XX銀行風(fēng)控模型建設(shè)方案

XX銀行風(fēng)控模型建立方案一、風(fēng)控搭建整體思路對于本行來說，開展互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的主要難題是數(shù)據(jù)和風(fēng)控，特別是對于平臺引流的消費(fèi)金融客戶，銀行能獲得的信息和數(shù)據(jù)極少。銀行在收集數(shù)據(jù)這方面是很無力的，由于是消費(fèi)信貸，貸款審批速度要求較快，無法對顧客進(jìn)展一個全面的審查，沒有一份比擬詳細(xì)的數(shù)據(jù)對顧客就沒法形成完整的畫像，這會大大提高貸款的風(fēng)險。因此在業(yè)務(wù)開展初期須要引入海量跨行業(yè)數(shù)據(jù)作為風(fēng)控模型的根底，并借助專業(yè)詢問公司的力氣建立起本行的全面風(fēng)險管理體系，同時建議在本行自有數(shù)據(jù)缺乏的狀況下，接受專家模型冷啟動的方式建立起本行的反欺詐模型，評分模型，授信策略模型，定價模型等風(fēng)控模型。并針對不同的網(wǎng)貸產(chǎn)品制定清晰的風(fēng)險管理策略，明確網(wǎng)貸產(chǎn)品的風(fēng)險偏好，遵照小額分散的原那么，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險限額，審慎確定單一客戶授信額度上限。在產(chǎn)品正式上線后，試運(yùn)營期間逐步積累充分的數(shù)據(jù)，須要專業(yè)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊，對數(shù)據(jù)源進(jìn)展清洗、整合、分析，對各環(huán)節(jié)的風(fēng)控模型進(jìn)展持續(xù)監(jiān)視、驗(yàn)證、優(yōu)化、再開發(fā)，在閱歷一個較為完整的周期后再與專業(yè)廠商接受聯(lián)合建模的方式建立更適合本行產(chǎn)品狀況的風(fēng)控模型。建立風(fēng)控模型的全過程本行遵循以下原那么：嚴(yán)格保密的原那么、按部就班的原那么、合作建立的原那么、先易后難的原那么、迭代更新的原那么、審慎開展的原那么。同時應(yīng)由專業(yè)團(tuán)隊專人跟進(jìn)風(fēng)控建模全過程，切實(shí)防范本行的風(fēng)控模型核心數(shù)據(jù)外泄。在選擇合作機(jī)構(gòu)方面，本團(tuán)隊將風(fēng)控體系的建立分成三大板塊：一是聘請專業(yè)的詢問公司對本行進(jìn)展全面風(fēng)險管理輔導(dǎo)，形成高效、有序、切合本行開展方向的完整風(fēng)控體系。目前備選的廠商有：XX、XX、XX、XX、XX等；二是與專業(yè)的數(shù)據(jù)公司進(jìn)展合作，確保風(fēng)控模型具備良好的基石。目前備選的廠商有：XX、XX、XX、XX等；三是選擇管用性強(qiáng)的產(chǎn)品廠商，選擇可擴(kuò)展性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)、界面友好、操作便捷的決策引擎，為本行后續(xù)全線上審批產(chǎn)品的推出做鋪墊。目前備選的廠商有：XX、XX等。目前本部接觸的廠商包括專業(yè)詢問公司、專業(yè)數(shù)據(jù)源公司、詢問和產(chǎn)品兼具的公司和供應(yīng)三大板塊整體解決方案的公司。本部將會細(xì)致探究每一家廠商供應(yīng)的解決方案和報價，并選擇出幾家較具競爭優(yōu)勢的廠商入場做POC，力爭選擇出性價比高、管用性好、兼容性強(qiáng)的廠商。二、詳細(xì)工作針對本行目前的業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品需求，確定當(dāng)前的工作重心在于為結(jié)合詳細(xì)場景的消費(fèi)貸量身打造一整套風(fēng)控方案，主要工作包括以下幾個方面：〔一〕數(shù)據(jù)源1.政府類公共數(shù)據(jù)：包括社保、公積金、稅務(wù)、水電繳費(fèi)等信息。目前工作進(jìn)度：已發(fā)請示到XX，等待其回復(fù)。后續(xù)工作支配：取得XX回復(fù)后，我部將會踴躍跟進(jìn)，盡快與各政府部門取得聯(lián)系，爭取年內(nèi)至少完成一到兩類公共數(shù)據(jù)的對接工作。平臺類數(shù)據(jù)：包括XX、XX、XX等平臺數(shù)據(jù)。