農(nóng)商行聯(lián)合社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)操作實(shí)施細(xì)則模版

農(nóng)商行聯(lián)合社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)操作實(shí)施細(xì)則

第一章

總則第一條

為規(guī)范農(nóng)商行聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱省聯(lián)社）資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)操作，防范和杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定及《農(nóng)商行聯(lián)合社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《農(nóng)商行聯(lián)合社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》，結(jié)合實(shí)際制定本細(xì)則。第二條

本細(xì)則適用省聯(lián)社在中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱同業(yè)中心）的中國(guó)銀行間本幣交易系統(tǒng)中成交，并在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中債登）或銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海清算所）進(jìn)行托管結(jié)算的現(xiàn)券業(yè)務(wù)、同業(yè)存單業(yè)務(wù)、回購(gòu)業(yè)務(wù)；以及以協(xié)議形式達(dá)成交易并自行結(jié)算的同業(yè)存款業(yè)務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑業(yè)務(wù)。第三條

資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的審批根據(jù)《農(nóng)商行聯(lián)合社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》執(zhí)行。第二章

前臺(tái)交易第一節(jié)

現(xiàn)券業(yè)務(wù)第四條

現(xiàn)券業(yè)務(wù)分為債券分銷和現(xiàn)券買賣兩種方式。第五條

債券分銷是各承銷商將其認(rèn)購(gòu)的并已記入其托管賬戶承分銷科目的承銷債券分銷給其他市場(chǎng)成員的過(guò)程。在債券發(fā)行期間認(rèn)購(gòu)債券，按照以下程序通過(guò)債券承銷商進(jìn)行分銷認(rèn)購(gòu)。一、計(jì)劃。資金營(yíng)運(yùn)部門根據(jù)需求制定投標(biāo)計(jì)劃。投標(biāo)價(jià)格由交易員參照二級(jí)市場(chǎng)同品種、同期限的收益水平結(jié)合市場(chǎng)、政策、心理預(yù)期變化趨勢(shì)等因素進(jìn)行債券投資價(jià)格分析，提出初步債券投標(biāo)價(jià)格和票面的分銷意向。二、投標(biāo)。交易員根據(jù)投標(biāo)計(jì)劃填制《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》（附件1），經(jīng)中臺(tái)風(fēng)控審核通過(guò)后呈報(bào)有權(quán)審批人審批，審批通過(guò)后進(jìn)行投標(biāo)。三、中標(biāo)。中標(biāo)后與承銷商簽訂《分銷協(xié)議書(shū)》。第六條

現(xiàn)券買賣是一種即期債券交易行為，交易雙方以債券為交易標(biāo)的，一方出讓資金，一方出讓債券。一、計(jì)劃。交易員根據(jù)資金營(yíng)運(yùn)部門確定的策略擬定債券買賣計(jì)劃。交易員負(fù)責(zé)擬定獲準(zhǔn)上市的各種債券買賣價(jià)格，由其根據(jù)債券品種、待償期限、市場(chǎng)利率水平、評(píng)級(jí)等各項(xiàng)因素以及投資計(jì)劃需求，制定現(xiàn)券交易標(biāo)的、價(jià)格和票面金額等交易意向。二、詢價(jià)。交易員根據(jù)交易意向在債券市場(chǎng)以網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行詢價(jià)，并將詢價(jià)后的意向填制《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》，送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。三、成交。審批通過(guò)后，交易員在前臺(tái)發(fā)送報(bào)價(jià)，也可由對(duì)手方發(fā)送報(bào)價(jià)。經(jīng)過(guò)中臺(tái)復(fù)核員復(fù)核后方可確認(rèn)成交，成交后打印成交通知單，并以此辦理清算。第二節(jié)同業(yè)存單業(yè)務(wù)第七條

同業(yè)存單是由銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)法人（以下簡(jiǎn)稱存款類金融機(jī)構(gòu)）在全國(guó)銀行間市場(chǎng)上發(fā)行的記賬式定期存款憑證，是一種貨幣市場(chǎng)工具。

