2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附答案)

單選題（共50題）1、以下關于國別風險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況B.不同層次和種類的報告應當遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率C.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每半年向董事會報告D.在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應當及時向董事會和高級管理層報告【答案】C2、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量當前市場數據的收集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C3、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包管理的說法中，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層及監(jiān)事會B.董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃D.高級管理層負責制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度【答案】A4、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C5、假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.下降B.無法判斷C.上升D.不變【答案】A6、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C7、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C8、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當局責任D.違約機制【答案】D9、()是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A10、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A11、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計設計影響。A.數量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C12、（）是指某些行業(yè)出現產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A13、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B14、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是()。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B15、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C16、現場質量檢查的內容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D17、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2010年年初所有者權益為110億元，2010年年末所有者權益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產收益率為（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D18、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D19、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量當前市場數據的收集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C20、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C21、巴塞爾委員會第四版《加強銀行公司治理的原則》強調，有效的內部審計職能構成內部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C22、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B23、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A24、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預期損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】B25、以下指標中哪個數值越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高()A.大額負債依賴度B.核心存款比率C.貸款總額與核心存款比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C26、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B27、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D28、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A29、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B30、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D31、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀層面內容的是（）。A.進入或退出市場的決策B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品C.提供新產品／服務D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策【答案】B32、ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。A.流動資產/總資產B.流動資產/流動負債C.流動負債/總資產D.（流動資產-流動負債）/總資產【答案】B33、根據國土資源部相關規(guī)定，對于采取租賃方式供應工業(yè)用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C34、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.向人民銀行再貼現B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B35、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B36、下列關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式C.商業(yè)銀行從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C37、EAST系統(tǒng)于()在我國進入試運行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B38、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B39、下列屬于審慎經營類指標的是（）。A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B40、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】D41、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C42、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C43、越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】C44、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C45、下列不屬于國別風險評估的主要指標的是()。A.數量指標B.定性指標C.比例指標D.等級指標【答案】B46、信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規(guī)定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C47、（2019年真題）假如某一房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，可以視為債權人（）。A.賣出一份看跌期權B.買入一份看跌期權C.賣出一份看漲期權D.買入一份看漲期權【答案】A48、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A49、()處在聲譽風險管理的第一線。A.操作風險管理部門B.信用風險管理部門C.法律風險管理部門D.聲譽風險管理部門【答案】D50、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】A多選題（共20題）1、1988年，王某從原籍遷人A村，安家落戶，戶口性質為農業(yè)戶口。原告遷人后，A村按全村人均占地面積給原告分配了糧田及自留用，同時王某亦按規(guī)定向A村交納了各種稅費，并享有與其他村民同等的權利，同時也承擔相應的義務。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地補償金為村民供應糧油，但是不同意向王某供應糧油，并以書面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府上訪，要求解決問題，鎮(zhèn)政府以信訪答復意見書的名義，對A村村委的決定予以確認，并建議王某如對該答復意見不服，可訴諸法律。其后，王某以B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府為被告，向法院提起訴訟。根據以上情況，回答下列問題。A.信訪接待日B.工作例會日C.統(tǒng)一協(xié)調日D.信訪處理日【答案】A2、下列屬于金融期貨的有(?)。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨E.市場期貨【答案】ACD3、材料費是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用，內容包括：（）。A.材料生產費B.材料運雜費C.運輸損耗費D.采購及保管費E.檢驗試驗費【答案】BCD4、不屬于施工項目質量管理的特點（）。A.貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范B.影響質量的因素多C.質量檢查不能解體、拆卸；質量易受投資、進度制約D.易產生第一、第二判斷錯誤【答案】A5、商業(yè)銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸入數據可分為（）。A.市場數據B.交易數據C.頭寸數據D.模型的假設和參數E.相關參考數據【答案】ABCD6、下列選項中，關于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD7、商業(yè)銀行應根據（）決定信息科技內部審計范圍和頻率。A.業(yè)務性質B.規(guī)模C.復雜程度D.信息科技應用情況E.信息科技風險評估結果【答案】ABCD8、下列屬于市場風險限額指標的有()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.止損限額【答案】ABD9、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內容包括但不限于（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD10、下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎B.壓力測試是一種定性與定量結合的風險分析與控制手段C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.壓力測試是一種以定量為主的風險分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求【答案】ABD11、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BC12、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經營管理的規(guī)范【答案】ACD13、權利