贏智程序化交易培訓(xùn)

第一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。課程安排1程序化交易概念及應(yīng)用指南2模型基本結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)要點(diǎn)3如何編寫(xiě)帶有資金管理和止損的策略模型4如何進(jìn)行多維的模型評(píng)估5如何編寫(xiě)基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型6如何編寫(xiě)下單組件對(duì)下單過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制第二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第一章程序化交易概念第三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。什么是程序化交易？

程序化是一個(gè)交易的概念，用戶(hù)可以把平時(shí)的交易思想，寫(xiě)成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動(dòng)下單。利用電腦的計(jì)算能力和鐵面無(wú)私，提高下單的速度和效率，避免交易受到情緒的干擾，實(shí)現(xiàn)理性交易。程序化也是一個(gè)研究的概念，程序化平臺(tái)提供豐富的歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險(xiǎn)等多角度的模型評(píng)估報(bào)告，用戶(hù)可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測(cè)試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要?jiǎng)虞m幾個(gè)月甚至幾年的實(shí)盤(pán)驗(yàn)證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，能節(jié)省時(shí)間、節(jié)省金錢(qián)。第四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。程序化交易應(yīng)用指南

不同用戶(hù)群體對(duì)程序化的需求也不盡相同，我們把程序化應(yīng)用，從初級(jí)應(yīng)用到高級(jí)應(yīng)用，分成6個(gè)級(jí)別向大家介紹。信號(hào)預(yù)警盒子公式條件單趨勢(shì)跟蹤策略（過(guò)濾模型）加倉(cāng)資金管理策略（非過(guò)濾模型）模型組合高頻交易第五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。一級(jí)：信號(hào)預(yù)警盒子

信號(hào)預(yù)警盒子是一種半自動(dòng)程序化下單功能，用戶(hù)可以在信號(hào)預(yù)警盒子中設(shè)定預(yù)警模型，在滿(mǎn)足模型條件的時(shí)候，系統(tǒng)能夠彈出預(yù)警窗口，手動(dòng)確認(rèn)就可以直接下單了。這個(gè)功能類(lèi)似以前版本的半自動(dòng)，但是增加了顯示加載模型運(yùn)行情況的列表，我們叫做盒子。盒子還可以后臺(tái)運(yùn)行，加載了信號(hào)預(yù)警以后，可以做看盤(pán)等其他操作，不影響模型出信號(hào)的。信號(hào)預(yù)警盒子的主要功能：1、支持多項(xiàng)平鋪，可同時(shí)監(jiān)控多個(gè)信號(hào)；2、點(diǎn)擊盒子列表中的一行，可以打開(kāi)k線(xiàn)圖上查看設(shè)定預(yù)警模型

的信號(hào)；3、支持設(shè)置信號(hào)持續(xù)時(shí)間和信號(hào)消失確認(rèn)時(shí)間。第六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。二級(jí)：公式條件單

公式條件單適用于只按照某種特定條件進(jìn)行交易的用戶(hù)，提供的一種靈活的程序化執(zhí)行方式。公式條件單讓條件單不再停留在簡(jiǎn)單的價(jià)格條件和時(shí)間條件上，可以利用文華麥語(yǔ)言編寫(xiě)出思路更廣的條件。用戶(hù)可以在組群中加載條件單模組，系統(tǒng)根據(jù)寫(xiě)入的條件進(jìn)行自動(dòng)交易。公式條件單的主要功能：1、只寫(xiě)開(kāi)倉(cāng)條件，按照條件自動(dòng)開(kāi)倉(cāng)；2、只寫(xiě)平倉(cāng)條件，將初始化帶入模組的持倉(cāng)自動(dòng)平掉；3、信號(hào)獨(dú)立，沒(méi)有過(guò)濾機(jī)制；4、可以隨意進(jìn)行主觀干預(yù)；5、可以后臺(tái)運(yùn)行。第九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。三級(jí)：趨勢(shì)跟蹤策略（過(guò)濾模型）

