2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自學(xué)自考試題

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自學(xué)自考試題單選題（共100題）1、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施【答案】C2、(?)指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B3、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)保【答案】B4、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng).持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金C.持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金【答案】D5、下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價D.擔(dān)保管理【答案】C6、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A7、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團體類客戶B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】B8、（2020年真題）下列不屬于風(fēng)險限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額對沖D.風(fēng)險限額設(shè)定【答案】C9、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】A10、下列關(guān)于風(fēng)險控制與緩釋流程的說法中，錯誤的是()。A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)B.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】A11、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A12、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面,即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.注冊準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A13、同業(yè)市場負(fù)債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負(fù)債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負(fù)債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負(fù)債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負(fù)債×100％【答案】D14、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A15、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B16、風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況【答案】A17、強調(diào)風(fēng)險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風(fēng)險管理的執(zhí)行力C.加強管理力度D.深化風(fēng)險管理強度【答案】B18、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.風(fēng)險評級【答案】A19、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】B20、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風(fēng)險管理部門【答案】C21、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機構(gòu)對風(fēng)險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對待風(fēng)險的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險【答案】B22、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C23、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C24、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹣期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A25、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B26、（2018年真題）操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C27、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括()。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式C.內(nèi)部管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C28、巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的機率B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】C29、施工項目質(zhì)量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關(guān)技術(shù)文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D30、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C31、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定【答案】A32、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C33、商業(yè)銀行采用的擔(dān)保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保證D.口頭承諾【答案】D34、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A35、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.風(fēng)險管理部門【答案】C36、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A37、下列不是可能影響聲譽的市場風(fēng)險因素的是（）。A.國債交易損失擴大B.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C38、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.對我國公共部門實體的債權(quán)B.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.個人住房抵押貸款【答案】A39、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.綜合風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C40、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動有()。A.外幣債券投資的利率風(fēng)險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】D41、（2018年真題）在國別風(fēng)險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D42、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A43、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.違反內(nèi)部流程D.人員因素【答案】A44、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B45、(?)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。A.申請評分B.風(fēng)險評分C.行為評分D.破產(chǎn)評分【答案】C46、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是()。A.期望法B.方差-協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A47、（2021年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C48、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C49、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B50、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。下列屬于與市場有關(guān)的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D51、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券【答案】A52、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A53、國別風(fēng)險的主要指標(biāo)不包括()A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.等級指標(biāo)D.網(wǎng)點指標(biāo)【答案】D54、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A55、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權(quán)利相關(guān)人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權(quán)利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A56、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C57、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計責(zé)任的是（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應(yīng)故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D58、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負(fù)債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D59、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B60、現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗檢查三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】B61、下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B62、絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()以上。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】C63、()是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C64、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A65、A公司2010年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動負(fù)債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C66、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%【答案】D67、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額X100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民市各項存款期末余額X100%C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心期末余額X100%D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)X100%【答案】D68、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A69、（2019年真題）（）由國別風(fēng)險相關(guān)的部門發(fā)現(xiàn)并收集，或由地方分支機構(gòu)、海外分支機構(gòu)收集。A.報紙信息B.新聞平臺報道內(nèi)容C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)【答案】C70、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）。A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性【答案】D71、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A72、補發(fā)的土地證書應(yīng)注明“補發(fā)”字樣，時間以（）為準(zhǔn)。A.補發(fā)證書日B.申請補發(fā)證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C73、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程序進行評估C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險【答案】C74、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A75、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括（）。A.—般環(huán)境風(fēng)險因素B.銀行內(nèi)部風(fēng)險因素C.項目環(huán)境風(fēng)險因素D.