湖南省2016年下半年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易試題

湖南省2016年下半年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、提倡同業(yè)公平競爭，嚴禁期貨從業(yè)人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大B在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金以低于本公司其他客戶手續(xù)費標準開發(fā)新客戶D開發(fā)客戶時暗示與有關組織具有特殊關系2、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D國務院期貨監(jiān)督管理機構3、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監(jiān)督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。、分立的說法，不正確的是（）。．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。_．價差．基差．差價．套價、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）．中國證監(jiān)會．中國證券業(yè)協(xié)會．中國期貨業(yè)協(xié)會．各期貨公司、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。．中國證監(jiān)會．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構．財政部．地方財政局、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為150點0，0恒生指數的合約乘數為5港元，假定市場利率為6，%且預計1個月后可收到500港0元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為_。_A150點00．B151點24．C152點24．D153點24．9、大豆提高套利的做法是_。_A購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約B購買大豆期貨合約賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約D賣出大豆期貨合約10、當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為_。_A實值期權B虛值期權平值期權D市場期權11、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。_A雙向指令B止損指令套利指令D市價指令12、我國的期貨交易必須在（）內進行。A期貨交易所B商品交易市場商品產地D買賣雙方約定的場所13、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內企業(yè)法人D境外企業(yè)法人14、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為222元/噸，當日結算價格為223元0/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元15、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A資產B營業(yè)成本資本金D負債16、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進行期貨業(yè)務中的違法行為的行政處罰，由（）決定。A中國工商行政管理總局B中國證監(jiān)會中國人民銀行D中國期貨業(yè)協(xié)會17、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利B國務院期貨監(jiān)督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以對其進行接管D期貨公司出現嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以責令調整有關部門負責人員、某投資者在月份以點的權利金買進一張執(zhí)行價格為點的月恒指看漲期權，同時又以點的權利金買入一張執(zhí)行價格為點的月恒指看跌期權。當恒指跌破或恒指上漲_時_該投資者可以贏利。點0，0132點0點0，0135點0點0，0138點0點0，0133點019、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》是（）對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會派出機構中國證監(jiān)會期貨部D期貨交易所20、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5，%6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為160點0。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.個2指數點，市場沖擊成本為0.個2指數點；買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.，5買%賣股票的市場沖擊成本為0.6；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.，5則%4月1日時的無套利區(qū)間是__。21、2月中旬，豆粕現貨價格為276元0/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手22、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A暫停從業(yè)人員資格個月至個月B撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內拒絕受理其從業(yè)人員資格申請C撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D公開通報批評23、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。24、__的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術平均。A移動平均線B幾何平均線支撐線D壓力線25、結算準備金余額的計算公式應為__。A當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）B當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）D當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應當（）。A將紀律處分信息錄入協(xié)會從業(yè)人員信息管理數據庫B要求其所在機構在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會網站和指定媒體上進行公示D向中國證監(jiān)會報告2、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會B期貨公司應當加入工商企業(yè)聯合會中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理D中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理3、金融期貨的特點包括_。_A金融期貨的交割具有極大的便利性B金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小金融期貨中期現套利交易更容易進行D金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生4、轉移外匯風險的手段主要有__。A分散籌資B外匯期貨交易遠期外匯交易D外匯期權交易5、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經紀業(yè)務許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務無關的活動的D從事期貨自營業(yè)務的6、反向市場牛市套利的市場特征有__。A現貨價格高于期貨價格B只要價差擴大，就可獲利獲利潛力巨大，風險有限D遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小7、業(yè)務活動、財務狀況等進行檢查。A詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明B查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結算及財務等電腦系統(tǒng)8、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產投資D間接參與期貨交易9、期權按照標的物不同，可以分為金融期權和商品期權，下列屬于金融期權的是_。_A利率期貨B股票指數期權外匯期權D能源期權10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經營過程中，由于業(yè)務發(fā)展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業(yè)務達年B乙取得博士學位，曾經在銀行工作年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試丙大專畢業(yè)，曾經在某公司擔任年的會計DT本科畢業(yè)，此前從事了年的律師工作，現已具有期貨從業(yè)人員資格11、下列對系統(tǒng)風險的描述正確的是__。A這種風險對投資者來說是不可抗拒的B系統(tǒng)地作用于整個市場可通過投資組合策略加以控制D是根據風險發(fā)生的普通程度劃分的12、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規(guī)定的職權外，還應當履行下列（）職責。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求B研究制定風險管理、內部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求D審議并決定風險管理、內部控制制度13、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年B因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機關工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員14、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B從其資產中提取千分之十的比例繳納按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納D按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A甲B乙丙DT15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A執(zhí)業(yè)紀律B專業(yè)勝任能力職業(yè)品德D職業(yè)創(chuàng)新能力16、期貨交易所的非期貨公司結算會員的從業(yè)人員不得（）。.代理客戶從事期貨交易B收取客戶手續(xù)費為客戶提供期貨市場行情信息D利用結算業(yè)務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益17、期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。A訓誡B公開譴責暫停從業(yè)資格D撤銷從業(yè)資格18、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財政資金自有資金D銀行資金19、期貨從業(yè)人員應當遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。A誠實守信，恪盡職守，促進機構規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽B以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權益向客戶提供專業(yè)服務時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證D當自身利益或者相關利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則20、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A客戶有權不予認可B客戶可以予以追認非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任D期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任21、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。A國有企業(yè)B國有控股企業(yè)金融機構D事業(yè)單位22、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。A成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期B只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加當買賣雙方有一方做平倉交易時即換手，持倉量不變，但成交量增加D當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加23、期貨公司風險監(jiān)管指標包括（）。?凈資本與凈資產的比例B流動資產與流動負債的比例負債與凈資產的比例D規(guī)定的最低限額的結算準備金要求24、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經理匯報后，給丁某透支了營