為有完整交易策略的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易功能。交易策略中一開(kāi)一平，且交易手?jǐn)?shù)開(kāi)平對(duì)應(yīng)，不會(huì)出現(xiàn)鎖倉(cāng)和加倉(cāng)的情況?？蛻?hù)自己在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單交易。不加倉(cāng)模型的主要功能：1、可以通過(guò)麥語(yǔ)言，編寫(xiě)各類(lèi)技術(shù)分析指標(biāo)、形態(tài)、止損止盈等策略；2、模型中必須加入AUTOFILTER過(guò)濾函數(shù)以實(shí)現(xiàn)交易指令的開(kāi)平對(duì)應(yīng)；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺(tái)運(yùn)行。第十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。四級(jí)：加倉(cāng)資金管理策略（非過(guò)濾模型）

為資金量較大，且交易周期跨度較大的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易。在制定交易策略的時(shí)候，可以對(duì)資金進(jìn)行合理規(guī)劃，確定首次開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)和后續(xù)加倉(cāng)手?jǐn)?shù)，在策略中實(shí)現(xiàn)加減倉(cāng)操作和更靈活的資金管理。用戶(hù)自己在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單交易。加倉(cāng)模型的主要功能：1、除過(guò)濾模型可以實(shí)現(xiàn)的策略外，還可以實(shí)現(xiàn)帶有資金管理

的策略；2、編寫(xiě)時(shí)可以利用頭寸函數(shù)進(jìn)行過(guò)濾，避免鎖倉(cāng)；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺(tái)運(yùn)行。第十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。五級(jí)：模型組合任何一個(gè)模型，都有一定程度的缺陷。程序化交易想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就需要模型組合，可以把各種不同策略類(lèi)型的模型，合理分配每一個(gè)模型的資金量，行情不好的時(shí)候模型之間盈虧互抵，行情好的時(shí)候共同盈利，即可以平滑整體資金曲線(xiàn)，達(dá)得穩(wěn)定盈利的效果。WH8的模組，為用戶(hù)提供一個(gè)合約上加載多個(gè)模型，每一個(gè)模型分配不同的資金，每一個(gè)模型在分配的資金內(nèi)運(yùn)行的功能。

WH8也提供組合測(cè)試功能，可以將一籃子模型組合到一起測(cè)試，研究模型組合的歷史盈虧情況。確定好模型組合后，可以將這些組合加載到模組中一起運(yùn)行，達(dá)到投資組合交易的目的。其中任何模型出現(xiàn)信號(hào)都會(huì)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單。第十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。組合的主要功能：1、組合測(cè)試可以提供組合內(nèi)各模型的資金曲線(xiàn)和組合后的總資金曲線(xiàn)2、組合測(cè)試可以提供組合后的詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù)，如：總的盈虧、總的最大回撤、總的勝率等3、組合測(cè)試可以提供組合后的階段總結(jié)，可以按年或者按月統(tǒng)計(jì)盈利率、勝率等4、模型組合在模組中運(yùn)行時(shí)，互相獨(dú)立，互不干擾5、模型組合的模組，可以后臺(tái)運(yùn)行第十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。六級(jí)：高頻交易

日內(nèi)高頻是為以研究市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)為主要交易基礎(chǔ)的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易。在日內(nèi)高頻平臺(tái)中，用戶(hù)可以使用日內(nèi)高頻函數(shù)，取得盤(pán)口的多檔掛單，及逐筆成交數(shù)據(jù)，編寫(xiě)資金流或者其他市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)策略的交易模型，一些國(guó)內(nèi)的炒單思路，也可以編寫(xiě)成高頻模型?？蛻?hù)可以自己將高頻模型加載在某一合約上，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單。此外，客戶(hù)還可以使用下單組件編寫(xiě)日內(nèi)高頻模型，利用下單組件獨(dú)立運(yùn)行的方式實(shí)現(xiàn)高頻交易。第十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。日內(nèi)高頻的主要功能：1、可以切換到各級(jí)秒周期；2、可以進(jìn)行高頻模型的TICK逐筆回放測(cè)試；3、具有獨(dú)特的量能周期功能，更好的實(shí)現(xiàn)價(jià)量策略；4、可以自己定義大單，將成交數(shù)據(jù)按類(lèi)取出大單數(shù)據(jù)，如取主動(dòng)買(mǎi)大單成交次數(shù)；5、可以后臺(tái)運(yùn)行。第十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第二十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第二章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)第二十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

