海南省2015年上半年期貨從業(yè)資格：股票指數(shù)與股指期貨試題

海南省2015年上半年期貨從業(yè)資格：股票指數(shù)與股指期貨

試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、以下為實(shí)值期權(quán)的是A：執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)B：執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)C：執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)D：執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)2、早期的程序化交易主要是指在同時(shí)買(mǎi)賣(mài)超過(guò)15只以上的股票組合的交易。A：紐約商業(yè)交易所B：芝加哥商業(yè)交易所C：紐約股票交易所D：芝加哥期貨交易所3、下列關(guān)于止損單的表述中,正確的是__。A.止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格B.止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)C.止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定D.止損指令過(guò)大，能夠避開(kāi)噪音干擾，所以能夠保證收益較大4、在財(cái)政支出中,首先應(yīng)該安排的是A：政府消費(fèi)資料的最低需要B：非生產(chǎn)性基本建設(shè)支出C：公共基礎(chǔ)設(shè)施投資D：增加國(guó)家物資儲(chǔ)備5、期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門(mén)及其職能,建立交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)等崗位責(zé)任制度,對(duì)（）崗位及業(yè)務(wù)實(shí)施重點(diǎn)控制,確保前、中、后臺(tái)業(yè)務(wù)分開(kāi)。A.關(guān)鍵B.所有C.交易D.結(jié)算6、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說(shuō)法,正確的有__。A.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B.漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的C.商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D.超過(guò)漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，不能成交7、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的,責(zé)令期貨公司限期整改。對(duì)經(jīng)過(guò)整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則要求的期貨公司,國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗(yàn)收完畢之日起（）內(nèi)解除對(duì)其采取的有關(guān)措施。1日3日5日7日8、7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5040元/噸，某經(jīng)銷(xiāo)商打算在9月份買(mǎi)進(jìn)100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價(jià)格上漲，故在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，以5030元/噸的價(jià)格買(mǎi)入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時(shí)，大豆現(xiàn)貨價(jià)格升至5060元/噸，期貨價(jià)格相應(yīng)升為5080元/噸，該經(jīng)銷(xiāo)商買(mǎi)入100噸大豆現(xiàn)貨，并對(duì)沖原有期貨合約。則下列說(shuō)法正確的是__。A.該市場(chǎng)由正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)B.該市場(chǎng)上基差走弱30元/噸C.該經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行的是賣(mài)出套期保值交易D.該經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5040元/噸9、以下各項(xiàng)中，__是正確的期貨的合約名稱。A.上海期貨交易所陰極銅期貨合約B.3月份交割大豆合約C.實(shí)物交割綠豆期貨合約D.每手5噸的天然橡膠標(biāo)準(zhǔn)合約10、一般而言，商品涉及的產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)存在的可替代性產(chǎn)品就越，影響因素的結(jié)構(gòu)也就越A：多、復(fù)雜B：少、復(fù)雜C：多、簡(jiǎn)單D：少、簡(jiǎn)單11、下列哪一項(xiàng)不屬于期貨投機(jī)的作用?A：轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B：促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)C：減緩價(jià)格波動(dòng)D：提高市場(chǎng)流動(dòng)性12、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。A.內(nèi)部控制制度B.風(fēng)險(xiǎn)隔離制度C.合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)原則D.獨(dú)立經(jīng)營(yíng)原則13、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的許可證由__統(tǒng)一印制。A.國(guó)務(wù)院B.期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)14、下列有關(guān)結(jié)算公式描述不正確的是八：當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧B：持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧C：歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià)）又持倉(cāng)量口：平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧15、當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)，期貨交易所可以采用的措施是。A：暫停交易B：調(diào)整漲跌停板幅度C：降低保證金比例口：按一定原則平倉(cāng)16、芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨的面值為。A：100美元B：1000美元C：10000美元D：1000000美元17、以下做法中符合金字塔賣(mài)出操作的是__。A.以7.5美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出1手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出3手小麥合約B.以7.5美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出3手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出1手小麥合約C.