《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)題報(bào)告（含提綱）3800字》

一、開(kāi)題報(bào)告畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理課題背景和意義：課題背景自從進(jìn)入到新世紀(jì)以來(lái)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的快速發(fā)展的大背景之下，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展極其迅速，而對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要作用的就是金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，這樣作用效果也是非常的明顯了。在國(guó)內(nèi)當(dāng)前的金融體系以及相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模之下，國(guó)內(nèi)的銀行業(yè)以及金融機(jī)構(gòu)相關(guān)行業(yè)都成為了高負(fù)債以及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，自然回報(bào)也是極高的，所以說(shuō)銀行和金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行運(yùn)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中是一定要具備高水平的抵御風(fēng)險(xiǎn)及控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)控能力的優(yōu)化能夠面對(duì)未來(lái)對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，這樣的一種能力能夠?qū)ι虡I(yè)銀行生存以及發(fā)展都起到?jīng)Q定性的作用。在國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)主要就是中央銀行及商業(yè)銀行、證卷公司等等多個(gè)類(lèi)別，在國(guó)內(nèi)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)體系當(dāng)中，現(xiàn)在商業(yè)銀行是非常重要的金融機(jī)構(gòu)，在工作當(dāng)中會(huì)面臨各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，這其中就包括投資風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等等。在這些風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中信用風(fēng)險(xiǎn)是最為突出的，能夠直接影響銀行生存發(fā)展，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)主要業(yè)務(wù)有債券投資、貸款及信用擔(dān)保等。在全球經(jīng)濟(jì)一體化以及是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷變化的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的環(huán)境也是在不斷地改變，所以國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行是喲啊順應(yīng)大環(huán)境的變化，做好應(yīng)對(duì)環(huán)境的準(zhǔn)備工作，這個(gè)時(shí)候就要求國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及控制能力要加強(qiáng)。不難看出，通過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低是直接決定了商業(yè)銀行生存和發(fā)展方向。在中國(guó)內(nèi)的大環(huán)境下，商業(yè)銀行提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力就變得非常的重要且迫切了。研究意義當(dāng)前關(guān)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究還是集中在理論分析層面，常用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型之間的比較以及總結(jié)國(guó)外具體實(shí)踐等等，關(guān)于計(jì)量模型的研究以及壓力測(cè)試的實(shí)際應(yīng)用，相關(guān)的學(xué)術(shù)著作也是頻頻出現(xiàn)，很多都是針對(duì)某一個(gè)行業(yè)進(jìn)行的研究，當(dāng)然了這些研究是非常的有價(jià)值，但是理論還是要和實(shí)際進(jìn)行結(jié)合，本文就是希望在前人研究的基礎(chǔ)上，能夠?qū)?guó)內(nèi)“整體”商業(yè)銀行來(lái)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量分析，一方面在實(shí)踐意義上來(lái)講，本文是直接選擇了CPV模型進(jìn)行研究，利用相關(guān)的軟件選擇國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，模擬不用經(jīng)濟(jì)波動(dòng)場(chǎng)景對(duì)銀行貸款違約情況沖擊之后產(chǎn)生的結(jié)果，這樣能夠更加接近國(guó)內(nèi)實(shí)際，具有一定的合理性。另外一方面從理論出發(fā)，主要是研究緊急因素與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系，通過(guò)CPV模型能夠找打?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響的經(jīng)濟(jì)因素，這樣能夠提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)提供一些借鑒參考。研究的主要內(nèi)容：1緒論1.1研究背景及意義1.1.1研究背景1.1.2研究意義1.2研究?jī)?nèi)容及方法2相關(guān)理論基礎(chǔ)2.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)誘因3國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及問(wèn)題3.1國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀3.1.1企業(yè)治理結(jié)合慢慢完善3.1.2企業(yè)內(nèi)部管理逐漸科學(xué)3.1.3征信監(jiān)管已有效果3.2國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行施行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量辦法3.3國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題3.3.1內(nèi)部評(píng)級(jí)體系不夠完善3.3.