信用社流動性風險壓力測試報告

**信用社流淌性風險壓力測試報告為提高***風險監(jiān)測、分析及防范，依據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指***聯(lián)社組織開展流淌性風險壓力測試，測試由風險部、信貸部、財務部共同進展，現(xiàn)將有關狀況報告如下：一、壓力測試根本狀況***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理構造以來，各項經(jīng)營指標嚴格依據(jù)銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機構相關指標要求，加強檢測控制。此次流定性風險壓力測試以1104表中G21、G22表2023年330202310202311202312標?！惨弧硥毫y試狀況測試數(shù)據(jù)狀況依據(jù)4年6月0日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流淌性比例為***，流淌性缺口率***，核心負債依存度為***。202310費用支出及應付款項支出等，結合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴2638應付利息、應交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出手續(xù)費支出其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出局部。經(jīng)測算，流淌性支付力量為 萬元，累計支付壓力為 萬元，支付缺口率為 %。202311費用支出及應付款項支出等，結合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴2638應付利息、應交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出手續(xù)費支出其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出局部。經(jīng)測算，流淌性支付力量為 萬元，累計支付壓力為 萬元，支付缺口率為 %。202312費用支出及應付款項支出等，結合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴263849經(jīng)測算，流淌性支付力量為萬元，累計支付壓力為萬元，支付缺口率為%?！捕?、總體流淌性狀況分析截至2023年12月30日，全行各項存款萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54看，本月到期定期存款削減，年末存款會有較大增長，由于考核等緣由存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導致將來流淌資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴峻的流淌性風險，具體而言參照2分析〔見附件，流淌性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額預備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應付利息及各項應付款，流性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應付債務額度正常，可用資金富有，不存在流淌性支付危機。但是超額預備金低于歷史平均水平，值得關注。從長期來看加大超額預備金存放力度也是預防流淌性風險的重要舉措。二、流淌性風險應對措施我社成立了風險治理領導小組，并由風險治理部負責該項日常工作，依據(jù)1104G21G22的填報要求，按月對流淌性進展匯總推測，并交于聯(lián)社財務信息部在風險防范應急處置工作領導小組領導下設置了信息監(jiān)測組，現(xiàn)場組、資金救助組，主要實行自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等方法在資金調(diào)劑、頭寸匡算、申請動用預備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解風險。三、下一步工作打算經(jīng)過此次流淌性壓力測試，我社將在各項流淌性指標上加強考核監(jiān)控力度，重點做好以下幾個方面的工作:一是加強我社轄內(nèi)法人體制及各營業(yè)機構建設，強化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應對流淌性風險的內(nèi)部決策控制、實施掌握、時候監(jiān)視和預警機制。二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反響機制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金推測、統(tǒng)計和治理體制，樂觀做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。三是實現(xiàn)各營業(yè)機構資金的優(yōu)化配置。充分利用好有限的資金資源，實現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增加資金的效益型和流淌性。四是優(yōu)化儲藏資產(chǎn)構造，建立分層次的流淌性預備。五是增加帶寬種類，提高貸款的變現(xiàn)力量。六是拓寬我社融