關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的思考

關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的思考

一、引言經(jīng)濟(jì)學(xué)可以分為規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)（NormativeEconomics）和實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)（PositiveEconomics），二者的根本區(qū)別在于是否考慮社會(huì)價(jià)值判斷。規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)承認(rèn)價(jià)值判斷，理論來自于價(jià)值判斷，政策以價(jià)值判斷為依據(jù)，試圖回答“應(yīng)該是什么”。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)排斥價(jià)值判斷，著眼于各種經(jīng)濟(jì)主體之間、各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的規(guī)律，試圖回答“是什么”。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)起源于“薩伊定律”，形成于“邊際分析”，盛行于“凱恩斯主義”。在實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)中又分為理論實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)實(shí)證?，F(xiàn)代西方宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)屬于理論實(shí)證（Theoretical），而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則是經(jīng)驗(yàn)實(shí)證（Empirical）。目前國(guó)內(nèi)的許多文獻(xiàn)中將“實(shí)證”等同于“經(jīng)驗(yàn)”，凡是采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的研究都被稱為“實(shí)證研究”，其實(shí)是不準(zhǔn)確的，但已是約定俗成。近十多年來，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法為代表的經(jīng)驗(yàn)實(shí)證已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究和實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的主流方法。僅以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)表的論文為例，我們對(duì)1984—2007年《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)表的近3300余篇論文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法作為主要分析方法的論文占全部論文的比例，1984年為O，1992年為5％，1998年為11％，然后迅速提高，2004年為40％，2005年為56％，2006年、2007年都為53％；而且研究對(duì)象遍及經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，所應(yīng)用的模型方法遍及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)分支。進(jìn)入本世紀(jì)以來，隨著微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展與傳播，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究在社會(huì)學(xué)、管理學(xué)領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，也已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。以《管理世界》的發(fā)文為例，在2000年全年刊發(fā)的210余篇論文中，還幾乎看不到采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為主要研究方法的論文，但是在2009年第1期至第6期的96篇論文中，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為主要研究方法的論文53篇，占55％。但是，在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究中，主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中，問題和錯(cuò)誤也大量存在。究其原因，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方法論基礎(chǔ)，特別是它的哲學(xué)基礎(chǔ)缺乏深入研究和正確理解是主要原因之一。①為了使我國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究能夠沿著正確的方向，發(fā)揮其應(yīng)有的作用，而不致陷入“自欺欺人”和“自?shī)首詷贰钡木车?，本文試圖對(duì)它的幾個(gè)哲學(xué)基礎(chǔ)問題展開討論，以澄清經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的功能、局限和應(yīng)用原則，回答經(jīng)驗(yàn)實(shí)證能夠做什么以及應(yīng)該怎樣做這兩個(gè)基本問題。具體論述包括：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的功能是檢驗(yàn)還是發(fā)現(xiàn)；在認(rèn)識(shí)論范疇上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是歸納還是演繹；在方法論范疇上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是證偽還是證實(shí)；以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中如何認(rèn)識(shí)和處理特殊與一般、相對(duì)與絕對(duì)的關(guān)系。對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究的推廣與普及，也存在截然相反的評(píng)價(jià)。例如，有人指出，“在當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)界，那些被封為‘一流’的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)研究刊物如《經(jīng)濟(jì)研究》所刊登的大都是計(jì)量實(shí)證性文章。但實(shí)際上，這些實(shí)證分析文章基本上都不是與理論有關(guān)的，正是這些雜志誤導(dǎo)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論研究，以至中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界幾乎沒有理論研究，甚至經(jīng)濟(jì)學(xué)人根本不識(shí)理論了。”