2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫

2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫

單選題（共55題）1、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A2、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型【答案】C3、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B4、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D5、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C6、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A7、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D8、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D9、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D10、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A11、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B12、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C13、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D14、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A15、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C16、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C17、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B18、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進(jìn)行評估【答案】C19、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A20、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B21、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D22、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A23、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A24、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A25、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平【答案】D26、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B27、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來源分散，流動性風(fēng)險低B.來源分散，流動性風(fēng)險高C.來源集中，流動性風(fēng)險高D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】A28、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D29、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C30、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A31、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D32、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D33、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C34、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C35、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C36、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D37、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C38、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》【答案】B39、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C40、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C41、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C42、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對?【答案】C43、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C44、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】A45、商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C46、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A47、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C48、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C49、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D50、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D51、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險B.固有風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C52、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D53、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B54、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D55、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D多選題（共13題）1、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD2、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風(fēng)險D.控制匯率風(fēng)險E.避免市場風(fēng)險【答案】AB3、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD4、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD5、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（）。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC6、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行