2023年初級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考前密押預(yù)測(cè)卷（四）含解析

PAGEPAGE12023年初級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考前密押預(yù)測(cè)卷（四）含解析一、單選題1.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性答案：B解析：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1％)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A、數(shù)量指標(biāo)B、等級(jí)指標(biāo)C、規(guī)模指標(biāo)D、比例指標(biāo)答案：C解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。這三項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。3.下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A、為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸B、做市交易形成的頭寸C、代客買賣頭寸D、自營(yíng)外匯交易頭寸答案：A解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。其中，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。4.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1％，貸款違約損失率為40％，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬元。A、8B、7．2C、4．8D、3．2答案：D解析：預(yù)期損失(E1)=違約概率(PD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(1GD)。則該題中，預(yù)期損失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(萬元)。5.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。A、資產(chǎn)出售B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。6.銀行可參照以下比例按季計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備，對(duì)于次級(jí)類貸款，計(jì)提比例為（）%;對(duì)于可疑類貸款，計(jì)提比例為（）%。A、50,100B、25,50C、25,75D、0,25答案：B解析：銀行可參照以下比例按季計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備:對(duì)于關(guān)注類貸款，計(jì)提比例為2%;對(duì)于次級(jí)類貸款，計(jì)提比例為25%;對(duì)于可疑類貸款，計(jì)提比例為50%;對(duì)于損失類貸款，計(jì)提比例為100%。其中，次級(jí)和可疑類貸款的損失準(zhǔn)備，計(jì)提比例可以上下浮動(dòng)20%。7.某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A、330B、550C、1100D、1875答案：B解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％，因此，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550（億元）。8.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門答案：A解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。9.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量下新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計(jì)算的部分不包括（）。A、利息、租賃及股利部分B、服務(wù)部分C、財(cái)務(wù)部分D、管理部分答案：D解析：業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）由三個(gè)部分相加得到，包括利息、租賃及股利部分（IL-DC），服務(wù)部分（SC），及財(cái)務(wù)部分（FC）10.會(huì)導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情形不包括（）。A、政府財(cái)政政策的改變B、戰(zhàn)爭(zhēng)C、政權(quán)更替D、政治沖突答案：A解析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。11.下列選項(xiàng)中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A、隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志C、對(duì)每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵答案：B解析：B選項(xiàng)：為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡。12.下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A、清收處理B、債務(wù)重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、以資抵債答案：D解析：不良資產(chǎn)的處置方法包括清收處理、貸款重組／債務(wù)重組、貸款核銷、貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。13.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A、10％B、15％C、18％D、20％答案：D解析：該商業(yè)銀行的不良貸款率=[（10+7+3）／（50+30+10+7+3）]×100％=20％。14.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過2億元人民幣的企業(yè)的債權(quán)B、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)答案：A解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入（近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值）不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體；②債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露和專業(yè)貸款之外的其他公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。15.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括（）。A、事件發(fā)生時(shí)間B、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域C、損失金額D、事件發(fā)生地點(diǎn)答案：D解析：報(bào)告的要素包括：事件發(fā)生時(shí)間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對(duì)重大事件進(jìn)行具體說明。16.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：C解析：C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。17.監(jiān)事會(huì)向（）負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。A、董事會(huì)B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C、股東大會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案：C解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。18.對(duì)于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理屬于（）策略。A、降低風(fēng)險(xiǎn)B、承受風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)D、回避風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。19.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B、借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定答案：C解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。20.（）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A、完善的公司治理機(jī)構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制機(jī)制C、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。21.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車業(yè)D、建筑業(yè)答案：C解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D三項(xiàng)受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。22.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)不屬于對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是（）。A、客戶的企業(yè)管理者的人品B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷售量及庫存等D、客戶企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等答案：B解析：對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析；CD兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析；B項(xiàng)屬于對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中的財(cái)務(wù)比率分析。23.商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。Ⅰ．A和B具有同樣的預(yù)期收益水平Ⅱ．A和B的預(yù)期收益率同為10％，C的預(yù)期收益率為11．25％Ⅲ．C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略A、Ⅰ，ⅢB、Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅣD、Ⅰ．Ⅱ答案：D解析：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％)2+0．5×(10％-10％)2+0．25×(15％-10％)2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×(5％-10％)2+0．5×(15％-10％)2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％)2+0．25×(10％-11．25％)2+0．5×(15％-11．25％)2=0．00171。24.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A、-1.5B、-1C、1.5D、1答案：C解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。25.沃爾夫斯堡集團(tuán)是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會(huì)，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識(shí)別、反洗錢和反恐怖融資活動(dòng)政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A、8B、9C、10D、11答案：D解析：沃爾夫斯堡集團(tuán)是由11家全球性銀行組織成協(xié)會(huì)，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識(shí)別、反洗錢和反恐怖融資活動(dòng)政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。26.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。A、專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性B、專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D、專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出答案：D解析：專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法／體系帶來的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性（例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。27.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)。A、市場(chǎng)價(jià)格B、模型定價(jià)C、歷史成本D、凈值計(jì)價(jià)答案：C解析：銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。28.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小答案：D解析：客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。29.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)答案：B解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。30.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。31.