前款所稱存款類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)以及中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他金融機(jī)構(gòu)。第八條

同業(yè)存單業(yè)務(wù)前臺(tái)細(xì)則同現(xiàn)券業(yè)務(wù)中的現(xiàn)券買賣細(xì)則。第三節(jié)回購(gòu)業(yè)務(wù)第九條

回購(gòu)業(yè)務(wù)分為質(zhì)押式回購(gòu)和買斷式回購(gòu)兩種方式。第十條質(zhì)押式回購(gòu)是交易雙方進(jìn)行的以債券為質(zhì)押的一種短期資金融通業(yè)務(wù)。在質(zhì)押式回購(gòu)交易中，資金融入方（正回購(gòu)方）在將債券出質(zhì)給資金融出方（逆回購(gòu)方）融入資金的同時(shí)，雙方約定在將來(lái)某一日期由正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的資金額向逆回購(gòu)方返還資金，逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方返還原出質(zhì)債券。一、計(jì)劃。交易員根據(jù)當(dāng)日頭寸和資金需求制定當(dāng)日回購(gòu)交易計(jì)劃。根據(jù)資金市場(chǎng)情況、價(jià)格波動(dòng)、本方流動(dòng)性管理需求等，制定當(dāng)日交易量和交易期限意向。二、詢價(jià)。交易員根據(jù)交易意向在市場(chǎng)以網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行詢價(jià)，交易期限為1-365天，回購(gòu)利率一般參考質(zhì)押式回購(gòu)當(dāng)日加權(quán)平均利率。詢價(jià)達(dá)成意向后，填制《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》，送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。三、成交。審批通過(guò)后，交易員在前臺(tái)發(fā)送報(bào)價(jià)，也可由對(duì)手方發(fā)送報(bào)價(jià)。經(jīng)過(guò)中臺(tái)復(fù)核員復(fù)核后方可確認(rèn)成交，成交后打印成交通知單，并以此辦理清算。第十一條

債券買斷式回購(gòu)是債券持有人（正回購(gòu)方）將債券賣給債券購(gòu)買方（逆回購(gòu)方）的同時(shí)，交易雙方約定在未來(lái)某一日期，正回購(gòu)方再以約定價(jià)格從逆回購(gòu)方買回相等數(shù)量同種債券交易行為。一、計(jì)劃。交易員根據(jù)當(dāng)日頭寸和資金需求制定當(dāng)日回購(gòu)交易計(jì)劃。根據(jù)資金市場(chǎng)情況、價(jià)格波動(dòng)、本方流動(dòng)性管理需求等，制定當(dāng)日交易量和期限意向。二、詢價(jià)。交易員根據(jù)交易意向在市場(chǎng)以網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行詢價(jià)。買斷式回購(gòu)的交易期限最長(zhǎng)不得超過(guò)91天；單只券種的待返售債券余額應(yīng)當(dāng)小于該只債券流通量的20%，待返售債券總余額應(yīng)當(dāng)小于其在中債登托管的自營(yíng)債券總量的200%；回購(gòu)利率一般參考當(dāng)日買斷式回購(gòu)加權(quán)平均利率。詢價(jià)達(dá)成意向后填制《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》，送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。三、成交。審批通過(guò)后，交易員在前臺(tái)發(fā)送報(bào)價(jià)，也可由對(duì)手方發(fā)送報(bào)價(jià)。經(jīng)過(guò)中臺(tái)復(fù)核員復(fù)核后方可確認(rèn)成交，成交后打印成交通知單，并以此辦理清算。四、為了降低交易風(fēng)險(xiǎn)，買斷式回購(gòu)可以使用保證品。保證品可以是保證金、保證券，也可以是兩者的組合，其中保證券每筆交易最多可以設(shè)定10種券種，保證券的摘牌日應(yīng)當(dāng)大于到期結(jié)算日，保證品可以由第三方保管，也可以由交易雙方自行管理。第四節(jié)

