2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、各類通風管道，若整個通風系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風者，執(zhí)行相應(yīng)規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數(shù)（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B2、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C3、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A4、（2020年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D5、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強【答案】A6、國別風險應(yīng)當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C7、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B8、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉(zhuǎn)移風險C.高壓力風險事件D.內(nèi)部操作風險【答案】B9、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A10、（2018年真題）有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D11、在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C12、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B13、下列關(guān)于風險價值計量的表述正確的是（）A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C14、在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.上升B.下降C.不變D.不確定【答案】D15、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B16、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D17、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D18、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D19、（2018年真題）央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C20、柜臺業(yè)務(wù)操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C21、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A22、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務(wù)準入C.機構(gòu)準入D.市場準入【答案】D23、即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D24、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C25、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司單位技術(shù)負責人或技術(shù)負責人授權(quán)的技術(shù)人員審批D.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司項目技術(shù)負責人核準備案【答案】A26、與綜合風險報告內(nèi)容不同，專題風險報告主要是()。A.轄內(nèi)各類風險總體狀況、B.風險應(yīng)對策略C.針對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C27、商業(yè)銀行信用風險管理中，關(guān)于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預(yù)先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行劃分【答案】A28、小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半年后每股收到0．75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的收益率為（）。A.5％B.6.67％C.11.67％D.13.67％【答案】C29、除每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，（）的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。A.票據(jù)貼現(xiàn)率B.存款準備金率C.國債收益率D.存貸款基準利率【答案】D30、（2020年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C31、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?)A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D32、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B33、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.風險限額是風險偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的控制上（下）限D(zhuǎn).風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準【答案】D34、時間價值的定義是()。A.沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率B.具有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率C.沒有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率D.具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率【答案】A35、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C36、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D37、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A38、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】D39、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D40、凡是我國公民，取得理工、經(jīng)濟、法律類博士學(xué)位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D41、在制定外包活動政策時，應(yīng)當評估的風險因素不包括（）。A.外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險B.影響外包活動的外部因素C.本機構(gòu)對外包活動的風險管控能力D.本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風險，風險控制能力及外包服務(wù)的集中度【答案】D42、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B43、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B44、關(guān)于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響【答案】B45、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A46、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B47、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C48、強調(diào)風險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風險管理的執(zhí)行力C.加強管理力度D.深化風險管理強度【答案】B49、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B.制作風險清單C.失誤樹分析法D.分解分析法【答案】B50、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】D多選題（共20題）1、《有效風險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標C.強調(diào)集中度風險，包括全集團、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風險集中度D.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準E.參考最佳市場實踐，以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等【答案】ABCD2、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風險指標是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟有()。A.了解業(yè)務(wù)和流程B.確定并理解主要風險領(lǐng)域C.定義操作風險D.定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標E.對操作風險進行分類【答案】ABD3、在一個會計年度內(nèi)完成的施工承包合同，應(yīng)在（）確認合同收人。A.資產(chǎn)負債表日B.合同完成時C.合同完成年末D.合同規(guī)定的時期【答案】B4、在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風險有（）。A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風險問題B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報告E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款【答案】CD5、下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)B.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD6、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突【答案】BD7、下列各項財務(wù)指標中，通常與企業(yè)信用評級成正相關(guān)的有()。A.銷售利潤率B.利息償付比率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率E.資產(chǎn)回報率【答案】ABD8、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險E.法律風險【答案】ABCD9、完整的資本充足率評估程序包括()方面。A.董事會和高級管理層的監(jiān)督B.健全的資本評估C.風險的全面評估D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)E.健全的內(nèi)部控制檢查【答案】ABCD10、關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風險轉(zhuǎn)移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緽D11、不屬于編制專項工程方案的工程有（）。A.其他危險性較大的工程B.起重吊裝工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D12、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是（）。A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風險B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風險C.進入新市場失敗屬于項目風險D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD13、保持良