目前工作進(jìn)度：目前已建微信群，各業(yè)務(wù)部門確定曉相關(guān)需求，本團(tuán)隊將會每周收集一次進(jìn)度狀況。后續(xù)工作支配：相關(guān)業(yè)務(wù)部門與平臺就數(shù)據(jù)對接事項進(jìn)展商談得出合作意向后，我部會牽頭科技部等相關(guān)部門詳細(xì)落實(shí)對接事項。近期打算和業(yè)務(wù)部門一起前往XX就數(shù)據(jù)共享、詳細(xì)風(fēng)控手段等方面進(jìn)展商談。第三方數(shù)據(jù)：目前已有XX、XX、XX、XX等多家專業(yè)數(shù)據(jù)公司與我部對接。在外部數(shù)據(jù)源的選取上，我部打算接受1+N的模式，即以一家數(shù)據(jù)廠商為主，N家數(shù)據(jù)廠商為輔，在主數(shù)據(jù)廠商無反應(yīng)的狀況下，調(diào)用其他數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)展補(bǔ)充。目前工作進(jìn)度：XX目前已選定以XX作為主數(shù)據(jù)廠商，其他備選的數(shù)據(jù)廠商本部仍在測試階段。后續(xù)工作支配：力爭獲得到局部壞樣本數(shù)據(jù)后對多家數(shù)據(jù)廠商進(jìn)展測試、比照、評估，為本行消費(fèi)貸產(chǎn)品的上線做打算。〔二〕風(fēng)控模型1.根本準(zhǔn)入規(guī)那么。在業(yè)務(wù)推出的初期，可以先面對一局部較好的客戶開放該業(yè)務(wù)，依據(jù)客戶在XX上的注冊年限、消費(fèi)次數(shù)等設(shè)置一個根本的準(zhǔn)入門檻。后期可分層分批接連放寬，同時制定不同的風(fēng)控政策。2.風(fēng)控策略。依據(jù)該產(chǎn)品和客群的風(fēng)險特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程、征信資源、風(fēng)險模型等制訂風(fēng)控策略，包括反欺詐策略、審批策略、額度策略、定價策略、貸后監(jiān)測策略等。并將風(fēng)控策略轉(zhuǎn)化為詳細(xì)規(guī)那么部署在決策系統(tǒng)。3.反欺詐政策。從申請反欺詐、行為反欺詐、設(shè)備反欺詐等多維度制定反欺詐規(guī)那么，不斷豐富偵測方式和調(diào)查手段，確保剛好偵測和處置可疑警告，維護(hù)黑名單數(shù)據(jù)庫剛好性、精確性、有效性，熟悉了解貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全流程對反欺詐功能的需求。4.評分模型。結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜的參數(shù)，依據(jù)風(fēng)險策略設(shè)置相應(yīng)的權(quán)重，制定出完整的評分模型。并依據(jù)評分結(jié)果制定出審批策略、定價策略等。5.審批流程管理。將不同的客群進(jìn)展細(xì)分，接受決策樹的方式對不同的客群設(shè)計不同的策略和規(guī)那么，實(shí)行精細(xì)化審批。6.貸后監(jiān)測。對信貸客戶進(jìn)展日常貸后監(jiān)測，剛好發(fā)覺風(fēng)險信號，對于觸發(fā)風(fēng)險預(yù)警的客戶接受必需的措施，如電話核實(shí)、提前收回貸款等。7.模型優(yōu)化與驗(yàn)證。跟蹤、監(jiān)測、維護(hù)及優(yōu)化風(fēng)控策略，確保風(fēng)控策略的效能及其提升?！踩硰S商管理負(fù)責(zé)第三方專業(yè)反欺詐機(jī)構(gòu)、詢問公司、決策引擎的篩選、合作洽談，合作之后的日常應(yīng)用質(zhì)量效果評估管理，做好協(xié)調(diào)、溝通和監(jiān)視管理工作。三、時間進(jìn)度表LINKExcel.Sheet.12"D:\\風(fēng)險管理部\\大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)隊\\根底工作\\風(fēng)控模型進(jìn)度表.xlsx""Sheet1!R1C1:R22C4"\a\f4\hXX銀行風(fēng)控工程時間進(jìn)度表工作內(nèi)容時間節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)源政府?dāng)?shù)據(jù)向金融局請示已完成與金融局對接7月下旬與相關(guān)政府部門對接8月底前正式接入政府?dāng)?shù)據(jù)年底完成平臺數(shù)據(jù)督促