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通不暢4運(yùn)用CPV模型構(gòu)建壓力測(cè)試實(shí)證分析4.1CPV模型和壓力測(cè)試模型構(gòu)建主要步驟4.2變量選擇及數(shù)據(jù)選取、處理4.2.1變量選取4.2.2數(shù)據(jù)選取、處理4.3實(shí)證分析4.3.1描述性統(tǒng)計(jì)4.3.2平穩(wěn)性檢驗(yàn)4.3.3共線性檢驗(yàn)4.3.4生成的VAR模型的估計(jì)與檢驗(yàn)4.3.5回歸結(jié)果分析4.4經(jīng)濟(jì)壓力測(cè)試5結(jié)論與政策建議5.1結(jié)論5.2政策建議5.2.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善5.2.2加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵抗力5.2.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)適當(dāng)調(diào)整監(jiān)管方向研究方法（或技術(shù)路線）：在進(jìn)行本課題的時(shí)候，數(shù)據(jù)的可獲得性以及評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇及實(shí)證分析方法的選擇都會(huì)對(duì)本文可行性有一定的影響。主要表現(xiàn)如下：1.數(shù)據(jù)的收集。本文的實(shí)證分析會(huì)關(guān)系到很多數(shù)據(jù)收集的工作，這其中主要就是對(duì)國(guó)外次貸危機(jī)之后的十年里，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款率數(shù)據(jù)作為研究樣本進(jìn)行一個(gè)實(shí)證分析，同時(shí)還會(huì)有國(guó)有商業(yè)隱含及城市商業(yè)銀行的不良貸款了在同時(shí)間段的樣本作為評(píng)價(jià)。為此前期花費(fèi)了一些時(shí)間。2.參數(shù)計(jì)量方法。在進(jìn)行實(shí)證分析的過(guò)程當(dāng)中會(huì)有很多參數(shù)，使用CPV模型進(jìn)行檢驗(yàn)看能否接近現(xiàn)實(shí)情況。最后就是為了總結(jié)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)因素對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。預(yù)期結(jié)果：完成符合上海建橋?qū)W院論文要求的論文一篇。進(jìn)度計(jì)劃：1、2019年11月19日左右，與指導(dǎo)老師溝通和選題，接受選題審查并修改；2、12月3日左右，確定論文選題；3、12月20日左右，搜集資料、進(jìn)行調(diào)研、完成文獻(xiàn)綜述、外文翻譯、開(kāi)題報(bào)告，做好開(kāi)題答辯準(zhǔn)備；4、12月23日左右，開(kāi)題答辯；答辯后修改并完善開(kāi)題報(bào)告；形成初稿；5、2020年2月24日左右，在指導(dǎo)老師指導(dǎo)下進(jìn)行論文研究和撰寫(xiě)，對(duì)初稿進(jìn)行完善和修改；6、3月2日左右，中期檢查答辯；7、4月10日左右，在指導(dǎo)老師指導(dǎo)下進(jìn)行論文修改和完善，最后定稿；8、4月28日左右，畢業(yè)論文答辯；指導(dǎo)教師意見(jiàn)：指導(dǎo)教師簽名：年月日學(xué)院意見(jiàn)：審查結(jié)果：□同意□不同意學(xué)院負(fù)責(zé)人簽名：年月日

二、閱讀文獻(xiàn)目錄[1]程鵬,吳沖鋒,陳江.信用風(fēng)險(xiǎn)度量與我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[J].上海金融,2000(8):17-18.[2]周瑋,楊兵兵.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本要素[J].經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理,2002,V(11):24-28.[3]張維,楊春,熊熊,etal.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)分析[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2007,9(2):159-163.[4]南漢馨[1].信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型與我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[J].金融理論與實(shí)踐,2005(5).[5]章彰.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理兼論巴塞爾新資本協(xié)議[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社,2002.[6]張貴清.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[D].對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2005.[7]朱娟.昆山農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2012.[8]楊?lèi)?ài)文.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警指標(biāo)體系研究[J].浙江金融,2006(7):32-34.[9]龔佑明.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論及實(shí)證分析[J].2007.[10]朱亮.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施[C]//2016年第一屆今日財(cái)富論壇.0.[11]于杰.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[J].贏未來(lái),2017:168.[12]Yu,Jiuhon,Lu,etal.ApplicationoftheCreditMetricsintheCreditRiskManagementofCommercialBanks[J].學(xué)術(shù)界,2015(5):297-301.[13]MengzeH,WeiL.AComparativeStudyonEnvironmentCreditRiskManagementofCommercialBanksintheAsia-PacificRegion[J].BusinessStrategyandtheEnvironment,2015,24(3):159-174.