同業(yè)存款業(yè)務(wù)第十二條

同業(yè)存款業(yè)務(wù)分為同業(yè)存出與同業(yè)存入業(yè)務(wù)。第十三條

同業(yè)存出業(yè)務(wù)是省聯(lián)社將資金存放在存款類金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。一、計(jì)劃。交易員根據(jù)每日流動(dòng)性情況，計(jì)劃當(dāng)天的存出金額和存出期限。二、詢價(jià)。交易員根據(jù)每日同業(yè)報(bào)價(jià)，與交易對(duì)手協(xié)商，檢查交易對(duì)手的授信額度，在授信額度范圍內(nèi)達(dá)成意向，并填制《聯(lián)社存放同業(yè)業(yè)務(wù)審批單》（附件2），送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。三、成交。根據(jù)有權(quán)人審批結(jié)果，交易員負(fù)責(zé)與對(duì)手方簽訂同業(yè)存款協(xié)議。第十四條

同業(yè)存入業(yè)務(wù)是在遵循平等自愿原則，明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系的前提下，全省農(nóng)商行各法人機(jī)構(gòu)以約期形式將資金存放在省聯(lián)社的業(yè)務(wù)。一、計(jì)劃。交易員根據(jù)每日流動(dòng)性情況，并參考同業(yè)市場(chǎng)價(jià)格，計(jì)劃當(dāng)天的同業(yè)存入指導(dǎo)價(jià)。二、報(bào)價(jià)。交易員將擬定的同業(yè)存入指導(dǎo)價(jià)填制《聯(lián)社同業(yè)存入報(bào)價(jià)表》（附件3），送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。審批通過(guò)后對(duì)外發(fā)布。交易員可以根據(jù)自身及市場(chǎng)流動(dòng)性情況變更同業(yè)存入報(bào)價(jià)，審批流程同首次。三、成交。與交易對(duì)手協(xié)商達(dá)成意向后，填制《聯(lián)社系統(tǒng)內(nèi)存放業(yè)務(wù)審批單》（附件4），送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批。根據(jù)有權(quán)人審批結(jié)果，交易員負(fù)責(zé)與對(duì)手方逐筆簽訂約期存款協(xié)議。第五節(jié)

系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑業(yè)務(wù)第十五條

系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑業(yè)務(wù)是省聯(lián)社與全省農(nóng)商行各法人機(jī)構(gòu)之間的資金調(diào)劑。一、期限。系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑的期限可以根據(jù)調(diào)入資金社的實(shí)際需要確定。二、定價(jià)。系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑的利率參照交易當(dāng)日銀行間市場(chǎng)同期限品種的利率確定。三、成交。交易員將意向填制《聯(lián)社系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑業(yè)務(wù)審批單》（附件5），送交中臺(tái)風(fēng)控，通過(guò)后交有權(quán)審批人審批,并負(fù)責(zé)與對(duì)手方逐筆簽訂人民幣內(nèi)部資金調(diào)劑協(xié)議。第十六條

省聯(lián)社可以在全省農(nóng)商行范圍內(nèi)調(diào)劑資金。調(diào)劑的資金只能用于解決臨時(shí)性的頭寸短缺，不得作彌補(bǔ)信貸資金缺口之用。

第六節(jié)