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A、違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．05％中的較高者C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性答案：C解析：A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性。32.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A、儲(chǔ)備資本充足率B、核心一級(jí)資本充足率C、一級(jí)資本充足率D、資本充足率答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率。33.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）。A、保證保險(xiǎn)B、信用保險(xiǎn)C、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D、責(zé)任保險(xiǎn)答案：C解析：由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。34.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。A、買人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C、賣出期限較短的金融產(chǎn)品D、同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品答案：B解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。35.資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的主要手段。流動(dòng)性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有()。A、資產(chǎn)到期日管理B、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理C、抵押品管理D、以上均正確答案：D解析：資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動(dòng)性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資產(chǎn)做抵押進(jìn)行回購。因此流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。36.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個(gè)等級(jí)。A、三B、四C、五D、六答案：C解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。37.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案：B解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。38.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（）。A、計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B、歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D、計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握答案：B解析：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問題。39.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（）。A、賬面資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、實(shí)收資本答案：C解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。40.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。A、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D、資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇；B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中；D項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。41.以下貸款最低定價(jià)的公式，正確的是（）。A、貸款最低定價(jià)＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本）/貸款額C、貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本）/貸款額D、貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額答案：D解析：貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額42.下列說法正確的是（）。A、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C、累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)答案：B解析：累計(jì)總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計(jì)量范圍，因此，這種計(jì)量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)，因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。43.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AA、銀行A以固定利率支付利息給B、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行AC、銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給D、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A答案：C解析：利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率可能進(jìn)入上升通道，造成國(guó)債價(jià)格下跌，此時(shí)，銀行A可選擇與交易對(duì)手B進(jìn)行利率互換，即銀行A將國(guó)債的固定利息收入支付給交易對(duì)手B，而B支付給A浮動(dòng)利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)。44.下列各項(xiàng)指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。A、概率B、標(biāo)準(zhǔn)差C、概率密度D、分布函數(shù)答案：B解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。45.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。46.對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素B、金融市場(chǎng)因素C、季節(jié)性因素D、法律因素答案：D解析：對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素；（2）金融市場(chǎng)因素；（3）季節(jié)性因素。47.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑（）A、通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B、查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄C、從其他銀行購買客戶借款記錄D、查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫答案：C解析：商業(yè)銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解客戶提供的信息的真實(shí)性；還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個(gè)人借款人的資信狀況。48.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有的特征不包括（）。A、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負(fù)外部性強(qiáng)D、復(fù)雜性答案：B解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。49.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A、增強(qiáng)B、無法確定C、保持不變D、減弱答案：A解析：當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。50.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額作用的是（）。A、控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平B、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)D、滿足監(jiān)管要求答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。51.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。A、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息答案：C解析：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。52.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為()。A、低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B、中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D、較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。53.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。54.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于()。A、3％B、4％C、5％D、8％答案：C解析：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%需要說明的是，對(duì)于核心一級(jí)資本充足率，我國(guó)監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(4.5%)。55.借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形是指（）。A、貨幣貶值B、銀行業(yè)危機(jī)C、轉(zhuǎn)移事件D、政治動(dòng)蕩答案：C解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。56.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法答案：A解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。57.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B解析：B項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。58.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是（）。A、7．25％B、9％C、10．14％D、8．77％答案：D解析：貸款存活率=（1-5％）×（1-3％）×（1-1％）=91．23％，累計(jì)死亡率=1-91．23％=8．77％。59.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是()。A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％答案：B解析：一般的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。60.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、簽訂書面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示答案：C解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。61.在宏觀整體性因素的影響下，不同市場(chǎng)體現(xiàn)出（）的流動(dòng)性特點(diǎn)。A、相同B、不同C、部分差異D、不確定答案：B解析：在宏觀整體性因素的影響下，不同市場(chǎng)體現(xiàn)出不同的流動(dòng)性特點(diǎn)。62.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債權(quán)），風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。63.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額B、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助文件C、根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估答案：C解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)決策經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，而非風(fēng)險(xiǎn)管理部門。64.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(DecayFactor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ答案：A解析：Ⅰ項(xiàng)，方差一協(xié)方差法是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。期權(quán)屬于非線性金融工具，其風(fēng)險(xiǎn)無法用方差一協(xié)方差法來準(zhǔn)確計(jì)量。Ⅲ項(xiàng)，蒙特卡羅模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。65.