第一章 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

第一章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論第一頁，共五十七頁，2022年，8月28日你認(rèn)為什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？與你們已經(jīng)學(xué)過的微觀、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)有什么區(qū)別？用定量的方法研究經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。是經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)，數(shù)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物第二頁，共五十七頁，2022年，8月28日計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系“經(jīng)濟(jì)計量學(xué)家戴著兩頂帽子：在用公式表述行為關(guān)系時，我們帶著理論家的帽子，因為我們假設(shè)行為關(guān)系的參數(shù)是已知的；在估計參數(shù)時，我們戴著統(tǒng)計學(xué)家的帽子，因為我們將行為關(guān)系視為給定的?！薄獎趥愃?克萊因于1980年秋在賓夕法尼亞大學(xué)介紹計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時的演講經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三頁，共五十七頁，2022年，8月28日教學(xué)目的與要求掌握計量經(jīng)濟(jì)分析方法論能夠建立并運用簡單的計量經(jīng)濟(jì)模型分析現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)問題初步掌握EVIEWS軟件第四頁，共五十七頁，2022年，8月28日課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排第一章導(dǎo)論3學(xué)時第二章簡單線性回歸模型8學(xué)時第三章多元線性回歸模型6學(xué)時第四章多重共線性4學(xué)時第五章異方差4學(xué)時第六章自相關(guān)4學(xué)時第七章分布滯后模型與自回歸模型4學(xué)時第八章虛擬變量回歸4學(xué)時第五頁，共五十七頁，2022年，8月28日教材及參考書《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第二版，李子奈、潘文卿編著，高等教育出版社，2005年4月

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上、下冊），（美）古扎拉蒂著，中國人民大學(xué)出版社《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點》，J.M.伍德里奇著，中國人民大學(xué)出版社《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews使用指南》，張曉峒主編，第二版，南開大學(xué)出版社，2004

第六頁，共五十七頁，2022年，8月28日關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明1、理論與應(yīng)用并重，既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決。2、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務(wù)必最少學(xué)會一種計量軟件，本課程建議學(xué)習(xí)軟件EViews。3.對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)證明過程。講課中我將簡化數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明過程，多做思想方面的介紹。

第七頁，共五十七頁，2022年，8月28日這門課比較難，請大家認(rèn)真對待課前請預(yù)習(xí)；認(rèn)真聽課和積極思考；課后要花大量時間看書和做作業(yè)。把數(shù)理統(tǒng)計、線性代數(shù)、高等數(shù)學(xué)認(rèn)真復(fù)習(xí)一下，注意吸收消化第八頁，共五十七頁，2022年，8月28日

希望與同學(xué)們合作愉快！第九頁，共五十七頁，2022年，8月28日課程成績及考核方法平時成績占30%包括考勤和作業(yè)期中考試占40%考試形式：閉卷期末課程論文占30%第十頁，共五十七頁，2022年，8月28日一、什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？若干代表性表述：

●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。”

（弗瑞希）

●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！保绹F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）●“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）第十一頁，共五十七頁，2022年，8月28日結(jié)論：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，以數(shù)理統(tǒng)計方法和計算機(jī)技術(shù)為工具，根據(jù)實際觀測的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)關(guān)系及經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行定量分析的一門科學(xué)。第十二頁，共五十七頁，2022年，8月28日運用計量經(jīng)濟(jì)模型的三個要素：理論：經(jīng)濟(jì)理論，即所研究對象的經(jīng)濟(jì)行為理論

——計量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象及相關(guān)現(xiàn)象觀測得到的信息

——計量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：統(tǒng)計推斷，包括參數(shù)估計與假設(shè)檢驗

——計量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段第十三頁，共五十七頁，2022年，8月28日引子：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能做什么？估計經(jīng)濟(jì)關(guān)系：企業(yè)產(chǎn)品的需求有什么特點？價格富有彈性？缺乏彈性？價格策略的收效如何？廣告對銷售收入和利潤的影響？我國城鎮(zhèn)居民的邊際消費傾向是多少？剛畢業(yè)大學(xué)生的工資受哪些因素影響？專業(yè)？學(xué)校名氣？第十四頁，共五十七頁，2022年，8月28日計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能做什么（續(xù)）假設(shè)檢驗確實存在工資的性別歧視嗎？政府的鼓勵節(jié)能型車的政策是否顯著降低了全國的燃油消耗？出租車價格上調(diào)受否確實改善了出租車司機(jī)的境況？第十五頁，共五十七頁，2022年，8月28日計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能做什么（續(xù)）預(yù)測：廠商需要做產(chǎn)品的銷售預(yù)測政府要作經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測城市要作交通發(fā)展、能源需求預(yù)測股市玩家要作股價預(yù)測，風(fēng)險估計第十六頁，共五十七頁，2022年，8月28日問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？競爭對手的影響如何體現(xiàn)在模型中？第十七頁，共五十七頁，2022年，8月28日工資等式工資與受教育程度、工作時間（經(jīng)驗）、性別和民族的關(guān)系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3SEX+a4RACE問題1：男性比女性工資高嗎？漢族比少數(shù)民族賺得更多嗎？平均來看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中畢業(yè)生）的工資高嗎？第十八頁，共五十七頁，2022年，8月28日TheExpressionandImplicationoftheCAPMTheCAPMquantifiestradeoffbetweenriskandexpectedreturnandyieldsthefollowingexpression:

