2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B2、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D3、假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B4、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C5、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D6、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風險管理應重在對銀行內(nèi)部控制制度建設【答案】A7、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C8、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B9、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風險，這屬于金融市場的()功能。A.經(jīng)濟調(diào)節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D10、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.操作風險指標【答案】C11、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。A.資金業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.柜面業(yè)務D.法人信貸業(yè)務【答案】C12、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。A.流動比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠桿比率【答案】D13、（2018年真題）商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.債務人評級B.債權人評級C.債項評級D.風險評級【答案】C14、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D15、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是（）。A.財務報表是否如實提供會計信息B.財務報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎C.核查存貨周轉率、流動資產(chǎn)周轉率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C16、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】A17、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B18、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A19、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C20、假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A21、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B22、下列機電安裝施工過程中，屬于關鍵過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密設備安裝【答案】B23、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C24、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D25、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C26、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（)。A.轉手轉付證券B.資產(chǎn)支付證券C.知識產(chǎn)權證券化D.住房抵押貸款證券【答案】D27、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B28、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模【答案】C29、()是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D30、同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B31、以下屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預警管理B.行業(yè)和市場風險C.撥備覆蓋比預警管理D.集中度風險預警管理【答案】B32、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A33、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B34、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A35、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D36、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D37、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B38、下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是()。A.買方期權持有者的最大損失是零B.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小C.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權的價值增大D.如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額【答案】A39、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風險。A.內(nèi)部欺詐B.未授權交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴D.信貸人員技能匱乏【答案】C40、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團的持續(xù)壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策【答案】D41、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內(nèi)在價值為()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C42、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差—協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A43、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A44、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A45、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A46、關于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D47、零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A48、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A49、商業(yè)價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D50、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C多選題（共20題）1、全面風險管理模式體現(xiàn)了先進的風險管理理念和方法，包括()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全套的風險管理方法E.全員的風險管理文化【答案】ABC2、商業(yè)銀行應指定專門部門負責全行操作風險管理的實施，內(nèi)容包括()。A.制定風險管理偏好B.協(xié)助其他部門緩釋操作風險C.擬定操作風險管理政策D.建立全行操作風險報告程序E.制定具體的操作流程和程序【答案】BCD3、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠桿比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.效率比率分析E.流動比率分析【答案】ABD4、美國行為科學家麥格雷戈提出了”（）”。A.理論-理論B.理論-F理論C.I理論-L理論D.X理論-Y理論【答案】D5、施工機械的（）是驅動各類施工機械進行工作的原動力。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】C6、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD7、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險【答案】B8、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法／模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD9、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括（）。A.本期貸款余額等基本情況B.地區(qū)和客戶結構情況C.不良貸款清收轉化情況D.新發(fā)放貸款質量情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案】ABCD10、以下屬于操作風險中人員因素導致的內(nèi)部欺詐風險的行為有()。A.因歧視待遇事件導致的損失B.惡意損毀資產(chǎn)C.員工越權行為D.勞方索償E.假冒開戶人【答案】B11、決定商業(yè)銀行的風險承受能力的因素有()。A.資產(chǎn)管理B.負債管理C.資本金規(guī)模D.資產(chǎn)負債管理E.風險管理水平【答案】C12、費用本質上是企業(yè)資源的流出，是資產(chǎn)的耗費，其目的是為了（）。A.取得收人B.減低成本C.增加權益D.減少負債【答案】A13、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD14、下列各項中，不屬于施工項目管理的內(nèi)容的是（）。A.建立施工項目管理組織B.編制《施工項目管理目標責任書》C.施工項目的生產(chǎn)要素管理D.施工項目的施工情況的評估E.施工項目的信息管理確認答案【答案】BD15、實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系B.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益C.保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護股東利益D.增進市場信心