基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試高能A卷帶答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試高能A卷帶答案

單選題（共100題）1、M公司2016年度資產(chǎn)負(fù)債表中，總資產(chǎn)50億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)20億元；總負(fù)債30億元，其中流動(dòng)負(fù)債25億元。關(guān)于M公司2016年的財(cái)務(wù)狀況，以下說法正確的是（）。A.虧損5億元B.所有者權(quán)益20億元C.實(shí)收資本20億元D.資本公積－5億元【答案】B2、期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）A.認(rèn)購期權(quán)B.美式期權(quán)C.認(rèn)沽期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】D3、對(duì)于那些打算持有債券到期的投資者來說，（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)不重要B.贖回風(fēng)險(xiǎn)不重要C.匯率風(fēng)險(xiǎn)不重要D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不重要【答案】D4、下列關(guān)于另類投資的缺點(diǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。A.信息透明度高B.缺乏監(jiān)管C.流動(dòng)性較差D.估值難度大【答案】A5、股票及其他有價(jià)證券的()是指以一定利率計(jì)算出來的未來收入的現(xiàn)值。A.利率價(jià)格B.市場(chǎng)價(jià)格C.未來價(jià)格D.理論價(jià)格【答案】D6、根據(jù)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不同的（），可以將投資者分為風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)厭惡三類。A.范圍B.屬性C.態(tài)度D.角色【答案】C7、關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法,不正確的是（）。A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高【答案】C8、關(guān)于基金業(yè)績歸因，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.基金業(yè)績歸因中，通常會(huì)從多個(gè)時(shí)間維度進(jìn)行分析B.股票型基金只能用Brinson方法進(jìn)行業(yè)績歸因C.評(píng)價(jià)基金業(yè)績表現(xiàn)，一般需要跟蹤它的長期表現(xiàn)D.基金業(yè)績歸因的Brinson方法主要?dú)w因于資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)【答案】B9、（）是境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行的，僅在銀行間債券市場(chǎng)上流通的短期債務(wù)工具。A.短期政府債券B.短期融資券C.回購協(xié)議D.銀行承兌匯票【答案】B10、下列關(guān)于到期收益率影響因素的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.在其他因素相同的情況下，債券市場(chǎng)價(jià)格與到期收益率呈反方向增減B.在其他因素相同的情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向增減D.在市場(chǎng)利率波動(dòng)的情況下，再投資收益率可能不會(huì)維持不變，會(huì)影響投資者實(shí)際的持有期收益率【答案】B11、股票價(jià)格與賬面價(jià)值的比值被稱為()。A.市盈率B.市凈率C.凈值收益率D.凈現(xiàn)值【答案】B12、假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在67%的情況下，凈值增長率會(huì)落入平均值（）范圍內(nèi)。A.1個(gè)正標(biāo)準(zhǔn)差B.1個(gè)負(fù)標(biāo)準(zhǔn)差C.正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差D.正負(fù)0.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差【答案】C13、可在期權(quán)到期日或到期日之前的任一個(gè)營業(yè)日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)是（）。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】A14、下列關(guān)于合伙制與公司制私募股權(quán)投資基金組織形式，說法正確的是（）。A.公司制是指私募股權(quán)投資基金以股份公司形式設(shè)立B.合伙型基金具有獨(dú)立的法人地位C.有限合伙人具備獨(dú)立的經(jīng)營管理權(quán)力D.公司制的基金管理人會(huì)受到股東的嚴(yán)格監(jiān)督管理【答案】D15、假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在67%的情況下，凈值增長率會(huì)落入平均值（）范圍內(nèi)。A.1個(gè)正標(biāo)準(zhǔn)差B.1個(gè)負(fù)標(biāo)準(zhǔn)差C.正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差D.正負(fù)0.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差【答案】C16、下列股票估值方法中，不屬于相對(duì)價(jià)值法的是（）。A.市盈率模型B.企業(yè)價(jià)值倍數(shù)C.經(jīng)濟(jì)附加值模型D.市銷率模型【答案】C17、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約區(qū)別的表述，不正確的是（）。A.期貨合約只在交易所交易，期權(quán)合約大部分在交易所交易，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常在場(chǎng)外交易，采用非標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行B.遠(yuǎn)期合約和互換合約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，期貨合約通常沒有杠桿效應(yīng)C.一般而言，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常是用實(shí)物進(jìn)行交割，期貨合約絕大多數(shù)通過對(duì)沖相抵消，通常使用現(xiàn)金結(jié)算，極少實(shí)物交割D.遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買賣雙方在未來應(yīng)盡的義務(wù)，期權(quán)合約和信用違約互換合約只有一方在未來有義務(wù)【答案】B18、根據(jù)國家外匯管理局對(duì)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）的現(xiàn)行管理規(guī)定，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者在境外投資時(shí)，應(yīng)就每一筆資金的使用再次向國家外匯管理局提出申請(qǐng)B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定向國家外匯管理局申請(qǐng)境外證券投資額度C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在國家外匯管理局核準(zhǔn)的境外證券投資額度內(nèi)進(jìn)行投資D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)定期向國家外匯管理局報(bào)告額度使用和資金匯出入情況【答案】A19、下列各類金融資產(chǎn)中，貨幣市場(chǎng)工具不包括（）。