搜尋摩擦市場(chǎng)搜尋和匹配模型的發(fā)展及其應(yīng)用

搜尋摩擦市場(chǎng)搜尋和匹配模型的發(fā)展及其應(yīng)用

F270：A1001-4950(2010)11-0001-09一、引言阿羅—德布魯范式是一種理想狀態(tài)(斯塔爾，2003)，它以完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)為前提假設(shè)：市場(chǎng)中存在著大量的買(mǎi)方和賣(mài)方，買(mǎi)賣(mài)雙方擁有商品價(jià)格和質(zhì)量等方面的完全信息，市場(chǎng)交易可以無(wú)任何阻礙地瞬時(shí)完成，買(mǎi)賣(mài)雙方無(wú)需經(jīng)過(guò)搜尋過(guò)程就可以找到交易對(duì)手，市場(chǎng)總能達(dá)到出清的狀態(tài)。然而，現(xiàn)實(shí)中的市場(chǎng)并不能滿足阿羅-德布魯范式的理論假設(shè)。在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，隨時(shí)存在阻礙交易順利達(dá)成的因素。因此，買(mǎi)賣(mài)雙方要達(dá)成交易，通常需要經(jīng)歷一個(gè)搜尋過(guò)程。譬如在勞動(dòng)力市場(chǎng)上，一方面雇主在尋找雇員，另一方面雇員也在尋找雇主。搜尋過(guò)程需要耗費(fèi)時(shí)間和資源，即花費(fèi)搜尋成本，這就是所謂的搜尋摩擦①(searchfrictions)。正因?yàn)檫@樣，市場(chǎng)才會(huì)經(jīng)常處于非出清狀態(tài)，就像勞動(dòng)力市場(chǎng)上同時(shí)存在失業(yè)和空缺職位那樣的市場(chǎng)非出清狀態(tài)。美國(guó)麻省理工學(xué)院的彼得·戴蒙德(PeterA.Diamond)、美國(guó)西北大學(xué)的戴爾·莫滕森(DaleT.Mortensen)和英國(guó)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院的克里斯托弗·皮薩里德斯(ChristopherA.Pissarides)這三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的非出清狀況，即存在搜尋摩擦的市場(chǎng)進(jìn)行了理論分析，極大地推動(dòng)了這一領(lǐng)域的理論研究。因此，2010年10月11日，瑞典皇家科學(xué)院宣布把2010年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予這三位學(xué)者。瑞典皇家科學(xué)院稱(chēng)，這三位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者提出了分析搜尋市場(chǎng)的理論框架。其中，戴蒙德奠定了該理論框架的基礎(chǔ)，莫滕森和皮薩里德斯進(jìn)一步擴(kuò)展了該理論框架，將戴蒙德提出的搜尋和匹配模型應(yīng)用于分析存在搜尋摩擦情形下的價(jià)格差異(pricedispersion)和經(jīng)濟(jì)效率，發(fā)展了基于搜尋和匹配模型的失業(yè)理論，并且運(yùn)用該理論深入分析了失業(yè)的決定因素。戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯能榮膺2010年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，從一定的意義上說(shuō)是因?yàn)樗麄兊难芯颗c現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)具有廣泛而密切的聯(lián)系。這三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出和發(fā)展的理論框架不僅適用于勞動(dòng)力市場(chǎng)分析，而且還可以進(jìn)一步擴(kuò)展應(yīng)用于對(duì)其他市場(chǎng)的分析。本文接下來(lái)將簡(jiǎn)要介紹他們的學(xué)術(shù)生涯及主要著作，闡述他們?cè)谘芯克褜つΣ潦袌?chǎng)方面所做出的理論貢獻(xiàn)以及對(duì)基于市場(chǎng)搜尋分析框架構(gòu)建的搜尋與匹配模型的發(fā)展與應(yīng)用，最后對(duì)他們的理論的學(xué)術(shù)價(jià)值及現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義進(jìn)行簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。二、2010年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者生平與主要著作介紹(一)戴蒙德的生平及主要著作戴蒙德生于1940年，1960年畢業(yè)于耶魯大學(xué)，獲數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1963年獲得麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位；1964-1965年在加州大學(xué)伯克利分校開(kāi)始教學(xué)生涯；1966年至今一直在麻省理工學(xué)院任教，并在1985-1986年擔(dān)任麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)；2002-2003年被推選為美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)主席；2010年10月被美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬提名為美聯(lián)儲(chǔ)委員會(huì)理事。