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)答案：A解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。66.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D、貸后管理難度大答案：C解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。67.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露答案：D解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。68.以下關(guān)于董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)B、董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況C、商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：D解析：D選項(xiàng)：商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。69.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和答案：B解析：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。70.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，最新題庫，考前流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。71.對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A、貨幣政策因素B、金融市場(chǎng)因素C、季節(jié)性因素D、微觀經(jīng)濟(jì)因素答案：D解析：對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素二是金融市場(chǎng)因素三是季節(jié)性因素72.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A、久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高B、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系答案：C解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。73.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析答案：B解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。74.《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）%。A、10B、15C、50D、75答案：C解析：《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%;對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%;對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。75.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：A解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。76.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C、委托方偽造收付款憑證騙取資金D、代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失答案：D解析：商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③系統(tǒng)缺陷；④外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素；BC兩項(xiàng)屬于外部事件；D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。77.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A、個(gè)人貸款B、抵債資產(chǎn)C、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：A解析：包括金融企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn):1.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款;2.已核銷的賬銷案存資產(chǎn);3.抵債資產(chǎn);4.其他不良資產(chǎn)。78.下列說法正確的是（）。A、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C、累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)答案：B解析：累計(jì)總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計(jì)量范圍，因此，這種計(jì)量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)，因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。79.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。80.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整答案：B解析：B項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號(hào)。多選題1.下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）。A、商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B、商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感C、商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D、商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E、商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮答案：ABCDE解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長(zhǎng)期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。2.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有（）。A、貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B、貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總C、風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)D、貸款資產(chǎn)可以過于集中E、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響答案：AD解析：A項(xiàng)，貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。D項(xiàng)，貸款資產(chǎn)過于集中易引發(fā)集中度風(fēng)險(xiǎn)。3.下列屬于資本的作用的是（）。A、為商業(yè)銀行提供融資B、吸收和消化損失C、限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D、維持市場(chǎng)信心E、為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABCD解析：商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。（3）限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。（4）維持市場(chǎng)信心。4.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的有（）。A、融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)B、資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)等實(shí)力類指標(biāo)C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)D、長(zhǎng)期、短期償債能力指標(biāo)E、主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)答案：ABCD解析：E項(xiàng)，主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量指標(biāo)。5.按照國(guó)際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組（FATF）頒布的《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，我們通常所說的“反洗錢”實(shí)際上是一個(gè)廣義的概念，包括（）。A、反洗錢B、反恐怖融資C、反貪污受賄D、反擴(kuò)散融資E、反集中融資答案：ABD解析：按照國(guó)際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組（FATF）新頒布的《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，我們通常所說的“反洗錢”實(shí)際上是一個(gè)廣義的概念，包括反洗錢、反恐怖融資、反擴(kuò)散融資三個(gè)方面內(nèi)容。6.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)（）決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)B、規(guī)模C、復(fù)雜程度D、信息科技應(yīng)用情況E、信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果答案：ABCDE解析：內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。7.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（）。A、表內(nèi)凈額結(jié)算B、表外凈額結(jié)算C、回購交易凈額結(jié)算D、場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E、交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算答案：ACDE解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。8.下列說法正確的有（）。A、持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降B、持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而下降C、持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率下降而下降D、當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變E、持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升答案：ADE解析：凈值變動(dòng)、持續(xù)期缺口與利率變動(dòng)三者之間的關(guān)系為：①當(dāng)持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降，隨利率下降而上升；②當(dāng)持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升，隨利率的下降而下降；③當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變。9.按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（）。A、信用風(fēng)險(xiǎn)限額B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額C、操作風(fēng)險(xiǎn)限額D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額E、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額答案：ABCDE解析：按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包栝銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。10.下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法不正確的有（）。A、客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)只可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約前估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。D、根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)E、在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，債項(xiàng)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約損失率、有效期限密切相關(guān)答案：BC解析：B項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。11.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A、以核心存款作為貸款的主要資金來源B、將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C、保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D、將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E、在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金答案：BD解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”，如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。