銀行外匯即期交易管理辦法 模版

銀行外匯即期交易管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)我行外匯即期交易管理，促進(jìn)我行資金業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，完善我行資金業(yè)務(wù)管理體系，根據(jù)《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《中國人民銀行關(guān)于銀行間外匯市場交易匯價(jià)和外匯指定銀行掛牌匯價(jià)管理有關(guān)問題的通知》、《國家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》、《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》等監(jiān)管機(jī)構(gòu)及我行相關(guān)規(guī)章制度，制定本辦法。第二條本辦法所指外匯即期交易，包括人民幣與外幣之間的人民幣外匯即期交易以及外幣與外幣之間的外幣對即期交易。第三條本辦法所指外匯即期交易的交易目的，包括為對沖代客類交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的平盤交易；為承擔(dān)做市義務(wù)持續(xù)提供市場買、賣雙邊價(jià)格，并按我行報(bào)價(jià)與其他市場參與者進(jìn)行的做市交易；以及由我行主動發(fā)起，運(yùn)用自有資金，根據(jù)對市場走勢的判斷，以獲利為目的進(jìn)行的自營交易。第二章部門職責(zé)第四條總行金融市場部負(fù)責(zé)根據(jù)年度外匯即期交易總體交易策略，制定具體的交易計(jì)劃和方案，并在我行授權(quán)及限額管理框架內(nèi)規(guī)范開展外匯即期交易，實(shí)施具體交易操作；負(fù)責(zé)全行外匯即期交易價(jià)格的制定、發(fā)布和管理，總分行間內(nèi)部平盤交易，全行外匯即期交易敞口頭寸的管理和對外平盤交易。第五條總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外匯即期交易會計(jì)制度的制定、監(jiān)督和日常會計(jì)管理工作。第六條總行授信審批部負(fù)責(zé)外匯即期交易相關(guān)交易對手和信用主體授信額度審批的組織實(shí)施工作。第七條總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)董事會和高級管理層的要求，推動業(yè)務(wù)部門完善外匯即期交易管理制度和操作規(guī)程，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查；開展外匯即期交易的風(fēng)險(xiǎn)管理，具體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測和限額管理；負(fù)責(zé)及時將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測結(jié)果上報(bào)董事會和高級管理層。第八條總行國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)外匯即期交易的日常清算和賬務(wù)處理，包括后臺交易要素核對、資金清算、交易資料保存等工作。第九條總行信息技術(shù)部保障全行相關(guān)信息技術(shù)支持系統(tǒng)的開發(fā)、運(yùn)行和維護(hù)，保證外匯即期交易系統(tǒng)、電話錄音系統(tǒng)等的正常工作。第十條各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總分行間的內(nèi)部平盤交易和各自結(jié)售匯頭寸限額的監(jiān)控，并及時上報(bào)頭寸。第十一條我行從事外匯即期交易的人員，應(yīng)具備以下條件：充分了解外匯即期交易的相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；遵守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和工作守則；（三）掌握所交易產(chǎn)品的特性，并能準(zhǔn)確理解有關(guān)產(chǎn)品的市場情況；（四）具備監(jiān)管部門要求的從業(yè)資格。第三章授權(quán)與限額管理第十二條我行外匯即期交易授權(quán)與限額采取自上而下、分層逐級設(shè)定的原則，內(nèi)容包括業(yè)務(wù)品種、單筆交易金額、敞口和損失限額等。我行高級管理層根據(jù)董事會或其授權(quán)的董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會確定的我行外匯即期交易總體風(fēng)險(xiǎn)水平、總體限額等制定外匯即期交易的年度規(guī)模和具體限額，對總行金融市場部進(jìn)行授權(quán)與限額管理。第十三條總行金融市場部可根據(jù)我行相關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，對交易主管和交易員進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)。各級交易主管和交易員依據(jù)轉(zhuǎn)授權(quán)書規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行具體交易。第十四條我行制定并定期審查更新外匯即期交易的限額方案，由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部通過系統(tǒng)逐日對限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，嚴(yán)格執(zhí)行超限額處理程序,在因市場變化或決策失誤導(dǎo)致止損限額被超出時，嚴(yán)格執(zhí)行止損制度。第四章風(fēng)險(xiǎn)管理第十五條外匯即期交易的風(fēng)險(xiǎn)包括交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。第十六條交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，指的是由于交易對手情況惡化而導(dǎo)致外匯即期交易目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)的可能性，具體包括交易對手（含金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)類客戶）的違約風(fēng)險(xiǎn)和破產(chǎn)倒閉風(fēng)險(xiǎn)。交易對手與我行進(jìn)行外匯即期交易，必須通過總行授信審批部獲得我行授予的外匯即期授信額度。第十七條市場風(fēng)險(xiǎn)，指的是因市場價(jià)格波動而造成資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)?？傂薪鹑谑袌霾勘仨氂诮灰兹债?dāng)天將所有的外匯即期交易錄入SunGard交易管理系統(tǒng)，不得有任何隱瞞和錯漏，每日對存量交易進(jìn)行市價(jià)估值。由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控各項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)。第十八條法律風(fēng)險(xiǎn)，指我行外匯即期交易中與交易對手或客戶就交易中的權(quán)利義務(wù)發(fā)生爭議和分歧，并訴諸法律，從而使我行面臨資金和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。我行外匯即期交易必須按照相關(guān)法律、業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)協(xié)議簽署時的法律條款審核，對法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和監(jiān)督。第十九條操作風(fēng)險(xiǎn)，指我行從事外匯即期交易的人員在操作中出現(xiàn)疏漏或錯誤，從而導(dǎo)致我行資金或聲譽(yù)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?？傂泻头种C(jī)構(gòu)辦理外匯即期交易應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格審核以避免操作風(fēng)險(xiǎn)?？傂薪鹑谑袌霾繎?yīng)根據(jù)我行有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)要求，成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期或不定期對外匯即期交易的開辦情況進(jìn)行自查。第五章檔案管理第二十條總行金融市場部應(yīng)根據(jù)我行檔案管理的有關(guān)規(guī)定，妥善保管有關(guān)交易審批資料，做好交易系統(tǒng)、電話錄音資料的數(shù)據(jù)備份和專項(xiàng)保存。電話錄音應(yīng)當(dāng)保存半年以上，其他資料在交易合約到期后保存3年以上。第二十一條與交易對手簽署的協(xié)議原件、后臺清算人員確認(rèn)后的合同原件，包括交易材