2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試試卷B卷含答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、關(guān)于預(yù)期損失，以下表述正確的是（）。A.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最大損失C.預(yù)期損失只是一個(gè)分位值，不能衡量最左側(cè)灰色區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)情況D.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最小損失【答案】A2、看漲期權(quán)賣方的盈利是有限的，其最大盈利為（），虧損可能是無限大的。A.執(zhí)行價(jià)格B.合約價(jià)格C.期權(quán)費(fèi)D.無窮大【答案】C3、股票投資組合構(gòu)建通常可以采用自上而下策略，自上而下策略從宏觀形勢(shì)及行業(yè)、板塊特征入手，明確大類資產(chǎn)、國(guó)家、行業(yè)的配置，然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)配置目標(biāo)，自下而上則是依賴個(gè)股篩選的投資策略，關(guān)注的是各個(gè)公司的表現(xiàn)，而非經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)的整體趨勢(shì)。這種說法（）。A.正確B.錯(cuò)誤C.部分正確D.部分錯(cuò)誤【答案】A4、下列關(guān)于基金費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式的敘述中，正確的是（）。A.基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模呈正比，與風(fēng)險(xiǎn)成反比B.基金的規(guī)模越大，管理費(fèi)率越高C.通?；鸬囊?guī)模越大，基金托管費(fèi)越高D.通?；鸬囊?guī)模越大，基金托管費(fèi)越低【答案】D5、市盈率等于每股價(jià)格與（）比值。A.每股凈值B.每股收益C.每股現(xiàn)金流D.每股股息【答案】B6、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者開展境外證券投資業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由具有證券投資基金托管資格的銀行（簡(jiǎn)稱托管人）負(fù)責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。而托管人可以委托符合條件的境外資產(chǎn)托管人負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，下列關(guān)于符合條件說法錯(cuò)誤的是（）。A.在中國(guó)大陸以外的國(guó)家或地區(qū)設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于5億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.具備安全保管資產(chǎn)的條件【答案】B7、下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)特點(diǎn)的表述，正確的是（）。A.面額較小B.利率較高，通常比銀行優(yōu)惠利率高，比同期國(guó)債利率高C.只有一級(jí)市場(chǎng)，沒有明確的二級(jí)市場(chǎng)D.只有二級(jí)市場(chǎng)，沒有明確的一級(jí)市場(chǎng)【答案】C8、基金運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的增值稅，最終的承擔(dān)者是（）。A.基全銷售機(jī)構(gòu)B.基金C.基金管理人D.基金份額持有者【答案】D9、信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期的擴(kuò)張而（），隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低而（）A.擴(kuò)大，擴(kuò)大B.縮小，擴(kuò)大C.縮小，縮小D.擴(kuò)大，縮小【答案】B10、作為封閉式基金的分紅條款,以下不符合《公開募集證券投資基管理辦法》規(guī)定的是（）A.投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資B.分紅比例不低于年度可分配利潤(rùn)的90%C.每年至少分紅一次D.基金分紅后單位凈值不低于面值【答案】A11、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（）倍。A.5B.10C.20D.50【答案】C12、假設(shè)某封閉式基金3月10日的基金凈資產(chǎn)為55000萬元人民幣，3月11日的基金凈資產(chǎn)為55157萬元人民幣，該股票基金的托管費(fèi)率為0.2%，該年實(shí)際天數(shù)為366天，則3月11日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為（）。A.0.3005萬元B.0.3013萬元C.0.3022萬元D.0.3014萬元【答案】A13、貨幣市場(chǎng)工具不包括（）。A.期限為半年的的中央銀行票據(jù)B.剩余期限為400天的債券C.剩余期限為300天的債券D.期限為一年的銀行存款【答案】B14、優(yōu)先股持有人比普通股持有人獲得的好處是（）A.較高的回報(bào)B.較低的風(fēng)險(xiǎn)C.在公司優(yōu)先安排任職D.優(yōu)先在股東會(huì)議時(shí)表決【答案】B15、關(guān)于計(jì)算VAR值的蒙特卡洛模擬法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大B.