會展風險衡量副本

4會展風險衡量風險估計風險衡量風險評估風險預警管理風險估計風險量是指各種風險的量化結果，其數(shù)值大小取決于各種風險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風險量曲線，就是由風險量相同的風險事件所形成的曲線，不同等風險量曲線所表示的風險量大小與其與風險坐標原點的距離成正比，即距原點越近，風險量越??；反之，則風險量越大。風險估計方法1．確定型風險估計（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風險估計主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學期望原則、最大可能原則。3．隨機型風險估計主要有最大可能原則、最大數(shù)學期望原則、最大效用數(shù)學期望原則、貝葉斯概率法等。風險衡量風險衡量就是對風險存在及發(fā)生的可能性以及風險損失的范圍與程度進行估計和衡量。

風險衡量的內容：確定風險事件在一定時間內發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計可能造成損失的嚴重程度。根據風險事件發(fā)生的概率及損失的嚴重程度估計總體損失的大小。根據以上結果，預測這些風險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據。

風險衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學計算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經常化原則風險衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分數(shù)或小數(shù)來表示隨機事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某種隨機事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值：期望值是一個概率分布中的所有可能結果，以各自相對應的概率為權數(shù)計算的加權平均值，是加權平均的中心值。(3)離散程度：離散程度是用以衡量風險大小的指標。表示隨機變量離散程度的指標主要有方差、標準離差和標準離差率等。

①方差：方差是用來表示隨機變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。②標準離差：標準離差是反映概率分布中各種可能結果對期望值的偏離程度的一個數(shù)值。③標準離差率：標準離差率是標準離差與期望值之比。1.標準差和和方差都都是用絕絕對指標標來衡量量資產的的風險大大小，在預期收收益率相相同的情情況下，，標準差差或方差差越大，，則風險險越大；；標準差差或方差差越小，，則風險險也越小小。標準差或或方差指指標衡量量的是風風險的絕絕對大小小，因而而不適用用于比較較具有不不同預期期收益率率的資產產的風險險。2.標準離差差率是一一個相對對指標，，它表示示某資產產每單位位預期收收益中所所包含的的風險的的大小。。一般情況況下，標標準離差差率越大大，資產產的相對對風險越越大；相相反，標標準離差差率越小小，資產產的相對對風險越越小。標準離差差率指標標可以用用來比較較預期收收益率不不同的資資產之間間的風險險大小。。案例1.已知甲方方案投資資收益率率的期望望值為15%,乙方案投投資收益益率的期期望值為為12%,兩個方案案都存在在投資風風險。比比較甲、、乙兩方方案風險險大小應應采用的的指標是是()。A.方差B.凈現(xiàn)值C.標準離差差D.標準離差差率答案：D解析：標標準離差差率指標標可以用用來比較較預期收收益率不不同的資資產之間間的風險險大小。。2.某企業(yè)擬擬進行一一項存在在一定風風險的完完整工業(yè)業(yè)項目投投資，有有甲、乙乙兩個方方案可供供選擇.已知甲方方案凈現(xiàn)現(xiàn)值的期期望值為為1000萬元，標標準離差差為300萬元；乙乙方案凈凈現(xiàn)值的的期望值值為1200萬元，標標準離差差為330萬元.