2021-2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷附答案

2021-2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷附答案單選題（共70題）1、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B2、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D3、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A4、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D5、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A6、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C7、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C8、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B9、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C10、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時(shí)正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B11、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)C.建立多層次的流動(dòng)性屏障D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】A12、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】B13、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C14、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】C15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.儲(chǔ)備資本B.其他一級(jí)資本C.核心一級(jí)資本D.二級(jí)資本【答案】C16、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】A17、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對(duì)【答案】B18、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D19、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B20、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C21、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政府財(cái)政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A22、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評(píng)分模型D.違約概率模型【答案】A23、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A24、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】A25、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.公司存款【答案】C26、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B27、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】A28、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B29、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失?【答案】D30、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.股東大會(huì)?【答案】A31、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D32、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.存款準(zhǔn)備金D.存款保險(xiǎn)【答案】B33、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C34、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量【答案】B36、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A37、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A38、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B39、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A40、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A41、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C42、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C43、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A44、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D45、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A46、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D47、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B48、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B49、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.每日客戶存取款B.貸款發(fā)放／歸還C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D51、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價(jià)格大幅上漲C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B52、2014年3月巴塞爾委員會(huì)公布《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A53、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）A.政府更替B.財(cái)產(chǎn)征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C54、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C55、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B56、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。（）A.不變；減小；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D57、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C58、我國商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B60、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實(shí)際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C61、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D62、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C63、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A64、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B65、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C66、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】C67、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】B68、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A69、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C70、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B多選題（共20題）1、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD2、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD3、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動(dòng)性變大【答案】ACD4、貸款重組可以采取的措施有（）。A.調(diào)整信貸產(chǎn)品B.減少貸款額度C.調(diào)整貸款利率D.增加控制措施E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD5、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性【答案】AC6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD7、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD8、下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對(duì)其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B.銀行的關(guān)鍵人員決定C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性【答案】ABCD9、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D10、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD11、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實(shí)際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD12、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC13、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系