戴蒙德著述頗豐，他的研究涉及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)保障、公共財(cái)政和勞動(dòng)力市場(chǎng)等方面的問(wèn)題。在過(guò)去的近半個(gè)世紀(jì)里，他共出版了九部著作，并發(fā)表了130多篇論文。1994年，美國(guó)西北大學(xué)校長(zhǎng)在為戴蒙德頒發(fā)歐文·普萊恩·內(nèi)默斯獎(jiǎng)②(ErwinPleinNemmersPrize)時(shí)稱(chēng)，他的理論研究為其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)創(chuàng)了新的研究領(lǐng)域，很少有學(xué)者能夠做到這一點(diǎn)，哪怕是一次，而戴蒙德卻做到了三次。戴蒙德在經(jīng)濟(jì)學(xué)界享有極高的聲望，獲得了很多的榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)。他不但是美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)成員、古根海姆成員、內(nèi)默斯獎(jiǎng)獲得者、美國(guó)科學(xué)院院士、美國(guó)藝術(shù)與科學(xué)院院士，而且還是美國(guó)社會(huì)保障研究院的創(chuàng)始人之一。在過(guò)去的40多年里，戴蒙德一直獲得美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金的資助。戴蒙德的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之路充滿了傳奇色彩。他進(jìn)耶魯大學(xué)時(shí)選擇了電子工程學(xué)專(zhuān)業(yè)，后因受同宿舍的研究生(當(dāng)時(shí)大學(xué)新生和研究生一同住在老校區(qū))的影響改修數(shù)學(xué)，并選修了經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，從此與經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)下了不解之緣。在耶魯大學(xué)的最后一年里，戴蒙德因其數(shù)學(xué)才能出眾而成為庫(kù)普曼斯(TjallingKoopmans)的研究助理，在工作中遇到了托賓、奧肯等著名學(xué)者。之后，戴蒙德進(jìn)入研究生院深造，在數(shù)學(xué)系研究生指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下選修經(jīng)濟(jì)學(xué)。這一時(shí)期，戴蒙德主要從事數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。他的博士論文由三篇論文組成：第一篇是研究無(wú)限期界效用函數(shù)問(wèn)題的，第二篇研究的是最優(yōu)增長(zhǎng)理論，第三篇是關(guān)于技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的。其中，第一、二篇論文分別解決了他在做庫(kù)普曼斯的研究助理時(shí)考慮過(guò)的問(wèn)題和庫(kù)普曼斯指導(dǎo)下的一位博士在其博士論文中沒(méi)有解決的問(wèn)題；第三篇論文得到了索洛的指導(dǎo)，戴蒙德在這篇論文中提出了一種反映技術(shù)進(jìn)步影響企業(yè)成本函數(shù)的建模方法。博士畢業(yè)之后，戴蒙德和威廉姆森、麥克法登等人一起去了加州大學(xué)伯克利分校執(zhí)教。戴蒙德講授公共財(cái)政課程，這與他日后研究世代交疊下的公共債務(wù)問(wèn)題有著直接的關(guān)系。在拜讀了莫迪利亞尼等人發(fā)表的有關(guān)公共債務(wù)經(jīng)典論文之后，戴蒙德認(rèn)識(shí)到世代交疊是研究公共債務(wù)的關(guān)鍵，于是開(kāi)始構(gòu)建新的模型來(lái)解釋世代交疊問(wèn)題。1965年，他發(fā)表了題名為《新古典增長(zhǎng)模型中的國(guó)家債務(wù)》的論文，在拉姆齊研究的基礎(chǔ)上建立了著名的世代交疊模型。這篇成名之作奠定了他在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共財(cái)政問(wèn)題研究領(lǐng)域的標(biāo)桿地位。戴蒙德因?qū)Π⒘_-德布魯一般均衡理論有深刻的領(lǐng)悟而對(duì)阿羅-德布魯范式提出了質(zhì)疑。在該范式中，交易瞬時(shí)完成，因而不存在搜尋成本。一旦引入時(shí)間和搜尋成本，該范式就無(wú)法對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出令人滿意的回答。在存在搜尋摩擦的情況下，均衡收斂于何處？從1969年開(kāi)始，戴蒙德就著手研究這個(gè)問(wèn)題。1971年，他發(fā)表了《一種價(jià)格調(diào)整模型》一文，他在這篇文章所發(fā)表的觀點(diǎn)后來(lái)就成了著名的“戴蒙德悖論”。這篇論文引起了廣泛的爭(zhēng)議，并引發(fā)了許多相關(guān)的后續(xù)研究。此后，他開(kāi)始關(guān)注在存在搜尋成本情況下的效率問(wèn)題，并于1981年發(fā)表了《移動(dòng)成本、摩擦性失業(yè)和效率》，1982年發(fā)表了《搜尋均衡中的工資決定和效率》和《搜尋均衡中的總需求管理》等論文。