2021年7月國開電大?？啤督鹑陲L險概論》期末考試試題及答案

2021年7月國開電大?？啤督鹑陲L險概論》期末考試試題及答案試卷號：4022課程代碼：04280適用專業(yè)及學歷層次：金融管理；?？瓶荚嚕盒慰迹埧?、比例50%）；終考（紙考、比例50%）一、單項選擇題1．假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為(D)。A．利率風險B．信用風險C．匯率風險D．證券價格風險2．由貨幣當局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是(A)。A．基準利率B．普通市場利率C．風險市場利率D．LIBOR3．(C)是指當基準利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產(chǎn)與負債的價值變動不同，進而凈值發(fā)生變化的風險。A．期限錯配風險B．收益率曲線風險C．基差風險D．期限調(diào)整風險4．折算風險暴露也稱為(C)。A．交易風險暴露B．經(jīng)濟風險暴露C．會計風險暴露D．匯率風險暴露5．如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用(D)來管理次要貨幣的風險暴露。A．遠期合約B．貨幣市場套期保值C．期權(quán)套期保值D．交叉套期保值二、多項選擇題6．信用風險，也可以稱為(ABC)。A．交易對方風險B．履約風險C．違約風險D．操作風險7．對于一家金融機構(gòu)來說，將金融風險防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？(ABC)A．要滿足國家金融監(jiān)管機構(gòu)防范風險的指標要求B．要隨時監(jiān)控這些指標值的變動情況C．應建立金融風險防范預案D．撰寫風險報告8．利率風險的產(chǎn)生需要哪兩個條件？(AB)A．市場利率出現(xiàn)了顯著波動B．銀行等金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債期限的特征不一致C．基準利率上升D．出現(xiàn)通貨膨脹9．匯率風險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括(ABC)。A．分散化B．對沖C．保險方式D．購買債券方式三、判斷正誤并說明理由10.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長期銀行之間的無擔保拆借利率。（錯）理由：銀行間同業(yè)拆借利率是短期銀行之間的無擔保拆借利率，當某銀行出現(xiàn)存款準備金短缺時，其就會在該市場短期拆借資金來滿足準備金需要。11.產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（錯）理由：產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越小。12．在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)為問題貸款與基礎(chǔ)資本的比率。（錯）理由：資本充足率的評價依據(jù)為資本與風險資產(chǎn)的比率。13.相比封閉式基金，開放式基金的流動性風險會更大一些。(對)理由：開放式基金的流動性風險會更大一些。14．聲譽風險對金融機構(gòu)的影響不是很大。（錯）理由：聲譽風險對金融機構(gòu)的影響是巨大而深遠的。四、問答題15．論述操作風險管理的過程。參考答案：操作風險管理的過程大致可以分為五個環(huán)節(jié)：(1)操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風險的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化等具體要素。(2)操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的，哪些風險是不能接受的，同時考慮操作風險發(fā)生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環(huán)，指金融機構(gòu)采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監(jiān)管資本。(3)操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要，應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。(4)操作風險的監(jiān)測。金融機構(gòu)內(nèi)部應建立一個計劃，從定性和定量兩方面監(jiān)測各種操作風險的暴露，保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風險解決在發(fā)生之前。應建立操作風險矩陣或關(guān)鍵風險指標，保證重大風險維持在適當?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來完成，分析控制風險的環(huán)境，監(jiān)測實施控制手段的效率，保證業(yè)務(wù)以可控的方式運行。(5)操作風險報告。金融機構(gòu)的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關(guān)于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結(jié)果、損失事件、風險誘因、關(guān)鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息，董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責，根據(jù)金融機構(gòu)風險戰(zhàn)略與偏好，評估全面風險狀況，監(jiān)測關(guān)鍵風險指標，評估防范行為的效果；相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理層可以確信對關(guān)鍵風險的控制措施已經(jīng)成功實施。16.闡述《巴塞爾協(xié)議工》《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的監(jiān)管內(nèi)容。參考答案：(1)《巴塞爾協(xié)議I》主要內(nèi)容：核心資本和附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容，表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權(quán)重的確定，風險加權(quán)資產(chǎn)總額的計算模型的運用。(2)《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》主要內(nèi)容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資本金要求”中“標準法”對資產(chǎn)風險權(quán)重的確定，第二支柱“外部監(jiān)管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發(fā)揮作用的兩個條件和信息披露的具體內(nèi)容。(3)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》主要內(nèi)容：標準法對信用風險的風險權(quán)重的確定，對表外項目信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)的確定，內(nèi)部評級法對信