2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識模考預測題庫(奪冠系列)

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識模考預測題庫(奪冠系列)單選題（共50題）1、現(xiàn)在,()正通過差異化信息服務和穩(wěn)定、快捷的交易系統(tǒng)達到吸引客戶的目的。A.介紹經(jīng)紀商B.居間人C.期貨信息資訊機構D.期貨公司【答案】C2、假設英鎊兌美元的即期匯率為1.4753，30天遠期匯率為1.4783，這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率（）。A.升水30點B.貼水30點C.升水0.003英鎊D.貼水0.003英鎊【答案】A3、期貨交易所規(guī)定，只有（）才能入場交易。A.經(jīng)紀公司B.生產(chǎn)商C.經(jīng)銷商D.交易所的會員【答案】D4、當需求曲線向右移動而供給曲線向左移動時()。A.均衡價格不變，均衡數(shù)量不變B.均衡價格提高，均衡數(shù)量增加C.均衡價格提高，均衡數(shù)量不確定D.均衡價格提高，均衡數(shù)量減少【答案】C5、在我國期貨公司運行中，使用期貨居間人進行客戶開發(fā)是一條重要渠道，期貨居間人的報酬來源是（）。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.客戶保證金提取【答案】A6、對買進看漲期權交易來說，當標的物價格等于（）時，該點為損益平衡點。A.執(zhí)行價格B.執(zhí)行價格+權利金C.執(zhí)行價格-權利金D.標的物價格+權利金【答案】B7、CBOT最早期的交易實際上屬于遠期交易。其交易特點是（）。A.實買實賣B.買空賣空C.套期保值D.全額擔保【答案】A8、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價格為8800元／噸。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對其生產(chǎn)的菜籽油進行套期保值。當日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價格為8950元／噸。至8月份，現(xiàn)貨價格降至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價格出售菜籽油，同時將期貨合約對沖平倉，通過套期保值，該廠菜籽油實際售價是8850元／噸，則該廠期貨合約對沖平倉價格是（）元／噸。(不計手續(xù)費等費用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A9、7月11日，某鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準，以高于鋁期貨價格100元/噸的價格交收。同時該鋁廠進行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約。此時鋁現(xiàn)貨價格為16350元/噸。8月中旬，該鋁廠實施點價，以16800元/噸的期貨價格作為基準價，進行實物交收，同時按該價格將期貨合約對沖平倉。此時鋁現(xiàn)貨價格為16600元噸。通過套期保值交易，該鋁廠鋁的售價相當于（）元/噸（不計手續(xù)費等費用）。A.16600B.16400C.16700D.16500【答案】C10、上海期貨交易所的銅、鋁、鋅等期貨報價已經(jīng)為國家所認可，成為資源定價的依據(jù)，這充分體現(xiàn)了期貨市場的（）功能。A.規(guī)避風險B.價格發(fā)現(xiàn)C.套期保值D.資產(chǎn)配置【答案】B11、期貨市場的一個主要經(jīng)濟功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營者提供現(xiàn)貨價格風險的轉(zhuǎn)移工具。要實現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔風險并提供風險資金。扮演這一角色的是（）。A.期貨投機者B.套期保值者C.保值增加者D.投資者【答案】A12、假設美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計，1年期美元兌人民幣遠期匯率的理論價格約為（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D13、技術分析法認為，市場的投資者在決定交易時，通過對（）分析即可預測價格的未來走勢。A.市場交易行為B.市場和消費C.供給和需求D.進口和出口【答案】A14、1973年芝加哥期權交易所出現(xiàn)之前，美國和歐洲所有的期權交易都為（）。A.場內(nèi)交易B.場外交易C.美式期權D.歐式期權【答案】B15、首席風險官應及時將對期貨公司的相關風險核查結果報告給（）。A.中國證監(jiān)會B.中國證監(jiān)會派出機構C.期貨交易所D.期貨自律組織【答案】B16、如果滬深300指數(shù)期貨的最小變動價位為0.2點，意味著合約交易報價的指數(shù)點必須為0.2點的整數(shù)倍。每張合約的最小變動值為（）元。A.69元B.30元C.60元D.23元【答案】C17、某鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個月后按固定價格出售鋼材，但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨，此時該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸為（）。A.多頭B.空頭C.買入D.賣出【答案】B18、交易經(jīng)理受聘于（）。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】A19、關于價格趨勢的方向，說法正確的是（）。A.下降趨勢是由一系列相繼下降的波峰和上升的波谷形成B.上升趨勢是由一系列相繼上升的波谷和下降的波峰形成C.上升趨勢是由一系列相繼上升的波峰和上升的波谷形成D.