同時(shí)，他也開(kāi)始關(guān)注法和經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，希望從中找到相關(guān)的研究課題，并且開(kāi)始轉(zhuǎn)向勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，試圖為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)建立微觀基礎(chǔ)。近年來(lái)，戴蒙德十分關(guān)注行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，致力于考察經(jīng)濟(jì)行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。(二)莫滕森的生平及主要著作莫滕森生于1939年，1961年在美國(guó)威拉米特大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1967年在卡耐基—梅隆大學(xué)獲得博士學(xué)位；1965年至今在美國(guó)西北大學(xué)任教，1980年擔(dān)任凱洛格商學(xué)院管理經(jīng)濟(jì)學(xué)和決策科學(xué)教授，2006-2010年被丹麥奧斯胡大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院聘為尼爾斯·博爾③訪問(wèn)教授。此外，他還在希伯來(lái)大學(xué)、加州理工學(xué)院、康奈爾大學(xué)、澳大利亞國(guó)立大學(xué)、美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局(NBER)、IZA勞動(dòng)力研究所等機(jī)構(gòu)任訪問(wèn)教授或研究員。1965年，莫滕森榮獲亞歷山大·亨德森獎(jiǎng)(AlexanderHendersonAward)。他是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)、美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)(EconometricSociety)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)學(xué)協(xié)會(huì)(EconomicDynamics)和勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)的會(huì)員，2000年成為美國(guó)文理科學(xué)院院士，2005年獲IZA勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。莫滕森曾任經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)學(xué)協(xié)會(huì)的主席，也是《經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)學(xué)評(píng)論》期刊的發(fā)起人和編輯，還擔(dān)任過(guò)《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》的編委。莫滕森的研究主要集中在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)理論方面，其最大的成就便是在摩擦性失業(yè)理論方面所做的開(kāi)創(chuàng)性研究工作。目前，他已發(fā)表相關(guān)論文50多篇，最早在1970年發(fā)表了《一種工資和就業(yè)動(dòng)態(tài)理論》、《工作搜尋、失業(yè)持續(xù)期和菲利普斯曲線》等論文，考察了在存在搜尋摩擦情景下經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人的最優(yōu)行為和經(jīng)濟(jì)政策對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響；1977年、1978年先后發(fā)表了《失業(yè)保險(xiǎn)和工作搜尋決策》、《特定資本和勞動(dòng)力流動(dòng)率》等論文，探討了存在搜尋摩擦?xí)r的經(jīng)濟(jì)效率問(wèn)題；1982年又發(fā)表了《作為非合作討價(jià)還價(jià)博弈的匹配過(guò)程》一文，該文的結(jié)論被稱(chēng)為“莫滕森原則”。莫滕森長(zhǎng)期致力于研究搜尋和匹配模型與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)問(wèn)題，在工作搜尋和失業(yè)理論方面做出了獨(dú)樹(shù)一幟的貢獻(xiàn)。他和皮薩里德斯合作發(fā)表了《失業(yè)理論中的職位創(chuàng)造和職位毀滅》(1994)、《職位再配置、就業(yè)波動(dòng)和失業(yè)》等經(jīng)典論文。莫滕森總結(jié)了其在工資差異方面的研究成果，于2005年出版了《工資差異：為什么相似的雇員工資不同？》一書(shū)。莫滕森將搜尋和匹配模型擴(kuò)展應(yīng)用到了勞動(dòng)力流動(dòng)、研發(fā)、個(gè)人關(guān)系以及勞動(dòng)力再配置等方面。有趣的是，他還把搜尋和匹配理論應(yīng)用于婚姻研究，1988年發(fā)表的《匹配：尋找生活伴侶及其他》一文就是這方面的一項(xiàng)研究成果。(三)皮薩里德斯的生平及主要著作皮薩里德斯1948年出生在塞浦路斯，1970年在埃塞克斯大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1971年在該校獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，1973年在倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。他的博士生導(dǎo)師是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家森島通夫。