時間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗實驗指導

案例一 時間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗實驗指導一、實驗?zāi)康模鹤R利用不平穩(wěn)的序列進行建模所造成的影響。二、基本概念:如果一個隨機過程的均值和方差在時間過程上都是常數(shù)時序圖ADF檢驗PP檢驗三、實驗內(nèi)容及要求：1、實驗內(nèi)容:Eviews5。119641999(、通過時序圖看時間序列的平穩(wěn)性，這個方法很直觀，但比較粗糙；2、通過計算序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)，根據(jù)平穩(wěn)時間序列的性質(zhì)觀察其平穩(wěn)性；（3);(4)ADF5、平穩(wěn)性的pp2、實驗要求：（1)理解不平穩(wěn)的含義和影響；（2）熟悉對序列平穩(wěn)化處理的各種方法；（2）對相應(yīng)過程會熟練軟件操作,對軟件分析結(jié)果進行分析.四、實驗指導（1)、繪制時間序列圖時序圖可以大致看出序列的平穩(wěn)性，平穩(wěn)序列的時序圖應(yīng)該顯示出序列始終圍繞一個1964-1999年中國紗年產(chǎn)量序列（單位：萬噸）.EVIEWS中建立工作文件，在“WorkfilestructuretypefrequencDatespecification中輸入起始年196，終止年199，點擊ok立了工作文件。找到中國紗年產(chǎn)量序列的excelsha,。1-1建立工作文件圖1-21—2Quick/Graph1—3,分別是折線圖Linegrap、條形圖Bargraph(Scatte）等，也可雙擊序列名，出現(xiàn)顯示電子表格的序列觀測值，然后點擊工具欄的。如果選擇折線圖，出現(xiàn)圖1—4的對話框，在此對話框中鍵入要做圖的序列，點擊OK,縱軸表1-5，選擇圖1—5optionsEdit/Copy1—6的折線圖。圖1—3圖1-4圖1-560060050040030020010001965 1970 1975 1980 1985 1990 1995SHA圖1—6從圖1-6,列..(、通過相關(guān)圖做平穩(wěn)性判斷SHAsha出現(xiàn)序列觀測值的電子表格工作文件，點擊，出現(xiàn)圖1-7的相關(guān)圖設(shè)定對話原始序列Leve、一階差分1st和二階差分2nddifferenc，默認是對原始序列顯示相關(guān)圖。下面指定相關(guān)圖顯示的最大T滯后階數(shù)k，若觀測值較多可取或 ；若樣本量較小k一般取表T 示時間序列觀測值個數(shù)，表明不超過其的最大整數(shù)。若序列是季節(jié)數(shù)據(jù)，一般k取季節(jié)周期的整數(shù)倍.設(shè)定完畢點擊OK就出現(xiàn)圖1—8的序列相關(guān)圖和相應(yīng)的統(tǒng)計量。1-71-82Q.相關(guān)分析圖可以看出自相關(guān)系數(shù)趨向0且滯后6階之后自相關(guān)系數(shù)才落入2倍標準差范圍以內(nèi)，并且呈現(xiàn)一種三角對稱的形式,這是具有單調(diào)趨勢的時間序列典型的自相關(guān)圖的形式，進一步表明序列是非平穩(wěn)的。(、純隨機性判斷01-8Q該檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為：H：==...=

=0,m10 1 2 mH至少存在某個1

0,m1,km1-8Q在某個k，使得滯后k0,也即拒絕序列是白噪聲序列的原假設(shè)。前后觀察值之間沒,,.通過對1964-1999年中國紗年產(chǎn)量序列進行分析發(fā)現(xiàn)，紗產(chǎn)量是不平穩(wěn)的，顯示出波動偏自相關(guān)圖進行的平穩(wěn)性檢驗發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)趨向0的62,的。序列的純隨機性檢驗進一步驗證序列的不平穩(wěn)性,因此要對此序列進行分析，要進行相應(yīng)的平穩(wěn)化處理。（4）ADF檢驗雙擊序列sha，點擊view/unitroot1—9的對話框，我們先對序列本身進行單位根檢驗，在滯后階數(shù)對話框選擇SC和趨勢項以及什么都不帶的方程進行ADF1—10顯示的是帶趨勢項和常數(shù)項的方程進行ADF檢驗的結(jié)果，從圖上可以看出，在顯著性水平0.01下，接受存在一個單位根的,于是對其一階差分進行ADF檢驗,。1—91-101—11ADF檢驗結(jié)果1—11001假設(shè)說明經(jīng)過差分后的序列已經(jīng)平穩(wěn)，可以為以后的建模使用。(5）PP檢驗PP,1—9Test中選擇下拉菜單Philli