2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案一

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案一單選題（共100題）1、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C2、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C3、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】C4、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D5、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B6、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B7、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C8、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B9、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D10、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B11、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B12、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B13、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B14、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D15、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B16、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。A.了解機構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】C17、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B18、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C19、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負債狀況【答案】B20、有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B21、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A22、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A23、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A24、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D25、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D26、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D27、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C28、商業(yè)銀行在完善流動性風險預(yù)警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A29、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B30、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B31、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D32、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B33、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D34、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A35、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D36、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權(quán)重為50％B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風險權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風險權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權(quán)重【答案】A37、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C38、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)【答案】B39、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D40、下列關(guān)于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】C41、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C42、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B43、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A44、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準?（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C45、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B46、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D47、采用權(quán)重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風險權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A48、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A49、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A50、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A51、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B52、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A53、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C54、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D55、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】C56、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A57、（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D58、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D59、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A60、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A61、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A62、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A63、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C64、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。A.品質(zhì)類指標B.技術(shù)類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A65、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C66、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查【答案】D67、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C68、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C69、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D70、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B71、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C72、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C73、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B74、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D75、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A76、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B77、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C78、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C79、關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C80、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險，獲取必要的履約保證【答案】C81、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D82、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A83、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B84、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C85、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A86、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C87、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A88、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B89、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B90、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A91、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負債比率【答案】A92、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D93、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D94、內(nèi)部審計部門應(yīng)當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A95、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A96、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B97、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A98、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C99、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A100、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A多選題（共50題）1、有效的風險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD2、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD3、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD4、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC5、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD6、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC7、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。A.代理行往來B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.設(shè)立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務(wù)E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD8、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風險敏感度【答案】ABCD9、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機構(gòu)【答案】AB10、商業(yè)銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區(qū)D.貨款品種、期限E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD11、商業(yè)銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區(qū)D.貨款品種、期限E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD12、信用風險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD13、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD14、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD15、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD16、風險事件：A.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整(CVA)和錯向風險的識別和管理【答案】ABCD17、風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD18、商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括（）。A.內(nèi)部評級模型的驗證B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證C.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證D.內(nèi)部評級政策的驗證E.內(nèi)部評級流程的驗證【答案】ABCD19、商業(yè)銀行應(yīng)當正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風險，因為相對于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔的風險不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負責比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD20、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.對風險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔保【答案】CD21、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC22、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD23、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張帶來的風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風險管理水平，以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD24、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風險資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標準法資本E.市場風險內(nèi)部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD25、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC26、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC27、操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟資本計算方法（）A.內(nèi)部評級法B.基本指標法C.標準法D.風險預(yù)測法E.高級計量法【答案】BC28、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD29、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責E.應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD30、商業(yè)銀行面對火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】BC31、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風險限額B.計提經(jīng)濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD32、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD33、商業(yè)銀行風險控制/緩釋措施應(yīng)當實現(xiàn)以下目標（）。A.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD34、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD35、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB36、外包風險管理工作包括（）。A.外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風險管理【答案】ABCD37、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.一般風險準備D.少數(shù)股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD38、下列關(guān)