畢業(yè)后，皮薩里德斯在倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院留校任職至今，現(xiàn)在擔(dān)任該校經(jīng)濟(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)講席教授和經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)研究中心研究項(xiàng)目主管。2005年，他與莫滕森共同獲得了IZA勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他還是英國(guó)社會(huì)科學(xué)院院士，英國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)會(huì)員。皮薩里德斯的研究涉及失業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、勞動(dòng)力市場(chǎng)理論、勞動(dòng)力市場(chǎng)政策等方面。他的主要成就是針對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)交互作用提出的搜尋和匹配理論，該理論推動(dòng)了匹配函數(shù)概念的確立(該函數(shù)可用來(lái)解釋某一特定時(shí)期勞動(dòng)力從失業(yè)到就業(yè)的流動(dòng)狀況)。皮薩里德斯也是運(yùn)用匹配函數(shù)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的先驅(qū)之一，他的學(xué)術(shù)思想深受森島通夫和莫滕森的影響。1979年，他發(fā)表了《國(guó)家就業(yè)機(jī)構(gòu)的工作匹配和隨機(jī)搜尋》，1985年發(fā)表了《失業(yè)和職位空缺的短期平衡動(dòng)態(tài)及實(shí)際工資》。在后一篇論文中，他第一次試圖建立一個(gè)基于搜尋理論的失業(yè)、職位空缺和工資動(dòng)態(tài)變化的統(tǒng)一分析框架，并且為1994年他與莫滕森合作發(fā)表《失業(yè)理論中的職位創(chuàng)造和職位毀滅》奠定了基礎(chǔ)。1986年，他對(duì)英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)行了研究，并且發(fā)表了《英國(guó)的失業(yè)和職位空缺》。他的代表作是2000年出版的《均衡失業(yè)理論》，該書(shū)是失業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中常被引用的經(jīng)典文獻(xiàn)，至今仍被看作是失業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)教科書(shū)。三、搜尋摩擦：搜尋和匹配模型的發(fā)展及其應(yīng)用(一)搜尋市場(chǎng)理論的基本問(wèn)題在阿羅-德布魯范式中，完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上有大量的買(mǎi)方和買(mǎi)方，所有的參與者同時(shí)進(jìn)行交易，他們可以毫無(wú)成本地進(jìn)出市場(chǎng)，并且無(wú)需花費(fèi)任何代價(jià)就可以取得所需的信息(斯塔爾，2003)。因此，所有的人都以相同的價(jià)格進(jìn)行交易，市場(chǎng)不存在協(xié)調(diào)失靈的問(wèn)題。然而，現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)卻存在各種各樣的搜尋摩擦，買(mǎi)賣(mài)雙方需要花時(shí)間才能找到對(duì)方。換言之，現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)之間存在很大的差異。首先，由于存在搜尋摩擦，同樣的商品可能以不同的價(jià)格進(jìn)行交易，一價(jià)定律不能成立，因而存在所謂的價(jià)格差異(pricedispersion)。其次，搜尋摩擦的存在對(duì)經(jīng)濟(jì)效率提出了質(zhì)疑。無(wú)論經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人搜尋過(guò)度還是不足，都會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)不能達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。最后，搜尋摩擦可能使得市場(chǎng)交易找不到交易對(duì)手，買(mǎi)賣(mài)雙方可能出現(xiàn)協(xié)調(diào)失靈的問(wèn)題。因此，搜尋市場(chǎng)理論要回答三個(gè)基本問(wèn)題：價(jià)格差異、經(jīng)濟(jì)效率和協(xié)調(diào)失靈。搜尋理論要回答的第一個(gè)問(wèn)題就是：在存在搜尋摩擦的情況下，價(jià)格是如何形成的，即一價(jià)定律能否成立，市場(chǎng)上的價(jià)格差異會(huì)有多大，與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)產(chǎn)生的價(jià)格偏差到底有多大？早期的搜尋摩擦研究形成了最優(yōu)搜尋行為理論，最優(yōu)搜尋行為理論考察了在給定的市場(chǎng)工資或價(jià)格信息不完全的情況下雇員或消費(fèi)者最優(yōu)搜尋行為的決定因素(莫滕森，1970)。而關(guān)于價(jià)格差異問(wèn)題，要研究的是，在給定搜尋摩擦的情況下，搜尋均衡的工資或價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)怎么樣的分布。