下列結論論中正確確的是（（）。A.甲方案優(yōu)優(yōu)于乙方方案B.甲方案的的風險大大于乙方方案C.甲方案的的風險小小于乙方方案D.無法評價價甲乙方方案的風風險大小小答案：B解析：標準離差差率（甲甲）＝300÷÷1000×100％＝30％標準離差差率（乙乙）＝330÷÷1200×100％＝27.5％一般情況況下，標標準離差差率越大大，資產產的相對對風險越越大風險評估估——損失頻率率與損失失程度損失頻率率亦稱損失失機會，，是在一一定時間間內一定定數(shù)目的的危險單單位中可可能受到到損失的的次數(shù)或或程度，，通常以以分數(shù)或或百分率率來表示示。即：：損失頻率率=損失次數(shù)數(shù)/危險單位位數(shù)。損失程度度是標的物物發(fā)生一一次事故故損失的的額度。。損失程度度=實際損失失額/發(fā)生事故故件數(shù)。。損失頻率率與損失失程度一一般成反反比關系系：即往往往是損失失頻率很很高，但但損失程程度不大大；損失失頻率很很低，但但損失程程度大。。風險評估估對風險進進行評估估時可以以建立一一個如下下的四元元陣列：：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風險，，li為風險出出現(xiàn)的概概率，xi則表示風風險損失失大小，，yi則表示期期望風險險。步驟：（1）定義會會展項目目的水平平參照值值（2）找出每每組[ri,li,xi，yi]與每個水水平參照照值間的的關系（3）估計一一組臨界界點以定定義會展展項目的的終止區(qū)區(qū)域（4）估計風風險組合合將如何何影響風風險水平平參照值值損失控制制損失控制制措施必必須以定定量風險險評價的的結果為為依據，，才能確確保損失失控制措措施具有有針對性性，取得得預期的的控制效效果。(1)規(guī)避風險險(2)減少風險險(3)轉移風險險(4)接受風險險風險預警警管理風險預警警管理是是在對各各種風險險現(xiàn)象進進行監(jiān)測測的基礎礎上去識識別風險險、衡量量風險并并對風險險預先進進行單項項和綜合合報警，，并尋求求預控對對策的活活動。預警管理理組織是是發(fā)揮管管理功能能、實現(xiàn)現(xiàn)管理目目標的工工具。預警管理理系統(tǒng)的的監(jiān)視管管理范圍圍，是企企業(yè)高、、中、低低各管理理層次及及各橫向向職能部部門的活活動范圍圍。預警管理理的職能能是對企企業(yè)經營營的全過過程，各各個風險險事件發(fā)發(fā)生的事事前、事事中和事事后的各各個環(huán)節(jié)節(jié)進行監(jiān)監(jiān)測、識識別、評評價、預預測、預預控并矯矯正不良良發(fā)展趨趨勢，糾糾正各種種管理失失誤行為為，使企企業(yè)經營營狀態(tài)步步入良性性軌道。。預警管理理系統(tǒng)預警管理理委員會會為最高決決策機構構，負責責風險決決策的制制定；預警管理理部門由專門行行使預警警管理職職能的人人員組成成，負責責對預警警管理部部門各項項風險決決策的實實施及監(jiān)監(jiān)督管理理，并對對企業(yè)外外部環(huán)境境進行分分析，對對各管理理部門的的管理行行為進行行監(jiān)督。。預警執(zhí)行行部門負責預警警的具體體貫徹、、落實，，負責對對任何分分布點的的管理行行為、環(huán)環(huán)境因素素進行監(jiān)監(jiān)督和預預測，并并向預警警管理層層反映風風險狀況況。需要說明明的是其其他各業(yè)業(yè)務管理理部門和和業(yè)務部部門必須須接受和和配合同同級風險險預警管管理機構構職能的的發(fā)揮。。會展風險險辨識會展風險險辨識就是指對對會展風風險進行行鑒別，，判斷其其是否存存在，并并對尚未未顯現(xiàn)的的、潛伏伏狀態(tài)的的風險進進行系統(tǒng)統(tǒng)地歸類類和辨別別。判斷的重重點：（l）會展風風險源是是否存在在？（2）會展風風險是否否已經形形成？其其風險要要素是什什么？（3）會展風風險屬于于什么樣樣的種類類？（4）風險是是否指向向本企業(yè)業(yè)？與會會展風險險相關的的因素是是否已經經顯現(xiàn)？？（5）會展風風險在發(fā)發(fā)生過程程中是否否會變異異？