2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點

單選題（共50題）1、聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織.有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正【答案】B2、下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％C.總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％D.資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報酬率)=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％【答案】C3、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。A.流動性風(fēng)險B.信息科技風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C4、項目部負責(zé)人的介紹說明了（）對影響工程質(zhì)量的因素進行控制。A.人、機、料、法、環(huán)B.料、法、環(huán)C.機、料、法、環(huán)D.法、環(huán)【答案】A5、下列不屬于政治風(fēng)險的是()。A.政權(quán)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.政局風(fēng)險D.政策風(fēng)險【答案】B6、下列選項中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.二級資本工具及其溢價B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分C.少數(shù)股東資本可計入部分D.公開儲備【答案】D7、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C8、（2018年真題）（）是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運營監(jiān)管【答案】A9、中標(biāo)后、開工前項目部首先要做的是（）A.工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)B.編制實施的施工組織設(shè)計C.使進度、質(zhì)量、成本和安全的各項指標(biāo)能實現(xiàn)D.確定質(zhì)量目標(biāo)【答案】B10、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降【答案】C11、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A12、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D13、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款【答案】A14、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C15、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A16、下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是（）。A.財務(wù)報表分析B.期望分析C.財務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B17、不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性【答案】A18、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A19、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動性風(fēng)險監(jiān)管（監(jiān)測）指標(biāo)要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C20、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C21、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()A.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)【答案】A22、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D23、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A24、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D25、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對風(fēng)險管理的具體作用有限D(zhuǎn).無法將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D26、正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B27、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標(biāo)C.全面風(fēng)險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A28、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由（）來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。A.代表公司利益的監(jiān)事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D29、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C30、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口頭寸法比較激進C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B31、在對外公開上市交易的銀行業(yè)企業(yè)貸款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響貸款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤/總資產(chǎn)B.銷售額/總資產(chǎn)C.留存收益/總資產(chǎn)D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值【答案】C32、CreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A.資產(chǎn)組合理論B.CAPM模型C.默頓期權(quán)定價理論D.多因素模型【答案】C33、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠【答案】D34、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D35、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C36、()承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會B.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會C.內(nèi)部審計部門D.牽頭部門【答案】B37、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B38、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入【答案】C39、在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍色預(yù)警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B40、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正且性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMIELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。A.綜合評級1級B.綜合評級2級C.綜合評級3級D.綜合評級4級【答案】C41、關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除【答案】D42、實踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C43、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A44、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A45、商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D46、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D47、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】B48、()管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A49、操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C50、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準(zhǔn)確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D多選題（共20題）1、風(fēng)險等級一般分為（）級A.六B.五C.七D.四【答案】B2、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括()。A.微觀經(jīng)濟因素B.宏觀經(jīng)濟因素C.行業(yè)風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險E.區(qū)域風(fēng)險【答案】BC3、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險E.國家風(fēng)險【答案】ABCD4、施工現(xiàn)場發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對環(huán)境的（）影響較大。A.土地污染B.人體健康、大氣污染C.水體污染D.資源消耗【答案】B5、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案】ABC6、抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容包括()。A.抵押品的名稱和數(shù)量B.抵押權(quán)的實現(xiàn)C.抵押物的所有權(quán)屬性D.抵押擔(dān)保的范圍E.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額【答案】ACD7、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項（）。A.不良資產(chǎn)／貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案】AC8、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是（）。A.對角線模型B.因子模型C.歷史模擬法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB9、廣義上講，銀行業(yè)機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括（）。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人C.區(qū)域準(zhǔn)人D.高級管理人員準(zhǔn)入E.級別準(zhǔn)人【答案】ABD10、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有()。A.資產(chǎn)負債率B.凈資產(chǎn)收益率C.銷售毛利率D.銷售凈利率E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率【答案】BCD11、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有()。A.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高C.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高E.銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高【答案】AC12、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立E.安全【答案】ABCD13、對于土地權(quán)利證書確實無法收回的，應(yīng)當(dāng)在《土地登記簿》和《土地歸戶卡》上注明，土地權(quán)利證書（）廢止。A.經(jīng)國土部門登記后B.經(jīng)國土部門批準(zhǔn)后C.經(jīng)公告后D.直接【答案】C14、商業(yè)銀行在