用；有利于革新傳統(tǒng)觀念，提高公眾風(fēng)險意識；有利于加強(qiáng)的力度，消極作用：存款保險制度最根本的問題在于它可能誘發(fā)道德風(fēng)險，使得銀行風(fēng)險偏好強(qiáng)我國建立存款保險制度的必要性分第一，我國現(xiàn)在的存款金融機(jī)構(gòu)來源單一，風(fēng)險客觀存在第二，我國正在努力轉(zhuǎn)換銀行經(jīng)營機(jī)制，完善我國金融組織體系，這樣就有了要到原的“國家為銀行保險”的舊體制，增強(qiáng)我國銀行的國際競爭力的需要關(guān)于存款保險制度正確的是 。[財經(jīng)大學(xué)2016金融一旦商業(yè)銀行，存款人的存款將得到保險公司的如數(shù)賠一旦商業(yè)銀行，存款人的存款賬戶將被凍結(jié)，以免造成損可減少商業(yè)銀行因流動性不足而的風(fēng)可減少商業(yè)銀行因清償力不足而的風(fēng)【答案】【解析】存款保險制度是用來解決商業(yè)銀行清償力不足而不是流動性不足而的風(fēng)的預(yù)防性風(fēng)險管理對的預(yù)防性管理旨在防止或縮小由銀行內(nèi)控不嚴(yán)而引起的各種風(fēng)險，包括如下措施：市場準(zhǔn)入；資本充足性；流動性；業(yè)務(wù)范圍的限制；風(fēng)險的控制；準(zhǔn)備金管理。對銀行業(yè) 以謹(jǐn) 為原則，即“camel（駱駝）原則清償能力添加：添加市場風(fēng)險敏感度（Sensitivityofmarket最后人制度最后人制度是在商業(yè)銀行陷入流動性困境時作為最后人對之給予流動清除體行為的非理性造成的金融及其傳染和導(dǎo)致系統(tǒng)。存款保險制度的積極作用在于它能更好地保護(hù)大銀行，以防止系統(tǒng)性的發(fā)生（）[對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2012金融【答案】三、巴塞爾協(xié)議1．1988年的《巴塞爾協(xié)議》資本的分《巴塞爾協(xié)議》的內(nèi)容是資本的分類把行資本劃為資本附屬資本個部分。中，資本主由股本（普通股和永久非累積優(yōu)先股）和公開儲備兩部分（如溢價、未分配利潤、公積金）構(gòu)成；附屬資本包括未公開儲備、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備金、普通準(zhǔn)備金或呆賬準(zhǔn)備金等。該協(xié)議將銀行資產(chǎn)負(fù)債表的表內(nèi)資產(chǎn)劃分為0、10%、20%、50100%五個風(fēng)險檔次，0、20%、50100%四個風(fēng)險檔次。在此基礎(chǔ)上，提出了風(fēng)險資產(chǎn)的概念，即風(fēng)險資產(chǎn)表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重表外項目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)相應(yīng)表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)資本與資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)比銀行資本充足率=總資本/風(fēng)險資《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率不低于8%，其中資本至少達(dá)到4%的標(biāo)準(zhǔn)，即附屬資本不得超過資本的總額。銀行決定向甲公司1億，期限6個月，風(fēng)險權(quán)重為20%。B銀行決定向乙公司1億，風(fēng)險權(quán)重100%。C銀行希望向丙公司，風(fēng)險權(quán)重為20%，C銀行風(fēng)險資產(chǎn)上限為0.25億，已經(jīng)5000萬（風(fēng)險權(quán)重為20%。求：（1）若對銀行的資本充足率最低要求為8%，計算A、B兩銀行辦理該業(yè)務(wù)對應(yīng)所需資（2）C銀行可向丙公司的最大限額是多少？[財經(jīng)大學(xué)2013金融 0.2銀行所需資本量為 100%25005000x

x7500（萬元2新巴塞爾協(xié)議三大支最低資本要②《新巴塞爾協(xié)議》主要針對銀行的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險提出資本要求③在計算資本比率時，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求乘以12.5%，再加上針對信用風(fēng)險的風(fēng)險資產(chǎn)，就得到分母，即總的風(fēng)險資產(chǎn)。分子是資本，兩者相除得到資本比（2）的希望擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：全面銀行資本充足狀況，培育銀行的內(nèi)部體系，為確保市場對銀行約束的效果，巴塞爾提出全面信息披露的理念。新協(xié)議在適用范3觀審慎相結(jié)合的模式。宏觀審慎的是：要求銀行在經(jīng)營狀況良好時積累緩沖以備不時之需，通常包括資本留增強(qiáng)金融體系應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險的能力，進(jìn)而金融穩(wěn)定。微觀審慎體現(xiàn)為每個金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)保持自身的健康性，并通過來督促微觀主體的健康型，但即便如此，健康的微觀主體加起來并不能充分保證整體是健康的。主要原因在于：危容易金融。協(xié)議Ⅲ》的過渡期（2011-2019年）比較長，因此在短期內(nèi)，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對我國銀行業(yè)的沖擊不會很大。但是，從長期看，我國銀行業(yè)在銀行資本補(bǔ)充上會《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的根據(jù)巴塞爾Ⅲ，哪一項提高銀行資本充足率？（）[2013金融降低，增加國債投增加抵減少資產(chǎn)規(guī)【答案】資本充足率=（資本-資本扣除項）/（風(fēng)險資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)資本A商業(yè)銀行資本充足率管理辦定，商業(yè)銀行對我國和銀行本外幣債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重均為0%，因此，將具