戴蒙德撰寫(xiě)《一種價(jià)格調(diào)整模型》(1971)一文就是要回答這個(gè)問(wèn)題。戴蒙德認(rèn)為，僅存在搜尋摩擦并不足以產(chǎn)生價(jià)格差異；但是，哪怕是微小的搜尋摩擦，也會(huì)導(dǎo)致均衡價(jià)格與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)價(jià)格的巨大差異。然而，戴蒙德的分析表明唯一的均衡價(jià)格是壟斷價(jià)格，這一發(fā)現(xiàn)被稱(chēng)為“戴蒙德悖論”(Diamondparadox)。該悖論引起了廣泛的爭(zhēng)議，并引發(fā)了許許多多的后續(xù)研究，比如關(guān)于如何放松戴蒙德模型假設(shè)④的研究。戴蒙德悖論的一個(gè)重要假設(shè)是所有雇員搜尋成本相同。Albrecht和Axell(1984)放松該假設(shè)，分析了兩類(lèi)搜尋成本不同進(jìn)而就業(yè)機(jī)會(huì)成本不同的異質(zhì)雇員的搜尋行為，結(jié)果表明一些參數(shù)取值適當(dāng)，就能達(dá)到非戴蒙德均衡。戴蒙德悖論的另一個(gè)重要假設(shè)是搜尋是連續(xù)且無(wú)記憶的。Burdett和Judd(1983)放松該假設(shè)進(jìn)行的研究表明，當(dāng)雇員可以同時(shí)比較兩個(gè)或更多的職位時(shí)就能實(shí)現(xiàn)一種伯川德均衡，此時(shí)企業(yè)的工資出價(jià)等于雇員的生產(chǎn)率，雇員將獲得全部的匹配剩余；但是，當(dāng)只有部分雇員可以同時(shí)比較兩個(gè)或更多的職位而其他雇員只有一個(gè)職位可以選擇時(shí)，唯一的均衡是工資分散化，即某些雇員獲得等于其生產(chǎn)率的工資，而其他雇員則獲得等于其保留工資的工資。莫滕森在《工資差異：為什么相似的雇員工資不同？》(2005)一書(shū)中詳細(xì)總結(jié)了工資差異(wagedispersion)方面的研究成果。關(guān)于搜尋摩擦市場(chǎng)的第二個(gè)問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)效率，即搜尋摩擦?xí)a(chǎn)生有效率的結(jié)果嗎？搜尋過(guò)度還是不足？戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯在研究搜尋摩擦市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率性質(zhì)方面做出了重大的貢獻(xiàn)。戴蒙德和馬斯金在1979和1981年的兩篇論文《搜尋和違約的均衡分析Ⅰ：穩(wěn)定狀態(tài)》和《搜尋和違約的均衡分析Ⅱ：非穩(wěn)定狀態(tài)舉例》中提出了一個(gè)新模型。在該模型中，經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人通過(guò)合同談判，作對(duì)進(jìn)行匹配。匹配的質(zhì)量是隨機(jī)的，已經(jīng)匹配的當(dāng)事人有權(quán)繼續(xù)搜尋更好的匹配。單邊的分離(違約)發(fā)生在交易的一方找到更好的匹配以后。他們研究了違約的不同補(bǔ)償規(guī)則及其在不同匹配函數(shù)中的效率，發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償規(guī)則通常不會(huì)產(chǎn)生有效率的結(jié)果。戴蒙德在《搜尋均衡中的工資決定和效率》(1982)一文中考察了人數(shù)有限的雇主和雇員雙方都進(jìn)行搜尋的勞動(dòng)力市場(chǎng)，交易雙方的合同用匹配函數(shù)來(lái)表示，工資通過(guò)納什討價(jià)還價(jià)來(lái)決定。該文指出了搜尋的外部性，首開(kāi)了擁擠外部性和密集市場(chǎng)外部性研究之先河。莫滕森在題為《作為非合作討價(jià)還價(jià)博弈的匹配過(guò)程》(1982)的論文中設(shè)定了一種顯性匹配技術(shù)，并且探討了經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人搜尋努力的內(nèi)生性問(wèn)題，結(jié)果發(fā)現(xiàn)如果匹配剩余全部歸提出匹配的一方，那么就會(huì)產(chǎn)生有效率的結(jié)果，但并不存在可以達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)的機(jī)制。因此，均衡通常是無(wú)效率的。皮薩里德斯在《搜尋密度、工作廣告和效率》(1984)一文中考察了一種雇主和雇員雙方都做出內(nèi)生搜尋努力的經(jīng)濟(jì)。這項(xiàng)研究表明，在這樣的經(jīng)濟(jì)中，搜尋努力太小，而均衡失業(yè)率太高。他又在《有效的工作拒絕》(1984)一文中分析了具有隨機(jī)匹配生產(chǎn)力的搜尋經(jīng)濟(jì)的效率性質(zhì)，并且發(fā)現(xiàn)可能存在太高或太低的工作拒絕率。皮薩里德斯認(rèn)為，最可能的情況是工作拒絕率太低。這一結(jié)論對(duì)失業(yè)保障具有重要的政策含義，可以通過(guò)失業(yè)保障來(lái)鼓勵(lì)人們更多地拒絕低效率匹配。有關(guān)搜尋摩擦市場(chǎng)的第三個(gè)重要問(wèn)題是搜尋摩擦可能會(huì)導(dǎo)致交易協(xié)調(diào)困難，由此產(chǎn)生宏觀經(jīng)濟(jì)中的失業(yè)問(wèn)題。戴蒙德在《搜尋均衡中的總需求管理》(1982)一文中建立了一個(gè)多穩(wěn)態(tài)均衡模型，該模型為總需求管理提供了理論依據(jù)：經(jīng)濟(jì)要求對(duì)總需求進(jìn)行管理，以便達(dá)到最優(yōu)均衡。