投資組合與模糊規(guī)劃模型

投資組合與模糊規(guī)劃模型王正方，趙文明，倪德娟本文討論了投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益的問(wèn)題，首先我們給出了一個(gè)比較完整的模型，然后，考慮投資數(shù)額相當(dāng)大時(shí)的一個(gè)近似處理模型，并分別用偏好系數(shù)加權(quán)法和模糊線性規(guī)劃法進(jìn)行了求解,接下來(lái)，我們又考慮了如何處理投資額相對(duì)較小的情況下的最優(yōu)投資組合情況，引入了絕對(duì)收益率進(jìn)行了較為有效的解決。投資組合與模糊規(guī)劃模型.pdf(275.8KB)投資組合模型伍仕剛，孟憲麗,胡子昂本文建立了考慮交易費(fèi)用情況下的市場(chǎng)資產(chǎn)組合投資模型,并采用偏好系數(shù)加權(quán)法對(duì)資產(chǎn)的預(yù)期收益和總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，給出在不同偏好系數(shù)下的模型最優(yōu)解，然后模型討論了一般情況下的最優(yōu)投資求解方法，給出定理，在總金額大于某一量值時(shí),可化為線性規(guī)劃求解?！鯶flp投資組合模型?pdf(134.92KB)風(fēng)險(xiǎn)投資分析程文鑫，苑青，駱文潤(rùn)本文主要研究多種資產(chǎn)的組合投資問(wèn)題，根據(jù)題目所給信息，建立了在一定簡(jiǎn)化條件下的多目標(biāo)規(guī)劃模型和單目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)約束模型，并對(duì)問(wèn)題一與問(wèn)題二分別使用上述兩模型進(jìn)行求解得到多種投資組合方案，同時(shí)對(duì)一般情況進(jìn)行了討論，最后模型進(jìn)行了相應(yīng)的靈敏度分析,討論了簡(jiǎn)化條件的適用情況，結(jié)果表明模型是較為符合實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)投資分析?pdf(241.54KB)資產(chǎn)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)模型陳定濤，蔣浩，肖紅英本文應(yīng)用多目標(biāo)決策方法建立模型，并通過(guò)簡(jiǎn)化，成為一個(gè)單目標(biāo)線性規(guī)劃問(wèn)題。計(jì)算后得到了一個(gè)合乎公司要求的、凈收益盡可能大，而總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小的最優(yōu)方案，如下所示：?jiǎn)栴}1的最佳投資方案對(duì)表二中的數(shù)據(jù)進(jìn)行同樣的計(jì)算和分析，也獲得了一個(gè)理想的投資方案;從而證明了我們的模型具有一般性。資產(chǎn)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)模型?pdf(298.22KB)資本市場(chǎng)的最佳投資組合閆珺，王璐，韓嘉睿市場(chǎng)上有多種可提供投資者選擇的資產(chǎn)。本文試圖對(duì)各種收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，在一定的標(biāo)準(zhǔn)下給出全部資產(chǎn)組合的效益前沿，即有效資產(chǎn)組合,為投資者提供參考。在建立模型時(shí)，考慮到資本市場(chǎng)的實(shí)際情況,我們對(duì)題目的條件作了適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化和補(bǔ)充。由于用于投資的資金M很大，我們忽略了單位資產(chǎn)的交易費(fèi)用u_i。同時(shí)我們?cè)试S從銀行貸款進(jìn)行投資，以增加投資的靈活性，我們把資產(chǎn)的平均收益率和風(fēng)險(xiǎn)損失率作為各種資產(chǎn)及組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)地定量描述，用計(jì)算機(jī)模擬了各種可能的投資組合，得到了完整的風(fēng)險(xiǎn)一一收益圖，直觀地給出了有效資產(chǎn)組合的區(qū)域,并給出了精確的計(jì)算方法計(jì)算資產(chǎn)組合集合的效率前沿。使不同類型的投資者都可以找到最佳的投資組合。最后，我們指出了一些在模型中沒(méi)有考慮進(jìn)去的因素，并分析了這些因素可能對(duì)模型產(chǎn)生的影響,并提出了模型的改進(jìn)方向，以滿足對(duì)預(yù)測(cè)的可靠程度要求更高的投資者的需求。資本市場(chǎng)的最佳投資組合?pdf(478.5KB)風(fēng)險(xiǎn)投資組合的線性規(guī)劃模型鄧剛毅，許劍勇，周斌對(duì)市場(chǎng)上的多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(存銀行)進(jìn)行組合投資策略的設(shè)計(jì)需要考慮兩個(gè)目標(biāo):總體收益盡可能大和總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小，而這兩個(gè)目標(biāo)在一定意義上是對(duì)立的。本文給出組合投資方案設(shè)計(jì)的一個(gè)線性規(guī)劃模型，主要思路是通過(guò)線性加權(quán)綜合兩個(gè)設(shè)計(jì)目標(biāo)；假設(shè)在投件規(guī)模相當(dāng)大的基礎(chǔ)上,將交易費(fèi)函數(shù)近似線性化;通過(guò)決策變量的選取化解風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的非線性。模型的最大優(yōu)點(diǎn)是:計(jì)算過(guò)程穩(wěn)定性好，速度快，我們對(duì)各種加權(quán)因子,求得了最優(yōu)化決策方案，從而得到問(wèn)題的有效投資曲線。根據(jù)有效投資曲線，投資者可以由自己的主觀偏好，直觀地選擇自己的投資方向?！鯶flp風(fēng)險(xiǎn)投資組合的線性規(guī)劃模型.pdf(221.25KB)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化模型曾勁松，俞杰，薛大雷本文以投資效益為目標(biāo),對(duì)投資問(wèn)題建立了一個(gè)優(yōu)化模型，由于不同的投資方式具有不同的收益和風(fēng)險(xiǎn)損失，該模型根據(jù)優(yōu)化組合的原理，提出了兩個(gè)準(zhǔn)則，并根據(jù)準(zhǔn)則從眾多投資方式中選出若干種投資，組合成非劣投資，使在投資額一定的情況下，經(jīng)濟(jì)效益盡可能最大，風(fēng)險(xiǎn)盡可能最小投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化模型?pdf(114.48KB)一類投資組合問(wèn)題的建模