以7.00美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出1手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元，蒲式耳時(shí)再賣(mài)出3手小麥合約D.以7.00美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出3手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出1手小麥合約18、在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買(mǎi)入套期保值時(shí)，如果基差絕對(duì)值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)A：不變B：盈利C：虧損D：不一定19、通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格的特點(diǎn)有__。A.公開(kāi)性B.權(quán)威性C.預(yù)期性D.周期性20、公司制期貨交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)是__。A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.會(huì)員大會(huì)D.理事會(huì)21、某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格將上升，故買(mǎi)入5手，成交價(jià)格為3400元/噸，之后價(jià)格下跌，該交易者對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和判斷保持不變，在價(jià)格跌到3390元/噸時(shí)，買(mǎi)入3手，當(dāng)價(jià)格跌到3380元/噸時(shí)，買(mǎi)入2手，則該建倉(cāng)方法為_(kāi)_。A.平均買(mǎi)高法B.倒金字塔式建倉(cāng)C.金字塔式建倉(cāng)D.平均買(mǎi)低法22、關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的作用，下列說(shuō)法正確的有__。A.期貨市場(chǎng)的主要功能是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和配置資源B.遠(yuǎn)期交易在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系，減少價(jià)格波動(dòng)的作用C.遠(yuǎn)期合同缺乏流動(dòng)性，所以其價(jià)格的權(quán)威性和分散風(fēng)險(xiǎn)作用大打折扣D.遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格可以替代期貨市場(chǎng)價(jià)格23、交易者賣(mài)出2張某股票的期貨合約，價(jià)格為x港元/股，合約乘數(shù)為y。如果每張合約的費(fèi)用總計(jì)為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點(diǎn)是—港元。A．x+z/yB．x+2z/yC．x-z/yD．x-2zy24、關(guān)于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有__。A.交易單位為10噸/手B.報(bào)價(jià)單位為元(人民幣)/噸C.合約交割月份為每年的1、3、5、7、9、11月D.最后交易日為交割月第7個(gè)營(yíng)業(yè)日25、期貨公司與其控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、場(chǎng)所等方面應(yīng)當(dāng)()。A.適當(dāng)合并，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算B.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一核算C.嚴(yán)格分開(kāi)，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算D.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算二、多項(xiàng)選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)1、美國(guó)的全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(NFA)是迄今為止惟一被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)批準(zhǔn)成立的期貨協(xié)會(huì)，其建立的規(guī)則包括—等。A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)商和經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行資格審查并實(shí)行認(rèn)可制B.要求會(huì)員實(shí)行健全而公正的財(cái)務(wù)活動(dòng)C.要求準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)和交易報(bào)告D.要求會(huì)員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)商和經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行資格審查并實(shí)行認(rèn)可制B.要求會(huì)員實(shí)行健全而公正的財(cái)務(wù)活動(dòng)C.要求準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)和交易報(bào)告D.美國(guó)的全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(NFA)是迄今為止惟一被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)批準(zhǔn)成立的期貨協(xié)會(huì)，其建立的規(guī)則包括—等。E.要求會(huì)員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛2、通常出現(xiàn)下列__情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。A.提高本幣利率B.降低本幣利率C.本國(guó)順差擴(kuò)大D.本國(guó)逆差擴(kuò)大3、倫敦金屬交易所的成立源于英國(guó)商人回避__的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的需要。A.銅B.鋁C.鉛D.錫4、期貨公司或者其分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)下列（）情形，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷(xiāo)手續(xù)。A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照被公司登記機(jī)關(guān)依法注銷(xiāo)B.主動(dòng)提出注銷(xiāo)申請(qǐng)C.成立后無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)3個(gè)月未開(kāi)始營(yíng)業(yè)，或者開(kāi)業(yè)后無(wú)正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)3個(gè)月以上D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形5、期貨經(jīng)紀(jì)公司高管人員任職資格審核程序包括（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)審核申請(qǐng)人報(bào)送的材料B.