經(jīng)濟(jì)時間序列的重要特征

第二章經(jīng)濟(jì)時間序列的重要特征2.1自相關(guān)函數(shù)及平穩(wěn)性2.2趨勢性2.3季節(jié)性2.4異常觀測值2.5條件異方差2.6非線性2.7協(xié)整性本章要點掌握自相關(guān)函數(shù)的含義掌握平穩(wěn)時間序列的概念掌握平穩(wěn)時間序列自相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)理解每種性質(zhì)序列的處理方法了解各種性質(zhì)時間序列的特點2.1自相關(guān)函數(shù)及平穩(wěn)性2.1.1自相關(guān)函數(shù)2.1.2平穩(wěn)時間序列2.1.3例子2.1.1自相關(guān)函數(shù)自協(xié)方差函數(shù)：自相關(guān)函數(shù)(acf)：

2.1.2平穩(wěn)時間序列平穩(wěn)性：統(tǒng)計特性不隨時間的平移變化

嚴(yán)平穩(wěn)：概率分布不隨時間變化

寬平穩(wěn)：均值、方差不隨時間變化；自相關(guān)函數(shù)僅與時間間隔長短有關(guān)，與具體時刻無關(guān)。嚴(yán)平穩(wěn)過程若有二階矩，則必為寬平穩(wěn)過程對正態(tài)過程，寬平穩(wěn)與嚴(yán)平穩(wěn)等價平穩(wěn)序列自相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)對平穩(wěn)序列自協(xié)方差函數(shù)(1)R(0)0

(2)R(-)=R()(3)R()R(0)自相關(guān)函數(shù)(acf)

(1)(0)=1

(2)(-)=()(3)()12.1.3例子例1：

例2：2.2趨勢性趨勢性：持續(xù)向上或向下的性質(zhì)建模方法：先變換為平穩(wěn)序列，再分析，最后逆變換回去先擬合趨勢，再分析剔除趨勢后的序列例3：中國實際國民產(chǎn)出的年度指數(shù)，1952－1988趨勢改變存在趨勢，但方向受外生變量沖擊發(fā)生變化；或雖方向不變，但規(guī)律已發(fā)生變化，此時，可分段建模分析。例4：1946-1993年荷蘭摩托車庫存量年度數(shù)據(jù)例5：美國工業(yè)產(chǎn)值季度指數(shù)，1960.1-1991.4

（季節(jié)調(diào)整）例6：荷蘭零售額月度指數(shù)，1960.5-1995.92.3季節(jié)性季節(jié)性：某個季節(jié)的觀測值具有與其它季節(jié)的觀測值顯著不同的特征。建模方法：剔除長期趨勢后引入啞變量計算季節(jié)指數(shù)建立乘積季節(jié)ARIMA模型例7：譯美國政工業(yè)貍產(chǎn)值柿指數(shù)慘（對勁數(shù)）撓的一聰階差齊分蔑（未灰經(jīng)季疤節(jié)調(diào)膊整）例8：傍英國兔非耐托用品未的季降度消善費(fèi)數(shù)庭據(jù)，損19蜂55醬.1端-1取98悲8.議4例9暈：荷戶蘭每研四周氏廣播弟與電鉆視的失廣告派費(fèi)用到，得1溪97陽8.概1-旨19布94磚.1擱32.塑4鈴異殼常觀脂測值異常帆值：受異痛常事籍件、膨干擾禍或誤準(zhǔn)差的盆影響疤，導(dǎo)宣致某連些觀瘦測值障反常嶄，與路時間帶序列壞中大囑多數(shù)野觀測踩值不蜓一致塌。建模族方法否：干預(yù)暢分析億模型脊：引入兼一脈堵沖或互階躍稻示性盈函數(shù)皇表示奪事件幼是否買發(fā)生異常顛值的閱檢測寫？例10令：阿輔根廷廚物價尿?qū)?shù)紋一階興差分涼與通號脹率僅，童1威97陡0.腎1-駕19仿89顯.4例11菌：快巡壽速變醬動的攤生活吩消費(fèi)葡品的梢每周掩相對剛價格脫（1琴98貌9.項11瞇-1盾99績1.救8）2.吧5食條算件異乖方差條件份異方叛差：高波焰動跟墊著高仍波動婦，低肺波動基跟著裳低波悄動。分析掘方法染：對方倚差建險立自午回歸俊或廣韻義自努回歸歸模型例12刻：道甲瓊斯其指數(shù)幅回報牌率，殺19釣80餡.1弓-1壟99祖4.化392.墨6圾非蓋線性非線蠻性：所縫有不奮能表互示成泰線性杰模型菜的時指間序茅列；主要腎指對燥不同叢的沖爐擊相佳應(yīng)不串對稱舅的序窩列，其不菜能通談過簡等單變候換化飯成線芝性模按型。分析離方法：具體生序列聰具體貫分析艙，可妖套用蓋已有胳的幾醬種非磨線性隸時間扶序列飯方法勾，都惕效果毅不好棍只能噴另謀樓它法各。例13源：德毀國季環(huán)度失叼業(yè)率廉，1抗06理2.俊1-飛19屑91鐘.4雕(季蔽節(jié)調(diào)泡整前太后對皇比)前面胳其它遞幾個時有趨透勢改昌變的到例子爹都屬形于非湯線性芳時間剩序列仿。2.粉7幣共裙同的宋特征共同禽的特勁征：協(xié)整該、同澡方差醫(yī)變化勉、同盛季節(jié)恒變化棋等。協(xié)整性：某些齒非平抱穩(wěn)時評間序姓列，赴其某征種線理性組燥合是平東穩(wěn)的圣。分析喘意義舒：可以兆描述捧變量湖間的覆均衡紐奉關(guān)系眾；有協(xié)侄整性墨才能騙在變棕量間項建立燃回歸隔，避斜免虛擺假回斃歸；可以壓用來卻建立蔑誤差釋修正己模型晴。例14旗：黑閘白胡閉椒月河度價低格比身較,月1眨97盒3.侍10敲-1允99爪6.暫4例1跑4（積續(xù)）蜘：黑患白胡掙椒回棕報率訴平方濾比較例15余：廣敲播與科電視獲廣告雹支出幻玉共同元的季騙節(jié)性摩，邁1致99竭0.醫(yī)1-段19搜94賄.1剪3結(jié)論現(xiàn)實嘩生活趙中時沒間序責(zé)列的叨特征捧是復(fù)場雜多副樣的新，我狠們只腿能分忙析其件中的論一部吸分，瀉還有挺