其他第十七條

前臺(tái)交易員完成交易后，應(yīng)當(dāng)做好以下工作：一、書(shū)寫(xiě)交易員日志，記錄每日交易情況。二、按照資金業(yè)務(wù)總體方案，制定次日的資金業(yè)務(wù)計(jì)劃。三、搜集市場(chǎng)信息進(jìn)行整理、分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四、定期更換用戶密碼，保障系統(tǒng)安全。第三章中臺(tái)風(fēng)控第一節(jié)系統(tǒng)設(shè)置第十八條中臺(tái)人員通過(guò)進(jìn)入中國(guó)銀行間本幣交易系統(tǒng)的中后臺(tái)模塊對(duì)前臺(tái)交易的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，并監(jiān)督交易過(guò)程。該模塊主要功能有系統(tǒng)設(shè)置、結(jié)算查詢、清算跟蹤、實(shí)時(shí)監(jiān)控和信息查詢等。一、系統(tǒng)設(shè)置，包括用戶設(shè)置、權(quán)限設(shè)置、賬戶設(shè)置、授信與限額設(shè)置。（一）系統(tǒng)管理員可設(shè)置首席交易員與普通交易員。（二）用戶登錄必須使用安全證書(shū)。（三）其他業(yè)務(wù)按規(guī)定設(shè)置限額。二、結(jié)算查詢，可選定結(jié)算日的范圍，可分市場(chǎng)查詢本方所做交易的結(jié)算信息。三、清算跟蹤，可以查看今后五天所有市場(chǎng)上的待清算交易，以及歷史交易。四、實(shí)時(shí)監(jiān)控，可對(duì)本機(jī)構(gòu)的所有報(bào)價(jià)和成交情況進(jìn)行監(jiān)控。五、信息查詢，可查詢報(bào)價(jià)、成交、限額、交易工具、手續(xù)費(fèi)等信息，查詢結(jié)果可進(jìn)行打印或?qū)С觥Ａ?、授信與限額。授信與限額管理是本機(jī)構(gòu)對(duì)交易員進(jìn)行成交前風(fēng)險(xiǎn)控制和管理的重要功能。包含交易成員間授信、交易員限額設(shè)置、單筆交易限額設(shè)置以及結(jié)算限額設(shè)置。通過(guò)以上功能可實(shí)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)手方以及交易員的買入額度、賣出額度、買賣凈額及額度有效期限的管理和控制；可實(shí)現(xiàn)對(duì)限定交易員單筆交易額度的限額控制；可實(shí)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)當(dāng)日所有市場(chǎng)結(jié)算頭寸凈額度的結(jié)算限額控制。第十九條中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人員設(shè)置和操作權(quán)限，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置和授權(quán)。主要有操作員設(shè)置、操作員權(quán)限設(shè)置、用戶可操作賬戶設(shè)置和綁定、模塊權(quán)限設(shè)置等。一、系統(tǒng)設(shè)置在統(tǒng)一用戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行。二、除用戶重置密碼外，其他操作均由雙人復(fù)核。三、操作員密碼應(yīng)當(dāng)定期更換，以保證安全。四、在系統(tǒng)中設(shè)置完成后，后臺(tái)結(jié)算員可進(jìn)入中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行后臺(tái)操作，第一次登錄應(yīng)當(dāng)修改密碼。第二節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)控制第二十條

中臺(tái)風(fēng)控的主要功能是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、流程管理、市場(chǎng)分析、擬定投資方案等。一、風(fēng)險(xiǎn)控制。中臺(tái)人員在審核交易員提交的交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)類型審核各交易要素，是否符合中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，是否符合各類交易規(guī)則的規(guī)定，是否符合內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)限額的標(biāo)準(zhǔn)，是否符合交易對(duì)手方范圍限制，以及是否符合風(fēng)險(xiǎn)管理要求的其他各類條件。二、流程管理，逐筆對(duì)資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的交易要素及風(fēng)控參數(shù)進(jìn)行合規(guī)審查和管理控制。三、市場(chǎng)分析，對(duì)每日的交易情況、市場(chǎng)行情等進(jìn)行分析，為控制風(fēng)險(xiǎn)和制定投資方案奠定基礎(chǔ)。第四章

后臺(tái)結(jié)算第二十一條

后臺(tái)的主要功能是結(jié)算，即前臺(tái)交易達(dá)成后在后臺(tái)進(jìn)行指令確認(rèn)和結(jié)算。第二十二條

在一級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券分銷認(rèn)購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《分銷協(xié)議》和《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行指令確認(rèn)和資金匯劃。第二十三條

現(xiàn)券買入的后臺(tái)結(jié)算，應(yīng)當(dāng)依據(jù)前臺(tái)交易員提供的成交單和《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行指令確認(rèn)和資金匯劃。第二十四條

