2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷B卷含答案單選題（共60題）1、以下哪個不屬于對信用風險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B2、下列不屬于主要的市場風險限額指標的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D3、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.監(jiān)督檢查B.市場準入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B4、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖是()。A.組合風險對沖B.商品風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C5、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是（）。A.資產(chǎn)組合模型B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C.線性回歸模型D.資產(chǎn)負債模型【答案】B6、不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領(lǐng)域是()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.業(yè)務發(fā)展D.實現(xiàn)員工價值【答案】D7、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D8、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。A.可申請登記和支配B.無法登記但可支配C.可登記但無法支配D.無法登記和支配【答案】D9、某商業(yè)銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為5000億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B10、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C11、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C12、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D13、下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C14、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.匯率B.利率C.宏觀經(jīng)濟政策D.市場價格【答案】B15、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C16、（2018年真題）某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.系統(tǒng)缺陷B.內(nèi)部流程C.外部事件D.人員因素【答案】C17、某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C18、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】A19、以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失【答案】D20、全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A21、在進行風險與控制自我評估工作時，應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持（）原則。A.重要性B.準確性C.系統(tǒng)性D.動態(tài)性【答案】A22、建筑（）即允許建筑物的最高高度。A.最高上限B.高限C.限高D.海拔【答案】C23、（）表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務量相對大小。A.業(yè)務機會B.國別風險C.業(yè)務類型D.國家(地區(qū))重要性【答案】A24、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A25、以下關(guān)于安全檢查內(nèi)容說法正確的是（）。A.查思想主要檢查企業(yè)的領(lǐng)導和職工對安全生產(chǎn)工作的認識B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的要求C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況D.查整改主要檢查工程的安全生產(chǎn)管理是否有效【答案】A26、關(guān)鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D27、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng).持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金C.持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金【答案】D28、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B29、（2021年真題）某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A30、在風險偏好指標選取中，()是指指標設置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風險。A.全面性B.重要性C.及時性D.合規(guī)性【答案】A31、證明土地權(quán)屬來源所需的土地權(quán)屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領(lǐng)導對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B32、下列關(guān)于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B33、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A34、在操作風險管理工具中，關(guān)鍵風險監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關(guān)性【答案】C35、下列有關(guān)風險文化的說法，不正確的是（）。A.薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則B.在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責內(nèi)的風險損失暴露，商業(yè)銀行無權(quán)將相應期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回C.績效考評應堅持“綜合平衡”的原則D.在考評指標上，銀監(jiān)會強調(diào)必須包括風險管理類指標【答案】B36、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B37、客戶評級中，違約概率的估計包括以下()兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A38、土地使用權(quán)出讓合同約定的使用年限屆滿，土地使用權(quán)人需要繼續(xù)使用土地的應當至遲于屆滿前（）申請續(xù)期。A.三個月B.半年C.一年D.兩年【答案】C39、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保B.可以提供擔保C.不能提供擔保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔?！敬鸢浮緾40、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A41、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是（）。A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸【答案】B42、公告應在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B43、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】A44、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C45、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A46、關(guān)于現(xiàn)金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券【答案】B47、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D48、某企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C49、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態(tài)指標法【答案】D50、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A51、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C52、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D53、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C54、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A55、下列不屬于商業(yè)銀行集團法人客戶的是（）。A.在經(jīng)營決策上直接控制其他企業(yè)法人的企事業(yè)法人B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的企事業(yè)法人C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業(yè)法人D.零售客戶【答案】D56、假設商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產(chǎn)組合一年期的預期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C57、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】A58、下列屬于戰(zhàn)略風險識別微觀層面上的是(?)。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.高級管理層必須全面、深入地評估決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.崗位工作人員恪守風險管理政策和指導原則D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C59、在損失事件收集工作中，()原則是指在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關(guān)注和確認。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性【答案】A60、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機構(gòu)【答案】B多選題（共40題）1、信用風險存在于哪些表內(nèi)業(yè)務中()A.貸款B.債券投資C.信用擔保D.貸款承諾E.衍生產(chǎn)品交易【答案】AB2、資金交易業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類。從該業(yè)務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。其中后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。A.因錄入錯誤而錯誤清算資金B(yǎng).交易定價模型或定價機制錯誤C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務E.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化【答案】ACD3、各國政府及監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)加強并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對稱的D.風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD4、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。A.完善激勵約束機制B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力C.健全信息管理系統(tǒng)D.強化評估和反饋制度E.加強信息交流與溝通【答案】ABCD5、在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內(nèi)部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務部門D.風險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D6、商業(yè)銀行通常可以采用下列（）手段管理信用風險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD7、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括()。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險E.信用風險【答案】AB8、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有（）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD9、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第二階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】B10、假設某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8％上升到8．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響有()。A.損失13億元B.盈利13億元C.整體價值無變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】A11、根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B.銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC12、在財務指標中，盈利能力指標包括（）。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷售利潤率C.普通股權(quán)益報酬率D.價格與收益比率E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD13、下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.只考慮股東的利益E.有明確記載的危機處理流程【答案】ABC14、做好通風空調(diào)工程的調(diào)試試運轉(zhuǎn)事故方案并實施是（）。A.事前階段質(zhì)量控制B.事中階段質(zhì)量控制C.事后階段質(zhì)量控制D.事前階段管理控制【答案】C15、在銀行機構(gòu)信息披露中，具體披露的內(nèi)容和要求應按（）方面確定。A.安全性B.風險性C.審慎性D.流動性E.效益性【答案】AD16、個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在（）。A.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)C.客戶在表外業(yè)務中自行違約D.商業(yè)銀行員工知識／技能匱乏E.客戶作為保證人為其他債務入提供擔保過程中的違約【答案】AC17、關(guān)于信用風險，下列說法正確的有()。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC18、擔保方式主要有()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD19、下列屬于金融期貨的有(?)。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨E.市場期貨【答案】ACD20、各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的D.風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD21、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息，市場風險報告內(nèi)容包括()A.報告內(nèi)容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧，風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等B.重點反映某一領(lǐng)域的市場風險狀況，如反映專門市場風險因素或類型的報告C.綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件，總結(jié)經(jīng)驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD22、審慎經(jīng)營類指標包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD23、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當遵循（）的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC24、商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應包括()。A.內(nèi)部評級流程的驗證B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證C.內(nèi)部評級模型的驗證D.內(nèi)部評級政策的驗證E.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證【答案】ABCD25、以下原則屬于有效的風險偏好聲明應滿足的有（）。A.定性描述B.定量指標C.數(shù)量模型D.數(shù)據(jù)計量E.樣本分析【答案】AB26、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升【答案】BC27、下列各選項中，屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有（）。A.盈利水平下降B.債權(quán)人提前要求兌付C.存款大量流失D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.發(fā)行的股票價格上漲【答案】ABCD28、保證法律責任一般包括（）。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC29、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務B.無支付憑證或用