2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、資產證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產證券化業(yè)務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內貸款證券化和表外貸款證券化D.資產支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D2、商業(yè)銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C3、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風險的是（）。A.第三方故意騙取導致的損失事件B.第三方搶劫財產導致的損失事件C.第三方偽造要件導致的損失事件D.自然災害導致的實物資產丟失的損失事件【答案】D4、最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】B5、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D6、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C7、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。A.風險收益率分析B.歐式期權定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型【答案】C8、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D9、（2018年真題）商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B10、①購置和建造固定資產、無形資產；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。A.①②③④B.①③④⑥C.①③④⑦D.①④⑤⑦【答案】C11、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產和組合的相關性也越小C.負債和組合的相關性也越小D.資產和組合的相關性也越大【答案】D12、每個股票市場至少應包含()個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。A.1B.2C.3D.5【答案】A13、（）又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B14、資產流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B15、下列相關文件中，(?)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D.《銀團貸款業(yè)務指引》【答案】C16、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D17、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于()引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】C18、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D19、施工成本分類的方法，按生產費用進入成本的方法劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】B20、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D21、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A22、在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業(yè)銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表()。A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系【答案】B23、下列各項不屬于土地總登記特點的是（）。A.階段性B.全域性C.集中性D.隨機性【答案】D24、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。A.經營性現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.消費活動的現(xiàn)金流【答案】A25、假設其他條件不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B26、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風險與控制自我評估【答案】B27、（2018年真題）某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D28、下列關于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C29、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構存款【答案】A30、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B31、()是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理【答案】B32、當一宗地有多個土地使用權人時，下列土地登記表格填寫方式正確的有（）。A.由各共有土地使用權人分別填寫申請書B.按宗地分別填寫申請書C.按各共有使用權人的土地情況分別填寫審批表D.應當由當事人雙方共同填寫一份申請書E.審批表以宗地為單位填寫【答案】A33、信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經歷的三個主要階段是（）。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C34、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據(jù)應充分反映本行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。A.損失分布法B.內部衡量法C.基本指標法D.打分卡法【答案】C35、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報告B.投資風險報告C.質量信息報告D.整體風險報告【答案】B36、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人／關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10％或10％以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5％或5％以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3％或3％以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)1％或1％以上表決權的個人投資者【答案】A37、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C38、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B39、商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產品／業(yè)務推向市場前和投產后全面有效落實相應風險防控措施的過程指的是新產品／業(yè)務的()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】C40、風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。A.風險管理理念B.風險管理人員C.風險管理哲學D.風險管理價值觀【答案】B41、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D42、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B43、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風罩絕緣C.防雨罩導電D.擋風罩導電【答案】A44、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D45、操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D46、一般情況下，商業(yè)銀行應至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D47、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B48、以下不屬于風險轉移策略的是()。A.出口信貸保險B.擔保C.備用信用證D.市場對沖【答案】D49、下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。A.基本指標法B.高級計量法C.標準法D.簡單加總法【答案】B50、設備安裝工程施工，在（），應進行針對性的安全教育。A.上崗前B.法定節(jié)假日前后C.工作對象改變時D.ABC【答案】C51、（）是商業(yè)銀行對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D52、根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B53、操作風險定義為()。A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險【答案】B54、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A55、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A56、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C57、下列主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質押C.抵押D.保證【答案】A58、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B59、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產【答案】A60、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D61、土地總登記中，對登記公告結果有異議的，可以向（）申請復查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構【答案】B62、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務管理部門D.內部審計部門【答案】C63、下列各項中，不屬于土地總登記公告意義的是（）。A.追求登記效力的公平性，保證登記的公信力B.為土地登記機關樹立良好形象C.在一定時間內，征詢利害關系人的異議D.讓權利人及時了解其土地權利是否得到保護【答案】B64、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B65、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險。A.技術開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C66、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D67、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.受償順序排在存款人和一般債權人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵D.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產負債表上單獨列示和披露【答案】D68、（）應按季計提，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B69、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監(jiān)督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業(yè)協(xié)會D.評級機構【答案】B70、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確是（）。A.交易和銷售對應的β值為8%B.商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%C.支付和結算對應的日值為15%D.公司金融對應的β值為18%【答案】D71、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C72、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C73、銀行風險中的“終結者”指的是()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A74、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業(yè)銀行的安全度的風險管理階段的是（）。A.負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B75、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B76、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B77、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。