2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬試題

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬試題單選題（共100題）1、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B2、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％【答案】B3、20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C4、根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權資產(chǎn)，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法【答案】D5、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質(zhì)類指標B.償債能力指標C.營運能力指標D.盈利能力指標【答案】A6、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B7、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報告制度【答案】C8、風險與控制自我評估的原理為（）A.固有風險=控制措施-剩余風險B.固有風險=控制措施+剩余風險C.剩余風險=控制措施-固有風險D.剩余風險=控制措施+固有風險【答案】B9、（）是目前聲譽風險管理最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D10、下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權益增長率【答案】B11、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C12、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B13、下列各項不屬于國有土地租賃權人權利的是（）。A.承租土地使用權可以轉租、轉讓和抵押B.國有土地租賃權人有優(yōu)先受讓權C.承租土地提前收回，可以獲得合理補償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D14、關于現(xiàn)金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券【答案】B15、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系C.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督【答案】A16、久期缺口等于資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A17、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C18、根據(jù)計量的結果．通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D19、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】B20、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C21、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A22、下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等B.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應確保一致C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】B23、確定和區(qū)分土地權利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權利人的名稱【答案】D24、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D25、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實質(zhì)性意義。A.名義價值B.市場價值C.內(nèi)在價值D.公允價值【答案】A26、商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于()。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移【答案】A27、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A28、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A.固定資產(chǎn)B.非流動資產(chǎn)C.金融資產(chǎn)D.無形資產(chǎn)【答案】C29、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構D.著重強調(diào)的是權益和現(xiàn)金流量變動的關系和影響【答案】A30、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.合同工期的承諾B.業(yè)主的項目建設計劃C.公司生產(chǎn)要素D.監(jiān)理單位實力【答案】D31、下列關于資產(chǎn)負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D32、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用進入成本的方法劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】B33、商業(yè)銀行的(?)和(?)應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構，擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)。A.董事會；監(jiān)事會B.董事會；風險管理部門C.監(jiān)事會；高級管理層D.董事會；高級管理層【答案】D34、為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構有權()。A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等相關資料【答案】D35、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采?。ǎ┙档惋L險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數(shù)據(jù)分析【答案】C36、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A37、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D38、（）是一種帶有社會福利性質(zhì)的權利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。A.集體建設用地使用權B.宅基地使用權C.集體農(nóng)用地使用權D.土地承包經(jīng)營權【答案】B39、以下各項不屬于排水系統(tǒng)的是（）。A.污水系統(tǒng)B.雨水系統(tǒng)C.中水系統(tǒng)D.工業(yè)廢水系統(tǒng)【答案】C40、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。A.法律風險B.國家風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】A41、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內(nèi)部控制所做的相關工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況【答案】D42、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D43、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A44、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.信用風險B.商品風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B45、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因對超限分類的是（）。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)超限D.非實質(zhì)超限【答案】C46、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B47、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A48、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔?！敬鸢浮緽49、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產(chǎn)負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D50、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.文件安全【答案】D51、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A52、（）是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率/指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型【答案】A53、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C54、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應對非預期損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉移風險D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉移風險【答案】D55、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風險C.潛在借款人的風險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A56、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A57、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C58、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B59、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務【答案】B60、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B61、()指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D62、中央銀行的窗口指導以()為主要特征。A.限制存款增減額B.限制貸款增減額C.限制貸款增加額D.限制存貸款增減額【答案】B63、銀行風險中的“終結者”指的是()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A64、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D65、時間價值的定義是()。A.沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率B.具有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率C.沒有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率D.具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率【答案】A66、對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.固定準備【答案】C67、（2021年真題）巴賽爾委員會關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務【答案】C68、（2018年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100【答案】C69、（2018年真題）關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A70、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D71、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A72、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C73、戰(zhàn)略風險的類型不包括（）。