該文的關(guān)鍵是考察了搜尋的外部性，雇員在搜尋過(guò)程中會(huì)對(duì)其他雇員產(chǎn)生影響，但不會(huì)把影響內(nèi)部化。這篇論文明確闡述了搜尋過(guò)程可能會(huì)導(dǎo)致在勞動(dòng)力市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)仍然存在失業(yè)的問(wèn)題。這篇論文產(chǎn)生了廣泛的影響，被認(rèn)為提出了一種基于微觀基礎(chǔ)分析凱恩斯經(jīng)濟(jì)周期理論某些核心問(wèn)題的新方法。(二)戴蒙德-莫滕森-皮薩里德斯模型(DMP模型)：失業(yè)問(wèn)題搜尋和匹配模型的提出使得經(jīng)濟(jì)分析更接近現(xiàn)實(shí)，在提高經(jīng)濟(jì)學(xué)分析能力的同時(shí)也擴(kuò)展了經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析范圍。該模型可以應(yīng)用于很多領(lǐng)域的研究，而應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域是勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)。為什么會(huì)產(chǎn)生失業(yè)以及如何處理失業(yè)問(wèn)題，是勞動(dòng)力市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究最核心的兩個(gè)問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)學(xué)家在對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)行分析的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)存在兩個(gè)典型的特征，通常用菲利普斯曲線與貝弗里奇曲線來(lái)描述。菲利普斯曲線表示失業(yè)與通貨膨脹之間的交替關(guān)系⑤，而貝弗里奇曲線則反映勞動(dòng)力市場(chǎng)中失業(yè)與職位空缺之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系⑥。在勞動(dòng)力市場(chǎng)研究中，貝弗里奇曲線與菲利普斯曲線一起成了西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究失業(yè)和勞動(dòng)力市場(chǎng)問(wèn)題的起點(diǎn)。然而，貝弗里奇曲線與菲利普斯曲線有著明顯的區(qū)別，前者側(cè)重于對(duì)失業(yè)和勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題的分析，而后者則側(cè)重于對(duì)失業(yè)和勞動(dòng)力市場(chǎng)問(wèn)題的總量分析。以菲利普斯曲線為主要分析工具的失業(yè)理論并沒(méi)能就過(guò)去幾十年西方國(guó)家出現(xiàn)的持久性失業(yè)現(xiàn)象做出令人滿意的回答。事實(shí)上，貝弗里奇曲線用于分析失業(yè)問(wèn)題較之菲利普斯曲線在某些方面更具解釋力，尤其是對(duì)結(jié)構(gòu)性失業(yè)的研究更具針對(duì)性。然而，在過(guò)去的三四十年里，貝弗里奇曲線并沒(méi)有得到足夠的重視，對(duì)貝弗里奇曲線背后的機(jī)制也不甚清楚。自20世紀(jì)80年代以來(lái)，為了彌補(bǔ)這種總量分析的缺陷并對(duì)新古典失業(yè)理論進(jìn)行必要的補(bǔ)充和修正，貝弗里奇曲線再次成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。貝弗里奇曲線命運(yùn)的改變得益于搜尋和匹配模型在勞動(dòng)力市場(chǎng)分析中的發(fā)展和應(yīng)用。勞動(dòng)力市場(chǎng)通常處于非出清狀態(tài)，失業(yè)與空缺職位同時(shí)存在。如何構(gòu)建一個(gè)一般均衡模型來(lái)考察失業(yè)與空缺職位并存的狀況，是一個(gè)巨大的理論挑戰(zhàn)。戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯正是通過(guò)構(gòu)建理論框架來(lái)分析這個(gè)問(wèn)題的，他們從招聘、解雇、辭職、職位空缺和尋找工作等各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)理解失業(yè)。因此，他們的理論被稱(chēng)為“戴蒙德-莫滕森-皮薩里德斯模型”，其中戴蒙德建立了搜尋和匹配的基本模型，而莫滕森和皮薩里德斯則對(duì)這個(gè)基本模型進(jìn)行了演繹，并構(gòu)建了統(tǒng)一的模型來(lái)分析失業(yè)問(wèn)題。對(duì)DMP模型可做以下簡(jiǎn)述⑦。經(jīng)濟(jì)中存在著工人和廠商，職位按一定的速率隨時(shí)間的流逝而毀滅，而工人則按一定的速率找到工作。工人在被雇用和失業(yè)狀態(tài)之間進(jìn)行選擇，如果被雇用的效用取決于即期工資收入和喪失工作的預(yù)期損失；如果失業(yè)的效用取決于即期失業(yè)補(bǔ)償和被雇用的預(yù)期收入增加。廠商在維持空缺職位與雇用工人填補(bǔ)空缺職位之間進(jìn)行選擇，如果維持空缺職位的效用取決于維持空缺職位的直接成本以及空缺職位被填補(bǔ)后增加的價(jià)值；如果雇用工人填補(bǔ)空缺職位的效用取決于工人創(chuàng)造的利潤(rùn)以及職位被毀滅造成的預(yù)期損失。工人在勞動(dòng)力市場(chǎng)上與廠商相遇，市場(chǎng)存在搜尋摩擦，工人和廠商的匹配用匹配函數(shù)來(lái)表示，工人和廠商通過(guò)討價(jià)還價(jià)來(lái)決定工資水平。