②這樣的評(píng)論其實(shí)并不陌生。20世紀(jì)90年代，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論學(xué)者曾經(jīng)就計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否存在展開了一場(chǎng)爭(zhēng)論。“不管怎樣潑灑計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的圣水，我們都沒有因此離經(jīng)濟(jì)學(xué)的天堂更近一點(diǎn)?！雹邸拔覀円呀?jīng)在（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）這個(gè)鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。”④這些都是流傳甚廣的經(jīng)典語(yǔ)言。鑒于此，我們必須聲明，本文進(jìn)行的討論，是為了正確地理解和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，糾正目前應(yīng)用研究中存在的問題和錯(cuò)誤，以發(fā)揮計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中強(qiáng)大的、不可缺少的功能，而不是為了否定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)與發(fā)現(xiàn)有人認(rèn)為，實(shí)證方法只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)?！坝捎趯?shí)證方法強(qiáng)調(diào)的是對(duì)理論假說的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，因此，這種方法只是‘辯護(hù)’的邏輯，而非‘發(fā)現(xiàn)’的邏輯。它只是對(duì)人們頭腦中業(yè)已存在的理論假說進(jìn)行證實(shí)或證偽；它不產(chǎn)生理論假說，只是檢驗(yàn)理論假說。理論假說（新的知識(shí)）并不能靠實(shí)證方法所獲得。”⑤這已經(jīng)形成了一種普遍的認(rèn)識(shí)。那么，我們必須首先討論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，是否“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”？任何科學(xué)研究，無(wú)論是自然科學(xué)還是社會(huì)科學(xué)，都是試圖回答：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊和局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般和整體。它們都遵循以下過程：首先是對(duì)偶然、個(gè)別、特殊的現(xiàn)象的觀察；其次是對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行抽象，提出關(guān)于必然、一般、普遍現(xiàn)象的理論假說；然后對(duì)假說進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法一般包括實(shí)驗(yàn)的方法、預(yù)測(cè)的方法和回歸的方法；最后是發(fā)現(xiàn)，即關(guān)于必然、一般、普遍的規(guī)律的發(fā)現(xiàn)。⑥經(jīng)濟(jì)學(xué)研究也是這樣。不能因?yàn)閺?qiáng)調(diào)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)之間的差異性而否定這一共同的范式。它們的差異性存在于每一步驟之中——如何觀察，如何抽象，如何檢驗(yàn)，如何發(fā)現(xiàn)。在這一科學(xué)研究過程中，經(jīng)驗(yàn)實(shí)證處于什么位置，發(fā)揮什么作用？具體講，在這一經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法處于什么位置，發(fā)揮什么作用？這里的核心問題是如何正確理解和定義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。狹義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，翻開任何一本教科書都可以看到，它以模型估計(jì)和模型檢驗(yàn)為核心內(nèi)容，說到底，就是回歸分析。那么它顯然處于對(duì)假說進(jìn)行檢驗(yàn)的位置?；貧w分析是一種統(tǒng)計(jì)分析方法，它針對(duì)已經(jīng)設(shè)定的總體回歸模型，按照隨機(jī)抽樣理論抽取樣本觀測(cè)值，采用適當(dāng)?shù)哪Ｐ凸烙?jì)方法估計(jì)模型參數(shù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，得到樣本回歸函數(shù)，從而完成統(tǒng)計(jì)分析的全過程。統(tǒng)計(jì)分析給出的只是必要條件而非充分條件。經(jīng)濟(jì)行為中客觀存在的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，一定能夠通過表征經(jīng)濟(jì)行為的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析而得到檢驗(yàn)。如果不能通過必要性檢驗(yàn)，在表征經(jīng)濟(jì)行為的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的和采用的統(tǒng)計(jì)分析方法是正確的前提下，只能質(zhì)疑所設(shè)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的合理性和客觀性。但是反過來，如果在統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)了新的數(shù)據(jù)之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，并不能就此說發(fā)現(xiàn)了新的經(jīng)濟(jì)行為關(guān)系，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)關(guān)系不是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的充分條件?！皬倪壿嬌险f，一個(gè)統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，不管多強(qiáng)或多么有啟發(fā)性，本身不可能意味著任何因果關(guān)系。要談因果關(guān)系，必須來自統(tǒng)計(jì)學(xué)之外，訴諸先驗(yàn)的或者理論上的思考?！雹吲e一個(gè)十分簡(jiǎn)單的例子。如果我們通過對(duì)農(nóng)民消費(fèi)行為的觀察和分析，提出了我國(guó)農(nóng)民人均消費(fèi)水平受到并且只受到農(nóng)民人均收入水平影響的假說，于是建立了農(nóng)民人均消費(fèi)水平的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。如果經(jīng)過模型估計(jì)和檢驗(yàn)，認(rèn)為這是一個(gè)好的模型，也就認(rèn)為“農(nóng)民人均消費(fèi)水平由農(nóng)民人均收入水平唯一決定”的假設(shè)通過了檢驗(yàn)。