2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理模考預(yù)測題庫(奪冠系列)

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理?？碱A(yù)測題庫(奪冠系列)單選題（共55題）1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價(jià)，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A2、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D4、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C5、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D6、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C7、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A8、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項(xiàng)目實(shí)施部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C9、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A10、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B11、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D12、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A13、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B14、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D15、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D16、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A17、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D18、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D19、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C20、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B21、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A22、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A23、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B24、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C25、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】C26、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】B27、絕對信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B28、在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D29、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D30、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C31、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B32、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A33、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D34、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A36、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C37、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C38、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】C39、國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C40、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D41、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B42、操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B43、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C44、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D45、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A46、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A48、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A49、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C50、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.經(jīng)濟(jì)周期D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】A51、以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()。A.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】D52、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D53、下列說法正確的是（）。A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】D54、以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C55、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減??；變高C.越高；越大；越高D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾多選題（共26題）1、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場信心E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD2、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD3、下列關(guān)于流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】AB4、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD5、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD6、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD7、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD8、商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加總的結(jié)果顯著放大B.風(fēng)險(xiǎn)加總只需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)加總就是不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的簡單相加E.風(fēng)險(xiǎn)加總是對銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險(xiǎn)水平的計(jì)量【答案】ACD10、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等待遇C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利D.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD11、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD12、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)（）。A.清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平B.說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面【答案】ACD13、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD14、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD15、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD16、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD17、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總B.及時(shí)收集、核實(shí)、調(diào)查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團(tuán)內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD18、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗(yàn)證的說法，正確有()。A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念【答案】BCD20、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資