初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料復習打印

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單選題（共50題）1、（2018年真題）小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。A.風險規(guī)避B.損失控制C.風險自留D.風險轉(zhuǎn)移【答案】D2、通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】A3、(?)是指通過識別商業(yè)銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。A.風險規(guī)避B.風險識別C.風險分散D.風險監(jiān)管【答案】D4、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D5、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C6、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。A.監(jiān)測→識別→控制→計量B.識別→計量→控制→監(jiān)測C.計量→識別→監(jiān)測→控制D.識別→計量→監(jiān)測→控制【答案】D7、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B8、有效的聲譽風險管理體系應重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】D9、室外攝像機安裝高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B10、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A11、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C12、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗【答案】A13、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A14、根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規(guī)避風險D.對沖風險【答案】C15、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C16、下列不屬于償債能力指標的是（）。A.流動比率B.速動比率C.應收賬款周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負債率【答案】C17、試運行期間金屬容器內(nèi)進行搶修工作前，應采取強迫通風方法，使內(nèi)部溫度不超過（）0C，嚴禁用氧氣作為通風的風源。A.45B.50C.40D.30【答案】C18、下列風管材質(zhì)中，不屬于金屬風管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D19、()是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A20、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C21、下列()不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制。A.交叉核對B.雙人簽字C.雙人對賬D.雙人控制資產(chǎn)【答案】C22、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權(quán)性風險D.基準風險【答案】B23、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C24、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理的（）原則。A.適應性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D25、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C26、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實行三檢制，是指（）。A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”、“互檢”相結(jié)合的檢查制度B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結(jié)合的檢查制度C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結(jié)合的檢查制度D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結(jié)合的檢查制度【答案】B27、風險偏好和風險戰(zhàn)略應由()審批。A.監(jiān)事會B.風險管理委員會C.董事會D.股東大會【答案】C28、設計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B29、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D30、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準入的是（）。A.機構(gòu)準入B.第三方準入C.業(yè)務準入D.高級管理人員準入【答案】B31、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D32、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關(guān)的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A33、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B34、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系的敘述，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率C.針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補短，有助于提高信用風險評估／計量水平D.商業(yè)銀行需要對信用風險進行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D35、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D36、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C37、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C38、在國別風險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性原則B.及時性原則C.合理性原則D.獨立性原則【答案】B39、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.8％D.11％【答案】A40、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D41、假定商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B42、下列關(guān)于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關(guān)重要的職責【答案】A43、對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖的是()A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D44、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A45、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權(quán)風險B.傳染風險C.轉(zhuǎn)移風險D.貨幣風險【答案】C46、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C47、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D48、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款【答案】A49、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D50、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.貸款違約風險D.商品價格風險【答案】D多選題（共30題）1、下列哪些情形可能使商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）。A.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或征用B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機D.該國或地區(qū)政府拒付對外債務E.該國或地區(qū)外匯管制貨幣貶值【答案】ABCD2、清晰的聲譽風險管理流程包括（）。A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)部審計【答案】ACD3、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括（）。A.其他債權(quán)人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機構(gòu)E.銀行業(yè)協(xié)會【答案】ABCD4、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準入不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D5、法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括（）。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸復核【答案】ABCD6、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD7、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正相關(guān)的有()。A.銷售利潤率B.利息償付比率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率E.資產(chǎn)回報率【答案】ABD8、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BC9、法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】ABC10、下列關(guān)于流動性比例的描述正確的有（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動性比例不得低于25％D.流動性比例不得低于60％E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標【答案】ABC11、商業(yè)銀行的預期損失主要由（）來彌補和吸收。A.購買保險B.計提損失準備金C.沖減經(jīng)營利潤D.變現(xiàn)資產(chǎn)E.計提資本金【答案】BC12、匯率風險分為()。A.外匯交易風險B.違約風險C.道德風險D.外匯結(jié)構(gòu)風險E.價格風險【答案】AD13、以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權(quán)D.遠期利率協(xié)議E.貨幣互換【答案】BCD14、下列屬于市場風險報告的有（）。A.市場風險專題報告B.市場風險計量管理年報C.市場風險計量管理季報D.重大市場風險報告E.市場風險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD15、銀行業(yè)金融機構(gòu)市場約束的參與方包括()。A.監(jiān)督部門B.公眾存款C.股東D.債權(quán)人E.債務人【答案】ABCD16、下列屬于柜面業(yè)務操作風險控制措施的有()。A.牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理B.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險C.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平，同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護意識E.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導、檢查和督促作用【答案】BCD17、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB18、根據(jù)2019年1月巴塞爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》。下列選項正確的有（）A.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求B.市場風險內(nèi)部模型法是基于風險價值的計量體系C.內(nèi)部模型法要求在交易臺層面開展市場風險計量管理D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還需每季計算標準法資本E.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求【答案】AC19、室內(nèi)攝像機安裝高度為（）。A.2.0m～5mB.2.5m～4.5mC.2.5m～5mD.2.0m～4.5m【答案】C20、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD21、公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平【答案】AD22、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風險分析C.經(jīng)濟資本配置D.風險補償E.風險轉(zhuǎn)移【答案】BC23、國別風險內(nèi)部等級與國別風險分類之間應建立對照關(guān)系。國別風險應當至少劃分為（），風險暴露較大的機構(gòu)可以考慮建立更為復雜的評級體系。A.低國別風險B.較低國別風險C.中等國別風險D.較高國別風險E.高國別風險【答案】ABCD24、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產(chǎn)與負債