課程內(nèi)容一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型二、跨周期模型三、畫(huà)線(xiàn)函數(shù)模型第二十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

贏智“麥語(yǔ)言”MYlanguage

MY語(yǔ)言的編寫(xiě)是基于文華財(cái)經(jīng)贏智程序化交易平臺(tái)。通過(guò)本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫(xiě)平臺(tái)的基本函數(shù)與語(yǔ)法，設(shè)計(jì)自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的委托發(fā)單交易。第二十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。指標(biāo)指能夠繪出圖線(xiàn)但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易指令指交易模型自動(dòng)發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過(guò)投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車(chē)確認(rèn)再下單。交易指令在K線(xiàn)圖上以不同顏色和形狀的箭頭來(lái)代表。交易指令是一個(gè)程序化交易范疇的概念。交易模型指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個(gè)交易范疇的概念。理解以下名詞：第二十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。KDJ指標(biāo)源碼：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)第二十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。用指標(biāo)監(jiān)測(cè)行情：K線(xiàn)上穿D線(xiàn)第二十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。交易指令第二十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。將指標(biāo)轉(zhuǎn)化為模型：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買(mǎi)開(kāi)交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣(mài)平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣(mài)開(kāi)交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買(mǎi)平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型第二十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。運(yùn)作模型：第二十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫(xiě)第三十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。1、模型編寫(xiě)的語(yǔ)法與操作符

MYlanguage編寫(xiě)語(yǔ)法MYlanguage操作符第三十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。1、定義變量名稱(chēng)變量名稱(chēng)不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)；2、半角輸入法的全英大寫(xiě)狀態(tài)；3、每個(gè)語(yǔ)句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束；MYlanguage編寫(xiě)語(yǔ)法：第三十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。命名參數(shù)第三十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。MYlanguage操作符第三十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。如何運(yùn)用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽(yáng)；滿(mǎn)足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多條件邏輯關(guān)系第三十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。編寫(xiě)練習(xí)：定義變量：當(dāng)根K線(xiàn)最高價(jià)；結(jié)算價(jià)：15周期收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)（顯示定義)；REF(A,1);REF(MA15,1);A:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線(xiàn)的前一個(gè)周期最高價(jià)；

當(dāng)前K線(xiàn)的前一個(gè)周期15均線(xiàn)；第三十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1、定義變量2、交易條件+交易指令2、模型的基本結(jié)構(gòu)

第三十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;AUTOFILTER;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫(xiě)入交易指令第三十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。編寫(xiě)練習(xí)1：

關(guān)鍵字：反手指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;AUTOFILTER;均線(xiàn)上穿平空做多，均線(xiàn)下穿平多做空；具體細(xì)化思路：5日均線(xiàn)上穿10日均線(xiàn)，平空做多；5日均線(xiàn)下穿10日均線(xiàn)，平多做空；39第三十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