下降趨勢是由一系列相繼下降的波谷和上升的波峰形成【答案】C20、美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨（2009年6月到期，期限為10年）的賣方用該國債進行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105，假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125-160，該國債期貨合約買方必須付出（）美元。A.116517.75B.115955.25C.115767.75D.114267.75【答案】C21、某新客戶存入保證金10萬元，8月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當日結算價為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D22、代理客戶進行期貨交易并進行交易傭金的是（）業(yè)務。A.期貨投資咨詢B.期貨經(jīng)紀C.資產(chǎn)管理D.風險管理【答案】B23、債券價格中將應計利息包含在內(nèi)的債券交易方式為()。A.全價交易B.凈價交易C.貼現(xiàn)交易D.附息交易【答案】A24、下列關于跨期套利的說法中，不正確的是()。A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價差進行交易B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種C.正向市場上的套利稱為牛市套利D.若不同交割月份的商品期貨價格間的相關性很低或根本不相關，進行牛市套利是沒有意義的【答案】C25、某新客戶存入保證金10萬元，6月20日開倉買進我國大豆期貨合約15手，成交價格2200元/噸，同一天該客戶平倉賣出10手大豆合約，成交價格2210元/噸，當日結算價格2220元/噸，交易保證金比例為5%，該客戶當日可用資金為（）元。(不考慮手續(xù)費、稅金等費用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A26、關于看漲期權的說法，正確的是（）。A.賣出看漲期權可用以規(guī)避將要賣出的標的資產(chǎn)價格波動風險B.買進看漲期權可用以規(guī)避將要賣出的標的資產(chǎn)價格波動風險C.賣出看漲期權可用以規(guī)避將要買進的標的資產(chǎn)價格波動風險D.買進看漲期權可用以規(guī)避將要買進的標的資產(chǎn)價格波動風險【答案】D27、上海證券交易所個股期權合約的行權方式是（）。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A28、會員制期貨交易所的會員大會由()召集。A.理事會B.理事長C.董事會D.1／3以上會員【答案】A29、期貨從業(yè)人員王某利用工作便利，了解到所在公司一些客戶的交易信息，王某不僅自己利用客戶的交易信息從事期貨交易，還把信息透露給親朋好友。期貨公司了解到上述情形后，開除了王某。期貨公司應當在對王某做出處分決定后向()報告。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會C.所在公司住所地證監(jiān)會派出機構D.中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】D30、假設淀粉每個月的持倉成本為30～40元/噸，交易成本5元/噸，某交易者打算利用淀粉期貨進行期現(xiàn)套利，則一個月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價差處于（）時不存在明顯期現(xiàn)套利機會。(假定現(xiàn)貨充足)A.大于45元/噸B.大于35元/噸C.大于35元/噸，小于45元/噸D.小于35元/噸【答案】C31、某投資者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應再（）。A.同時買入3手5月份玉米期貨合約B.在一天后買入3手5月份玉米期貨合約C.同時買入1手5月份玉米期貨合約D.一天后賣出3手5月份玉米期貨合約【答案】A32、當某貨幣的遠期匯率低于即期匯率時，稱為（）。A.升水B.貼水C.升值D.貶值【答案】B33、國際常用的外匯標價法是（）。A.直接標價法B.間接標價法C.美元標價法D.英鎊標價法【答案】A34、期貨市場規(guī)避風險的功能是通過（）實現(xiàn)的。A.跨市套利B.套期保值C.跨期套利D.投機交易【答案】B35、如果企業(yè)在套期保值操作中，現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結，但仍保留著期貨頭寸，那么其持有的期貨頭寸就變成了（）頭寸。A.投機性B.跨市套利C.跨期套利D.現(xiàn)貨【答案】A36、一般來說，標的物價格波動越頻繁.越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置得（）一些。A.大B.小C.不確定D.不變【答案】A37、滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為（）。A.實物和現(xiàn)金混合交割B.期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割C.現(xiàn)金交割D.實物交割【答案】C38、期權按履約的時間劃分，可以分為（）。A.場外期權和場內(nèi)期權B.現(xiàn)貨期權和期貨期權C.看漲期權和看跌期權D.美式期權和歐式期權【答案】D39、看漲期權的買方享有選擇購買標的資產(chǎn)的權利，所以看漲期權也稱為（）。A.實值期權B.賣權C.認沽期權D.認購期權【答案】D40、某公司購入500噸小麥，價格為1300元／噸，為避免價格風險，該公司以1330元／噸價格在鄭州期貨交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元／噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為（）。A.-50000元B.10000元C.-3000元D.20000元【答案】B41、標的資產(chǎn)價格的波動率升高，期權的價格也應該（）。A.升高B.降低C.倍增D.