這個(gè)過(guò)程不是即時(shí)完成的，在均衡狀態(tài)下同時(shí)存在失業(yè)和空缺職位?？傊?，在勞動(dòng)力市場(chǎng)上不但工人在尋找工作，而且廠商也在尋找合適的工人，這就需要雙方進(jìn)行匹配，而成功的匹配需要工人和廠商通過(guò)討價(jià)還價(jià)來(lái)決定工資。因此，DMP模型就有兩個(gè)關(guān)鍵的部分，即匹配函數(shù)和工資議價(jià)。具體地說(shuō)，匹配函數(shù)是DMP模型中涉及雇員如何被雇用的問(wèn)題。假設(shè)在勞動(dòng)力市場(chǎng)處于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)，有固定的勞動(dòng)力數(shù)量L，可能處于被雇用或失業(yè)狀態(tài)。職位以一個(gè)外生的速率φ毀滅，所有的勞動(dòng)力或工人以相同的速率失去工作并進(jìn)入失業(yè)狀態(tài)。失業(yè)工人以α的速率找到工作(α由模型內(nèi)生決定)。勞動(dòng)力市場(chǎng)上的搜尋摩擦用匹配函數(shù)H=h(uL，vL)表示。其中，uL是失業(yè)工人的人數(shù)，vL是空缺職位數(shù)，匹配函數(shù)是一個(gè)規(guī)模不變的凹函數(shù)，而且是兩個(gè)變量的增函數(shù)。匹配函數(shù)是DMP模型中的關(guān)鍵部分，涉及雇員如何被雇用的問(wèn)題。匹配函數(shù)表示雇主招募新雇員、雇員搜尋以及雇主與雇員相互評(píng)價(jià)這樣一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。失業(yè)工人找到工作的速率α=h(uL，vL)/uL=h(1，v/u)=α(θ)，其中θ=v/u表示勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊缺程度(labormarkettightness)，或者說(shuō)市場(chǎng)上的勞動(dòng)力緊缺程度。廠商以速率q填補(bǔ)空缺職位，q=h(uL，vL)/vL=h(u/v，l)=q(θ)，顯然有α'(θ)＞0，q'(θ)＜0，α(θ)=θq(θ)。市場(chǎng)上勞動(dòng)力越緊缺，工人就越容易找到工作，而廠商填補(bǔ)空缺職位就越困難。勞動(dòng)力市場(chǎng)處于均衡穩(wěn)定狀態(tài)，意味著失業(yè)率不會(huì)隨時(shí)間而變化。此時(shí)，工人從就業(yè)到失業(yè)的流入量φ(1-u)L等于工人從失業(yè)到就業(yè)的流出量α(θ)uL，由此可以推導(dǎo)得到穩(wěn)定狀態(tài)下的失業(yè)率為：(1)DMP模型為貝弗里奇曲線奠定了微觀理論基礎(chǔ)。從式(1)可以看出，失業(yè)和空缺職位之間存在著由貝弗里奇曲線刻畫(huà)的負(fù)相關(guān)關(guān)系，由此可以對(duì)這一曲線背后的機(jī)制做如下解釋?zhuān)喝绻ヅ湫氏陆担丛谑袌?chǎng)上勞動(dòng)力緊缺程度給定的情況下工人找到工作的速率下降，就會(huì)導(dǎo)致貝弗里奇曲線外移。職位毀滅速率的提高，可能導(dǎo)致職位在不同部門(mén)之間的再配置加速，從而導(dǎo)致貝弗里奇曲線外移。模型中的其他參數(shù)，如工人和雇主匹配的生產(chǎn)力，沒(méi)有出現(xiàn)在模型中，參數(shù)的變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致失業(yè)和職位空缺沿著曲線移動(dòng)。模型參數(shù)的這些差異可告訴我們哪些基本因素是失業(yè)和職位空缺的可能決定因素。工資議價(jià)是DMP模型的另一關(guān)鍵部分，它涉及工人和廠商的決策以及兩者如何通過(guò)討價(jià)還價(jià)決定工資的過(guò)程。在DMP模型中，勞動(dòng)力市場(chǎng)存在搜尋摩擦，雇主和雇員通常兩兩相遇，因此標(biāo)準(zhǔn)的工資決定機(jī)制不能用來(lái)解決工資決定問(wèn)題。在這種情況下，最常采用的工資決定方法是雇主和雇員之間進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。假設(shè)工人的搜尋努力由外生給定，工人只能夠通過(guò)影響工資設(shè)定來(lái)影響失業(yè)。工人關(guān)心其未來(lái)預(yù)期收入的現(xiàn)值，并意識(shí)到該現(xiàn)值取決于他們?cè)趧趧?dòng)力市場(chǎng)上被雇用和處于失業(yè)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換率以及被雇用時(shí)的工資和失業(yè)時(shí)的保障福利。令U是失業(yè)工人預(yù)期收入的現(xiàn)值，W是被雇用工人預(yù)期工資的現(xiàn)值。在時(shí)間連續(xù)、無(wú)限期界的情況下，這兩個(gè)現(xiàn)值分別可以表示為：rU=b+α(θ)(W-U)，rW=w+φ(U-W)。其中，r為貼現(xiàn)率，b為失業(yè)補(bǔ)償，w是工資水平。在穩(wěn)定狀態(tài)下，U和W都是常數(shù)。失業(yè)補(bǔ)償現(xiàn)值rU包括即期失業(yè)補(bǔ)償收入b和從失業(yè)到被雇用的預(yù)期收入變化，后者取決于失業(yè)工人找到工作的速率α，以及被雇用預(yù)期工資現(xiàn)值和失業(yè)預(yù)期收入現(xiàn)值的差W-U。同樣地，被雇用預(yù)期工資的現(xiàn)值rW包括即期工資收入w和從被雇用到失業(yè)的預(yù)期收入變化，后者取決于被雇用工人失去工作的速率φ，以及失業(yè)預(yù)期收入現(xiàn)值和被雇用預(yù)期工資現(xiàn)值的差U-W。