[14]YinZ,XieF,XuY.AnEmpiricalAnalyzeontheCreditRiskManagementEfficiencyofChineseCommercialBanks[C]//InternationalConferenceonManagement&ServiceScience.IEEE,2010.[15]LiJ.CreditRiskMeasurementandManagementoftheCommercialBanks[J].2014.[16]OswariT.ContingencyVariableInteractionModel:ImplementationonCreditRiskManagementSystemoftheCommercialBanksinIndonesia[J].SSRNElectronicJournal,2011,25(1):96–98.三、文獻(xiàn)綜述注意：學(xué)生閱讀文獻(xiàn)后，必須寫(xiě)出3000字左右的綜述或讀書(shū)報(bào)告，作為開(kāi)題內(nèi)容之一。（可增頁(yè)）國(guó)外有學(xué)者對(duì)美、德、日、法等國(guó)家不同企業(yè)的授信資料進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)銀行的投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)有了密不可分的聯(lián)系，認(rèn)為違約率與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系是CPV模型的研究核心。Yu,Jiuhon通過(guò)對(duì)英國(guó)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)及其監(jiān)管部門(mén)使用的幾種重要且流行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行分析，解釋了為什么信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型能成為銀行從業(yè)人員和監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注焦點(diǎn)，著重評(píng)價(jià)了盯市模型中kmv模型、違約模型中的CPV模型，他們揭示了這些模型中存在著很大的弱點(diǎn)及其在壓力測(cè)試中的使用障礙，并提出了新的計(jì)量模型設(shè)計(jì)中一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，即新模型是融合了回溯測(cè)試、跨行比較和懲罰結(jié)構(gòu)的框架，最終使得模型能夠整合信貸市場(chǎng)和銀行監(jiān)管信用風(fēng)險(xiǎn)需求。MengzeH基于CPV模型研究銀行股價(jià)與宏觀經(jīng)濟(jì)因素之間的相關(guān)性間題，實(shí)證表明銀行股價(jià)和宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間存在統(tǒng)計(jì)意義上的顯著性。YinZ介紹了三種信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型（即企業(yè)價(jià)值模型、強(qiáng)度模型和計(jì)量模型），并指出在目前的金融文獻(xiàn)中，這三類(lèi)模型都是在20世紀(jì)的研究者們特別是90年代末的那一批研究者的理論基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，文章重點(diǎn)突出了理論分析部分，這一部分特別研究了CPV和Risk這兩種模型，并對(duì)兩種模型的特點(diǎn)進(jìn)行闡述。國(guó)內(nèi)也有學(xué)者進(jìn)行這方面的研究，但是是以國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的角度對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行相關(guān)的研究和討論。程鵬就比較分析了Ciedit模型和CPV模型的基本原理和兩者參數(shù)選擇的共性與差異，他們認(rèn)為運(yùn)用CPV模型更利于提高信用風(fēng)險(xiǎn)度量的精確性。周瑋等應(yīng)用CPV模型的原理，構(gòu)建以企業(yè)違約率為被解釋變量，以企業(yè)自身因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)和地區(qū)等四個(gè)因素為解釋變量的方程，通過(guò)回歸分析發(fā)現(xiàn)除地區(qū)因素以外，其他因素均與企業(yè)違約在統(tǒng)計(jì)上影響顯著。南漢馨則針對(duì)我國(guó)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行分別展開(kāi)了壓力測(cè)試，分析，她的研究結(jié)杲表明固定投資增長(zhǎng)率、房?jī)r(jià)指數(shù)對(duì)四類(lèi)銀行的影響方向一致，而利率卻影響方向不一。張維從宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)因素和居民個(gè)人三個(gè)層面選取了2001年至2007年的樣本數(shù)據(jù)，基于CPV模型實(shí)證研究我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)與這些宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的相關(guān)關(guān)系，得出房地產(chǎn)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)等呈負(fù)相關(guān)，與CPI等呈正相關(guān)的結(jié)論。章彰也僅是以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為例分析了GDP增長(zhǎng)率和制造業(yè)PMI對(duì)不良貸款率的影響方向及關(guān)系。在以往基于CPV模型的研究參數(shù)計(jì)算方法上，早期的Logit回歸模型忽略了自變量之間的復(fù)雜關(guān)系和各壓力因素的滯后影響。針對(duì)CPV模型存在的固有缺陷一一宏觀經(jīng)濟(jì)變量的多重共線性問(wèn)題，彭建剛對(duì)模型的殘差相關(guān)性假設(shè)進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)，區(qū)別于常用的最小二乘法），他們引用PLS來(lái)解決這一問(wèn)題，進(jìn)而使得更多的宏觀經(jīng)濟(jì)變量能夠納入壓力測(cè)試系統(tǒng)，獲得更為可靠的壓力測(cè)試結(jié)果。當(dāng)然了在CPV模型這個(gè)系統(tǒng)當(dāng)中，除了考慮經(jīng)濟(jì)因素對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響而構(gòu)建回歸模型之外，它本身還有一個(gè)變量AR模型，對(duì)模型的經(jīng)濟(jì)變量在常