2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載單選題（共100題）1、下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當?shù)娘L險容忍度和風險偏好C.根據(jù)銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】A2、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A3、一般來說，限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由()負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.股東【答案】C4、下列關于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C5、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B6、操作風險內(nèi)部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務缺陷【答案】D7、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.風險計量義務【答案】C8、土地登記代理人進入實質(zhì)性操作階段后進行的工作不包括（）。A.代理地籍調(diào)查B.簽訂土地登記代理合同C.土地登記申請D.領取土地證書【答案】B9、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D10、黃金價格波動屬于（）。A.期權性風險B.利率風險C.匯率風險D.商品價格風險【答案】C11、“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。A.差異性B.復雜性C.轉(zhuǎn)化性D.具體性【答案】A12、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D13、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《貸款風險分類指導原則》D.《銀行貸款損失準備計提指引》【答案】A14、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制【答案】D15、假設某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A16、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D17、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B18、在代理業(yè)務中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風險歸屬于（）業(yè)務類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D19、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A20、（2018年真題）下列關于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象B.限額監(jiān)測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業(yè)務的限額C.限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由董事會負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告D.如果經(jīng)營部門認為限額已不能滿足業(yè)務發(fā)展而需要調(diào)整，應正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重新測算限額和經(jīng)濟資本，并在所授權限內(nèi)對限額進行修正，超出授權的要提交上一級風險管理部門【答案】C21、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.市場流動性風險B.表外流動性風險C.融資流動性風險D.表內(nèi)流動性風險【答案】C22、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】D23、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A24、假設某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A25、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C26、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。A.違約風險加權資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權資產(chǎn)B.信用點差風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)C.違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)D.違約風險加權資產(chǎn)和信用點差風險加權資產(chǎn)【答案】C27、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A.無法確定B.減弱C.增強D.保持不變【答案】C28、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C29、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風險加權資本率【答案】B30、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括()。A.附加準備B.一般準備C.特種準備D.專項準備【答案】A31、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D32、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)【答案】B33、安全帶應（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A34、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C35、施工設計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D36、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C37、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A38、（）是商業(yè)銀行和其利益相關群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A39、以分部（分項）工程或?qū)ｍ椆こ虨橹饕獙ο缶幹频氖┕ぜ夹g與組織方案，用以具體指導其施工過程的是（）。A.技術交底B.施工方案C.單位工程施工組織設計D.施工組織總設計【答案】B40、假設某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D41、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C42、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C43、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B44、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D45、核心負債比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.核心負債/總資產(chǎn)×100％C.核心資產(chǎn)/總負債×100％D.核心負債/核心資產(chǎn)×100％【答案】A46、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B47、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的()。A.法律風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】B48、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D49、現(xiàn)金頭寸指標等于()A.（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)【答案】A50、下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】C51、假設商業(yè)銀行當年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則違約頻率為()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D52、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A53、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B54、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權所在國【答案】B55、根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列（）不屬于商業(yè)銀行控制操作風險的策略。A.緩釋風險B.回避風險C.降低風險D.對沖風險【答案】D56、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B57、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A58、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調(diào)查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C59、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部監(jiān)督機構(gòu)B.財務控制部門C.法律／合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門【答案】B60、銀行監(jiān)管是由（）主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】B61、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C62、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C63、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高【答案】B64、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括的是（）。A.財政性存款B.保證金C.活期存款D.應解匯款【答案】A65、法人信貸業(yè)務流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D66、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B67、商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。A.購買電子保險B.制定連續(xù)營業(yè)方法C.IT系統(tǒng)災難備援外包D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D68、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C69、（）是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務、海關、公共服務提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。A.外部數(shù)據(jù)B.內(nèi)部數(shù)據(jù)C.直接數(shù)據(jù)D.間接數(shù)據(jù)【答案】A70、每一個質(zhì)量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質(zhì)量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D71、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A72、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A73、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A74、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D75、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D76、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C77、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D78、商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。A.