restfulsocket-搭建交易執(zhí)行層核心-for vip user

34-RESTful&Socket-搭建交易執(zhí) 節(jié)，我們簡單介紹了量化交易的歷史、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩x和它的基本組成結(jié)構(gòu)。有了這些次的基本知識(shí)， 個(gè)量化交易系統(tǒng)，可以說是個(gè)黑箱。這個(gè)黑箱連接交易所獲取到的數(shù)據(jù)，通過策略運(yùn)算，然后再連接交易所進(jìn)行下單操作。正如我們?cè)谳斎胼敵瞿枪?jié)課說的那樣，黑箱的特性是輸入和輸出。每個(gè)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)交互知道 級(jí)的在你搞不明白的時(shí)候，可以先在草稿紙上畫出交互拓?fù)鋱D，標(biāo)注清楚每個(gè)節(jié)點(diǎn)的輸入和輸出格式，然后想清 現(xiàn)在，我假設(shè)你對(duì)網(wǎng)絡(luò)編程只有很基本的了解。所以接下來，我將先從REST的定義講起，然后過渡到具體的交互方式——如何通過Python和交易所進(jìn)行交互，從而執(zhí)行下單、撤單、查詢訂單等網(wǎng)絡(luò)交互方REST什么是RESTAPI？什么是Socket？有過網(wǎng)絡(luò)編程經(jīng)驗(yàn)的同學(xué) REST的全稱是表征層狀態(tài)轉(zhuǎn)移（REpresentationalStateTransfer），本意是指 為了方便你更容易理解這些概念，這里我舉個(gè)例子來類比。同學(xué)不是很聰明但很懂事，每天會(huì)在他的媽媽下班回來后給泡茶。剛開始，他的會(huì)發(fā)出這樣的要求：??紅?杯?，去廚房泡杯放了糖的37.5度的普洱茶可是同學(xué)不夠聰明，很難理解這個(gè)定語很多的句子。于是，媽為了讓他更簡單明白需要做的事情，把這個(gè)指令設(shè)計(jì)成了更簡潔的樣子：泡泡廚房的茶要求杯?=放糖放糖=溫度=37.5這里的“茶”就是資源，“廚房的茶”就是資源的地址（U）；“泡”是動(dòng)詞；后面的要求，都是接口參數(shù)。這樣的 個(gè)接口，就是提供的 個(gè)EST接口。 臺(tái)機(jī)器，那么解析這個(gè)請(qǐng)求就會(huì)非常容易；而我們作為者，查看的代碼也很簡單。當(dāng)把這個(gè)接露到網(wǎng)上時(shí)，這就是 總的來說，RESTful接口通常以HTTPGET和POST形式出現(xiàn)。但并非所有的GET、POST請(qǐng)求接口，都是這話可能有些拗口，我們舉個(gè)例子來看。上節(jié)課中，我們獲取了Geini交易所中，對(duì)USD價(jià)格的ticker接口：GEGE POSPOS DELEDELEEPOSPOS注：PrivateAPIInvocation的為 /rest-api/#private-api-你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)接口不夠“RESTful” 此外，如果我們?nèi)z查Geini的其他私有接口（Piva，私有接口是指需要附加驗(yàn)證信息才能的接口），我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，那些接口的設(shè)計(jì)都不是嚴(yán)格ESul的。不僅如此，大部分的交易所，比如ime、iinxKoin等等，它們提供的“EST接口”，也都不是嚴(yán)格ESul的。這些接口之所以還能被稱為“EST接口”，是因?yàn)樗麄兇蟛糠譂M足了EST接口的另個(gè)重要要求：無狀態(tài)。無狀態(tài)的意思是，每個(gè)EST請(qǐng)求都是獨(dú)立的，不需要服務(wù)器在會(huì)話（Session）中緩存中間狀態(tài)來完成這個(gè)請(qǐng)求。簡單來說，如果服務(wù)器A接收到請(qǐng)求的時(shí)候宕機(jī)了，而此時(shí)把這個(gè)請(qǐng)求發(fā)送給交易所的服務(wù)器B，也能繼續(xù)完成，那么這個(gè)接口就是無狀態(tài)的。這里，我再給你舉 個(gè)簡單的有狀態(tài)的接口的例子。服務(wù)器要求，在客戶端請(qǐng)求取消訂單的時(shí)候，必須發(fā)送兩次不 樣的HTT請(qǐng)求。并且，第 次發(fā)送讓服務(wù)器“等待取消”；第二次發(fā)送“確認(rèn)取消”。那么，就算這個(gè)接口滿足了ESul的動(dòng)詞、資源分離原則，也不是 個(gè)EST接口。當(dāng)然，對(duì)于交易所的REST接口，你并不需要過于糾結(jié)“ESul”這個(gè)概念，否則很容易就被這些名詞給繞暈了。