時(shí)間序列分析智慧樹知到答案章節(jié)測(cè)試2023年湘潭大學(xué)

第一章測(cè)試古埃及人經(jīng)過長(zhǎng)期的觀察，他們發(fā)現(xiàn)尼羅河的漲落非常有規(guī)律。也就是當(dāng)天狼星(夜空中最亮的恒星)第一次和太陽(yáng)同時(shí)升起的那一天之后，再過（）天左右，尼羅河就開始泛濫。

A:200

B:365

C:30

D:90

答案:A對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行觀察、研究，尋找它的變化發(fā)展的（），預(yù)測(cè)它將來的走勢(shì)，就是時(shí)間序列分析。

A:趨勢(shì)

B:軌跡

C:規(guī)律

D:態(tài)勢(shì)

答案:C我們研究時(shí)間序列的目的是想揭示隨機(jī)序列的性質(zhì)。（）

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:B下列說法正確的是（）。

A:對(duì)于很多自然現(xiàn)象，只要人們觀察時(shí)間足夠長(zhǎng)，就能運(yùn)用描述性時(shí)間序列分析發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)含在時(shí)間里的自然規(guī)律。

B:描述性時(shí)間序列分析方法有時(shí)也是非常實(shí)用的。

C:“平糶法”是對(duì)農(nóng)民和百姓都有利的政策，是一個(gè)國(guó)家的治國(guó)之道。

D:根據(jù)自然規(guī)律，做恰當(dāng)?shù)恼甙才?，就能有利于社?huì)的發(fā)展和進(jìn)步。

答案:ABCD（）業(yè)余天文學(xué)家施瓦貝發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)黑子的活動(dòng)具有11-12年左右的周期。

A:法國(guó)

B:美國(guó)

C:英國(guó)

D:德國(guó)

答案:D第二章測(cè)試概率分布函數(shù)或概率密度函數(shù)能夠（）地描述一個(gè)隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)特征。

A:完整

B:一致

C:部分

D:客觀

答案:A在實(shí)際應(yīng)用中，要得到序列的聯(lián)合概率分布幾乎是不可能的，且聯(lián)合概率分布通常涉及非常復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算，這些原因?qū)е挛覀儯ǎ┲苯佑寐?lián)合概率分布進(jìn)行時(shí)間序列分析。

A:一直

B:從不

C:很少

D:經(jīng)常

答案:C一種更簡(jiǎn)單、更實(shí)用的描述時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)特征的方法是研究該序列的低階矩。（）

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:B下列說法正確的是（）。

A:寬平穩(wěn)是使用序列的特征統(tǒng)計(jì)量來定義的一種平穩(wěn)性。它認(rèn)為序列的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)主要由它的低階矩決定，所以只要保證序列低階矩平穩(wěn)（比如二階），就能保證序列的主要性質(zhì)近似穩(wěn)定。

B:當(dāng)序列服從多元正態(tài)分布時(shí)，寬平穩(wěn)可以推出嚴(yán)平穩(wěn)。

C:我們對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析，主要是通過分析這些特征量的統(tǒng)計(jì)特性，推斷出隨機(jī)序列的性質(zhì)。

D:協(xié)方差函數(shù)和相關(guān)系數(shù)度量的是兩個(gè)不同隨機(jī)事件彼此之間的相互影響程度，而自協(xié)方差和自相關(guān)系數(shù)度量的是同一事件在兩個(gè)不同時(shí)期之間的相關(guān)程度，形象地講就是度量自己過去的行為對(duì)自己現(xiàn)在的影響。

答案:ABCD（）業(yè)余天文學(xué)家施瓦貝發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)黑子的活動(dòng)具有11-12年左右的周期。

A:法國(guó)

B:英國(guó)

C:美國(guó)

D:德國(guó)

答案:C第三章測(cè)試延遲算子類似于一個(gè)時(shí)間指針，作用于當(dāng)前序列，就相當(dāng)于把（）的時(shí)間向過去撥了一個(gè)時(shí)刻。。

A:當(dāng)前的序列值

B:過去的序列值

C:將來的序列值

D:所有的序列值

答案:AAR(p)模型的定義中有三個(gè)限制條件：（）不等于0這個(gè)限制條件保證了模型的最高階數(shù)為p。

A:?p不等于零

B:?0不等于零

C:xt不等于零

D:εt不等于零

答案:A對(duì)于低階AR模型，用特征根方法比平穩(wěn)域方法能更簡(jiǎn)便判斷模型的平穩(wěn)性。（）

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B下列說法正確的是（）。

A:對(duì)AR(1)模型，Yule-Walker方程為ρ1等于?(1,1)ρ0。

B:解Yule-Walker方程組可以得到參數(shù)(?(k1),?(k2),…,?(kk))的解，第一個(gè)參數(shù)?(k1)的解即為延遲k偏自相關(guān)系數(shù)。

