廣東省2015年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值試題

廣東省2015年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。3、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A同步進(jìn)行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無先后順序4、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A共同基金B(yǎng)對(duì)沖基金商品投資基金D套利基金5、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X同時(shí)產(chǎn)生損失Y則下列說法正確的是（）。企業(yè)承擔(dān)損失Y期貨公司承擔(dān)費(fèi)用B期貨公司承擔(dān)費(fèi)用和損失企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X期貨公司承擔(dān)損失D企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用和損失6、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A期貨交易所B商品交易市場(chǎng)商品產(chǎn)地D買賣雙方約定的場(chǎng)所7、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)_。_A相反B一般相同不一定D完全相同8、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A支持丁某的主張B支持期貨公司的主張親自重新調(diào)取證據(jù)D根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷9、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A英國B新加坡美國D日本10、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A中國證監(jiān)會(huì)B公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)財(cái)政部D地方財(cái)政局11、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。A事業(yè)單位B企業(yè)法人社會(huì)團(tuán)體法人D從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)12、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A中國證監(jiān)會(huì)B中國證券業(yè)協(xié)會(huì)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D各期貨公司13、期貨市場(chǎng)的基本功能之一是_。_A消滅風(fēng)險(xiǎn)B規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)D套期保值14、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)B經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)D期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A期貨公司B期貨公司營業(yè)部.小王D期貨公司和小王16、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職17、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為__。A當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）18、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為479元0/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為477元0/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為478元0/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元1、9期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B本交易所會(huì)員大會(huì)本交易所理事會(huì)D中國證監(jiān)會(huì)20、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的21、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。_A分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制．分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度．分類結(jié)果的披露和使用．分類評(píng)審的集體決策制度2、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。．自然人．國有企業(yè)．投機(jī)客戶．期貨交易所會(huì)員3、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。24、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。A不得低于B不得高于不得低于D不得高于25、某套利者以632元0/0噸的價(jià)格買入1手（5噸/手）1月0份銅期貨合約，同時(shí)以630元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為631元5/0噸和628元5/0噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。_.價(jià)差擴(kuò)大Y元噸，贏利元.價(jià)差擴(kuò)大Y元噸，贏利元.價(jià)差縮小Y元噸，虧損元.價(jià)差縮小Y元噸，虧損元二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__A本國順差擴(kuò)大B降低本幣利率本國逆差擴(kuò)大D提高本幣利率2、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。A風(fēng)險(xiǎn)列舉法B流程圖分析法方法D方法3、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說明B查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)4、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_。_A成交量B成交價(jià)持倉量D最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)5、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì)D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格6、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A交易B結(jié)算交割?價(jià)格7、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金8、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是_。_A成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)成交量增加當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(shí)即換手，持倉量不變，但成交量增加D當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，成交量增加9、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A執(zhí)業(yè)紀(jì)律B專業(yè)勝任能力職業(yè)品德D職業(yè)創(chuàng)新能力10、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術(shù)費(fèi)用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A責(zé)令改正B監(jiān)管談話紀(jì)律懲戒D出具警示函11、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B中國證券業(yè)協(xié)會(huì)中國人民銀行D財(cái)政部門12、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，（）。A以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)B必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害D當(dāng)無法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對(duì)待13、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)B參加會(huì)員大會(huì).使用期貨交易所提供的交易設(shè)施D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格14、金融期貨的特點(diǎn)包括_。_A金融期貨的交割具有極大的便利性B金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。小王違背T某的委托為T某買入白糖期貨合約的行為小王挪用其他客戶保證金的行為小王未經(jīng)T某同意擅自買賣期貨的行為.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知T某追繳足額保證金16、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完成后，將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括_，_期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。A會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表B會(huì)員當(dāng)日成交合約表會(huì)員當(dāng)日持倉表D會(huì)員資金結(jié)算表17、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B申請(qǐng)日前個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行18、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員19、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。A董事長B經(jīng)理層人員.總經(jīng)理D監(jiān)事會(huì)主席20、套期保值者大多是__。A生產(chǎn)商B加工商和庫存商投機(jī)商D金融機(jī)構(gòu)21、關(guān)于我國期貨交易所對(duì)持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A采用限制會(huì)員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉也受限制交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施D會(huì)員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額22、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A在日內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢.請(qǐng)求中國證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢持登載聲明向中國證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)23、跨期套利的策略包括__。A正向市場(chǎng)牛市套利B正向市場(chǎng)熊市套利反向市場(chǎng)牛市套利D反向市場(chǎng)熊市套