倍減【答案】A42、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時買人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同時將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交價格分別為1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計手續(xù)費等費用）A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C43、我國期貨交易所根據(jù)工作職能需要設置相關業(yè)務，但一般不包括（）。A.交易部門B.交割部門C.財務部門D.人事部門【答案】D44、套期保值是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨頭寸方向（）的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。A.相反B.相關C.相同D.相似【答案】A45、（）的目的是獲得或讓渡商品的所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段。A.期貨交易B.現(xiàn)貨交易C.遠期交易D.期權交易【答案】B46、上海證券交易所個股期權合約的最后交易日為到期月份的第（）個星期三。A.1B.2C.3D.4【答案】D47、在我國，大豆期貨連續(xù)競價時段，某合約最高買入申報價為4530元／噸，最低賣出申報價為4526元／噸，前一成交價為4527元／噸，則最新成交價為（）元／噸。A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】C48、某日閉市后，某期貨公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權益數(shù)據(jù)分別如下：A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B49、某國債作為中金所5年期國債期貨可交割國債，票面利率為3．53％，則其轉(zhuǎn)換因子()。A.大于1B.小于1C.等于1D.無法確定【答案】A50、交易者以45美元/桶賣出10手原油期貨合約，同時賣出10張執(zhí)行價格為43美元/桶的該標的看跌期權，期權價格為2美元/桶，當標的期貨合約價格下跌至40美元/桶時，交易者被要求履約，其損益結果為（）。（不考慮交易費用）A.盈利5美元/桶B.盈利4美元/桶C.虧損1美元/桶D.盈利1美元/桶【答案】B多選題（共20題）1、期貨價差套利的作用包括（）。A.有助于提高市場波動性B.有助于提高市場流動性C.有助于提高市場交易量D.有助于不同期貨合約之間價格趨于合理【答案】BD2、套期保值交易選取的工具較廣，包括（）等衍生工具。A.期貨B.期權C.遠期D.互換【答案】ABCD3、下列反向大豆提油套利的做法，正確的是（）。A.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約C.增加豆粕和豆油供給量D.減少豆粕和豆油供給量【答案】BD4、下列關于賣出看跌期權的說法中，正確的有（）。A.為增加標的資產(chǎn)多頭的利潤，可考慮賣出看跌期權B.賣出看跌期權履約時可對沖標的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣出看跌期權履約時可對沖標的資產(chǎn)空頭頭寸D.標的資產(chǎn)價格窄幅整理，可考慮賣出看跌期權獲取權利金【答案】CD5、關于β系數(shù)，以下說法正確的是（）。A.β系數(shù)用來衡量證券或證券組合與整個市場風險程度的比較B.β系數(shù)大于1，說明證券或證券組合的風險程度小于整個市場的風險程度C.股票組合的β系數(shù)比單個股票的β系數(shù)可靠性高D.單個股票的β系數(shù)比股票組合的β系數(shù)可靠性高【答案】AC6、適合用貨幣互換進行風險管理的情形有（）。A.國內(nèi)金融機構持有期限為3年的美元債券B.國內(nèi)企業(yè)持有期限為5年的日元負債C.國內(nèi)企業(yè)投標海外歐元項目，3個月后公示中標結果D.國內(nèi)企業(yè)持有期限為3年的歐元負債【答案】ABD7、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權益數(shù)據(jù)分別如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】BD8、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務，應當提供的服務包括（）。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息和交易設施C.代期貨公司、客戶收付期貨保證金D.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金【答案】AB9、下列屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的有()。A.雙重頂（底）B.頭肩頂（底）C.上升三角形D.旗形【答案】AB10、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則有()。A.靈活運用止損指令B.平均賣高策略C.限制損失的原則D.滾動利潤的原則【答案】ACD11、每日價格最大波動限制的確定，取決于該種標的物（）。A.交易者的多寡B.市場價格波幅的大小C.市場價格波動的頻繁程度D.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度【答案】BC12、下列屬于根據(jù)起息日不同劃分的外匯掉期的形式的是（）。A.即期1遠期的掉期交易B.遠期1遠期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.遠期1即期的掉期交易【答案】ABC13、2015年4月初，某銅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實物交割的銷售合同，為規(guī)避銅價格風險，該企業(yè)賣出CU1604。2016年1月，該企業(yè)進行展期，合理的操作有（）。A.買入CU1604，賣出CU1612B.買入CU1604，賣出CU1