西安交通大學(xué) 課程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題

西安交通大學(xué)程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題一、單選題（共30道題，共60分假年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%6月30日月期貨合約交割日4月日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點則當(dāng)日的期貨理論價格為（）點15371486.471468.131457.03正確答案：股指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。系統(tǒng)風(fēng)險非系統(tǒng)風(fēng)險信用風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險正確答案：某股票現(xiàn)值為l00萬計個后可收到紅利l萬時場年利為12%如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約，則持有成本和合理價格分別為（）元。19900和101990020000和25000和30000和1030000正確答案：被為“另類投資工具”的組合是（共同基金和對沖基金期貨投資基金和共同基金期貨投資基金和對沖基金期貨投資基金和社?；鹫_答案：關(guān)開盤價與收盤價，正確的說法是（開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生都由集合競價產(chǎn)生都由連續(xù)競價產(chǎn)生正確答案：短國庫券期貨屬于（外匯期貨股指期貨利率期貨商品期貨正確答案：在行期權(quán)交易的時候，需要支付保證金的是（期權(quán)多頭方期權(quán)空頭方期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方都不用支付正確答案：期合約買方可能形成的收益或損失狀況是（收益無限，損失有限收益有限，損失無限收益有限，損失有限收益無限，損失無限正確答案：以對期貨投機交易說法正確的是（期貨投機交易以獲取價差收益為目的期貨投機者是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者期貨投機交易等同于套利交易期貨投機交易在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行交易正確答案：10.最的金融貨品種——外匯期貨是在（）推出的。1971年1972年1973年1974年正確答案：11.關(guān)外匯期敘述不正確的是（外匯期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險外匯期貨交易由l972年加哥商業(yè)交易CME)屬的國際貨幣市場率先推出外期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險，但是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險正確答案：12.關(guān)期權(quán)價的敘述正確的是（期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價值越大標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值越大無風(fēng)險利率越小，期權(quán)價值越大標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值越大正確答案：13.在態(tài)理論，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有（菱形鉆石形旗形W形正確答案：14.空避險策中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是（基差值為正，而且絕對值變大基差值為負，而且絕對值變小基差值為正，而且絕對值變小無法判斷正確答案：15.在年7月，小市場的基差-美/蒲式耳，到了8月基差變?yōu)槊婪?蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種變化為基差（“走強”“走弱”“平穩(wěn)”“縮減”正確答案：16.判某種市趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是（周期分析法基本分析法個人感覺技術(shù)分析法正確答案：17.2008年9月某司賣出12月期的S&P500指期貨合約期為l400點到l2月份股市大漲，公司買入張12月份到期的S&P500指期貨合約進行平倉，期指點為1570點。S&P500指的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為（）美。42500-425004250000-4250000正確答案：18.目，期貨易中成交量最大的品種是（股指期貨利率期貨能源期貨農(nóng)產(chǎn)品期貨正確答案：19.某特定商或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為（A.價差基差差價套價正確答案：20.根據(jù)大連商交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割約，買方會員須在（）閉前補齊其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。申請日交收日配對日最后交割日正確答案：21.在國，批設(shè)立期貨公司的機構(gòu)是（期貨交易所期貨結(jié)算部門中國人民銀行國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)正確答案：22.某資者于2008年5月以3．美/司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為380美/盎司的8月金看跌期權(quán)，以43美盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為美元盎的月金漲期權(quán)以2美元盎的價格買進一張月金期貨合約合到期時黃金期貨價格為美盎司，則該投資者的利潤為（）美/盎。0.91.11.31.5正確答案：23.金期貨三類別中不包括（股票期貨利率期貨外匯期貨石油期貨正確答案：24.開價集合價在每一交易日開始前（分鐘內(nèi)進行。5152030正確答案：25.空套期保者是指（在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭正確答案：26.關(guān)“基差列法不正確的是（基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差基差風(fēng)險源于套期保值者當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失基差可能為正、負或零正確答案：27.當(dāng)貨合約近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于（A.期貨價格零無限大無法判斷正確答案：28.最出現(xiàn)的易所交易的金融期貨品種是（外匯期貨國債期貨股指期貨利率期貨正確答案：29.套保值的本原理是（建立風(fēng)險預(yù)防機制建立對沖組合轉(zhuǎn)移風(fēng)險保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險正確答案：30.期公司應(yīng)客戶所繳納的保證金（存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶存入期貨公司在銀行的賬戶存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶存人交易所在銀行的賬戶正確答案：西安交通大學(xué)年3月課程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題二、判斷題（共20道題，共40分分計息的債券的實際利率比名義利率大實際利率與名義利率的差額隨著計次數(shù)的增加而擴大）錯誤正確正確答案：建股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險）錯誤正確正確答案：在K線理論中，如果開盤價高于收盤價，則實體為陽）錯誤正確正確答案：按礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)）錯誤正確正確答案：股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購買或出售股票者供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險的工具）錯誤正確正確答案：在貨交易中，一般只要求購入合約方繳納一定的保證金）錯誤正確正確答案：對貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對于賣方說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金）錯誤正確正確答案：一來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值越?。╁e誤正確正確答案：非統(tǒng)性風(fēng)險只對特定的個別股票產(chǎn)生影響由觀因素決定的整個市無關(guān)，可以通過投資組合進行分散，故又稱可控風(fēng)險）錯誤正確正確答案：10.執(zhí)行價格隨標(biāo)的物價格的波動會不斷增加，如果價格波動區(qū)間很大，就可能生出很多的執(zhí)行價格。標(biāo)的物價格波動越大行格個數(shù)也越多；合約運行時間越長，執(zhí)行價格越多）錯誤正確正確答案：11.期貨交易雙所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有的，盈利則可能是無限的）錯誤正確正確答案：12.歐美元，指一切存放于歐洲的美元存款）錯誤正確正確答案：13.套期保值的理是指用期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的虧損，兩相沖抵，從轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險）錯誤正確正確答案：14.外期貨是融期貨中最早出現(xiàn)的品種）錯誤正確正確答案：15.看期權(quán)購者的收益一定為期權(quán)到期日市場價格和執(zhí)行價格的差額）錯誤正確正確答案：16.2004年月22日大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國首個玉米期貨合約）錯誤正確正確答案：17.如投機者期價格