如果這是一個(gè)不好的模型，也就認(rèn)為“農(nóng)民人均消費(fèi)水平由農(nóng)民人均收入水平唯一決定”的假設(shè)沒有通過檢驗(yàn)，就需要重新進(jìn)行行為分析，有可能遺漏了某些對(duì)農(nóng)民消費(fèi)有重要影響的因素，需要重新提出假說。但是，如果我們對(duì)農(nóng)民人均消費(fèi)水平和城鎮(zhèn)居民人均收入水平之間的關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，有可能發(fā)現(xiàn)它們之間存在統(tǒng)計(jì)上的相關(guān)關(guān)系或時(shí)序上的“因果關(guān)系”，但我們并不能據(jù)此得出“農(nóng)民人均消費(fèi)水平是由城鎮(zhèn)居民人均收入水平所決定”的結(jié)論。毫無(wú)疑問，從這個(gè)意義上講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型只能檢驗(yàn)理論而不能發(fā)現(xiàn)理論。統(tǒng)計(jì)關(guān)系只是必要條件而不是充分條件，認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)是十分重要的。它不僅可以使我們正確認(rèn)識(shí)經(jīng)驗(yàn)實(shí)證中統(tǒng)計(jì)分析的作用，也可以為改進(jìn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究中的統(tǒng)計(jì)分析方法提供指導(dǎo)。例如，結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的內(nèi)生與外生問題。經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)變化是一個(gè)普遍現(xiàn)象，它既是一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，也是一個(gè)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象。首先是經(jīng)濟(jì)行為上發(fā)生了結(jié)構(gòu)變化，然后在統(tǒng)計(jì)上得到了反映。例如，1993年11月黨的十四屆三中全會(huì)通過了《關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》，把十四大提出的建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的改革目標(biāo)和基本原則加以具體化，制定了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的總體規(guī)劃，開始了財(cái)稅、金融、外匯外貿(mào)、投資、價(jià)格、流通體制等方面的全面改革，那么我國(guó)的許多宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列以1993年為突變點(diǎn)可能發(fā)生結(jié)構(gòu)變化。在進(jìn)行時(shí)間序列分析時(shí)，為了檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)變化是否真的發(fā)生，將結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)外生，從經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象入手，然后用統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象進(jìn)行檢驗(yàn)，將統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象看做經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的必要條件。這種思路和方法是科學(xué)的。但是在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)研究中，經(jīng)常有人將結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)內(nèi)生，即采用統(tǒng)計(jì)方法尋找突變點(diǎn)，然后用經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行解釋。這是從統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象入手，將統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象看做經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的充分條件。將結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)內(nèi)生，從統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的技術(shù)上講可能是先進(jìn)的，但是從邏輯學(xué)上講是存在問題的，誤將必要條件作為充分條件。即使是檢驗(yàn)，也只是一定概率意義上的檢驗(yàn)。認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)同樣十分重要。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，避免了不可知論。但是，無(wú)論是它的“證偽”還是“證實(shí)”，都是相對(duì)意義上的，不具有絕對(duì)性。關(guān)于這個(gè)問題，下文將詳細(xì)討論。盡管狹義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的功能是有局限的，只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)，但它仍然是任何科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所不可或缺的。實(shí)踐的觀點(diǎn)是唯物辯證法的首先和基本的觀點(diǎn)，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。馬克思主義的精髓是實(shí)事求是。所謂實(shí)事求是，就是從已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)中尋找規(guī)律。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，如果不能經(jīng)受已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的檢驗(yàn)，肯定是不能成立的。經(jīng)濟(jì)研究以至于整個(gè)社會(huì)科學(xué)研究的一個(gè)顯著特點(diǎn)是沒有實(shí)驗(yàn)室，不可能通過實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)來檢驗(yàn)理論假設(shè)，那么回歸分析就成為不可替代的檢驗(yàn)方法。需要進(jìn)一步提出的是，以上討論僅針對(duì)狹義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法而言。