2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C2、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C3、如果一個資產(chǎn)期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D4、對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B5、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B6、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等【答案】A7、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關(guān)重要的因素是()。A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平【答案】A8、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法中，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價【答案】A9、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B10、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B11、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A12、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B13、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D14、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／負債總額D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D15、客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D16、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.平等對待所有參與者B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當具有透明度C.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】C17、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A18、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A19、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A20、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C21、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A22、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D23、利率互換發(fā)生的前提是()。A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方C.存在二級交易市場D.存在利率差異【答案】A24、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B25、（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B26、信息披露的原則不包括（）。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C27、經(jīng)銷商風險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D28、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C29、（2018年真題）風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B30、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C31、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A32、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D33、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】C34、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【答案】A35、脫離土地登記代理工作崗位連續(xù)（）年以上的土地登記代理人應(yīng)被注銷登記。A.1B.2C.3D.4【答案】B36、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C37、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D38、下列不屬于作為測量出主權(quán)風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D39、（2020年真題）下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B40、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C41、商業(yè)銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D42、風險報告的主要職責不包括（）。A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.使風險信息在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間相互獨立【答案】D43、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機構(gòu)【答案】B44、以下不屬于國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風險組合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D45、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B46、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C47、()通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理總監(jiān)【答案】A48、（2020年真題）某商業(yè)銀行風險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C49、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A50、設(shè)備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成（）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責分離D.職責明確E.報告關(guān)系清晰【答案】ABD2、風險預(yù)警程序包括()。A.信用信息的收集和傳遞B.風險識別C.風險分析D.風險處置E.后評價【答案】ACD3、下列關(guān)于風險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果【答案】ABC4、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應(yīng)經(jīng)調(diào)試B.施工升降機的司機應(yīng)經(jīng)培訓合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關(guān)的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD5、商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，其包括的要素有（）。A.制定持續(xù)的風險識別和評估流程B.制定全面的信息科技風險管理策略C.實施全面的風險防范措施D.建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于信息科技風險管理的要求【答案】ABCD6、操作風險可以分為由（）所引發(fā)的風險。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD7、下列屬于個人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的有()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D.個人質(zhì)押貸款E.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】ABCD8、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD9、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準入不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D10、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD11、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓E.建立完善配套業(yè)務(wù)制度【答案】ACD12、決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負債管理E.資產(chǎn)負債管理【答案】AB13、下列哪些屬于市場風險的計量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】ABCD14、集團授信限額管理的步驟包括（）。A.初步確定對該集團整體