跨指標(biāo)模型，是指多個(gè)指標(biāo)交易思想結(jié)合在一起進(jìn)行看盤(pán)斷勢(shì)。關(guān)鍵詞：多個(gè)交易條件1、以均線(xiàn)結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例2、練習(xí)編寫(xiě)：MACD、KDJ指標(biāo)模型3、跨指標(biāo)模型的編寫(xiě)第四十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。均線(xiàn)結(jié)合KD交叉指標(biāo)模型：MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均線(xiàn)大于10日均線(xiàn)買(mǎi)入。MA5<MA10,SP;//10日均線(xiàn)大于5日均線(xiàn)賣(mài)出。AUTOFILTER;——》模型中加入KD指標(biāo)思路：均線(xiàn)模型第四十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。尋找KDJ指標(biāo)的源碼思想：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);CROSS(K,D),BK;//K,D金叉，買(mǎi)入。CROSS(D,K),SP;//K,D死叉，賣(mài)出AUTOFILTER;第四十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。均線(xiàn)結(jié)合KD指標(biāo)模型MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);MA5>MA10&&CROSS(K,D),BK;//5日均線(xiàn)大于10日均線(xiàn)并且KD金叉買(mǎi)入MA5<MA10&&CROSS(D,K),SP;//10日均線(xiàn)大于5日均線(xiàn)并且KD死叉賣(mài)出AUTOFILTER;第四十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。MACD、KDJ指標(biāo)模型：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA

:=EMA(DIFF,N);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M1,1);

J:=3*K-2*D;

(CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;

(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;

(CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;

(CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系第四十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。二、跨周期模型的編寫(xiě)

第四十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)?？缰芷诤瘮?shù)介紹引用某品種在某個(gè)周期上加載了某個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所對(duì)應(yīng)的合約PERIOD周期下指標(biāo)FORMULA的數(shù)據(jù)。CODE文華碼，PERIOD周期，F(xiàn)ORMULA引用指標(biāo)名，VAR定義變量名第四十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。跨周期跨合約模型的編寫(xiě)規(guī)則1.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH2.只能短周期引用長(zhǎng)周期3.被引用的指標(biāo)中不能存在引用4.如果不寫(xiě)文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫(xiě)合約代碼如:rb12015.FORMULA引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開(kāi)頭的名稱(chēng)之外的名稱(chēng)。第四十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。舉例

：同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

交易思路當(dāng)日均線(xiàn)出現(xiàn)多頭排列時(shí)，5分鐘KD線(xiàn)金叉，做多。當(dāng)日均線(xiàn)出現(xiàn)空頭排列時(shí)，5分鐘KD線(xiàn)死叉，做空。第四十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。先建立一個(gè)指標(biāo)名稱(chēng)AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA30;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;第四十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。股指IF合約5分鐘周期上，MA5上穿MA10，同時(shí)滬深300指數(shù)30分鐘周期，當(dāng)前K線(xiàn)MA5大于MA10，反手做多；股指IF合約5分鐘周期上，MA5下穿MA10，同時(shí)滬深300指數(shù)30分鐘周期，當(dāng)前K線(xiàn)MA5小于MA10，反手做空；尾盤(pán)10分鐘平倉(cāng)。舉例

：不同合約（跨合約）不同周期數(shù)據(jù)調(diào)用

交易思路第五十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。先建立一個(gè)被引用指標(biāo)AAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);在建立并加載跨周期模型BB#IMPORT[999300,MIN30,AA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1505,BPK;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1505,SPK;TIME>=1505,SP;TIME>=1505,BP;AUTOFILTER;第五十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。三、畫(huà)線(xiàn)函數(shù)模型

關(guān)鍵字：畫(huà)線(xiàn)函數(shù)——趨勢(shì)線(xiàn)交易思路：1.突破5周期均線(xiàn)與30周期均線(xiàn)金叉k線(xiàn)最高點(diǎn)和20周期均線(xiàn)與60周期均線(xiàn)金叉k線(xiàn)最高點(diǎn)直接的連線(xiàn)，平空做多。2.突破5周期均線(xiàn)與30周期均線(xiàn)死叉k線(xiàn)最低點(diǎn)和20周期均線(xiàn)與60周期均線(xiàn)死叉k線(xiàn)最低點(diǎn)直接的連線(xiàn)，平多做空。第五十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。函數(shù)介紹：TRENDLINES趨勢(shì)線(xiàn)返回值趨勢(shì)線(xiàn)返回值

