招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金（LOF）清算報告

招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)清算報告招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)金管理有限公司行股份有限公司招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)清算報告招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2018年8月22日《關(guān)于準(zhǔn)予招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金 全體基金份額持有人組成，行使下列職權(quán)：(二)決定修改基金合同的重要內(nèi)容或者提前終持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效”。為召集基金份額持有人大會審議《關(guān)于終止招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金 《招商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金 H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。基金管理人、基金托管人、德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)和北京市中倫律師會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本基金進行清算審計，北京市中倫律師事務(wù)所對清算事宜招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)式式效日最后運作日(2023-2-15)額用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進行被動式指數(shù)化投資。資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重來。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份券及其權(quán)重發(fā)生變化(包括成份配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出等)，或因基金的申購和等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟產(chǎn)配置股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動而進行調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)比貨不包等。股票投資策略(1)股票投資組合構(gòu)建用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，按照標(biāo)的指數(shù)成份券組成權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合存在差異，若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份券停牌、成份性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素)，本基金將采代性的方法構(gòu)建組合，使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組以減少對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的組合應(yīng)符合投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)比例(2)股票投資組合的調(diào)整AH和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票素等變化，對其進行實時調(diào)整，以保證基金凈值增長率與股比例符合基金合同的約定。1)定期調(diào)整2)不定期調(diào)整A．當(dāng)成份券發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出等情況而影響票投資組合；C據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成份券在標(biāo)的指數(shù)中的因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的，本基金可以對投資組合管策略行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，產(chǎn)得到更加合理有效的利用，從而提高投資組合收益。究和基金未來現(xiàn)金流的分析，在保證流動性和風(fēng)險可控債券品種進行主動投資。、權(quán)證投資策略在進行權(quán)證投資時，將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平，主要考慮運用的向權(quán)證策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略、賣空保護性的略等。管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特配置、品種與類屬選擇，謹慎進行投資，追求較穩(wěn)資策略動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期益的分析確定投資時機，并根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)投資(或擬投資)的總慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險。投資策略參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，適度債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中，理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征，通過資產(chǎn)配置，私募債券投資策略二級市場流差等特點。因此本基金審慎投資中小企業(yè)私募債券。針對統(tǒng)性信用風(fēng)險，本基金主要通過調(diào)整中小企業(yè)私募債類屬配置比例，謀求避險增收。針對非系統(tǒng)性信用風(fēng)險，本基內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股權(quán)潛在的增強收益。策略場利率、流動性、發(fā)行條款、標(biāo)的資構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支礎(chǔ)上，輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價值比較，融通投資策略可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情投資策略制風(fēng)險的前提下，本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑基準(zhǔn)AH行活期存款利率(稅后)×5%、的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。同時，本基金除資所面臨的特別投資風(fēng)險。有限公司最后運作日(2023-2-15)下額總額金按基金合同約定正常運作。指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。本基金從基金最后運作日資產(chǎn)負債表(已經(jīng)審計)0,042.08金.12算款.82353,113.2064,718.56報酬1招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)清算報告務(wù)費用費用4,059.30算款0,700.23375.62合計353,113.202、本基金的清算報表是在非持續(xù)經(jīng)營的前提下參考《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《證券投資基招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)清算報告付金利息；備付金利息、應(yīng)計存出保證金利息、應(yīng)計深港通風(fēng)控金利息。支 支 產(chǎn)分配情況加：清算期間(2023-2-16至2023-2-22)利息收入招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF)清算報告利息收入-銀行存款利息收入(注1)利息收入-結(jié)算備付金利息收入(注1)利息收入-存出保證金利息收入(注1)加：清算期間(2023-2-16至2023-2-22)投資收益(注46減：清算期間(2023-2-16至2023-2-22)費用其他費用-匯劃費(注3)其他費用-證券組合費(注3).173、其他費為清算期間銀行劃撥各類款項所產(chǎn)生的費用以及深港通交易產(chǎn)生的證券組合進行分配。為保護基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項 (該金額可能與實際結(jié)息金額存在略微差異)，供清盤分配使用?；鸸芾砣藟|付的資金以財產(chǎn)清算報告的告知安排國證券監(jiān)督管理委員會備案并向基金份額持有人公告。(