廣義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法，并不僅僅局限于狹義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書。按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人弗里希（R.Frisch）為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所下的定義：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！雹嘤?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的完整框架是：關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的觀察（即行為分析）→關(guān)于經(jīng)濟(jì)理論的抽象（即理論假說）→建立總體回歸模型→獲取樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)→估計(jì)模型→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型。我們不妨稱之為“廣義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法”。大量有價(jià)值的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究成果，并不是“沒有理論的檢驗(yàn)”，都是首先提出理論假說，然后進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于這樣的實(shí)證研究，就不是“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”，而是一個(gè)完整的科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究。當(dāng)然，不可否認(rèn)，在我們目前的經(jīng)濟(jì)類刊物上發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文，相當(dāng)數(shù)量還沒有達(dá)到這樣的水平。其中，一部分缺少科學(xué)性的理論假設(shè)檢驗(yàn)，我們稱之為“自欺欺人”；一部分是對(duì)人所共知的理論假設(shè)進(jìn)行精確的、復(fù)雜的檢驗(yàn)，我們稱之為“自?shī)首詷贰薄＂徇@些正是目前階段我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展需要著重加以解決的問題。三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納與演繹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，在認(rèn)識(shí)論范疇上，經(jīng)常被人們認(rèn)為是歸納的。諸如，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析根本上屬于科學(xué)研究方法中的經(jīng)驗(yàn)歸納法，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析說到底是回歸分析，而回歸分析是歸納等說法，頻繁地出現(xiàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中。誠(chéng)然，這種說法在一定程度上具有某種合理性，因?yàn)橄鄬?duì)于理論經(jīng)濟(jì)學(xué)而言，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的確更偏重于經(jīng)驗(yàn)歸納。但是，如果缺乏對(duì)歸納與演繹方法的全面了解，以及對(duì)二者在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的真正地位和相互關(guān)系的清晰認(rèn)識(shí)，片面斷言或強(qiáng)調(diào)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歸納性質(zhì)，不僅容易產(chǎn)生誤解，而且會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究中出現(xiàn)方向性的偏差，具體而言就是過度追求變量的統(tǒng)計(jì)顯著性，而忽視總體回歸模型設(shè)定的合理性，進(jìn)而得出經(jīng)不住推敲或沒有價(jià)值的結(jié)論。要深入理解經(jīng)濟(jì)學(xué)中歸納法和演繹法的關(guān)系，簡(jiǎn)單回顧一下經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法的變遷歷史將是有益的。經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門科學(xué)，一向以揭示具有必然性、一般性、普遍性的經(jīng)濟(jì)規(guī)律為目標(biāo)。既然如此，在邏輯上決不會(huì)出錯(cuò)的演繹法就一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法，這在經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的早期表現(xiàn)得尤為突出。第一位討論經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論問題的古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家西尼爾明言：“這門科學(xué)依靠的主要是推理而不是觀測(cè)，其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語(yǔ)的使用。”⑩那么，如何保證經(jīng)濟(jì)學(xué)的現(xiàn)實(shí)性呢？在西尼爾那里，這根本不成其為一個(gè)問題，因?yàn)椤皹?gòu)成它（政治經(jīng)濟(jì)學(xué)）的前提的是很少的幾個(gè)一般命題，這是觀測(cè)的或意識(shí)的結(jié)果，簡(jiǎn)直不需要證明，甚至不需要詳細(xì)表述，差不多每個(gè)人一聽到就會(huì)覺得在他的思想上久已存在，或者至少是在他的知識(shí)范圍之內(nèi)；作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他的推斷如果是正確的，推斷就會(huì)和他的前提具有幾乎一樣的普遍意義，一樣地確定。”(11)也就是說，經(jīng)濟(jì)學(xué)的前提是不證自明的公理，從這樣的前提中按照邏輯推出的結(jié)論一定是正確的，毋需檢驗(yàn)，歸納法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎沒有位置。另一位著名古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家，同時(shí)也是哲學(xué)家和邏輯學(xué)家的J.S.穆勒同樣認(rèn)為，作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，即抽象演繹法。但穆勒清楚地意識(shí)到了理論與現(xiàn)實(shí)之間的差距?！罢谓?jīng)濟(jì)學(xué)是從一些假設(shè)前提推導(dǎo)而來的，而這些前提也許完全沒有事實(shí)基礎(chǔ)，它們也并不把自己偽裝成能和一切事實(shí)相吻合的東西。因此，政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)論正如幾何學(xué)的結(jié)論，僅僅在抽象意義上為真。”