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計(jì)算所選用的歷史樣本期間非常重要C.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程D.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VAR值方法【答案】B16、UCITS基金投資于一個(gè)主體發(fā)行的證券超過5%時(shí)，該類投資的總和不得超過基金資產(chǎn)凈值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B17、優(yōu)先股股東權(quán)利是受限制的，最主要的是（）限制。A.表決權(quán)B.查閱權(quán)C.轉(zhuǎn)讓權(quán)D.分配權(quán)【答案】A18、某基金分紅前的總凈值為7,500萬元，份額數(shù)為5000萬份。該基金計(jì)劃每10份份額派0.15元紅利，形式為分紅再投資，則本次分紅后，基金的總凈值和份額凈值分別為（）。A.7425萬元，1.5000元B.7500萬元，1.5000元C.7425萬元，1.4850元D.7500萬元，1.4850元【答案】D19、（）是從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同的證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。A.相關(guān)系數(shù)B.B系數(shù)C.方差D.跟蹤誤差【答案】A20、下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的利潤(rùn)分配，說法錯(cuò)誤的是（）。A.每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金，可在基金合同中將收益分配方式約定為紅利再投資B.每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配C.當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益D.當(dāng)日贖回的基金份額自本日起不享有基金的分配權(quán)益【答案】D21、以下不屬于可回售債券的特點(diǎn)的是（）。A.回售價(jià)格通常是債券的面值B.受益人是發(fā)行人C.可回售債券的利息更低D.在發(fā)行一段時(shí)間后才可執(zhí)行回售權(quán)【答案】B22、短期政府債券的期限在（）年以內(nèi)。A.1B.2C.3D.4【答案】A23、債券收益率的構(gòu)成因素不包括()。A.息票利率B.基礎(chǔ)利率C.再投資利率D.未來到期收益率【答案】B24、下列選項(xiàng)中不屬于防范債券回購風(fēng)險(xiǎn)的措施的是（）。A.在進(jìn)行逆回購交易時(shí)，嚴(yán)格規(guī)范可接受質(zhì)押品的資質(zhì)B.合理安排投資組合，避免債券到期日或者存款到期日過于集中，適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)增量C.質(zhì)押品按公允價(jià)值應(yīng)足額，并持續(xù)監(jiān)測(cè)質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)狀況與價(jià)值變動(dòng)D.建立健全逆回購交易質(zhì)押品管理制度，根據(jù)質(zhì)押品資質(zhì)審慎確定質(zhì)押率水平【答案】B25、下列屬于企業(yè)再融資行為的是（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】A26、投資者的風(fēng)險(xiǎn)容忍度取決于風(fēng)險(xiǎn)承受能力和意愿。其中,風(fēng)險(xiǎn)承受能力的影響因素包括()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D27、關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念,以下說法不正確的是（）。A.基金資產(chǎn)估值是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算,進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程B.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和，從基金資產(chǎn)中扣除基金所有負(fù)債即是基金資產(chǎn)凈值C.基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額,就是基金份額凈值D.基金資產(chǎn)凈值是計(jì)算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ),也是評(píng)價(jià)基金投資業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)指標(biāo)之一【答案】D28、關(guān)于基金運(yùn)作過程中的費(fèi)用，以下不能在基金資產(chǎn)中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用B.銷售服務(wù)費(fèi)C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)D.基金的證券交易費(fèi)用【答案】C29、經(jīng)常用來反映數(shù)據(jù)一般水平的統(tǒng)計(jì)量指的是（）。A.分位數(shù)B.中位數(shù)C.方差D.均值【答案】D30、行業(yè)因素不包括()。A.行業(yè)生命用期B.行業(yè)景氣度C.