現(xiàn)券賣出的后臺(tái)結(jié)算，應(yīng)當(dāng)依據(jù)前臺(tái)交易員提供的成交單和《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行指令確認(rèn)，并跟蹤款項(xiàng)清算進(jìn)度。第二十五條

同業(yè)存單業(yè)務(wù)的后臺(tái)結(jié)算同現(xiàn)券買賣。第二十六條

質(zhì)押式正回購(gòu)，后臺(tái)結(jié)算員應(yīng)當(dāng)先確定當(dāng)日頭寸，提交前臺(tái)交易員作參考，當(dāng)交易達(dá)成后，根據(jù)成交單和《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行指令確認(rèn)。一、計(jì)算當(dāng)日頭寸情況。二、在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中打印托管賬戶總對(duì)賬單，和當(dāng)日到期合同列表，連同當(dāng)日頭寸一起提供給前臺(tái)交易員。三、前臺(tái)交易達(dá)成后，后臺(tái)結(jié)算員依據(jù)成交單和《聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)審批單》，在中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和上海清算所綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做指令確認(rèn)及資金清算。第二十七條

質(zhì)押式逆回購(gòu)的后臺(tái)結(jié)算同質(zhì)押式正回購(gòu)。第二十八條

買斷式回購(gòu)的后臺(tái)結(jié)算同質(zhì)押式回購(gòu)。第二十九條

各類指令確認(rèn)后應(yīng)當(dāng)及時(shí)在在各簿記系統(tǒng)關(guān)注對(duì)手方交易完成情況，如有需要，應(yīng)當(dāng)提醒對(duì)手方及時(shí)完成交易，以免造成交易失敗。第三十條

同業(yè)存款業(yè)務(wù)后臺(tái)流程：一、后臺(tái)人員依據(jù)有權(quán)審批人審批后的業(yè)務(wù)審批單和同業(yè)協(xié)議，進(jìn)行資金的清算匯劃。二、后臺(tái)人員每日記錄下一工作日同業(yè)存出及存入資金到期情況，如有資金到期情況，報(bào)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員匡算當(dāng)日頭寸。三、同業(yè)存出業(yè)務(wù)到期時(shí)，結(jié)算人員應(yīng)當(dāng)提前與對(duì)手方聯(lián)系，確保到期資金準(zhǔn)時(shí)劃回。四、同業(yè)存入業(yè)務(wù)到期時(shí)，結(jié)算人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)手方的報(bào)備情況，告知前臺(tái)業(yè)務(wù)人員做好資金的準(zhǔn)備工作。第三十一條

通過(guò)中國(guó)銀行間本幣交易系統(tǒng)達(dá)成交易的業(yè)務(wù)，后臺(tái)在所有結(jié)算完成后應(yīng)當(dāng)做以下工作：一、打印交割單。交割單一式兩份，一份做記賬依據(jù)，一份前臺(tái)存檔保管。二、編制當(dāng)日業(yè)務(wù)報(bào)表，包括《每日持券情況》、《現(xiàn)券交易臺(tái)賬》、《回購(gòu)交易臺(tái)賬》等。三、將成交單、交割單、協(xié)議等整理入檔保存，每月裝訂成冊(cè)。第五章