政治風(fēng)險因素【答案】D76、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)管理部門【答案】C77、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險的評估要求說法不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽風(fēng)險管理體系B.商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽風(fēng)險管理政策、制度和流程以及對聲譽風(fēng)險事件的有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進行聲譽風(fēng)險的情景分析，評估重大聲譽風(fēng)險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開展演練D.對于已經(jīng)識別的聲譽風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準(zhǔn)確地計量聲譽風(fēng)險對信用風(fēng)險的單一影響【答案】D78、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動性風(fēng)險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C79、以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D80、（2020年真題）我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B81、（2021年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D82、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】B83、（2018年真題）戰(zhàn)略風(fēng)險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏【答案】B84、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B.董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系【答案】C85、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)；下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升【答案】B86、下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C87、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的上下限B.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段C.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度D.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)【答案】D88、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構(gòu)在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負(fù)值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D89、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結(jié)構(gòu)分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B90、商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則以下說法最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B.非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C.非預(yù)期違約的借款人一定小會同時違約D.預(yù)期違約的借款人一定會同時違約【答案】A91、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A92、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標(biāo)C.全面風(fēng)險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A93、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A94、如果某商業(yè)銀行持有美元遠(yuǎn)期多頭1500萬，美元遠(yuǎn)期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B95、有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小【答案】D96、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D97、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項評級C.債務(wù)人評級D.債權(quán)人評級【答案】B98、所有配電箱和開關(guān)箱應(yīng)（）。A.每月進行檢查和維修二次B.每月進行檢查和維修一次C.每兩月進行檢查和維修二次D.每兩月進行檢查和維修一次【答案】B99、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險C.操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要【答案】A100、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D多選題（共50題）1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況【答案】ACD2、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.表外流動性B.表內(nèi)流動性C.資產(chǎn)流動性D.負(fù)債流動性E.市場流動性【答案】ACD3、決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的有()。A.資本充足率水平B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理水平D.負(fù)債管理水平E.資產(chǎn)負(fù)債管理水平【答案】AB4、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的有()。A.未能正確識別假鈔B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ACD5、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差【答案】AB6、內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險主要包括（）。A.財務(wù)/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.錯誤監(jiān)控/報告E.結(jié)算/支付錯誤【答案】ABCD7、風(fēng)險偏好的維度是風(fēng)險偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內(nèi)容（）。A.一級資本B.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本C.定性的指標(biāo)D.定量的指標(biāo)E.賬面資本【答案】ABCD8、下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。A.絕對收益B.持有期收益率C.預(yù)期收益率D.方差E.標(biāo)淮差【答案】ABC9、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善【答案】ACD10、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。A.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)B.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)C.未能正確識別假鈔D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙【答案】ABCD11、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD12、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A.整體報告B.部分報告C.綜合報告D.內(nèi)部報告E.外部報告【答案】D13、利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，按照來源不同可分為()A.重新定價風(fēng)險B.相關(guān)性風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險E.期權(quán)性風(fēng)險【答案】ACD14、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)實施資本管理高級辦法的銀行有（）。A.工商銀行B.建設(shè)銀行C.招商銀行D.交通銀行E.中信銀行【答案】ABCD15、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果【答案】ABC16、市場風(fēng)險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風(fēng)險頭寸B.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況C.交易賬簿風(fēng)險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD17、根據(jù)相關(guān)法律，下列情形可以收回承包地的是（）。A.承包期內(nèi)，承包方自愿交回的B.承包方已轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)戶口的C.承包方擅自將土地承包經(jīng)營權(quán)出租的D.村民全體會議通過收回決議的【答案】A18、資本監(jiān)管的具體措施包括()A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風(fēng)險C.為確保商業(yè)銀行能夠應(yīng)付經(jīng)營過程中的各種不確定性而導(dǎo)致的損失，監(jiān)管部門可以根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理能力，個案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本D.監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平E.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)【答案】ABCD19、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC20、企業(yè)集團的特征之一是對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響。所謂“重大影響”包括下列哪些情形（）。A.互相交換管理人員B.在被投資企業(yè)的董事會或類似權(quán)力機構(gòu)中派有代表C.參與管理政策的制定D.一方擁有另一方20%至50%表決權(quán)股份E.一方擁有另一方10%至20%表決權(quán)股份【答案】ABCD21、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合E.關(guān)注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD22、下列關(guān)于商業(yè)銀行良好的風(fēng)險文化的說法，正確的有()。A.風(fēng)險文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風(fēng)險管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風(fēng)險文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應(yīng)通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD23、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.行政訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】ABC24、國別風(fēng)險的評估指標(biāo)包括()A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.等級指標(biāo)D.質(zhì)量指標(biāo)E.時間指標(biāo)【答案】ABC25、間接成本是（）。A.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A26、負(fù)責(zé)工程量清單編制的是（）。A.招標(biāo)人B.投標(biāo)人C.業(yè)主D.施工單位【答案】A27、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告B.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立E.做到各部門職能恰當(dāng)分離。避免潛在的利益沖突【答案】BD28、下列選項中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。A.存在多元化的買賣方，市場集中度低B.具有活躍且具規(guī)模的市場C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性【答案】ABCD29、資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括（）。A.資金管理B.資金存放C.資金拆借D.證券買賣E.黃金買賣【答案】ABC30、在績效考核中通常所稱的KPI考核法指的（）。A.關(guān)鍵績效指標(biāo)法B.360度績效評估法C.書面敘述法D.平衡記分卡法【答案】A31、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價與糾正【答案】ABCD32、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好()工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風(fēng)險管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD33、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.實物資產(chǎn)損毀D.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題【答案】ABCD34、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法是（）。A