行業(yè)法令措施D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D31、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)創(chuàng)立于（）。A.1996年7月B.1997年6月C.1998年7月D.1997年9月【答案】B32、()是指在交易時(shí)每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。A.標(biāo)的資產(chǎn)B.交易單位C.交易總量D.結(jié)算總量【答案】B33、首次公開發(fā)行是發(fā)行人在滿足必備的條件，經(jīng)（）審核、核準(zhǔn)或注冊(cè)后，通過證券承銷機(jī)構(gòu)面向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的過程。A.證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.證券承銷機(jī)構(gòu)C.證券交易所D.發(fā)行人【答案】A34、（）指股票發(fā)行方通過協(xié)議價(jià)格向一個(gè)或幾個(gè)大股東回購股票。A.場(chǎng)外協(xié)議回購B.場(chǎng)內(nèi)公開市場(chǎng)回購C.要約回購D.憑證回購【答案】A35、下列選項(xiàng)中不屬于隱性成本的是（）。A.機(jī)會(huì)成本B.買賣價(jià)差C.市場(chǎng)沖擊D.印花稅【答案】D36、下列UCITS三號(hào)指令對(duì)基金管理公司提出的最低資本要求中，說法正確的是（）。A.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經(jīng)營(yíng)成本”B.管理公司的起始資本不能低于12.5萬歐元C.管理資產(chǎn)超過2.5億歐元時(shí)，管理公司資本應(yīng)增加相當(dāng)于管理資產(chǎn)0.02%的資本D.以上都正確【答案】D37、關(guān)于投資經(jīng)理在建立投資組合的反饋階段需要完成的工作,以下說法錯(cuò)誤的是（）A.當(dāng)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)因素引起資本市場(chǎng)預(yù)期變化,投資經(jīng)理會(huì)進(jìn)行投資組合的再平衡B.投資再平衡可以定期進(jìn)行,也可以由特定規(guī)則觸發(fā)C.投資者現(xiàn)狀發(fā)生改變時(shí),投資經(jīng)理需要及時(shí)了解變化情況,并進(jìn)行相應(yīng)的組合D.反饋由監(jiān)控和再平衡,業(yè)績(jī)歸因和績(jī)效評(píng)估兩部分構(gòu)成【答案】D38、A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合【答案】D39、對(duì)于優(yōu)先股而言，以下說法正確的是（）。A.優(yōu)先股的股息率是固定的，因此是固定收益證券B.當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)不善時(shí)，優(yōu)先股和普通股一樣具有表決權(quán)C.優(yōu)先翻有股權(quán)和債權(quán)雙重屬性D.雖然優(yōu)秀股在發(fā)行時(shí)約定了股息率，但公司當(dāng)年弓損時(shí)董事會(huì)可以決定調(diào)整【答案】C40、權(quán)證的基本要素不包括（）。A.存續(xù)時(shí)間B.行權(quán)比例C.標(biāo)的資產(chǎn)D.贖回條款【答案】D41、在現(xiàn)值計(jì)算中，利率i也稱為（）A.貼現(xiàn)率B.利滾利C.股息率D.名義利率【答案】A42、浮動(dòng)利率的表達(dá)式為（）。A.浮動(dòng)利率=銀行定期存款利率＋利差B.浮動(dòng)利率=基準(zhǔn)利率＋利差C.浮動(dòng)利率=基準(zhǔn)利率－利差D.浮動(dòng)利率=銀行定期存款利率－利率【答案】B43、為防范證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)設(shè)立了（），用于墊付或彌補(bǔ)因違約交收、技術(shù)故障、操作失誤、不可抗力等造成的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的損失。A.證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金B(yǎng).證券交易風(fēng)險(xiǎn)基金C.管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D.投資者保護(hù)基金【答案】A44、無論期限的長(zhǎng)短央行票據(jù)的交易流通起始日均為（）債券債務(wù)。A.登記日當(dāng)天B.登記日次日C.登記日次工作日D.債券繳款日次日【答案】A45、（）指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲。A.美式期權(quán)B.看漲期權(quán)C.歐式期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】C46、依據(jù)有效市場(chǎng)假設(shè)理論，證券市場(chǎng)分類不包括（）。A.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)B.強(qiáng)式有效市場(chǎng)C.半弱式有效市場(chǎng)D.弱式有效市場(chǎng)【答案】C47、基金管理公司必須以（）為基金會(huì)計(jì)核算主體，A.戶斤管理的全部基金總體B.所管理的不同基金類別C.基金管理公司D.所管理的每只基金【答案】D48、在現(xiàn)代企業(yè)中，（）可以無限期地獲得固定股息，因此，也相當(dāng)于一種統(tǒng)一公債。A.債權(quán)人B.優(yōu)先股的股東C.普通股的股東D.公司的原始股東【答案】B49、對(duì)于賣空交易，根據(jù)《