計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題1回歸分析中使用距離點(diǎn)到直線(xiàn)垂直坐標(biāo)最小二乘準(zhǔn)則指是

一、（ A．使︱(YiYt)︱達(dá)到最小 B.使min︱Yiyi︱達(dá)到最小t C.使max︱Yyt︱達(dá)到最小 D.使(YYt)2達(dá)到最小 t在一元線(xiàn)性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ Yta0a1Xt B．YtE(Yt/X) Yta0a1X

A．普通最小二乘法B．最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法DW2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等 B.- X1X2X1=kX2,其中k為非零常熟，則該模型中存在（B）A.方差非齊 B.多重共線(xiàn) D.設(shè)定誤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和A.隨機(jī)方 B.行為方 D.非隨機(jī)方 C.廣泛性 異方差問(wèn) 根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（ 二、關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有 B.取值為1和0 對(duì)于經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有的優(yōu)良性有A.無(wú)偏 B.線(xiàn)性 C.方差最小 D.確定 E.誤差最小經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中存在多重共線(xiàn)性的主要原因是（CD 對(duì)于有限分布滯后模型，對(duì)它應(yīng)用最小二乘法估計(jì)是存在的是（ADE） D.損失自由 E.最大滯后期K較難確DW<dLDW<dL模型的對(duì)數(shù)變換有以下特點(diǎn)（ABE能使測(cè)定變量值的尺度縮 B.模型的殘差為相對(duì)誤C.更加符合經(jīng)濟(jì)意 D.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中大多數(shù)可用對(duì)數(shù)模型表E.對(duì)模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果表明總體線(xiàn)性關(guān)系顯著，則以下選項(xiàng)中有可能正確的有（BCD E.β1=β2在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（ABCD A.1980—1990年某省的人口數(shù) B.1990年某省各縣市國(guó)民生產(chǎn)總值C.1990—1995年某廠的工業(yè)總產(chǎn)值 D.1990—1995年某廠的職工人數(shù)E.1990—1995年某廠的固定資產(chǎn)總額三、只有滿(mǎn)足基本假設(shè)條件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量才具有無(wú)偏性和有效性。對(duì)方程加以描述。錯(cuò) OLS估計(jì)量的無(wú)偏性就是估計(jì)值正好等于被估計(jì)值。在多回歸分析中，F(xiàn)檢驗(yàn)顯著，不必進(jìn)行t檢驗(yàn) DW檢驗(yàn)所檢驗(yàn)的模型必須包括常數(shù)項(xiàng) 增大樣本容量有可能減弱多重共線(xiàn)性 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容是建立和應(yīng) （計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 性回歸模型的假定下，在各種b1或b0的 亦即BLUE估計(jì)量（—線(xiàn)性無(wú)偏方差最小的特性）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過(guò)的檢驗(yàn)分別是 檢驗(yàn)、 驗(yàn)、 檢驗(yàn)和 以橫截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 （異方差或異方差性 （加法方式、乘法方當(dāng)總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同觀測(cè)點(diǎn)上彼此相關(guān)時(shí)就產(chǎn)生 （自相關(guān)或序列相關(guān) 三個(gè)或三個(gè)以上變量的相關(guān)關(guān)系， 五、2010YX YXYXYX136估計(jì)回歸模型Y12Xu12（y=a+bx；Goldfeld-Quandt（16個(gè)數(shù)