數(shù)據(jù)風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B79、土地登記代理機構(gòu)的執(zhí)業(yè)人員的條件，應當由（）進行審查。A.地方政府B.稅務管理部門C.工商管理部門D.土地行政主管部門【答案】D80、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C81、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素B.債項違約損失程度，預期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度【答案】A82、關于表外項目的處理，下列說法不正確的是（）。A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，主要包括互換、期權、遠期和貴金屬交易D.與貿(mào)易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％【答案】B83、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買入期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C84、個人信貸業(yè)務操作風險產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B85、（2019年真題）假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C86、資產(chǎn)收益率標準差越_______，表明資產(chǎn)收益率的波動性越_______。（）A.大；小B.??；小C.大；大D.??；大【答案】C87、()是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風險監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運營監(jiān)管【答案】A88、對于超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.合規(guī)管理部門B.風險管理部門C.內(nèi)部控制部門D.監(jiān)管部門【答案】B89、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A90、施工記錄的內(nèi)容與（）要相符。A.有機聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C91、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D92、客戶評級中，違約概率的估計包括以下()兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A93、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D94、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是（）。A.財務報表是否如實提供會計信息B.財務報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C95、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B96、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于（）。A.資產(chǎn)方的資金流入加負債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B97、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風險的是（）。A.第三方故意騙取導致的損失事件B.第三方搶劫財產(chǎn)導致的損失事件C.第三方偽造要件導致的損失事件D.自然災害導致的實物資產(chǎn)丟失的損失事件【答案】D98、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務準入C.機構(gòu)準入D.市場準入【答案】D99、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A100、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D多選題（共50題）1、哪些方面可以分析主要業(yè)務的操作風險點及其控制措施?（）A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務E.代理業(yè)務【答案】ABCD2、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A.公司治理情況B.財務會計報告C.各類風險管理狀況D.業(yè)務合同E.年度重大事項【答案】ABC3、施工成本管理的任務主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本預測B.成本計算C.成本計劃D.成本控制E.成本核算【答案】ACD4、記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應逐日按照公允價值計價C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD5、關于風險遷徙類指標，下列表述正確的有（）。A.是反映貸款按期歸還情況的指標B.是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度的指標C.屬于動態(tài)指標D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標【答案】BCD6、下列關于市場計量方法的說法正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法【答案】ABC7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營策略存在缺陷B.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證C.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性D.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化E.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏【答案】ABC8、商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD9、負責工程量清單編制的是（）。A.招標人B.投標人C.業(yè)主D.施工單位【答案】A10、下列屬于操作風險的關鍵鳳險指標的是()。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復雜程度【答案】CD11、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。A.可以用于外匯投機B.屬于衍生產(chǎn)品交易C.在實踐中通常簡稱為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險【答案】ACD12、文明施工要求，施工機具管理不包括（）。A.手動施工機具和較大的施工機械出庫前保養(yǎng)完好并分類整齊排放在室內(nèi)B.機動車輛應停放在規(guī)劃的停車場內(nèi)，不應擠占施工通道C.手動施工機具和較大的施工機械要有新品作為預防措施D.所有施工機械要按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，保持性能處于完好狀態(tài)，且外觀整潔【答案】C13、下列屬于CAMELS的有()。A.資本充足性B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)質(zhì)量D.盈利性E.市場風險敏感度【答案】ACD14、商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括（）等指標的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關風險水平【答案】AB15、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。A.借款人虛假購房，身份和住址不明B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案】ABCD16、當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內(nèi)容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【答案】ABC17、日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于()。A.歐洲貨幣B.經(jīng)濟學家情報中心C.標準普爾信用評級集團D.穆迪投資者服務公司E.國際國別風險指南【答案】ABCD18、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險?【答案】ACD19、有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的()緊密聯(lián)系在一起。A.長期戰(zhàn)略B.短期目標C.長期目標D.風險管理措施E.可利用資源【答案】ABD20、商業(yè)銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.存在重大風險隱患C.存在一般風險隱患D.違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E.其他認定的情形【答案】ABD21、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善屬于系統(tǒng)方面風險B.操作風險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險D.外包商不履責屬于流程風險E.外部欺詐、自然災害等屬于外部風險【答案】ABC22、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經(jīng)審查符合劃撥用地條件并納入土地供應年度計劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C23、制定持續(xù)的風險識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評價風險對其業(yè)務的潛在影響，對風險進行排序，并確定風險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別包括（）。A.外包供應商B.產(chǎn)品供應商C.產(chǎn)品銷售商D.服務商E.經(jīng)銷商【答案】ABD24、合同當事人之間的任何爭議的協(xié)商和解決的措施，（）都必須參與，并對解決措施進行合同法律方面的審查、分析和監(jiān)督。A.項目經(jīng)理B.合同管理人員C.勞務員D.勞動工資人員【答案】B25、常用的施工組織方法有（）。A.依次施工B.平行施工C.順序施工D.流水施工E.方位施工【答案】ABD26、商業(yè)銀行考查保證人的有效性時，應關注（）方面。A.保證人的資格B.保證人的財務實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系E.保證人的法律責任【答案】ABCD27、商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風險預警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD28、銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹慎性【答案】ABCD29、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口C.在進行敞口分析時，銀行只需要分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口D.銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD30、下列關于財務報表分析說法正確的是（）。A.識別和評價人員管理B.識別和評價負債管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價經(jīng)營管理狀況E.識別和評價財務報表風險【答案】BCD31、操作風險關鍵指標包括（）。A.人員風險指標B.流程風險指標C.內(nèi)部風險指標D.外部風險指標E.系統(tǒng)風險指標【答案】ABD32、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風險較低C.真實財務狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁【答案】CD33、中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機構(gòu)等義務主體應當注意學習和遵循的反洗錢制度重要組成部分。A.指引B.通知C.信函D.批復E.規(guī)定【答案】ABD34、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風險事件類型包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.實物資產(chǎn)損毀D.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題【答案】ABCD35、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A.企業(yè)違法違規(guī)B.企業(yè)逃廢銀行債務C.地方政府行政干預D.違反貸款授權授信規(guī)定E.企業(yè)經(jīng)