用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);從本地起始K線(xiàn)開(kāi)始計(jì)算，以相距最近兩根分別滿(mǎn)足條件COND1的DATA1值和COND2的DATA2值構(gòu)成起止點(diǎn)形成趨勢(shì)線(xiàn)，該函數(shù)返回K線(xiàn)對(duì)應(yīng)的趨勢(shì)值。舉例：TRENDLINES(O>C,H,C>O,H);相距最近的陰線(xiàn)和陽(yáng)線(xiàn)最高價(jià)形成一條趨勢(shì)線(xiàn)，該函數(shù)返回K線(xiàn)對(duì)應(yīng)的趨勢(shì)值。第五十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。實(shí)例源碼：MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);H>TMP1,BPK;L<TMP2,SPK;AUTOFILTER;第五十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第五十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第三章資金管理和止損的策略模型第五十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。課程內(nèi)容1、頭寸函數(shù)介紹2、資金管理，止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例3、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題第五十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。1、常用頭寸函數(shù)介紹第五十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第五十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第六十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第六十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。2、資金管理模型的編寫(xiě)思路及案例第六十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)位的加減。例1加倉(cāng)模型A:=多頭開(kāi)倉(cāng)條件;A1:=多頭加倉(cāng)條件;B:=空頭交易條件;B1:=空頭加倉(cāng)條件;D:=多頭平倉(cāng)條件;E:=空頭平倉(cāng)條件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BKVOL);E&&ISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖倉(cāng)。第六十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。例2：對(duì)交易資金的管理

//過(guò)濾模型每次下單使用當(dāng)時(shí)資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;第六十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。10日均線(xiàn)之上開(kāi)多倉(cāng)（開(kāi)倉(cāng)資金可用資金20%），價(jià)格每上漲10%止盈平倉(cāng)50%倉(cāng)位，上漲20%止盈全部倉(cāng)位。跌破5日線(xiàn)止損。N為合約單位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0&&CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL>0&&CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