資金清算第三十二條

各類交易資金清算手續(xù)具體如下：一、債券分銷繳款根據(jù)分銷合同和代理委托債券分銷指令確認(rèn)書(shū)辦理資金匯劃清算。二、債券買賣業(yè)務(wù)根據(jù)交易系統(tǒng)格式成交單和業(yè)務(wù)審批單進(jìn)行資金清算。三、債券回購(gòu)根據(jù)交易系統(tǒng)格式成交單和業(yè)務(wù)審批單辦理資金清算。四、同業(yè)存出業(yè)務(wù)，在成交當(dāng)日，業(yè)務(wù)人員根據(jù)存放同業(yè)審批單填制相關(guān)憑證，辦理資金匯劃手續(xù)；到期日前一天由業(yè)務(wù)人員向?qū)κ址竭M(jìn)行大額資金報(bào)備；到期日由專人辦理到期劃回手續(xù)，并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)資金到賬情況。五、同業(yè)存入業(yè)務(wù)，在成交當(dāng)日，業(yè)務(wù)人員根據(jù)成交合同實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)資金到賬情況；于到期日根據(jù)成交合同支付利息，并根據(jù)傳真的《農(nóng)商行存放省聯(lián)社約期款項(xiàng)調(diào)撥單》（附件6）辦理資金匯劃手續(xù)。第六章風(fēng)險(xiǎn)管理第三十三條省聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部門應(yīng)當(dāng)科學(xué)審慎制定資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立科學(xué)有效的資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)決策、監(jiān)督和激勵(lì)約束機(jī)制。第三十四條省聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)執(zhí)行省聯(lián)社批準(zhǔn)的資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及其政策制度，有效防范與控制資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第三十五條

省聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部門應(yīng)當(dāng)將資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)各類資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估并實(shí)施全流程管理，確保具備與所開(kāi)展的資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。第三十六條

資金營(yíng)運(yùn)部門應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管要求、市場(chǎng)規(guī)則和慣例，在制度建設(shè)、人員配備、部門協(xié)作等方面做好充分準(zhǔn)備，充分關(guān)注、防范、控制本業(yè)務(wù)相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第三十七條

操作風(fēng)險(xiǎn)指不符合內(nèi)部操作標(biāo)準(zhǔn)或外部監(jiān)管要求進(jìn)行操作，造成損失而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。具體防范措施如下：一、建立和完善內(nèi)控制度，包括崗位設(shè)置、人員分工、操作規(guī)程、權(quán)限設(shè)置等，并認(rèn)真落實(shí)。二、完善內(nèi)部授權(quán)機(jī)制。根據(jù)《農(nóng)商行聯(lián)合社資金業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》采取分級(jí)授權(quán)開(kāi)展業(yè)務(wù)，確保資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)從業(yè)人員在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行交易，嚴(yán)禁越權(quán)操作。三、加強(qiáng)資金業(yè)務(wù)印章、密鑰、密碼的管理。印章入庫(kù)保管，密碼經(jīng)常更換，電子證書(shū)專人專用，確保安全。四、明確崗位分工、細(xì)化崗位職責(zé)，堅(jiān)持前、中、后臺(tái)分離，自營(yíng)代理交易分離的原則。五、加強(qiáng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)作，強(qiáng)化流程管理，形成了相互監(jiān)督、結(jié)算通暢、運(yùn)營(yíng)良好的管理體系。

第三十八條

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。具體防范措施如下：一、風(fēng)險(xiǎn)限額控制。針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和市場(chǎng)情況，結(jié)合自身情況設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額，并實(shí)時(shí)監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控指標(biāo)的偏離程度適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)和操作策略，以防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二、加強(qiáng)分析預(yù)判。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和貨幣政策變動(dòng)，全面捕捉市場(chǎng)信息，根據(jù)宏觀調(diào)控和貨幣政策變動(dòng)，適時(shí)調(diào)整整體投資組合，使整體投資組合抵抗市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)能力始終保持在合理水平。三、提高人員素質(zhì)。通過(guò)組織人員對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)，部門規(guī)章、法律法規(guī)等進(jìn)行學(xué)習(xí)來(lái)提高人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。通過(guò)定期召開(kāi)例會(huì)，共同探討市場(chǎng)，加強(qiáng)崗位間的溝通和信息的共享，積極參加由中債登、上海清算所和同業(yè)中心等權(quán)威部門舉辦的各類資格考試及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升人員分析市場(chǎng)的能力。通過(guò)新老交易員幫帶，提升交易人員的實(shí)際交易能力。第三十九條

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指因市場(chǎng)成交量不足或缺乏愿意交易的對(duì)手，導(dǎo)致未能在理想的時(shí)點(diǎn)完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。具體防范措施如下：一、日常流動(dòng)性監(jiān)控，有效的管理流動(dòng)性。

