中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)備考題帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)備考題帶答案

單選題（共50題）1、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A2、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D3、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A4、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準(zhǔn)入【答案】C5、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D6、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B7、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D8、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B9、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設(shè)施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務(wù)中心區(qū)【答案】D10、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B11、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B12、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B13、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A14、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】D15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B16、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A17、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C18、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D19、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D20、下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率?【答案】B21、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B22、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險B.銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險C.交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險D.交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險【答案】A24、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A25、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手【答案】C26、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B27、以下不屬于國別風(fēng)險的是()。A.政治風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】B28、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A30、收益類指標(biāo)反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽(yù)風(fēng)險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C31、聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.規(guī)避風(fēng)險C.風(fēng)險識別D.全面風(fēng)險【答案】D32、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A33、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C34、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D35、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D36、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A37、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B38、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C39、在風(fēng)險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.未來收益率D.預(yù)期收益率【答案】B40、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C41、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D42、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C43、計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失【答案】C44、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A45、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A46、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D47、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D48、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B49、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A50、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋【答案】A多選題（共30題）1、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD2、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整(CVA)和錯向風(fēng)險的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險作為獨(dú)立的風(fēng)險類型加以管理【答案】ABCD3、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因為（）。A.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.銀行具有很強(qiáng)的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD4、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB5、下列關(guān)于操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進(jìn)行收集、報告并管理的相關(guān)工作B.損失收集工作要明確職責(zé)分工C.損失收集工作要明確損失的定義D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD6、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理屬于兩個相對獨(dú)立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴(kuò)張帶來的風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險管理水平，以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD7、下列關(guān)于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風(fēng)險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型C.高級計量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析【答案】ABC8、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險控制【答案】ABCD9、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ABC10、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD11、各級資本的細(xì)項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD12、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B13、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強(qiáng)的波動性和不確定性B.只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD14、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】AB15、近年來我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD16、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD17、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險單獨(dú)計量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險價值的計量體系【答案】ABCD18、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD19、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B20、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC21、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD22、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信