你只需要把握住最的 點(diǎn)：個(gè)HTTP請(qǐng)求完成 次完整操作。API現(xiàn)在，你對(duì)REST和WebSocket應(yīng)該 首先，我來介紹 下交易所是什么。交易所是個(gè)撮合交易平臺(tái)：它兼容了傳統(tǒng)撮合規(guī)則撮合引擎，將托管和交割方式替換為。數(shù)字資產(chǎn)交易所，則是 個(gè)中心化的平臺(tái)，通過eb頁面或、手機(jī)客戶端的形式，讓用戶將數(shù)字資產(chǎn)充值到指定錢包地址（交易所創(chuàng)建的錢包），然后在平臺(tái)掛、賣單以實(shí)現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)之間的兌換。通俗來說，交易所就是 個(gè)買和賣的菜市場。有人在攤位上大聲喊著：“二斤羊肉啊，二斤羊肉，四斤牛肉來換！”這種人被稱為ake（掛單者）。有的人則于不同攤位，不動(dòng)聲色地掏出兩斤牛肉，順手拿走斤羊肉。這種人被稱為taker（吃單者）交易所存在的意義，makertaker提供足夠的空間活動(dòng)；另方面，讓個(gè)名叫撮合引擎的然后，我再來介紹個(gè)叫做Gemini的交易所。Gemini，雙子星交易所，全球首個(gè)獲得合法經(jīng)營的、首個(gè)推出合約的、專注于撮合大宗交易的數(shù)字貨幣交易所。Gemini位于紐約，是家數(shù)字貨幣交易所和Gemini完 另個(gè)做得很好的交易所，是Bitmex，他家的APIUI界面和測(cè)試網(wǎng)絡(luò)也是幣圈流。不過，鑒于這家是期貨交易所，對(duì)于量化初學(xué)者來說有定的門檻，我們還是選擇Gemini更方便些。在進(jìn)入正題之前，我們最后再以比特幣和之間的交易為例，介紹四個(gè)基本概念（odeook的概念這里就不介紹了，你也不用深究，你只需要知道比特幣的價(jià)格是什么就行了）。市價(jià)單（marketorder）：給交易所 個(gè)方向（買或者賣）和個(gè)數(shù)量，交易所把給定數(shù)量的（或者限價(jià)單（limitorder）：給交易所 ，現(xiàn)在你的賬戶多了0.099個(gè)比特幣，少了1000，交易成功。這是個(gè)市價(jià) 天中午11:59:00，告訴交易所，我要掛 個(gè)，數(shù)量為0.1比特幣，價(jià)格為10000，低于這個(gè)價(jià)格不賣。交易所收到消息，在11:59:01告訴，掛單成功，你的賬戶余額中0.1比特幣的 分鐘，交易所告訴，你的被完全執(zhí)行了（fullyexecuted），現(xiàn)在你的賬戶多了1000，少了0.1個(gè)比特幣。這就是 顯然，市價(jià)單，在交給交易所后，會(huì)立刻得到執(zhí)行，當(dāng)然執(zhí)行價(jià)格也并不受你的控制。它很快，但是也非常不安全。而限價(jià)單，則限定了交易價(jià)格和數(shù)量，安全性相對(duì)高很多。缺點(diǎn)呢，自然就是如果市場朝相反方向走，你掛的可能沒有任何人去接，也就變成了干吆喝卻沒人買。因?yàn)槲覜]有講解odeok，所以這里的說辭不完全嚴(yán)謹(jǐn)，但是對(duì)于初學(xué)者理解今天的內(nèi)容，已經(jīng)夠用了。 手把你使用API下第步，你需要做的是，個(gè)Geiniadox賬號(hào)。請(qǐng)放心，這個(gè)測(cè)試賬號(hào)不需要你充值任何金額，后即送大量虛擬現(xiàn)金。這口吻是不是聽著特像網(wǎng)游宣傳語，接下來就是“快來貪玩藍(lán)月里找我吧”？哈哈，不過這個(gè)設(shè)定確實(shí)如此，所以趕緊來個(gè)吧。后，為了滿足好奇，你可以先嘗試著使用web界面自行下單。不過，事實(shí)上，未的情況下是無法所以第二步，我們需要來配置APIKey。UserSettings，APISettings，然后點(diǎn)GENERATEANEWACCOUNTAPIKEY.，記下Key和Secret這兩串字符。因?yàn)榇翱?先強(qiáng)調(diào)點(diǎn)，在量化系統(tǒng)開發(fā)的時(shí)候，你的心中定要有清晰的數(shù)據(jù)流圖。