(12)也就是說，在現(xiàn)實(shí)情形下，由于存在太多的干擾因素，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的預(yù)測(cè)結(jié)果有可能發(fā)生嚴(yán)重錯(cuò)誤，雖然理論本身是正確的。所以，先驗(yàn)方法必須和后驗(yàn)方法，即經(jīng)驗(yàn)歸納法結(jié)合起來。但在穆勒看來，經(jīng)驗(yàn)方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要職能并非檢驗(yàn)理論，而是與抽象方法相結(jié)合，共同去完善理論。預(yù)期與現(xiàn)實(shí)之間的差距并不表明理論是錯(cuò)的；它僅僅促使我們?nèi)プ⒁庀惹氨缓雎缘哪硞€(gè)重要的干擾原因，它最多能提示我們?nèi)パa(bǔ)充先前被忽略的一些前提條件。穆勒的觀點(diǎn)對(duì)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)界影響甚大。1891年，凱恩斯在《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍與方法》一書中所展示的新古典主義經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論，基本上沿用了穆勒的觀點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)合。探尋經(jīng)濟(jì)規(guī)律的“整個(gè)方法包括三個(gè)步驟。第一步，必須確定何為運(yùn)行中之主要力量及與其運(yùn)行相一致的規(guī)律。接下來進(jìn)入純粹的演繹階段，在這個(gè)階段，從給定條件下這些力量運(yùn)行產(chǎn)生的后果中推斷出結(jié)果。最后，通過將已推斷出的結(jié)果與直接觀察出現(xiàn)的結(jié)果相比較，從而有機(jī)會(huì)測(cè)試前兩個(gè)步驟的準(zhǔn)確性和實(shí)際的適當(dāng)性，并提出必要的限定條件。”(13)值得注意的是，其中的第三步——經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，其目標(biāo)仍然不是判定理論的真?zhèn)?，而是“有助于逐步建立起從?jiǎn)單到越來越復(fù)雜的假設(shè)……直到最后假設(shè)與事實(shí)完全一致”。(14)不過，由于19世紀(jì)的非主流學(xué)派——德國(guó)歷史學(xué)派的大力提倡，歸納法逐漸受到更多經(jīng)濟(jì)學(xué)研究者的重視。德國(guó)歷史學(xué)派的后繼者、美國(guó)制度學(xué)派的代表人物之一米契爾在對(duì)經(jīng)濟(jì)周期問題的研究中，拒絕接受任何先驗(yàn)的理論，而是挑選出了一些可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)周期的因素——貨幣、氣候、儲(chǔ)蓄、消費(fèi)、投資等，收集大量與之相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料，為此還于1920年參與創(chuàng)辦了美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局（NBER），力圖通過對(duì)經(jīng)驗(yàn)事實(shí)不偏不倚的歸納分析找出經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生的原理。但是，經(jīng)驗(yàn)事實(shí)是無(wú)窮無(wú)盡的，因而“這種性質(zhì)的研究沒有自然的結(jié)局，必然始終指向一個(gè)未知的世界”。(15)正是由于缺乏演繹方法的支持，米契爾關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期的大量研究未能形成有說服力的理論，其中大部分結(jié)論已經(jīng)被淡忘。20世紀(jì)20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實(shí)證主義哲學(xué)的誕生，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性繼續(xù)上升。1938年，哈奇森的《經(jīng)濟(jì)理論的重要性和基本假定》一書出版。哈奇森認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和經(jīng)驗(yàn)命題。前者是不可能出錯(cuò)的同義反復(fù)，不否認(rèn)任何可想象事態(tài)的發(fā)生；后者則具有經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，排除了某些可想象事態(tài)的發(fā)生。科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或“其他條件不變”的圍護(hù)之中，無(wú)法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。(16)雖然哈奇森對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的批評(píng)和他對(duì)假設(shè)和預(yù)言的混淆激起了很多學(xué)者的反駁，但經(jīng)濟(jì)理論需要經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)這一點(diǎn)卻從此確立了。歸納法在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的作用也由對(duì)演繹法的補(bǔ)充和修正，轉(zhuǎn)變成對(duì)經(jīng)濟(jì)理論或假說的檢驗(yàn)和“判決”。毫無(wú)疑問，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。然而，我們卻不應(yīng)由此簡(jiǎn)單地?cái)嘌?，?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納法。以上對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法發(fā)展歷程的回顧表明，抽象演繹法一直是主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究不可或缺的主干，完全脫離抽象演繹法的純粹經(jīng)驗(yàn)歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中從來不曾存在過。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分，同樣如此。只是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各變量之間的數(shù)量關(guān)系采取了一種更加經(jīng)驗(yàn)主義的態(tài)度。在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)中，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系或者被視為單一的因果關(guān)系鏈條，或者被視為彼此交織、但可以用方程組精確表達(dá)出來的函數(shù)關(guān)系。而在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)被視為服從一定概率分布的隨機(jī)過程，一般性的因果關(guān)系固然存在，但受到各種不可控的偶然因素的干擾。