?2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試卷A卷含答案

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試卷A卷含答案單選題（共100題）1、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A2、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B3、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D4、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D5、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C6、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B7、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C8、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A9、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B10、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發(fā)生更替【答案】A11、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C12、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A13、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B14、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A15、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B16、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A17、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D18、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A19、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權違約B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C20、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官必須具備獨立性【答案】C21、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D22、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】C23、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內部損失數據。A.4B.3C.2D.1【答案】B24、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C25、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據憑證審核【答案】C26、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B27、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A28、已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A29、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A30、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D31、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A32、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C33、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據【答案】B34、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C35、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B36、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D37、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B38、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D39、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A40、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C41、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A42、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C43、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B44、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B45、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A46、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A47、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A48、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C49、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D50、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D51、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B52、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產收益率C.經風險調整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C53、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A54、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C55、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D56、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A57、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A58、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A59、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】C60、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C61、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B62、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C63、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A64、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C65、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C66、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B67、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D68、在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。A.金融機構、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D69、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產狀況D.負債狀況【答案】B70、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B71、下列哪項不屬于政治風險?（）A.政府更替B.財產征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C72、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B73、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B74、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產的風險。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C75、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D76、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A77、風險事件：A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據【答案】B78、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D79、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B80、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D81、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A82、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B83、下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A84、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C85、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D86、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C87、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D88、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A89、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A90、當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A91、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B92、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C93、績效考評應堅持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A94、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C95、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B96、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A97、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D98、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C99、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A100、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D多選題（共50題）1、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。A.推行全面風險管理理念，改善公司治理B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理D.制定危機管理規(guī)劃E.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC2、市場約束機制包括（）。A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD3、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD4、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD5、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC6、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD7、風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.價值觀【答案】AD8、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內部控制E.適當的政策、措施和規(guī)定【答案】ABCD9、根據監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進行資產規(guī)模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD10、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD11、市場風險可以分為()。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.市場信用風險【答案】ABCD12、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機構【答案】AB13、商業(yè)銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD14、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD15、下列關于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平決定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平決定【答案】AB16、商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】AD17、企業(yè)應當建立起內部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD18、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產數量【答案】ACD19、以下關于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB20、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD21、下列關于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務人.銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD22、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關系數為-1的資產B.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產C.投資于2種收益率相關系數為-0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為0的資產【答案】ABC23、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD24、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況【答案】ABCD25、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD26、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產管理狀況【答案】ACD27、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD28、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容有（）A.對所有實質性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC29、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD30、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.業(yè)務經營環(huán)境B.內部控制因素C.內部操作風險損失數據D.情景分析E.外部相關損失數據【答案】ABCD31、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D32、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。A.客戶風險B.行業(yè)風險C.品牌風險D.國家風險E.法律風險【答案】ABC33、為有效防止風險交叉?zhèn)魅荆Y產管理業(yè)務的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構的管理，下列對合作機構管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構管理制度體系B.管理人對合作機構實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構開展準入盡職調查E.管理人對合作機構實行名單制管理【答案】BC34、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC35、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD36、根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD37、商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業(yè)務規(guī)劃D.未來盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】AC38