E(Ri)=Rf+[E(Rm)–Rf]I

第十九頁，共五十七頁，2022年，8月28日中日生活水平比較如果說我國人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描述。若用經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法進(jìn)行定量分析，將會使我們對此問題理解的更深刻、更具體。第二十頁，共五十七頁，2022年，8月28日中日兩國的恩格爾系數(shù)序列（1946-1998）第二十一頁，共五十七頁，2022年，8月28日數(shù)據(jù)初步分析(1)從恩格爾系數(shù)的下降速度看，中國是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中國1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等，食品支出約占總支出的63%。50多年間，日本降了0.4，中國降了0.2。第二十二頁，共五十七頁，2022年，8月28日模型分析中國(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222，1998年中國的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年!系數(shù)的含義是什么？第二十三頁，共五十七頁，2022年，8月28日第一章導(dǎo)論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究步驟計量經(jīng)濟(jì)學(xué)變量、方法和模型第二十四頁，共五十七頁，2022年，8月28日一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會，并于1933年創(chuàng)刊會刊《Econometrica》。從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國的影響迅速擴(kuò)大。薩繆爾森曾說：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。

在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；

政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運行，更需要及時分析經(jīng)濟(jì)動態(tài)第二十五頁，共五十七頁，2022年，8月28日計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展：

●計算機(jī)應(yīng)用

●模型的變量和方程

由少到大，又趨向較少多個模型歸并為整體模型

●理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域

●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗第二十六頁，共五十七頁，2022年，8月28日△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)“二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”--Samuelson

“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”

--Klein第二十七頁，共五十七頁，2022年，8月28日二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究步驟經(jīng)濟(jì)理論或假說的陳述；建立數(shù)學(xué)（數(shù)理經(jīng)濟(jì)）模型；建立統(tǒng)計或計量經(jīng)濟(jì)模型；收集處理數(shù)據(jù)；計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計；檢驗來自模型的假說——經(jīng)濟(jì)意義檢驗；檢驗?zāi)Ｐ偷恼_性——模型的假設(shè)檢驗；模型的運用——預(yù)測、結(jié)構(gòu)分析、政策模擬等第二十八頁，共五十七頁，2022年，8月28日理論研究或經(jīng)驗總結(jié)收集統(tǒng)計資料設(shè)計理論模型模型的參數(shù)估計，建立具體模型檢驗估計的模型，驗證理論是否符合標(biāo)準(zhǔn)修改模型或重新選擇估計方法應(yīng)用模型否是經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價第二十九頁，共五十七頁，2022年，8月28日一個例子：凱恩斯的消費理論（1）理論或假說的陳述：凱恩斯認(rèn)為，基本的心理定律時，通?；蚱骄?，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費，但消費比不上收入增加得那么多。用經(jīng)濟(jì)術(shù)語來說：邊際消費傾向，即收入每變化一個單位的消費變化量，是大于0而小于1的。第三十頁，共五十七頁，2022年，8月28日一個例子：凱恩斯的消費理論（2）理論數(shù)學(xué)模型的設(shè)定：確定型關(guān)系Y=0+1X X-收入；Y-消費0<1<1（3）計量經(jīng)濟(jì)模型：相關(guān)關(guān)系Y=0+1X+：隨機(jī)誤差項，表示家庭消費支出與可支配收入之間的統(tǒng)計關(guān)系。的存在表明即使可支配收入相同，消費支出也存在一定的隨機(jī)性。0、

1及的方差：待估參數(shù)注意：模型的函數(shù)形式應(yīng)根據(jù)具體數(shù)據(jù)模式選擇第三十一頁，共五十七頁，2022年，8月28日一個例子：凱恩斯的消費理論（4）樣本數(shù)據(jù)的收集和整理美國1980-1991年個人消費支出和國內(nèi)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)單位:10億美元年份消費(Y)總產(chǎn)值(X)年份消費(Y)總產(chǎn)值(X)1980198119821983198419851986198719881989199019912447.13776.32476.93843.12503.73760.32619.43906.62746.14148.52865.84279.82969.14404.53052.24539.93162.44718.63223.34838.03260.44877.53240.84821.0第三十二頁，共五十七頁，2022年，8月28日一個例子：凱恩斯的消費理論0、