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的任務(wù)就是通過應(yīng)用各種計(jì)量方法來盡量“控制住”各種偶然因素，以便在概率論基礎(chǔ)上檢驗(yàn)實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是否體現(xiàn)了一般性的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。正是從這個(gè)意義上講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)比理論經(jīng)濟(jì)學(xué)更偏重于經(jīng)驗(yàn)歸納。但是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究什么問題，以怎樣的視角去研究，以及怎樣采集和處理數(shù)據(jù)，都是由抽象演繹法預(yù)先確定的。因此，說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納又是不正確的。事實(shí)上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的認(rèn)識(shí)論性質(zhì)可以從它的研究步驟中看得很清楚。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。前者由一定的前提假設(shè)出發(fā)，經(jīng)由邏輯變形而導(dǎo)出可檢驗(yàn)的理論假說，并將之形式化為數(shù)理模型，屬于演繹法的范疇；后者則是依托于樣本數(shù)據(jù)，對(duì)模型進(jìn)行回歸估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出在一定概率水平上接受或拒絕原理論假說的判斷，屬于歸納法的范疇。如果缺少前一個(gè)步驟，而僅僅從事經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的調(diào)查、收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析，那就不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的工作；如果缺少后一個(gè)步驟，而僅僅對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的邏輯關(guān)系進(jìn)行數(shù)理推導(dǎo)，那也不再是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的工作。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合了上述兩個(gè)步驟，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)變量和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，發(fā)展了許多獨(dú)特的方法和工具，例如廣義矩估計(jì)、單位根和協(xié)整理論、工具變量法、歸并數(shù)據(jù)的處理方法等。(17)由此可見，關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的認(rèn)識(shí)論性質(zhì)比較確切的描述是：它是抽象演繹法和經(jīng)驗(yàn)歸納法的有機(jī)結(jié)合，或者說，它既是歸納的，又是演繹的。倘若簡(jiǎn)單地把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)視為經(jīng)驗(yàn)歸納法，過度拘泥于計(jì)量研究中的模型檢驗(yàn)階段，而不對(duì)模型設(shè)定給予足夠的重視，那么，不論回歸方法多么復(fù)雜和先進(jìn)，檢驗(yàn)步驟多么精細(xì)和準(zhǔn)確，得出的結(jié)論仍然有可能是沒有價(jià)值的，甚至是完全錯(cuò)誤的。必須認(rèn)識(shí)到，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中，演繹法和歸納法是緊密結(jié)合在一起的，這種結(jié)合不僅意味著彼此補(bǔ)充，也導(dǎo)致了彼此限制。由于計(jì)量研究中歸納法的作用在于檢驗(yàn)演繹法得出的理論假說，故而演繹階段對(duì)歸納階段形成了根本性的限制。所研究的問題是否具有理論上的重要性和創(chuàng)新性？所選擇的理論框架是否適合于研究主題？模型的基本前提假設(shè)在一般意義上是否成立？模型的形式是否正確，是否納入了所有重要的變量，舍棄了不必要的變量？……這些從根本上影響計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究質(zhì)量的問題，是在演繹階段也就是模型設(shè)定這一步就決定了的。如果一項(xiàng)計(jì)量研究的演繹基礎(chǔ)薄弱甚或錯(cuò)誤，歸納階段做得再好也無(wú)法彌補(bǔ)蘊(yùn)涵在待檢驗(yàn)理論假說中的缺陷。當(dāng)然，歸納階段反過來也會(huì)對(duì)演繹階段形成極大限制。從模型的基本形式（截面分析還是時(shí)序分析，線性方程還是非線性方程，參數(shù)估計(jì)還是非參數(shù)估計(jì)等等）到變量的選擇，甚至最初研究主題的確定，都要受到既定的數(shù)據(jù)條件和已有的計(jì)量分析方法的局限，結(jié)果往往和“理想的”經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)相去甚遠(yuǎn)。在現(xiàn)實(shí)中，后一種限制極為常見，幾乎在每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)研究中都不同程度地存在。然而重要的是，不能因?yàn)橛龅胶笠环N限制而忘記前一種限制；不能為了處理歸納階段的問題而降低演繹階段的研究質(zhì)量；從更根本的層面上說，不能片面強(qiáng)調(diào)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歸納性質(zhì)而忽視其演繹性質(zhì)。簡(jiǎn)言之，演繹法和歸納法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩翼，缺一不可，不能偏廢。毋庸諱言，目前在我國(guó)經(jīng)濟(jì)類刊物上發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，過度重視漂亮的歸納結(jié)果而忽視甚至不惜犧牲演繹過程的現(xiàn)象并非罕見。一種突出的現(xiàn)象是模型設(shè)定的隨意性過強(qiáng)，有時(shí)不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)理論或違背常識(shí)，其目的無(wú)非是為了讓某個(gè)關(guān)鍵變量在統(tǒng)計(jì)上顯著。其實(shí)，這種在不合理的演繹框架下得到的歸納結(jié)果是毫無(wú)價(jià)值的。此外，由于演繹部分缺乏創(chuàng)見，盡管模型檢驗(yàn)部分做得十分縝密，研究的整體水平卻不高，這也是一個(gè)具有普遍性的問題。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的證偽與證實(shí)在方法論的范疇上，現(xiàn)在一種較為普遍的看法是：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)遵循證偽主義，而不是實(shí)證主義。