下單邏輯是個(gè)很簡單的RESTful樣，構(gòu)造你的請(qǐng)求訂單、加密請(qǐng)求，然后postgemini importimportrequestsimportjsonimportbase64importhmacimporthashlibimportdatetimeimportbaseurl=."endpoint=url=baseurl+geminiapikey="accountgeminiapisecret=t=payloadnonce=payload="request":"/v1/order/new","nonce":payloadnonce,"symbol":"btcusd","amount":"price":"side":"type":"exchangelimit","options":["makerorcancel"]}}encodedpayload=json.dumps(payload).encode()b64=base64.b64encode(encodedpayload)signature=hmac.new(geminiapisecret,b64,requestheaders='Contentype':"text/plain",'ContentLength':"0",'XGEMNAPKEY':geminiapikey,'XGEMNPAYLOAD':b64,'XGEMNSGNAURE':signature,'CacheControl':"nocache"}response=headers=requestheaders)neworder=response.json()print(neworder)輸出{'orderid':','id':','symbol':'btcusd','exchange':'gemini','avgexecution RESTfulPOSTrequests.post來實(shí)現(xiàn)。posturl、dataheaders這里的ul等價(jià)于. vorw，但是在代碼中分兩部分寫。第 部分是交易所API地址；第二部分，以斜杠開頭，用來表示統(tǒng) 的APIndon。我們也可以在其他交易所的API中看到類似的寫法，兩者連接在 起，就構(gòu)成了最終的ul。而接下來大段命令的目的，是為了構(gòu)造request_headers這里我簡單說下HTTPrequest，這是互聯(lián)網(wǎng)中基于TCP的基礎(chǔ)協(xié)議。HTTP協(xié)議是HyperTextTransferProtocol（超文本傳輸協(xié)議）的縮寫，用于從網(wǎng)（WWW:WorldWideWeb）服務(wù)器傳輸超文本到本地瀏覽器的傳送協(xié)議。而TCP（TransmissionControlProtocol）則是面向連接的、可靠的、基于字節(jié)流的傳多提句，如果你開發(fā)網(wǎng)絡(luò)程序，建議利用閑暇時(shí)間認(rèn)真讀讀《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)：自頂向下方法》這本書，它也是國內(nèi)外計(jì)算機(jī)專業(yè)必修課中廣泛采用的之。邊學(xué)習(xí)，邊應(yīng)用，對(duì)于初學(xué)者的能力提升是全面回到HTTP，它的主要特點(diǎn)是，連接簡單、靈活，可以使用“簡單請(qǐng)求，收到回復(fù)，然后斷開連接”的方 種無狀態(tài)的協(xié)議，因此充分符合RESTful的思想。HTTP發(fā)送需要個(gè)請(qǐng)求頭（requestheader）request_headersPython的語言表示，就是個(gè)str對(duì)str的字典。這個(gè)字典里，有'Content-Type'"text/plain'Content-Length':"0描述Content的類型和長度，這里的Content對(duì)應(yīng)于參數(shù)data。但是Gemini這里的request的data沒有任何用處，因此長度為0。還有些其他字段，例如'keep-alive來表示連接是否可持續(xù)化等，你也可以適當(dāng)注意下。要知道，網(wǎng)絡(luò)編程很多bug都會(huì)出現(xiàn)在不起眼的細(xì)節(jié)之處。繼續(xù)往下走看代碼。payload是 輯信息。這里我們可以下個(gè)limitbuy，限價(jià)，價(jià)格為3633刀。 因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)通信是不可靠的， 個(gè)信息包有可能會(huì)丟失，也有可能重復(fù)發(fā)送，在金融操作中，這兩者都會(huì)造成很嚴(yán)重的。丟包的話，我們重新發(fā)送就行了；但是重復(fù)的包，我們需要去重。雖然CP在某種程度上可以保證，但為了在應(yīng)用層面進(jìn) 步減少錯(cuò)誤發(fā)生的機(jī)會(huì)，Geini交易所要求所有的通信palad必須帶有noe。nonce是個(gè)單調(diào)遞增的整數(shù)。當(dāng)某個(gè)后來的請(qǐng)求的nonce，比上 個(gè)成功收到的請(qǐng)求的nouce小或者相等的時(shí)候，Gemini便會(huì)這次請(qǐng)求。這 則是因?yàn)閚once的加入，使得加密后的同樣訂單