//非過(guò)濾模型第六十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

2、止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例第六十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。例1：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉(cāng)條件;F:=空頭平倉(cāng)條件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;第六十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。收盤(pán)價(jià)大于5周期均線(xiàn)，買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)。收盤(pán)價(jià)小于5周期均線(xiàn)，平多倉(cāng)。收盤(pán)價(jià)從高點(diǎn)回調(diào)30%，止盈。N:=0.3;//定義回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均線(xiàn)HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自開(kāi)倉(cāng)K線(xiàn)到現(xiàn)在的最高價(jià)C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;例2：回撤止損止盈模型第六十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。3、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題1.編寫(xiě)加減倉(cāng)位時(shí)要注意對(duì)反向信號(hào)的判斷（避免鎖倉(cāng)）2.對(duì)應(yīng)加倉(cāng)或減倉(cāng)信號(hào)時(shí)對(duì)已有倉(cāng)位的考慮（準(zhǔn)確加倉(cāng)）第六十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第四章多維模型評(píng)估第七十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。收益率測(cè)算信號(hào)和資金記錄表敏感性測(cè)試圖多線(xiàn)程參數(shù)優(yōu)化推薦實(shí)盤(pán)頭寸多維的效果測(cè)試功能第七十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。信號(hào)和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)多線(xiàn)程參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤(pán)頭寸控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算了解模型詳情第七十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。信號(hào)和資金曲線(xiàn)關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤(pán)頭寸控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算了解模型詳情73第七十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。信號(hào)和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤(pán)頭寸控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算了解模型詳情74第七十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。信號(hào)和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤(pán)頭寸控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算了解模型詳情75第七十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。信號(hào)和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤(pán)頭寸控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算了解模型詳情76第七十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第五章日內(nèi)高頻模型77第七十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。課程內(nèi)容一、日內(nèi)高頻函數(shù)介紹二、日內(nèi)高頻模型編寫(xiě)思路及案例三、使用日內(nèi)高頻模型需要注意的問(wèn)題第七十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。日內(nèi)高頻：什么是高頻交易，它的魅力何在呢？相較于低頻交易而言，高頻交易的主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于其在電腦驅(qū)動(dòng)下，對(duì)變化的市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)，并且實(shí)現(xiàn)資金的快捷周轉(zhuǎn)。高頻交易的特征：交易次數(shù)更多、每筆交易的平均利潤(rùn)小。第七十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。盤(pán)口數(shù)據(jù)分筆數(shù)據(jù)大單顯示第八十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。1、日內(nèi)高頻函數(shù)介紹引用盤(pán)口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類(lèi)型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)第八十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。掛單數(shù)據(jù)L2_BID1取買(mǎi)一價(jià)L2_BIDVOL1取買(mǎi)一量L2_BID2取買(mǎi)二價(jià)L2_BIDVOL2取買(mǎi)二量L2_BID3取買(mǎi)三價(jià)L2_BIDVOL3取買(mǎi)三量L2_BID4取買(mǎi)四價(jià)L2_BIDVOL4取買(mǎi)四量L2_BID5取買(mǎi)五價(jià)L2_BIDVOL5取買(mǎi)五量注：K線(xiàn)圖和TICK都可以使用第八十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1取賣(mài)一價(jià)L2_ASKVOL1取賣(mài)一量L2_ASK2取賣(mài)二價(jià)L2_ASKVOL2取賣(mài)二量L2_ASK3取賣(mài)三價(jià)L2_ASKVOL3取賣(mài)三量L2_ASK4取賣(mài)四價(jià)L2_ASKVOL4取賣(mài)四量L2_ASK5取賣(mài)五價(jià)L2_ASKVOL5取賣(mài)五量注：K線(xiàn)圖和TICK都可以使用第八十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE：返回TICK圖中該筆TICK盤(pán)口中空頭滿(mǎn)足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格。BIDBIGVOLPRICE：返回TICK圖中該筆TICK盤(pán)口中多頭滿(mǎn)足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格。CALVOLPRICELIS：TICK圖中初始化盤(pán)口大單價(jià)格表,主要在BIDBIGVOLPRICE與ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化注：僅限TICK使用第八十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。函數(shù)解釋1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大單價(jià)格大單：自動(dòng)或手動(dòng)定義2、CALVOLPRICELIST：TICK圖中初始化盤(pán)口大單價(jià)格表初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取第八十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。成交數(shù)據(jù)L2_PRICE：返回TICK圖中該筆TICK的成交價(jià)。L2_VOLUME：返回TICK圖中該筆TICK的成交量。注：僅限TICK使用第八十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL(nVol)設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為大單注：1、僅限秒周期使用2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法第八十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)開(kāi)的成交量L2_SKVOL返回當(dāng)前秒周期賣(mài)開(kāi)的成交量L2_BPVOL返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)平的成交量L2_SPVOL返回當(dāng)前秒周期賣(mài)平的成交量L2_BKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)開(kāi)的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣(mài)開(kāi)的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣(mài)平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)開(kāi)的大單成交量L2_SKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣(mài)開(kāi)的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買(mǎi)平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣(mài)平的大單成交量注：僅限秒周期使用第八十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買(mǎi)的成交量L2_ASKVOL返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣(mài)的成交量L2_BIDBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買(mǎi)的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣(mài)的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買(mǎi)的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣(mài)的大單成交量注：僅限秒周期使用第八十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。

小節(jié)

引用函數(shù)，相對(duì)比較簡(jiǎn)單，直接將函數(shù)寫(xiě)進(jìn)相應(yīng)的語(yǔ)句，函數(shù)即代表其本身所表示的數(shù)值。第九十頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。2、日內(nèi)高頻模型的編寫(xiě)案例