1的估計值分別為：-231.8和0.719?=-231.8+0.719Xse:(94.53)(0.022)R2=0.991，F(xiàn)=1094.1

一般來說參數(shù)（0，1）是未知的，不可直接觀測。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。（如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）（5）計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計：用軟件得到為什么要估計？Y=0+1X+第三十三頁，共五十七頁，2022年，8月28日參數(shù)估計方法計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)發(fā)展出豐富的參數(shù)估計方法。主要由兩大類：經(jīng)典估計方法

最小二乘估計最大似然估計聯(lián)立方程估計法等等工具變量法貝葉斯估計方法（本課程不涉及）第三十四頁，共五十七頁，2022年，8月28日（6）模型的檢驗a）經(jīng)濟(jì)意義檢驗：檢驗各個參數(shù)是否與經(jīng)濟(jì)理論和實際經(jīng)驗相符；消費函數(shù)例中：?=-231.8+0.719X，0<1<1？例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果可能違反計量經(jīng)濟(jì)估計的基本假定對模型和所估計的參數(shù)加以評定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著為什么要檢驗：第三十五頁，共五十七頁，2022年，8月28日b）統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗：R2總體顯著性檢驗：F變量顯著性檢驗：tc）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括異方差性檢驗序列相關(guān)性檢驗共線性檢驗d）模型預(yù)測檢驗由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗：擴(kuò)大樣本重新估計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進(jìn)行實際預(yù)測第三十六頁，共五十七頁，2022年，8月28日檢驗，檢驗，再檢驗計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個動態(tài)過程，模型通過上述各項檢驗之后，才能實際應(yīng)用，檢驗不能通過，則需修正模型，再設(shè)計，再估計，再檢驗。第三十七頁，共五十七頁，2022年，8月28日（7）模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析：利用計量經(jīng)濟(jì)模型對變量之間的關(guān)系進(jìn)行定量的分析，目的在于弄清和解釋有關(guān)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。如彈性分析、乘數(shù)分析政策評價：利用計量經(jīng)濟(jì)模型模擬各種經(jīng)濟(jì)政策的執(zhí)行效果，以便比較各種政策方案并進(jìn)行選擇計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實驗室”功能經(jīng)濟(jì)預(yù)測：利用計量經(jīng)濟(jì)模型推測經(jīng)濟(jì)變量在未來的取值理論驗證第三十八頁，共五十七頁，2022年，8月28日一個例子：凱恩斯的消費理論（7）模型的應(yīng)用：經(jīng)濟(jì)預(yù)測例：預(yù)測2011年國內(nèi)總產(chǎn)值達(dá)60萬億美元時，消費支出將平均達(dá)多少美元？?=-231.8+0.7194×60000=42.9（萬億美元）第三十九頁，共五十七頁，2022年，8月28日三.計量模型的數(shù)據(jù)及變量數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）平穩(wěn)性問題橫截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）異方差性混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)）：是時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的結(jié)合。虛擬變量（用0—1表示的“非此即彼”的變量）數(shù)據(jù)來源政府機(jī)構(gòu)、專門機(jī)構(gòu)、國際機(jī)構(gòu)或個人收集第四十頁，共五十七頁，2022年，8月28日（1）時間序列數(shù)據(jù)例第四十一頁，共五十七頁，2022年，8月28日（2）截面數(shù)據(jù)例是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個時點上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等。第四十二頁，共五十七頁，2022年，8月28日時序數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的區(qū)別前者：同一個體在不同時間的數(shù)據(jù)；后者：一組個體在同一個時刻的數(shù)據(jù)。例如，一名學(xué)生的體重，被連續(xù)的記錄了十年，得到一個容量為10的時間序列數(shù)據(jù)；在某一時間，記錄一個班級所有30個學(xué)生的體重，得到一個容量為30的截面數(shù)據(jù)。第四十三頁，共五十七頁，2022年，8月28日（2）面板數(shù)據(jù)例：從1978年到1998年我國各省的GDP第四十四頁，共五十七頁，2022年，8月28日（4）虛擬變量（DummyVariablesData）數(shù)據(jù)的定義虛擬變量是只取1或0之一的一個變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。虛擬變量組合起來可以表征多種狀態(tài)。使用的虛擬變量的個數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個虛擬變量，將造成多重共線。第四十五頁，共五十七頁，2022年，8月28日用虛擬變量表示定性數(shù)據(jù)顧客滿意程度D

衛(wèi)生等級D1D2不滿意0

不清潔10基本滿意1

清潔01最滿意2

最清潔11第四十六頁，共五十七頁，2022年，8月28日

計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量1.從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說明應(yīng)變量變動主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機(jī)項）2.從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量；前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量）關(guān)系：

外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量第四十七頁，共五十七頁，2022年，8月28日被解釋變量與解釋變量在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，