A.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低B.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低C.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高D.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高【答案】B78、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D79、下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理（）A.資本充足率預警管理B.存貸比監(jiān)管預警管理C.主要風險暴露預警管理D.撥備覆蓋比預警管理【答案】C80、ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。A.流動資產/總資產B.流動資產/流動負債C.流動負債/總資產D.（流動資產-流動負債）/總資產【答案】B81、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A82、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D83、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D84、久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A85、對商業(yè)銀行債權的風險權重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（）。A.10％；50％B.10％；20％C.20％；50％D.20％；100％【答案】D86、推行和完善國有土地應是新增建設用地的重點，______只作為______方式的補充。（）A.劃撥；出讓B.租賃；出讓C.出讓；租賃D.出讓；劃撥【答案】B87、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B88、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調查工作外包給專業(yè)調查機構，并根據(jù)該機構提供的調查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調查機構C.貸款審批人D.商業(yè)銀行【答案】D89、商業(yè)銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產管理狀況，其內容不包括()。A.資產質量分析B.資產收益率分析C.資產組合分析D.資產流動性分析【答案】B90、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D91、下列不屬于現(xiàn)場檢查的作用的是()。A.發(fā)現(xiàn)和識別風險B.評價和指導作用C.反饋和建議作用D.消除風險【答案】D92、對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B93、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C94、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA），發(fā)現(xiàn)網點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤并該網點，這種風險管理方式屬于（）。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D95、()不是全面風險管理模式的特征。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險預測過程D.全新的風險管理方法【答案】C96、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A97、下列關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C98、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成【答案】D99、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D100、假設商業(yè)銀行持有資產組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為0的資產組合YC.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產組合XD.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為一0.5的資產組合Z【答案】C多選題（共50題）1、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提其內容應主要包括（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD2、甲為東邵村村民，在承包期內，甲全家遷入小城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)規(guī)定，甲家的土地應當作出以下（）處置。A.按照承包方的意愿，保留其土地承包經營權或者允許其依法進行土地承包經營權流轉B.收回土地C.收回土地承包經營權D.禁止土地承包經營權的流轉【答案】A3、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L險。A.資產證券化及信用衍生產品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD4、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C5、商業(yè)銀行對法人客戶的財務狀況分析主要采用的方法有()。A.財務報表分析B.經營成果分析C.現(xiàn)金流量分析D.財務比率分析E.經營效率分析【答案】ACD6、下列關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，說法正確的有()。A.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側重于財務報表審計B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內容，并因此具有相對、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關注的，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證【答案】CD7、財務比率主要分類有（）。A.盈利能力比率B.負債比重比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】ACD8、商業(yè)銀行信貸業(yè)務層面的授信限額管理內容包括()。A.單一客戶授信限額管理B.集團客戶授信限額管理C.國家風險限額管理D.區(qū)域風險限額管理E.組合限額管理【答案】ABCD9、戰(zhàn)略風險管理的益處包括()。A.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化內部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險【答案】AC10、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險的原則是（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.盈利性E.競爭性【答案】BCD11、市場準入的主要目標有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質，防止不穩(wěn)定機構進人銀行體系B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護銀行市場秩序E.保護存款者利益【答案】AD12、匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場預期【答案】ABCD13、有關注銷登記的工作程序，下列排列正確的是（）。A.注銷登記申請、審核、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書B.審核、注銷登記申請、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書C.審核、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書D.注銷登記申請、審核、注銷(收回)或更改土地權利證書【答案】A14、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括（）。A.國別風險暴露B.國別風險評估和評級C.壓力測試情況D.國別限額遵守情況E.超限額業(yè)務處理情況【答案】ABCD15、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性E.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】BCD16、風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD17、國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持的基本原則有()A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.保證一定的前瞻性D.符合評價的要求E.保持方法的先進性【答案】ABC18、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（??）等風險點。A.產品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經不起原材料價格波動【答案】BCD19、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD20、審慎經營類指標包括（）。A.總資產凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比【答案】BCD21、有效的聲譽風險管理體系應當強調的內容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設學習型組織【答案】ABCD22、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產價值D.成本測算E.風險加權資產【答案】ABC23、公正原則的內容有()。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D24、風險管理與商業(yè)銀行經營的關系有（）。A.商業(yè)銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段【答案】ABCD25、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB26、一般來說，收益率曲線（）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關系B.是市場對當前經濟狀況的判斷C.是對未來經濟增長預期的結果D.是對未來通貨膨脹預期的結果E.是對未來資本回報預期的結果【答案】ABCD27、在聲譽危機管理的主要內容中，提高日常解決問題的能力主要包括（）。A.預先識別潛在危機，并制定相應的反應策略B.公共關系和投資者關系部門應當密切協(xié)作，以采取更恰當?shù)膶ν饣貞狢.改變業(yè)務部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機D.定期測試危機溝通方案以及應對措施E.采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估【答案】ABCD28、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機構存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A29、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD30、下列關于財務報表分析說法正確的是（）。A.識別和評價人員管理B.識別和評價負債管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價經營管理狀況E.識別和評價財務報表風險【答案】BCD31、“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監(jiān)督架構，充分體現(xiàn)了風險管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD32、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD33、1987年《中華人民共和國土地管理法》實施后，農村村民建房占用的宅基地，超過當?shù)匾?guī)定的面積標準的，按照（）進行登記。A.實際批準面積B.實際使用面積C.全村平均用地面積D.當?shù)匾?guī)定的面積標準【答案】A34、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有()。A.制定適當?shù)膫鶆战M合B.制定風險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發(fā)性質的資金作為銀行負債的主要來源【答案】ABCD35、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD36、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。A.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登陸級別【答案】ABCD37、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機