日內(nèi)高頻模型的主要編寫(xiě)思路，是通過(guò)對(duì)盤(pán)口數(shù)據(jù)的分析，判斷行情短暫的方向，快速進(jìn)場(chǎng)，將國(guó)內(nèi)炒單的思路程序化,實(shí)現(xiàn)程序化炒單。第九十一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。M:=10;P:=15;HH:=HHV(H,BARSBK);LL:=LLV(L,BARSSK);A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//買(mǎi)一量+買(mǎi)二量+買(mǎi)三量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//賣(mài)一量+賣(mài)二量+賣(mài)三量TIME<145900&&A>3*B,BK;TIME<145900&&A*3<B,SK;C<BKPRICE-M,SP;C>SKPRICE+M,BP;TIME>=145930||C<HH-P,SP;TIME>=145930||C>LL+P,BP;AUTOFILTER;第九十二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第九十三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。量能周期--價(jià)量關(guān)系1、量增價(jià)漲，量?jī)r(jià)配合，看漲。2、量增價(jià)平，看平。3、量增價(jià)跌，看跌。4、量縮價(jià)漲，無(wú)量空漲，看漲5、量縮價(jià)平，看平6、量縮價(jià)跌，綿綿陰跌。第九十四頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&H>REF(H,1),BK; //當(dāng)根量能周期形成的時(shí)間短于3根量能周期形成的時(shí)間均值并且當(dāng)根量能周期包含的tick筆數(shù)少于上一根量能周期包含的tick筆數(shù)并且當(dāng)根最高價(jià)大于前一根最高價(jià)VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&L<REF(L,1),SK;H>REF(HHV(H,2),1),BP;L<REF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;第九十五頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第九十六頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。3、使用日內(nèi)高頻模型需要注意的問(wèn)題TIME函數(shù)返回6位日內(nèi)交易的開(kāi)平倉(cāng)邏輯關(guān)系止損止盈策略的重要性高頻周期函數(shù)的適用性第九十七頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。第六章下單組件編寫(xiě)第九十八頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。策略模型何時(shí)發(fā)出信號(hào)？下單組件如何進(jìn)行下單？交易系統(tǒng)交易成功。什么是下單組件第九十九頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。下單組件的作用控制成交成本智能分批下單。。。實(shí)現(xiàn)個(gè)性化交易自定義止損止盈。。。第一百頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。下單組件如何編寫(xiě)基本語(yǔ)法函數(shù)簡(jiǎn)介流程圖解編寫(xiě)范例第一百零一頁(yè)，共一百一十九頁(yè)?；菊Z(yǔ)法一、變量的定義及賦值：VARN1;//定義變量N1VARN2;//定義變量N2VARN3;//定義變量N3N1=3000;//整型賦值N2=88.888;//浮點(diǎn)型賦值N3=“股指期貨”;//字符串型賦值第一百零二頁(yè)，共一百一十九頁(yè)?；菊Z(yǔ)法二、函數(shù)的定義：VOIDMAIN()//定義主函數(shù){…}VARBKDEAL()//帶返回值的函數(shù){RETURN(10)//返回值}VOIDBKDEAL()//不帶返回值函數(shù){…}第一百零三頁(yè)，共一百一十九頁(yè)。下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤(pán)口信息Offers(Code,strContent)某合約買(mǎi)賣(mài)盤(pán)報(bào)價(jià)Volume(Code)某合約當(dāng)前成交量交易系統(tǒng)信息T_Equity(Type),返回交易賬號(hào)當(dāng)前權(quán)益T_OrderState(OrderID)返回委托狀態(tài)策略模型信號(hào)F_BuyAvgPrice()返回模型多頭持倉(cāng)成本價(jià)F_Sig()返回模型當(dāng)前的信號(hào)下單控制T_Deal(Code,bs,kp,vol,price