派出機(jī)構(gòu)對(duì)擬任高管人員進(jìn)行考察談話C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上報(bào)材料進(jìn)行書(shū)面審核D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出是否核準(zhǔn)任職資格的決定6、關(guān)于矩形形態(tài)，說(shuō)法正確的包括__。A.如果原來(lái)的趨勢(shì)是上升的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)上升B.如果原來(lái)的趨勢(shì)是上升的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)下降C.如果原來(lái)的趨勢(shì)是下降的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)下降D.矩形形態(tài)是指價(jià)格在兩條水平直線之間上下滾動(dòng)、作橫向延伸運(yùn)動(dòng)7、關(guān)于期貨交易所下列說(shuō)法正確的是（）。A.未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立期貨交易所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動(dòng)B.期貨交易所，必須標(biāo)明“期貨交易所”字樣C.期貨交易所，可以標(biāo)明“商品交易所”字樣D.期貨交易所以外的其他任何單位或者個(gè)人不得使用期貨交易所或者近似的名稱8、在期貨交易的實(shí)物交割中，必不可少的環(huán)節(jié)包括__。A.交易所對(duì)交割月份持倉(cāng)合約進(jìn)行交割配對(duì)B.買(mǎi)賣(mài)雙方商定平倉(cāng)價(jià)和現(xiàn)貨交收價(jià)C.買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)交易所進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單與貨款交換D.增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)9、期貨公司董事會(huì)擬免除風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定將__書(shū)面報(bào)備監(jiān)管部門(mén)。A.公司內(nèi)部合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理情況B.替代人選名單C.首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況D.免職理由10、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）A.公開(kāi)原則B.公平原則C.公正原則D.誠(chéng)實(shí)信用原則11、期貨經(jīng)紀(jì)公司故意提供虛假信息，誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)期貨合約，造成嚴(yán)重后果的，（）。A.對(duì)單位判處罰金B(yǎng).對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役C.對(duì)其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以上十年以下有期徒刑12、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_(kāi)_。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)13、期貨公司的股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有（）情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令其限期整改。A.占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)B.直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)C.股東未按照出資比例行使表決權(quán)D.報(bào)送、提供或者出具的有關(guān)報(bào)告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏14、客戶需要委托他人辦理下達(dá)指令、調(diào)撥資金等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中（）。A.指定受托人及明確其受托權(quán)限B.約定聯(lián)絡(luò)方式C.約定指令下達(dá)方式D.預(yù)留受托人簽字15、國(guó)際收支出現(xiàn)巨額逆差時(shí)，會(huì)導(dǎo)致下列經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A：本幣匯率貶值，資本流入B：本幣匯率升值，資本流出C：本幣匯率升值，資本流入D：本幣匯率貶值，資本流出16、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得__。A.代理客戶從事期貨交易B.收取客戶手續(xù)費(fèi)C.為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息D.利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益17、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A.利用傳播媒介或者通過(guò)其他方式提供誤導(dǎo)客戶的信息B.利用傳播媒介或者通過(guò)其他方式傳播虛假信息C.對(duì)提供咨詢過(guò)程中獲得的商業(yè)秘密進(jìn)行保密D.代理客戶從事期貨交易18、非結(jié)算會(huì)員對(duì)委托回報(bào)和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）提出。A.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司B.特別結(jié)算會(huì)員期貨公司C.期貨交易所D.客戶19、下列關(guān)于交易量的說(shuō)法，正確的是。A：交易量是指一段時(shí)間（一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周、1個(gè)月和1年等）里買(mǎi)入的合約總數(shù)或賣(mài)出的合約總數(shù)B：每一交割月份合約中，全體買(mǎi)方買(mǎi)入的合約總數(shù)必然與全體賣(mài)方賣(mài)出的合約總數(shù)相等，因此，合約交易量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)C：在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約交易量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算D：交易量經(jīng)常被用于價(jià)格形態(tài)分析20、設(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，并在公司登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè)。A：國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)D：期貨交易所21、關(guān)于漲停板與跌停板的計(jì)算，正確的有。A.漲停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)-允許的最小跌幅B.漲停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)+允許的最大漲幅C.跌停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)-允許的最小跌幅D.跌停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)+允許的最大漲幅22、下列屬于《