（6）能否對對會展風風險進行行定性與與定量分分析？（7）是否發(fā)發(fā)出報警警，以引引起有關關人員的的重視？？等等。。風險測定定會展風險險的測定定是對風險險的有關關參數(shù)進進行測量量、分析析，對其其發(fā)生的的可能性性和損失失的范圍圍與強度度進行估估計和衡衡量，為為制定會會展風險險管理方方案提供供技術數(shù)數(shù)據。會展風險險測定主主要回答答以下問問題：（l）會展風風險將在在何時及及何種情情況下發(fā)發(fā)生？（2）會展風風險的發(fā)發(fā)生需要要具備什什么條件件？對于于本企業(yè)業(yè)來說，，該條件件是否已已形成？？（3）會展風風險將構構成什么么危險？？實際損損失大小小如何？？（4）會展風風險發(fā)生生的特征征是什么么？（5）會展工工作會暴暴露何種種致命弱弱點？（6）對會展展風險的的測定是是否完全全、準確確？能否否為制定定對策與與方案提提供全部部或部分分資料數(shù)數(shù)據？會展風險險的對策策會展風險險的對策策是指對付付風險的的各種策策略，它它是在前前兩步的的基礎上上，提出出預防風風險的措措施和選選擇風險險工具。。會展風險險對策主主要解決決以下問問題：（l）是否明明確風險險的侵犯犯方向和和攻擊對對象？（2）會展管管理工作作是否進進人了風風險防范范狀態(tài)及及如何進進入狀態(tài)態(tài)？（3）是否采采取了必必要對策策？這些些對策能能否形成成方案？？其管理理措施、、方法是是否合理理可行？？（4）會展風風險發(fā)生生變異時時，風險險管理方方案能否否適應？？（5）風險管管理方案案是否為為最佳費費用選擇擇？等等等。風險措施施運作風險措施施運作是風險決決策的具具體化并并加以實實施。主要解決決實際操操作問題題，也就就是將主主觀設計計轉化為為實際行行為，對對各種風風險對策策進行細細化，落落實到各各個工作作環(huán)節(jié)之之中；將將會展風風險對策策在實際際中進行行檢驗，，發(fā)現(xiàn)存存在的缺缺陷，及及時進行行反饋，，視具體體情況對對方案補補充、調調整，對對方案實實施的費費用進行行計算，，優(yōu)化成成本效益益。風險管理理效果評評估對會展風風險管理理效果的的評估，，需要回回答以下下問題：：（l）風險管管理策略略是否符符合企業(yè)業(yè)會展活活動實際際？是否否反映了了具體會會展風險險的特點點？（2）是否適適合于企企業(yè)會展展管理人人員的素素質狀況況和工作作特點？？（3）會展風風險對策策是否易易于分解解落實？？（4）風險管管理的效效果如何何？是否否實現(xiàn)預預期目標標要求？？如果存存在差異異，其幅幅度有多多大？（5）風險損損失較預預計有無無增加？？若有增增加，其其原因何何在？（6）風險管管理過程程中是否否出現(xiàn)失失控區(qū)間間？原因因及后果果如何？？（7）有何成成功經驗驗？存在在何教訓訓？如何何借鑒？？等等。。會展風險險預警管管理的職職能（l）警報職能能。是對會會展行為為與會展展管理周周期活動動以及會會展環(huán)境境進行監(jiān)監(jiān)測、識識別、論論斷與警警報的一一種功能能。通過過設立各各類行為為可能產產生失誤誤后果的的界限區(qū)區(qū)域，對對某些可可能的錯錯誤行為為或可能能的波動動失衡狀狀態(tài)進行行識別與與警告，，以此來來規(guī)范會會展管理理系統(tǒng)的的秩序與與功能。。（2）矯正職能。是指對會會展行為失失誤和會展展管理波動動進行預控控和糾錯的的一種功能能。依照管管理預警的的信息，對對會展管理理失誤與會會展管理波波動進行主主動的預防防控制并糾糾正其錯誤誤，促成管管理過程在在非均衡狀狀態(tài)下的自自我均衡。。（3）免疫職能。指對同類類的失誤行行為和管理理波動局勢勢進行預測測或迅速識識別并采取取有效對策策的一種功功能。當會會展管理過過程中出現(xiàn)現(xiàn)了過去曾曾經發(fā)生過過的失誤征征兆或相同同的錯信息息時，它能能準確地預預測并迅速速運用規(guī)范范手段予以以有效制止止或回避。。會展風險預預警管理系系統(tǒng)功能（l）描述功能。即對會展展過程中的的風險狀態(tài)態(tài)以及各種種會展行為為進行客觀觀描述。（