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)70—80年代的20年間，經(jīng)濟(jì)學(xué)界出版了50多本經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的著作，其中幾乎都和證偽主義有一定的聯(lián)系，在1991年總結(jié)的當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)成的13點(diǎn)共識(shí)中，有7個(gè)和證偽主義有直接聯(lián)系。布勞格在《經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論》中將20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法演變史歸納為一句話：“證偽主義者，整個(gè)20世紀(jì)的故事”。(18)正是由于證偽主義極大地影響了20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法，而這種影響特別集中地體現(xiàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，故而有經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，“我同意計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是證偽而不是證實(shí)的觀點(diǎn)?！?19)不可否認(rèn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究在形式上的確符合證偽主義的要求：首先要提出一項(xiàng)具備可證偽性的理論假說，然后用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)這一假說，最后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定是接受還是拒絕該假說。然而在實(shí)質(zhì)上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否是證偽主義的，對(duì)此并不能只根據(jù)其外在形式而貿(mào)然下結(jié)論。按照波普爾的科學(xué)哲學(xué)思想，任何含有經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容的命題都只能被證偽而不能被證實(shí)，其根本原因在于經(jīng)驗(yàn)歸納法的天然局限——休謨?cè)鴮?duì)此作出深入討論。(20)波普爾進(jìn)而提出，應(yīng)以可證偽性作為科學(xué)與非科學(xué)的劃界標(biāo)準(zhǔn)；科學(xué)進(jìn)步應(yīng)當(dāng)通過對(duì)理論的不斷證偽和修正而實(shí)現(xiàn)。(21)波普爾的科學(xué)哲學(xué)對(duì)20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大沖擊，尤其是在很大程度上推動(dòng)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起并塑造了它的形式。但是究其實(shí)質(zhì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是、也不可能是完全地遵循證偽主義。實(shí)際上，相當(dāng)一部分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究還是沿著實(shí)證主義研究方法進(jìn)行的，其主要原因如下。第一，社會(huì)科學(xué)研究中無(wú)法全盤貫徹證偽主義。證偽主義科學(xué)哲學(xué)看上去簡(jiǎn)潔明了，但將其應(yīng)用于科學(xué)實(shí)踐卻會(huì)不可避免地遇到各種困難。首先，由于觀察和記錄中的誤差，以及觀測(cè)工具、觀測(cè)方法上的缺陷，經(jīng)驗(yàn)證據(jù)可能是不可靠的。如果像波普爾早期所論述的那樣，只需根據(jù)一項(xiàng)否定性的證據(jù)就可以證偽一個(gè)理論，我們就會(huì)時(shí)刻面臨推翻正確理論的巨大風(fēng)險(xiǎn)。其次，實(shí)際中的科學(xué)理論很少僅包括一個(gè)簡(jiǎn)單的命題，而往往是一個(gè)建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的定理系統(tǒng)。由于這些假設(shè)條件常常離現(xiàn)實(shí)情況很遠(yuǎn)，所以即使發(fā)現(xiàn)了不利于該理論的某項(xiàng)推論的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)，也很難確定是哪項(xiàng)假設(shè)存在錯(cuò)誤，更難以對(duì)整個(gè)理論作出否定的判斷。上述這些困難在自然科學(xué)研究中就廣泛存在，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)來說，這些困難更是構(gòu)成了通向完全證偽主義無(wú)法逾越的障礙，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象的復(fù)雜性大大高于自然科學(xué)，而其經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和理論假說的現(xiàn)實(shí)性則大大低于自然科學(xué)。正因如此，因否定性計(jì)量結(jié)果而一致認(rèn)為“證偽”了某理論并將之摒棄的情況在經(jīng)濟(jì)學(xué)中極其少見。盡管布勞格認(rèn)為存在這種情況——他舉了菲利浦斯曲線和弗里德曼自然失業(yè)率的例子，(22)但實(shí)際上這兩個(gè)概念或理論并沒有因?yàn)榭雌饋砗苡姓f服力的否定性經(jīng)驗(yàn)證據(jù)而被“證偽”，相反，它們繼續(xù)留在經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論庫(kù)中，后者甚至成為新古典宏觀理論的基石。第二，實(shí)證主義未必像波普爾所說的那樣全然不可取。波普爾堅(jiān)持認(rèn)為證偽和證實(shí)之間存在著巨大的不對(duì)稱性，就是說，前者是可能的，后者是根本不可能的（他的這種觀點(diǎn)在后期有所緩和，但基本精神未變）。但是，更深入的哲學(xué)探討對(duì)這種觀點(diǎn)提出了疑問。首先，波普爾科學(xué)哲學(xué)觀的淵源所在——休謨的歸納問題，對(duì)知識(shí)的確證采取了一種極端經(jīng)驗(yàn)主義的態(tài)度，也即希望為關(guān)于這個(gè)世界的每個(gè)判斷都找到一個(gè)獨(dú)立的、只以感官經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)的論證。這就必然導(dǎo)向懷疑主義和不可知論。波普爾的證偽主義也受此影響，認(rèn)為僅僅基于觀察和實(shí)驗(yàn)的結(jié)果就可以決定性地證偽科學(xué)命題。然而如前所述，證偽在科學(xué)研究中是非常困難的，甚或是不可能的。其次，盡管歸納法有著致命的缺陷，但“證實(shí)”確實(shí)是人類獲取知識(shí)的重要途徑。一些現(xiàn)代哲學(xué)家如凱恩斯、(23)亨普爾、凱伯格、萊維、欣迪卡、希爾比寧等人都認(rèn)為，運(yùn)用歸納推理可以計(jì)算經(jīng)驗(yàn)證據(jù)對(duì)各個(gè)假說的確證度，從而為研究者接受、拒絕或懸置假說提供依據(jù)。