12.下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本的有（）。A、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B、未公開儲(chǔ)備C、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)E、重估儲(chǔ)備答案：ACD解析：二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。13.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、股東大會(huì)E、首席風(fēng)險(xiǎn)官答案：AC解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。14.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有（）。A、識(shí)別評(píng)估對(duì)象B、繪制流程圖C、收集評(píng)估背景信息D、提出優(yōu)化方案E、整合評(píng)估成果答案：ABC解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟：①準(zhǔn)備階段，包括制定評(píng)估計(jì)劃、識(shí)別評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集評(píng)估背景信息；②評(píng)估階段，包括識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、召開會(huì)議、開展評(píng)估、制定改進(jìn)方案；③報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告。15.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力答案：BCDE解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，其支付能力受外部和其他機(jī)構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以確保銀行的支付能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。16.商業(yè)銀行計(jì)算杠桿率時(shí)，屬于核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)的有（）。A、商譽(yù)B、自持股票C、凈遞延稅資產(chǎn)D、土地使用權(quán)E、貸款損失準(zhǔn)備缺口答案：ABCE解析：核心一級(jí)資本的扣減項(xiàng)包括商譽(yù)、除土地使用權(quán)以外的其他無形資產(chǎn)、由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)、貸款損失準(zhǔn)備缺口、資產(chǎn)證券化銷售利得、確定收益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)、自持股票、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備、商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)收益。17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的說法，正確的有（）。A、關(guān)聯(lián)授信比例=（全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額）×100%B、逾期貸款率=（逾期貸款余額／各項(xiàng)貸款余額）×100%C、不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）×（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100％D、預(yù)期損失率=（預(yù)期損失/各項(xiàng)貸款）×100%E、不良貸款率=[（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額]×100%答案：ABE解析：C選項(xiàng)：不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100％;D選項(xiàng)：預(yù)期損失率=（預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露）×100%18.違約的定義是估計(jì)下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)（）A、違約頻率B、違約概率C、違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露E、違約風(fēng)險(xiǎn)利息率答案：BCD解析：違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定義，是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)。19.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別?（）A、首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B、信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C、理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D、部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E、資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失答案：BCDE解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律。B項(xiàng)屬于職員欺詐；CE兩項(xiàng)屬于失職違規(guī)；D項(xiàng)屬于違反用工法。20.商業(yè)銀行可以從（）維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A、行業(yè)B、利潤(rùn)貢獻(xiàn)度C、產(chǎn)品D、客戶E、區(qū)域答案：ABCDE解析：組合監(jiān)測(cè)方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤(rùn)貢獻(xiàn)度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。21.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：DE解析：A項(xiàng)反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。22.洗錢的方式有（）。A、開立假名賬戶B、經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資C、多項(xiàng)轉(zhuǎn)賬D、購置藝術(shù)品E、投資辦產(chǎn)業(yè)答案：ABCDE解析：伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無論洗錢手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括:（1）隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢。主要形式有通過開立假名賬戶、利用虛假資料開戶、通過控制他人賬戶等方式進(jìn)行洗錢。（2）頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源。主要形式有利用電子銀行渠道在短期內(nèi)資金集中或分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出以及通過經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資等方式實(shí)現(xiàn)非法收益的流轉(zhuǎn)。（3）利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注。主要形式有多項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、多項(xiàng)交易、利用假貿(mào)易單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行大額資金劃轉(zhuǎn)以及利用貸款方式等洗錢。此外，通過開曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購置藝術(shù)品等商品交易、第三方支付平臺(tái)等也是目前較為常見的洗錢手段。23.聲譽(yù)危機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)處理包括（）。A、迅速成立危機(jī)管理小組B、制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制C、開通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線D、正確區(qū)分和處理危機(jī)和不可抗力事件E、選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人答案：ABCDE解析：危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理：根據(jù)預(yù)先制定的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組；制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制；開通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線；正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件（如自然災(zāi)害）；選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。24.CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確的有（）。A、CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個(gè)補(bǔ)充B、計(jì)算非違約的轉(zhuǎn)移概率時(shí)不使用歷史數(shù)據(jù)C、它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D、在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)E、比較適用于投機(jī)類型的借款人答案：CDE解析：CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。CreditPortfolioView模型比較適用于投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。25.下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警信號(hào)的有（）。A、本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B、存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C、本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1．5%D、市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌E、市場(chǎng)融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)答案：ABDE解析：商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警信號(hào)包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1％；②存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％；③市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1％；⑤市場(chǎng)融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)。C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)預(yù)警信號(hào)。26.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）環(huán)節(jié)。A、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B、感知風(fēng)險(xiǎn)C、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)D、控制風(fēng)險(xiǎn)E、分析風(fēng)險(xiǎn)答案：BE解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。27.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。A、違反相關(guān)法律B、違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C、違反行政法規(guī)及規(guī)章D、違反內(nèi)控制度E、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章；違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等；存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；其他認(rèn)定的情形。28.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。A、銀行存款余額不斷減少B、高管人員沒有履行個(gè)人義務(wù)C、關(guān)鍵的人事變動(dòng)D、拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重E、缺乏可見的管理連續(xù)性答案：AD解析：BCE三項(xiàng)屬于客戶非財(cái)務(wù)警示信號(hào)。29.應(yīng)急機(jī)制的關(guān)鍵要素包括（）。A、設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景B、資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施C、明確董事會(huì)、高管層及各部門在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)D、至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估E、區(qū)分法