期貨基礎(chǔ)知識試題外匯期貨必做題一(含解析)

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！期貨基礎(chǔ)知識試題：外匯期貨必做題一（含解析）第二節(jié)外匯期貨單項(xiàng)選擇題（以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))1.2006年8月，（A.香港交易所(HKE×)）推出了人民幣期貨及期權(quán)交易。[2010年5月真題]B.芝加哥商業(yè)交易所(CME)C.新加坡交易所(SG×)D.芝加哥期貨交易所(CBOT)【解析】2006年8月27日，芝加哥商業(yè)交易所推出了人民幣兌美元的期貨及期權(quán)交易，當(dāng)年期貨合約成交5407張，2007年成交8179張，2008年第一季度成_621張。2.在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣t備上升，可在外匯期貨市場上迸行（A.空頭套期保值B.多頭套期保值C.正向套利）。[2010年3月真題]D.反向套利【解析】外匯期貨套期保值可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。其中，外匯期貨多頭套期保值是指在即期外匯市場上擁有某種貨幣負(fù)債的人，為防止將來償付時(shí)該貨幣升值的風(fēng)險(xiǎn)，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的買進(jìn)該貨幣期貨合約的交易，從而在即期外匯市場和外匯期貨市場上建立盈虧沖抵機(jī)制，回避匯率變動風(fēng)險(xiǎn)。3.在直接標(biāo)價(jià)法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣（月真題]）。[2009年11A.增加或減少無法確定B.不變C.減少D.增加【解析】直接標(biāo)價(jià)法是用1個(gè)單位或100個(gè)單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的本國貨幣來表示匯率。如人民幣對美元升值，就表現(xiàn)為每一美元兌換的人民幣減少。4.目前，芝加哥商業(yè)交易所歐元期貨合約的交易單位是（月真題]）。[2009年11A.150000歐元B.100000歐元C.125000歐元D.120000歐元【解析】根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所歐元期貨合約細(xì)則，可知其交易單位為125000歐元，其他活躍的外匯交易品種有日元、加拿大元、瑞士法郎、英鎊、墨西哥比索及澳元。5.某日，美國銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【解析】用1個(gè)單位或100個(gè)單位的本國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的外國貨幣，稱為間接標(biāo)價(jià)法。6.目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.美元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【解析】目前，絕大多數(shù)國家都采用直接標(biāo)價(jià)法，英國和美國則采用間接標(biāo)價(jià)法。7.在外匯風(fēng)險(xiǎn)中，最常見而又最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.儲備風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)8.下列屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.由于匯率波動而使跨國公司的未來收益存在極大的不確定性C.由于匯率波動而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價(jià)值變化D.由于匯率變動而使出口產(chǎn)品的價(jià)格和成本都受到很大影響【解析】交易風(fēng)險(xiǎn)是指由于外匯匯率波動而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于儲備風(fēng)險(xiǎn)，BD兩項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。9.世界上最重_外匯期貨茭易瘍所是（A.倫敦國際金融期貨交易所B.東京交易所）。C.歐洲期貨交易所D.芝加哥商業(yè)交易所【解析】從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業(yè)交易所。10.外匯期貨市場（）的操作實(shí)質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，減少或消除其受匯價(jià)上下波動的影響。A.套期保值B.投機(jī)C.套利D.遠(yuǎn)期【解析】外匯期貨套期保值是指利用外匯期貨交易回避外匯風(fēng)險(xiǎn)。無論匯價(jià)在此期間如何變動，外匯期貨市場套期保值的操作實(shí)質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，消除或減少其受匯價(jià)上下波動的影響。11.在芝加哥商業(yè)交易所中，1張人民幣期貨合約的交易單位是（）。A.62500美元B.125000元人民幣C.1000000元人民幣D.500000美元12.我國某出口商預(yù)期3個(gè)月后將獲得出口貨款1000萬美元，為了避免人民幣升值對貨款價(jià)值的影響，該出口商應(yīng)在外匯期貨市場上進(jìn)行美元（）。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.多頭投機(jī)D.空頭投機(jī)【解析】外匯期貨空頭套期保值是指在即期外匯市場上持有某種貨幣的資產(chǎn)，為防止未來該貨幣貶值，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的空頭交易。題中該出口商預(yù)計(jì)有美元資產(chǎn)，為了避免人民幣升值造成美元貶值的影響，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行美元空頭套期保值。13.8月12日，某投機(jī)者在交易所買入10張12月份到期的馬克期貨合約，每張金額為12.5萬馬克，成交價(jià)為0.550美元/馬克。9月20日，該投機(jī)者以0.555美元/馬克的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（A.-625）美元。B.-6250C.6