A.產(chǎn)業(yè)風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D74、由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B75、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。A.收益下降B.技術故障造成經(jīng)濟損失C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D76、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應當建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C77、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.流動性風險【答案】D78、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B79、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A80、下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是（）。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50％是正常情況D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險【答案】C81、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設置，其接地電阻值不得大于10B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠C.焙土要形成凸臺D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設立警戒區(qū)標志【答案】A82、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障C.計量模型假設條件太多。與實踐不符D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握【答案】B83、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B84、如果第一個資產(chǎn)組合的預期收益為8％，標準差為6％，第二個資產(chǎn)組合的預期收益為8％，標準差為3％，那么投資者通常會選擇的資產(chǎn)組合是（）。A.第一個B.第二個C.第一個或第二個均可D.均不選擇【答案】B85、()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】B86、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風險轉移B.風險對沖C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A87、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數(shù)【答案】C88、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A89、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B90、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C91、以下關于期權的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產(chǎn)品B.期權是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內(nèi)期權、平價期權、價外期權【答案】C92、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C93、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A94、行業(yè)經(jīng)營風險因素包括()A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D95、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】A96、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C97、施工方案比較，定量分析（）。A.要工程施工技術B.要大量的數(shù)據(jù)積累C.有較多的經(jīng)驗積累D.要高技術的施工員【答案】B98、（2020年真題）關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D99、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程屬于()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】A100、戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性B.短期性C.臨時性D.永久性【答案】A多選題（共50題）1、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.企業(yè)前景因素【答案】ABCD2、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7500萬元，2006年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為75%D.應收賬款周轉率為2.35E.應收賬款周轉天數(shù)為171天【答案】AD3、利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，按照來源不同可分為()A.重新定價風險B.相關性風險C.收益率曲線風險D.基準風險E.期權性風險【答案】ACD4、下列選項中，關于中長期結構性分析的說法正確的有（）。A.同業(yè)市場負債比例指標值越高，流動性風險水平會較低B.商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％C.凈穩(wěn)定資金比率必須大于100％D.期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險就越小E.融資集中度過高帶來的流動性風險是大額資金通常是對銀行的不利傳聞敏感度較低【答案】BC5、（）級以上大風、大霧、大雨和大雪天氣應暫停在腳手架上作業(yè)。A.8B.7C.6D.5【答案】C6、在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間是（）。A.總時差B.自由時差C.最晚開始時間D.最晚結束時間【答案】B7、常用的事后控制方法有（）。A.風險轉移B.風險定價C.風險資本重新分配D.風險緩釋E.提高風險資本水平【答案】ACD8、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC9、在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括（）。A.紅色預警法B.黃色預警法C.藍色預警法D.黑色預警法E.紫色預警法【答案】ACD10、風險對沖對于管理（）有很好的作用。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.結算風險E.商品風險【答案】ABCD11、在風險管理方面，參與確定銀行風險偏好的有（）。A.監(jiān)事會B.股東會C.董事會D.高級管理層E.首席風險官【答案】CD12、全面風險管理模式體現(xiàn)了先進的風險管理理念和方法，包括()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全套的風險管理方法E.全員的風險管理文化【答案】ABC13、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用有（）。A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D.降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD14、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應【答案】AC15、公允價值的計量方式包括()。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD16、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風險事項E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項【答案】ABCD17、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7500萬元，2006年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為75%D.應收賬款周轉率為2.35E.應收賬款周轉天數(shù)為171天【答案】AD18、設計良好的關鍵風險指標體系的原則不包括（）。A.平衡性B.整體性C.客觀性D.敏感性E.及時性【答案】AC19、下列選項中關于施工項目的基本規(guī)定說法錯誤的是（）。A.施工項目是建設項目或其中的單項工程、單位工程、分部工程、分項工程的施工活動過程B.建筑企業(yè)是施工項目的管理主體C.建筑產(chǎn)品具有多樣性、固定性、體積龐大的特點D.施工項目的任務范圍是由施工合同界定的【答案】A20、有效的風險偏好聲明應該與銀行的（）相關聯(lián)。A.長期戰(zhàn)略規(guī)劃B.短期戰(zhàn)略規(guī)劃C.資本規(guī)劃D.財務規(guī)劃E.薪酬機制【答案】ABCD21、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D22、工程量清單的組成不包括（）。A.措施項目清單B.規(guī)費項目清單C.分部工程量清單D.稅金項目清單【答案】C23、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC24、商業(yè)銀行應當關注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確()。A.將外包活動的主要業(yè)務分包B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責E.分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關條款【答案】D25、吊裝邊長或直徑大于（）mm的風管，每段吊裝長度不大于（）節(jié)。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B26、利率預測的內(nèi)容包括()。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率變動速度D.利率變動大小E.利率周期轉折點【答案】AB27、下列屬于商業(yè)銀行壓力測試基本作用的有()。A.支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流B.評估銀行盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力C.對基于歷史數(shù)據(jù)的計量模型進行補充。識別和管理“尾部”風險D.分析新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險E.前瞻性評估壓力情境下的風險暴露，識別和定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)【答案】ABCD28、國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（）。A.傳統(tǒng)方法B.評級方法C.信用評分方法D.統(tǒng)計模型E.黑色預警法【答案】ABCD29、下列各項中，()屬于流動性比率/指標。A.易變負債與總資產(chǎn)的比率B.大額負債依賴度C.總資產(chǎn)報酬率D.核心存款指標E.利息保障倍數(shù)【答案】ABD30、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD31、集團法人客戶的信用風險包括（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD32、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取()等方法，控制信用風險。A.信用衍生產(chǎn)品B.資產(chǎn)證券化C.限額管理D.資產(chǎn)組合管理E.統(tǒng)一授信管理【答案】ABCD33、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.流動性風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.國別風險E.信用風險【答案】AB34、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評