C:可以證明AR(p)模型的偏自相關(guān)系數(shù)具有p階截尾性。

D:對(duì)于平穩(wěn)AR(p)序列，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)就是指在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量的干擾之后，x(t-k)對(duì)x(t)影響的相關(guān)度量。。

答案:ACD模型顯著性檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠行裕纯磳?duì)信息的提取是否充分，檢驗(yàn)對(duì)象為（）。

A:隨機(jī)序列

B:模型序列

C:觀察值序列

D:殘差序列

答案:D第四章測(cè)試關(guān)于時(shí)間序列的分解定理，正確的有()：

A:Wold分解定理說明任何平穩(wěn)序列都可以分解為確定性序列和隨機(jī)序列之和。

B:Cramer分解定理是Wold分解定理的理論推廣，它說明任何一個(gè)序列的波動(dòng)都可以視為同時(shí)受到了確定性影響和隨機(jī)性影響的綜合作用。

C:Wold分解定理是現(xiàn)代時(shí)間序列分析理論的靈魂，是構(gòu)造ARMA模型擬合平穩(wěn)序列的理論基礎(chǔ)。

D:平穩(wěn)序列要求確定性影響和隨機(jī)性影響都是穩(wěn)定的，而非平穩(wěn)序列產(chǎn)生的機(jī)理就在于它所受到的確定性影響和隨機(jī)性影響至少有一個(gè)是不穩(wěn)定的。

答案:ABCD關(guān)于差分方式的選擇，正確的有()：

A:序列蘊(yùn)含著曲線趨勢(shì)，通常低階（二階或三階）差分就可以提取出曲線趨勢(shì)的影響。

B:序列蘊(yùn)含著顯著的線性趨勢(shì)，一階差分就可以實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)平穩(wěn)。

C:對(duì)于蘊(yùn)含著固定周期的序列進(jìn)行步長(zhǎng)為周期長(zhǎng)度的差分運(yùn)算，通?？梢暂^好地提取周期信息。

答案:ABC簡(jiǎn)單季節(jié)模型通過簡(jiǎn)單的趨勢(shì)差分、季節(jié)差分之后序列即可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)。（）

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A如果檢驗(yàn)結(jié)果顯示殘差序列的自相關(guān)性顯著，可以考慮對(duì)殘差序列擬合自回歸模型。（）

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:B異方差的特征就是殘差序列的波動(dòng)在某些時(shí)段大，而在另外時(shí)段小。（）

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A關(guān)于GARCH衍生模型，說法正確的有（）：

A:EGARCH模型的第一個(gè)改進(jìn)是放松了對(duì)GARCH模型的參數(shù)非負(fù)約束。

B:GARCH-M模型將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)思想引入ARCH模型，允許序列的均值依賴于它的波動(dòng)性。

C:IGARCH模型適合于描述具有單位根特征（隨機(jī)游走）的條件異方差。

D:EGARCH模型的第二個(gè)改進(jìn)是引入加權(quán)擾動(dòng)函數(shù)，通過特殊的函數(shù)構(gòu)造，能對(duì)正、負(fù)擾動(dòng)進(jìn)行非對(duì)稱處理。

E:TGARCH項(xiàng)體現(xiàn)出正、負(fù)擾動(dòng)對(duì)條件方差的影響是不同的。體現(xiàn)了實(shí)際問題中存在的“杠桿效應(yīng)”。

答案:ABCDE第五章測(cè)試作為一種常用的確定性時(shí)間序列分析方法，因素分解方法由英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家（）首次使用。

A:Meyers

B:Persons

C:Young

D:Holt

答案:B移動(dòng)平均方法是一種常用的修勻方法，它最早于1870年由（）提出。

A:德國(guó)Musgrave

B:英國(guó)Shiskin

C:捷克Young

D:法國(guó)DeForest

答案:D簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均能有效提取序列的低階趨勢(shì)（比如一元一次線性趨勢(shì)或一元二次拋物線趨勢(shì)）。（）

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A在X-11季節(jié)調(diào)整模型中常使用的移動(dòng)平均方法是（）。

A:Musgrave非對(duì)稱移動(dòng)平均

B:簡(jiǎn)單移動(dòng)平均

C:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均

D:Henderson加權(quán)移動(dòng)平均

答案:ACD某產(chǎn)品1-6月的銷售量為46，50，59，57，55，53，采用3期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均對(duì)第7月的銷售量做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值是（）。

A:52.5

B:57

C:55

D:56

答案:C第六章測(cè)試若，則（）。

A:

B:

C:

D:

答案:D若，，則（）。

A:

B:

C:

D:

答案:A如果時(shí)間序列是2階單整