計量經(jīng)濟(jì)學(xué)變量性質(zhì)設(shè)定

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)變量性質(zhì)設(shè)定2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第1頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、問題的提出第2頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型所描述和分析的是經(jīng)濟(jì)主體之間的行為關(guān)系，是通過描述和分析表征主體行為狀態(tài)的變量之間的關(guān)系來實現(xiàn)的。經(jīng)濟(jì)活動中變量之間經(jīng)常是相互影響的。經(jīng)濟(jì)活動中，內(nèi)生或者外生、隨機(jī)或者確定，并不是變量本身所固有的絕對的屬性。關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定只具有相對意義。第3頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型所描述是解釋變量與被解釋變量之間的直接影響關(guān)系。單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有外生性。單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有確定性。同一個經(jīng)濟(jì)變量，相對于不同的模型，相對于模型的不同的應(yīng)用目的，甚至相對于模型不同的結(jié)構(gòu)參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。

第4頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、變量之間的直接影響與間接影響第5頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．直接影響與間接影響

變量的直接影響與間接影響具有相對性，是針對模型的被解釋變量而言的。判斷的依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為分析。例9.4.1：收入差距對GDP的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距并不直接影響GDP，而是直接影響固定資本投資和人力資本投資，進(jìn)而對GDP產(chǎn)生間接的影響。下列模型是錯誤的。第6頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)例9.4.2：收入差距對居民消費的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距對居民消費產(chǎn)生直接的影響。下列模型是正確的。第7頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．如何判斷直接影響或間接影響

直接性原則。即該變量對被解釋變量的影響在經(jīng)濟(jì)行為上是直接的，不需要經(jīng)過其它任何中間變量。集合性原則。即當(dāng)一個變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量；如果選擇其中一個成分變量來代表時，該成分變量應(yīng)該最具代表性的。層次性原則。即在分層次的變量體系中，應(yīng)該將第一層次變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相關(guān)的第一層次變量同時引入模型。獨立性原則。即解釋變量之間具有互相獨立性。第8頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計檢驗時間序列數(shù)據(jù)的Granger因果關(guān)系檢驗解釋變量之間的獨立性檢驗

第9頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、變量的內(nèi)生性與外生性第10頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．變量內(nèi)生性與外生性的相對性

同一個經(jīng)濟(jì)變量，相對于不同的研究對象，可能有不同的設(shè)定。例如：需求=f（價格…），對于個體模型，價格是外生的；對于總量模型，價格不能設(shè)定為外生。例如：消費=f（收入…），對于個體模型，收入是外生的；對于總量模型，收入不能設(shè)定為外生。外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。第11頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對于模型的應(yīng)用目的，可能有不同的設(shè)定。預(yù)測模型：“外生”不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評價模型：“外生”不受當(dāng)期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。第12頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對于不同的關(guān)注參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。例如：在簡單的糧食供求模型中：如果我們關(guān)注的參數(shù)是價格的需求彈性，即價格與需求量之間的關(guān)系，需求量具有外生性。如果我們關(guān)注的參數(shù)是描述該供求系統(tǒng)的穩(wěn)定性的參數(shù)，需求量不具有外生性。

第13頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．弱外生性、強(qiáng)外生性和超外生性

1983年，Engle、Hendry和Richard定義。弱外生性（WeakExogeneity）強(qiáng)外生性（StrongExogeneity）超外生性（SuperExogeneity）弱外生性是對模型中關(guān)注的參數(shù)進(jìn)行估計和檢驗所必需；強(qiáng)外生性則為模型預(yù)測目的而定義；超外生性則是模型用于政策評價所必需。第14頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對于模型的不同的應(yīng)用目的，對解釋變量的外生性的要求是不同的。對于結(jié)構(gòu)分析模型，目的是分析各個解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系，那么只要求解釋變量具備弱外生性。對于預(yù)測模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的影響，才能給定解釋變量的未來值，進(jìn)而根據(jù)模型得到被解釋變量的未來預(yù)測值。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備強(qiáng)外生性。對于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受到滯后被解釋變量的影響，因為任何政策都是適時制訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備超外生性。第15頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．實際應(yīng)用模型中的重點

實際應(yīng)用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的解釋變量的內(nèi)生性。一是解釋變量影響被解釋變量，反過來也受被解釋變量的影響。二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。第16頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．弱外生性檢驗

不要求。第17頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)四、變量的隨機(jī)性和確定性第18頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．變量隨機(jī)性和確定性的相對性

問題的提出經(jīng)濟(jì)變量都具有隨機(jī)性。但是在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，一部分變量需要被設(shè)定為確定的，或者說不考慮它們的隨機(jī)性，這就提出了變量隨機(jī)性和確定性的相對性問題。變量的隨機(jī)性和確定性與變量的內(nèi)生性和外生性的關(guān)系內(nèi)生解釋變量一定具有隨機(jī)性；隨機(jī)變量并不都是內(nèi)生的，例如前定變量。第19頁，共20頁，2023年，2月20日，星期四2023/5/7計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．隨機(jī)性和確定性的設(shè)定

解釋變量的隨機(jī)性和確定性的設(shè)定，關(guān)鍵在于是否與模型隨機(jī)擾動項相關(guān)。解釋變量中具有離散概率分布的經(jīng)濟(jì)變量和非經(jīng)濟(jì)變量可以被設(shè)定為確定性變量。解釋變量中具有連續(xù)概率分布的經(jīng)濟(jì)變量，如果它們是模型的內(nèi)生變