對(duì)歸納問題的研究使人們充分認(rèn)識(shí)到，認(rèn)知主體的知識(shí)集合或信念集合不是一成不變的，而是流動(dòng)變化的；這種變化不是知識(shí)集合的單調(diào)擴(kuò)充，而是具有擴(kuò)充、收縮、修正、更新等多種形式。(24)所以，即使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究不可能完全證實(shí)經(jīng)濟(jì)理論，但它所積累的證據(jù)也對(duì)增強(qiáng)人們對(duì)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的信心以及推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展起著重要的作用。第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理基礎(chǔ)決定了它不能是完全證偽主義的，當(dāng)然也不能是嚴(yán)格的實(shí)證主義。眾所周知，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以概率論作為其數(shù)理基礎(chǔ)，通過樣本數(shù)據(jù)來對(duì)總體狀況作出推斷，它只能得到隨機(jī)性結(jié)論，永遠(yuǎn)無(wú)法得到確定性的結(jié)論。具體而言，計(jì)量研究的結(jié)果只能表明，是否可以在一定的統(tǒng)計(jì)顯著性水平上接受待檢驗(yàn)假說（更確切地說，是否可以在一定的統(tǒng)計(jì)顯著性水平上拒絕原假設(shè)，即待檢驗(yàn)假說不成立的假設(shè)），而統(tǒng)計(jì)顯著性水平是人為武斷選取的，通常是5％或1％。顯然，計(jì)量結(jié)果通過了統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)并不能確保待檢驗(yàn)假說100％成立，因?yàn)檫€有5％或1％“棄真”（錯(cuò)誤地拒絕了原假設(shè)）的可能性。同樣，即使計(jì)量結(jié)果沒有通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，也不能據(jù)此而完全否定待檢驗(yàn)理論假說，因?yàn)椤凹{偽”（錯(cuò)誤地接受了原假設(shè)）的風(fēng)險(xiǎn)總是存在的。而且，決不能忽略計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)力圖以概率方法來回避休謨歸納問題，但概率方法的暗含前提——所有的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都來自隨機(jī)的數(shù)據(jù)生成過程——本身是無(wú)法證偽或證實(shí)的，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)只是將其先驗(yàn)地接受下來。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的假設(shè)檢驗(yàn)自然不可能是完全的證偽或證實(shí)。第四，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用功能也使它不能是完全的證偽主義，而是兼有實(shí)證主義的成分。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用功能可以概括為四個(gè)方面：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)和理論檢驗(yàn)。(25)其中，結(jié)構(gòu)分析旨在揭示經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，是通過對(duì)模型結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)實(shí)現(xiàn)的；經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是利用基于樣本建立的模型對(duì)樣本外的經(jīng)濟(jì)主體的狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)；政策評(píng)價(jià)是將建立的模型作為“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”，評(píng)價(jià)各種擬實(shí)行的政策的效果；理論檢驗(yàn)是對(duì)先驗(yàn)理論是否成立的檢驗(yàn)和判斷。可見，雖然計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究在形式上一律采取了“證偽”的檢驗(yàn)步驟，但其實(shí)際研究目的則是多元化的，有很大一部分計(jì)量研究實(shí)際上并不以檢驗(yàn)理論作為主要目的，自然也就不以“證偽”作為實(shí)質(zhì)內(nèi)容。相反，結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)都以現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)理論作為預(yù)定前提，其研究結(jié)果均可視為現(xiàn)有理論的正面證據(jù)，因而可以認(rèn)為這些研究是證實(shí)性的。上面的理論分析顯示，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不能是完全證偽主義的。那么，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的實(shí)際情況又如何呢？曾經(jīng)有研究者統(tǒng)計(jì)過1973—1974年間發(fā)表在《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》上的542篇經(jīng)驗(yàn)研究論文，結(jié)果發(fā)現(xiàn)僅有3篇試圖證偽接受檢驗(yàn)的假說，其余的都是想證實(shí)假說。(26)當(dāng)然，這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)對(duì)“證偽”、“證實(shí)”的定義有值得商榷之處，另外還必須考慮到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的多種功能，真正的理論檢驗(yàn)只占全部論文的一小部分。但是另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，即使僅就理論檢驗(yàn)而言，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的功能也不是純粹的證偽，證實(shí)依然占有顯著的一席之地。研究者選取了19種經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上的66篇與需求理論有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)研究論文，對(duì)每篇論文的理論假說和檢驗(yàn)方法進(jìn)行了細(xì)致的分解和評(píng)估。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，有67％的論文可以全部或部分地歸于證偽主義，其余的論文則完全屬于實(shí)證主義。(27)理論和實(shí)踐都表明，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，實(shí)證主義和證偽主義兩種方法論導(dǎo)向并存，而研究結(jié)論對(duì)理論假說的證實(shí)和證偽作用又都是不完全的。事實(shí)