用上述兩式可以求解出失業(yè)預(yù)期收入現(xiàn)值rU和被雇用的預(yù)期工資現(xiàn)值rW。對(duì)于廠商而言，可以通過(guò)創(chuàng)設(shè)新的職位來(lái)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。創(chuàng)造新的職位不需要花費(fèi)成本，廠商關(guān)心的是預(yù)期雇傭利潤(rùn)的現(xiàn)值。為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，假設(shè)每個(gè)廠商都很小，只有一個(gè)職位，該職位可能空缺也可能已經(jīng)雇到工人。維持一個(gè)空缺職位需要花費(fèi)成本k。令V表示維持一個(gè)空缺職位的預(yù)期現(xiàn)值，J表示該職位雇到工人的預(yù)期現(xiàn)值?？杖甭毼槐蝗颂钛a(bǔ)的速率為q(θ)，而已雇用工人的職位被毀滅的速率為φ，因此，有如下式子：rV=-k+q(θ)(J-V)，rJ=y-w+φ(V-J)。其中y表示工人的產(chǎn)出，外生給定。維持一個(gè)空缺職位的價(jià)值rV包括維持的直接成本k以及空缺職位被填補(bǔ)后增加的價(jià)值q(θ)(J-V)，而雇到工人的職位的價(jià)值rJ包括工人創(chuàng)造的利潤(rùn)y-w以及職位被毀滅的損失φ(V-J)。廠商可以自由設(shè)定職位意味著在均衡時(shí)維持空缺職位的預(yù)期現(xiàn)值V=0。因此，將其引入上式，就有：(2)從該式可以看出，工資和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺程度存在負(fù)相關(guān)關(guān)系：市場(chǎng)上的勞動(dòng)力越緊缺，雇用工人的成本越高。在均衡時(shí)，勞動(dòng)力的邊際產(chǎn)出扣除其工資后等于空缺職位成本的預(yù)期現(xiàn)值。真實(shí)利率、職位毀滅速率的提高以及空缺職位維持成本的下降都會(huì)降低廠商創(chuàng)造職位的積極性，而匹配生產(chǎn)力的改善會(huì)鼓勵(lì)廠商創(chuàng)造職位。在DMP模型中，由于勞動(dòng)力市場(chǎng)存在搜尋摩擦，決定工資的方法是雇主和雇員之間進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。假設(shè)工人和廠商就工資進(jìn)行討價(jià)還價(jià)達(dá)成納什均衡解：工資被設(shè)定在能使工人從工資協(xié)議中得到總剩余β部分的水平上，工資方程可以進(jìn)一步改寫(xiě)，如改寫(xiě)成工資是勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺程度和其他參數(shù)的一個(gè)函數(shù)：w=(1-β)b+β(y+kθ)。該式表明，討價(jià)還價(jià)決定的工資是失業(yè)保障、勞動(dòng)生產(chǎn)力和勞動(dòng)力緊缺程度的增函數(shù)。用上述式(1)、(2)和(3)可以求解出均衡狀態(tài)的值。其中，均衡失業(yè)率由b，y，k，β，r，φ以及匹配函數(shù)的相關(guān)參數(shù)決定。通過(guò)變量替代，可以將它們簡(jiǎn)化為一個(gè)方程式，該方程式的唯一變量是勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺度。上述簡(jiǎn)化的DMP模型提供了一個(gè)新的分析框架，它可以在動(dòng)態(tài)一般均衡下對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證和規(guī)范分析，可以用于同時(shí)考慮以下幾個(gè)問(wèn)題：第一，雇員和雇主如何共同決定是匹配還是繼續(xù)搜尋；第二，在繼續(xù)搜尋的情況下，搜尋的好處如何在雇員工資和雇主利潤(rùn)之間進(jìn)行分割；第三，雇主進(jìn)入，即雇主決定創(chuàng)造職位；第四，雇主和雇員的匹配如何隨發(fā)展而變化。莫滕森和皮薩里德斯(1994)把職位毀滅率內(nèi)生化，他們的分析表明均衡是唯一的。運(yùn)用這個(gè)模型，可以很容易地進(jìn)行比較靜態(tài)的分析。例如，相關(guān)的靜態(tài)分析表明，提高雇員的失業(yè)保障水平就意味著更多的職位被毀滅和更少的職位被創(chuàng)造，均衡時(shí)的失業(yè)水平會(huì)提高。DMP模型從根本上改變了人們對(duì)失業(yè)決定因素的看法，或者更一般地說(shuō)，改變了人們對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的看法。從該模型中可以得出一些關(guān)于失業(yè)的基本解釋。比如，如果雇員的非勞動(dòng)收入增加，失業(yè)率就會(huì)上升；如果雇員相對(duì)于雇主的討價(jià)還價(jià)能力提高，失業(yè)率會(huì)上升；如果整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，失業(yè)率也會(huì)上升。這些結(jié)論與理論預(yù)期和現(xiàn)實(shí)情況相符，而且都是在更符合現(xiàn)實(shí)情況的假設(shè)條件下得到的，因而更有意義。更重要的是，DMP模型還得出了一些運(yùn)用其他失業(yè)理論無(wú)法得到的結(jié)論。例如：第一，失業(yè)現(xiàn)象和空缺職位可以同時(shí)存在；第二，就業(yè)補(bǔ)貼政策會(huì)導(dǎo)致失業(yè)持續(xù)期縮短，但失業(yè)次數(shù)增加，總效果的方向不能確定；第三，解雇成本增加會(huì)導(dǎo)致失業(yè)持續(xù)時(shí)間增加、失業(yè)次數(shù)減少，但后一種效果要遠(yuǎn)大于前一種，因此，