二、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債到期及新增情況，預(yù)判中長(zhǎng)期流動(dòng)性需求，提出合理建議。

三、合理搭配資產(chǎn)負(fù)債期限及到期日，提高流動(dòng)性管理水平。四、制定合理的流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案。第四十條

信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，指借款人不能按時(shí)支付利息或償還本金，以及當(dāng)合約的交易對(duì)手未能履行約定契約所規(guī)定的義務(wù)時(shí)，而給本方帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。具體防范措施如下：一、科學(xué)選擇投資標(biāo)的。綜合考慮宏觀產(chǎn)業(yè)政策、從發(fā)債主體的企業(yè)情況，外部主體評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、控股股東實(shí)力、償債能力、擔(dān)保措施等多方面，同時(shí)根據(jù)自己身實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，有選擇的進(jìn)行投資。此外要注意收集市場(chǎng)信息，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)最新信息披露等，及時(shí)更新資料，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)可控的目標(biāo)。二、對(duì)手方授信。為防止對(duì)手方發(fā)生違約，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行集中的授權(quán)授信，控制特定交易的額度和對(duì)手方，防范交易對(duì)手因自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力不夠，而發(fā)生交易違約事件。

三、指標(biāo)限額。針對(duì)投資品種和類型，在指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行操作，最大程度的防范信用風(fēng)險(xiǎn)。第四十一條

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)省聯(lián)社負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)我方發(fā)生有可能造成聲譽(yù)損失的事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并做好客戶或?qū)κ址降慕忉尮ぷ?，最大程度地預(yù)防和減少重大突發(fā)事件及其造成的損害。第七章

應(yīng)急交易第四十二條

應(yīng)急交易處理是指由于交易系統(tǒng)、交易成員端或交易成員端至交易系統(tǒng)的通訊線路發(fā)生故障，交易成員無(wú)法通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)、成交或無(wú)法打印成交通知單時(shí)，同業(yè)中心、上海清算所提供的應(yīng)急服務(wù)。第四十三條

前臺(tái)應(yīng)急處理方式：一、交易員向同業(yè)中心發(fā)出書(shū)面申請(qǐng)、表達(dá)交易意向。二、同業(yè)中心場(chǎng)務(wù)人員根據(jù)申請(qǐng)，代替交易員錄入、修改、撤銷當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)，或達(dá)成交易、打印成交通知單。三、應(yīng)急服務(wù)申請(qǐng)必須在規(guī)定時(shí)間傳真至同業(yè)中心，否則不予受理。第四十四條

后臺(tái)應(yīng)急處理方式：一、技術(shù)故障咨詢。系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)當(dāng)立即與相應(yīng)的后臺(tái)托管機(jī)構(gòu)聯(lián)系，確認(rèn)故障是否當(dāng)天可以修復(fù)，如無(wú)法修復(fù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系托管機(jī)構(gòu)的應(yīng)急部門，以進(jìn)行應(yīng)急業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)備。二、應(yīng)急業(yè)務(wù)憑單的填寫(xiě)與發(fā)送。每類業(yè)務(wù)均設(shè)有不同的應(yīng)急憑單，中債登的應(yīng)急憑單在中國(guó)債券信息網(wǎng)的“服務(wù)支持-應(yīng)急業(yè)務(wù)憑單下載”欄目。憑單內(nèi)容須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰，不得涂改，并加蓋單位印章及填寫(xiě)電子密押后傳真至中債登。涉及上海清算所的，在其網(wǎng)站下載對(duì)應(yīng)單據(jù)加蓋公章（部門章）后傳真至指定部門。三、應(yīng)急憑單的審核與指令錄入。中債登或上海清算所在對(duì)憑單中各項(xiàng)要素進(jìn)行核對(duì)，審核無(wú)誤后，代本機(jī)構(gòu)在托管系統(tǒng)中進(jìn)行操作。第八章

附則第四十五條

本細(xì)則由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋。第四十六條

本細(xì)則自下發(fā)之日起施行。

附件1