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文檔簡介
2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫
單選題(共50題)1、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式,正確的是()。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額*100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額*100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額*100%)D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)*100%【答案】D2、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定(??)負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作,確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應,落實各項監(jiān)控措施,定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D3、土地登記代理人最基本的權利是()。A.獲取勞務報酬的權利B.依法開展土地登記代理業(yè)務的權利C.要求委托方提供相關資料的權利D.對委托方提出建議的權利【答案】A4、(2018年真題)商業(yè)銀行的災難性損失由()來彌補或應對。A.計提資本金B(yǎng).計提損失準備金C.變現(xiàn)資產(chǎn)D.購買保險【答案】D5、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類:最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C6、風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結構D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B7、某進口公司持有美元,但要求對外支付的貨幣是日元,可以通過(),賣出美元,買入日元,滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權交易【答案】B8、下列金屬風管制作機械中,()主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫,使風管成型。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D9、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表,則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為()萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C10、充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素,體現(xiàn)了風險與控制自評工作的()原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D11、(2018年真題)商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是不做業(yè)務、不承擔風險。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險補償D.風險對沖【答案】B12、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性,這屬于商業(yè)銀行處理(?)的辦法。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.技術風險D.項目風險【答案】C13、以下關予操作風險評估方法的說法,不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型,對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別,并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中,可依據(jù)評審對象的不同,采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法,定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A14、(2019年真題)商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是()。A.來源集中,流動性風險高B.來源分散,流動性風險低C.來源分散,流動性風險高D.來源集中,流動性風險低【答案】B15、將擬建工程項目的整個建造過程分解成若干個施工過程,然后按照一定的施工順序,各施工過程或施工段依次開工、依次完成的一種施工組織方式是()。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A16、戰(zhàn)略風險評估的流程為()。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A17、(2018年真題)下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是()。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通,規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D18、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A19、在持有期為2天,置信水平為98%的情況下,若所計算的風險價值為2萬元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C20、以下關于期權的論述,錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前,當期權內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言,標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時,該期權的時間價值為零D.價外期權的內(nèi)在價值為零【答案】C21、(2022年7月真題)商業(yè)銀行的()有權制定風險管理策略,并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.董事會B.風險管理部門C.高級管理層D.業(yè)務部門【答案】A22、假設其他條件完全相同,下列投資方式中,投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C23、(2018年真題)商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件,并在網(wǎng)絡傳播,則商業(yè)銀行面臨的風險類型有()。A.國別風險、戰(zhàn)略風險B.國別風險、法律風險C.聲譽風險、戰(zhàn)略風險D.聲譽風險、法律風險【答案】D24、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣,2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣,2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣,該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B25、在非財務因素分析中,對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經(jīng)營風險分析B.管理風險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風險分析【答案】C26、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度,最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B27、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后,應策劃價值設備安裝施工接到計劃:第一階段是()。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾,全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】A28、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的概述,最不恰當?shù)氖牵ǎ.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程序進行評估C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】C29、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是()。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B30、(2018年真題)關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯(lián)方D.董事會成員【答案】C31、下列關于聲譽風險的說法,錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下,聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B32、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。A.3%B.4%C.5%D.8%【答案】C33、下列()屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結構C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B34、關于商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本的要求,下列說法正確的是()。A.1年持有期內(nèi)風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97%的單尾置信區(qū)間【答案】A35、下列選項中,屬于信用風險限額的是()。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C36、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形,或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C37、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。A.RAROC=(收益-預期損失)÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失)÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失)÷收益【答案】A38、(2018年真題)國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此,下列表述中錯誤的是()。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B39、在我國銀行監(jiān)管實踐中,()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離率C.流動性比率D.資本充足率【答案】D40、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B41、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B42、(2018年真題)下列不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C43、在戰(zhàn)略風險評估中,對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險,戰(zhàn)略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B44、(2018年真題)下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述中,錯誤的是()。A.判斷銀行面臨的主要風險,確定適當?shù)娘L險容忍度和風險偏好B.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任C.根據(jù)銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度,建立全面的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】B45、(2018年真題)()是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場所安全事件【答案】A46、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。A.期權合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C47、下列有關風險管理流程的說法,正確的是()。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度,為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上,對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估,從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C48、下列不屬于代理業(yè)務操作風險的成因的是()。A.監(jiān)督管理滯后B.經(jīng)營層次過低C.內(nèi)部控制薄弱D.業(yè)務管理分散【答案】B49、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時,要求第三方提供擔保,當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時,商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失,這種風險管理的方法屬于()。A.風險轉移B.風險補償C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A50、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)A=2000億元,負債1=1800億元,資產(chǎn)加權平均久期為DA=5年,負債加權平均久期為D1=3年,根據(jù)久期分析法,如果市場利率從4%下降到3.5%。則商業(yè)銀行的整體價值約()。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B多選題(共20題)1、商業(yè)銀行風險按照損失結果可以劃分為()。A.純粹風險B.投機風險C.可量化風險D.不可量化風險E.非系統(tǒng)風險【答案】AB2、下列關于超額備付金率的敘述,正確的是()。A.超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要,用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況,可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款D.超額備付金率越低,銀行短期流動性越強E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力,保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準備以應付客戶提款【答案】ABC3、情景分析中的情景()。A.不能人為設定B.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景D.可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】BCD4、信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中,由于()產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風險。A.自然因素B.人為因素C.技術漏洞D.管理缺陷E.社會風俗習慣【答案】ABCD5、銀行機構的信息披露應與其經(jīng)營特點相適應,具體披露的內(nèi)容和要求可按()方面確定。A.安全性B.流動性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC6、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是()。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險?【答案】ACD7、下列銀行活動中,存在匯率風險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD8、對于商業(yè)銀行而言,發(fā)放個人住宅抵押貸款可能會面臨如下風險()。A.住房按揭貸款期限長,能有效緩釋借款人財務狀況變動的風險B.商業(yè)銀行的抵押權益在現(xiàn)行法律框架下難以實現(xiàn),使得貸款形成不良貸款C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響,按揭房產(chǎn)的價值下跌D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用,欺詐銀行信貸資金E.項目無法完工,項目爛尾使商業(yè)銀行抵押權益落空【答案】BCD9、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述,正確的有()。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.戰(zhàn)略風險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法E.戰(zhàn)略風險管理成本高,且未來收益難以確定,得不償失【答案】ACD10、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有()。A.技術風險B.信用風險C.競爭對手風險D.操作風險E.品牌風險【答案】AC11、我國建筑業(yè)企業(yè)申請資質時應具備一定數(shù)量的持有崗位證書的施工現(xiàn)場管理人員,下列不屬于施工現(xiàn)場管理人員范疇的是()。A.勞務員B.施工員C.項目經(jīng)理D.質檢員【答案】C12、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中,關鍵風險指標是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關鍵風險指標的三個步驟有()。A.了解業(yè)務和流程B.確定并理解主要風險領域C.定義操作風險D.定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序,確定主要的風險指標E.對操作風險進行分類【答案】ABD13、在有限的資源約束下,采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責,使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向,提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動,提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別,可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)督方案【答案】ABCD14、商業(yè)銀行使用有關要素評估操作風險時,應當符合的標準有()。A.基于實際經(jīng)驗和專家意
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