國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》形考任務(wù)(1-4)試題答案解析

1(正確答案以紅色標(biāo)注)形考任務(wù)1期限(就浮動利率而言)存在差異所產(chǎn)生的風(fēng)險。234形考任務(wù)2567第一流動性極度不足。流動性的極度不足會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，因此流動性風(fēng)險是一種致命性的風(fēng)險。但這種極端情況往往是其他風(fēng)險導(dǎo)致的結(jié)果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發(fā)流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發(fā)大規(guī)模的資金抽離，或?qū)е缕渌鹑跈C構(gòu)和企業(yè)為預(yù)防該銀行可能出現(xiàn)違約而對其信用額度實行封凍。兩種情況均可引發(fā)銀行嚴(yán)重的流動性危機，甚至破產(chǎn)。第二，短期資產(chǎn)價值不足以應(yīng)付短期負(fù)債的支付或未預(yù)料到的資金外流。從這個角度看，流動性是在困難條件下流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產(chǎn)生影響。市場流動性指標(biāo)包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等?；I集資金的難易程度還取決于銀行的內(nèi)部特征，即在一定時期內(nèi)的資金需求及其穩(wěn)定性、債務(wù)發(fā)行的安排、自身財務(wù)狀況、償付能力、市場對有的則與其籌資政策有關(guān)。若市場對其信用情況的看法惡化，籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大，或次數(shù)突然增多，或出現(xiàn)意想不到的變化，那么市場看法就可能轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)面。因此，銀行籌資的能力實際上是市場流動性和銀行流動性兩方面因素的共同作用的結(jié)果5,資產(chǎn)流動性管理和負(fù)債流動性管理的具體方法有哪些?資產(chǎn)流動性管理1.建立分層次的現(xiàn)金準(zhǔn)備2.合理安排資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)負(fù)債流動性管理一是現(xiàn)金資產(chǎn)和其他流動性資產(chǎn)；二是可以隨時獲得的主動性8形考任務(wù)31獨立風(fēng)險92投資組合風(fēng)險3標(biāo)準(zhǔn)差4可分散風(fēng)險5不可分散風(fēng)險類型產(chǎn)品帶來經(jīng)濟(jì)損失的可能性。不可分散風(fēng)險是不能通過多樣化來避免的風(fēng)6市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指由于基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導(dǎo)致衍生(一)多樣性商業(yè)銀行作為社會公眾服務(wù)機構(gòu)和經(jīng)營貨幣業(yè)務(wù)的特殊金(二)常態(tài)性聲譽、聲譽風(fēng)險、聲譽風(fēng)險事件、聲譽危機(三)關(guān)聯(lián)性聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨風(fēng)險中的一種，與其他(四)復(fù)雜性聲譽是聲望名譽的簡稱，聲望和名譽在企業(yè)財務(wù)報表中，形考任務(wù)4請選擇一個你日常關(guān)注的金融領(lǐng)域展開分析該領(lǐng)域金融風(fēng)險的現(xiàn)狀及風(fēng)險(一)風(fēng)險管理體系不完善(二)風(fēng)險管理人才匱乏人員無論在質(zhì)量上還是數(shù)量上以及各方面能力上都與西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行存(三)風(fēng)險管理方法落后(四)風(fēng)險承擔(dān)主體不明確(五)風(fēng)險管理技術(shù)落后(一)要樹立重視風(fēng)險、對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)管理的企(二)成立專門的機構(gòu)負(fù)責(zé)銀行的風(fēng)險管理。如成立風(fēng)險管理委(三)加強風(fēng)險管理研究，積極學(xué)習(xí)銀行風(fēng)險管理的(四)建設(shè)銀行的內(nèi)部評級體系，逐步實現(xiàn)對信用風(fēng)險的量化據(jù)。國內(nèi)商業(yè)銀行已經(jīng)積極行動起來，如建設(shè)銀行的"風(fēng)險評級預(yù)警系統(tǒng)"采用建行自己的"十級分類"標(biāo)準(zhǔn)，2005年完成數(shù)據(jù)積累和觀察測試，正