A.銀行承兌匯票B.中央銀行票據(jù)C.3年期國債D.回購協(xié)議【答案】C20、下列關(guān)于黃金QDII的說法正確的是（）。A.都配置了黃金類的股票進(jìn)行投資B.能直接投資于海外的黃金現(xiàn)貨產(chǎn)品C.能直接投資于海外的黃金期貨產(chǎn)品D.是投資海外上市交易的黃金ETF產(chǎn)品【答案】D21、以下關(guān)于回轉(zhuǎn)交易的說法錯(cuò)誤的是（）。A.權(quán)證交易當(dāng)日不能進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易B.專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán)份額協(xié)議交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易C.B股實(shí)行次日起回轉(zhuǎn)交易D.債券競價(jià)交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易【答案】A22、（）是指金融機(jī)構(gòu)之間以貨幣借貸方式進(jìn)行短期資金融通的行為。A.回購協(xié)議B.同業(yè)拆借C.金融借貸D.商業(yè)票據(jù)【答案】B23、根據(jù)跟量算法，若交易量放大，這段時(shí)間內(nèi)的下單成交量（）；若交易量縮小，這段時(shí)間內(nèi)的下單成交量（）。A.放大；降低B.放大；放大C.降低；降低D.降低；放大【答案】A24、當(dāng)前市場(chǎng)利率為4%，某面值為100元的債券的利息為5%，剩余期限為兩年，每年付息一次，該債券的內(nèi)有價(jià)值最接近（）A.95B.102C.92D.98【答案】B25、下列不屬于金融衍生工具的是()。A.金融遠(yuǎn)期合約B.金融債券C.金融期權(quán)D.金融互換【答案】B26、歐洲最大的證券交易所是()。A.法蘭克福證券交易所B.愛爾蘭證券交易所C.布魯塞爾證券交易所D.倫敦證券交易所【答案】D27、（）是債券交易實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A.債券發(fā)行B.債券流通C.債券詢價(jià)D.債券結(jié)算【答案】D28、可轉(zhuǎn)換債券的基本要素，包括（）A.票面利率、轉(zhuǎn)換價(jià)格、上市時(shí)間、轉(zhuǎn)換比例B.標(biāo)的股票、票面利率、轉(zhuǎn)換期限、贖回條款C.回售條款、贖回條款、標(biāo)的股票、發(fā)行方式D.轉(zhuǎn)換比例、贖回條款、擔(dān)保條件、票面利率【答案】B29、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的表述中，正確的是（）。A.它是反映現(xiàn)金增減變動(dòng)的報(bào)表B.它是一張損益報(bào)表C.它是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”等式編制的D.流動(dòng)資產(chǎn)排在左方，非流動(dòng)資產(chǎn)排在右方【答案】C30、私募股權(quán)投資基金以有限責(zé)任公司或股份有限公司的形式成立，采用公司制的組織結(jié)構(gòu)時(shí)，其最大的特點(diǎn)在于（）。A.與信托公司合作設(shè)立B.基金管理人會(huì)受到股東的嚴(yán)格監(jiān)督C.基金代表對(duì)基金承擔(dān)無限連帶責(zé)任D.投資者以其出資額為限對(duì)基金承擔(dān)有限責(zé)任【答案】B31、短期回購協(xié)議的購買方為資金（）方，即（）回購方。A.借入；正B.借入；逆C.貸出；正D.貸出；逆【答案】D32、下列不是常見的反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差B.A系數(shù)C.持股集中度D.久期【答案】D33、—個(gè)全球投資組合，從國家角度看，投資于美國市場(chǎng)的比例為50%，那么這個(gè)組合對(duì)美國市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口為()。A.10%B.30%C.50%D.100%【答案】C34、以下不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）A.凈資產(chǎn)收益率B.利息倍數(shù)C.銷售利潤率D.總資產(chǎn)收益率【答案】B35、期權(quán)是一種選擇權(quán)，是一種能在未來特定時(shí)間以特定價(jià)格（）一定數(shù)量的某種特定資產(chǎn)的權(quán)利。A.賣出B.買入或賣出C.買入D.買入同時(shí)賣出【答案】B36、下列證券的持有者，對(duì)公司事務(wù)有表決權(quán)的是()A.金融債券B.優(yōu)先股C.普通股D.政府債券【答案】C37、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.購買力風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)【答案】D38、下面有關(guān)凈額清算的說法中錯(cuò)誤的是（）。A.凈額結(jié)算是指結(jié)算系統(tǒng)在設(shè)定的時(shí)間段內(nèi)，對(duì)市場(chǎng)參與者債券買賣的凈差額和資金凈差額進(jìn)行交收B.凈額結(jié)算實(shí)際上是一個(gè)交易鏈，要求指定時(shí)間段內(nèi)所有的結(jié)算都順利進(jìn)行C.凈額結(jié)算比較適合高度自動(dòng)化系統(tǒng)的單筆交易規(guī)模較大的市場(chǎng)D.凈額結(jié)算按參與凈額結(jié)算各方的關(guān)系區(qū)分，有雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算兩種方式【答案】C39、托管人委托負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有()。A.在中國大陸設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查【答案】C40、遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于（）A.付息頻率不同B.計(jì)息日起點(diǎn)不同C.計(jì)息方式不同D.計(jì)息期限不同【答案】B41、（）更偏好于在后期給企業(yè)提供額外資本來協(xié)助上市。A.成長權(quán)益投資者B.保薦機(jī)構(gòu)C.機(jī)構(gòu)投資者D.風(fēng)險(xiǎn)投資者【答案】A42、關(guān)于另類投資的優(yōu)點(diǎn)與局限性.以下表述錯(cuò)誤的是（）.A.另類投資產(chǎn)品與傳統(tǒng)證券相關(guān)性較高B.另類投資多采取高杠桿模式運(yùn)作C.另類投資能獲取多元化的收益并分散風(fēng)險(xiǎn)D.另類投資的經(jīng)理人通常不公開所投資的產(chǎn)品信息【答案】A43、某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%（—年按365天計(jì)算），則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為（）萬元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D44、下列關(guān)于結(jié)算成員在銀行間債券市場(chǎng)參與債券的交易結(jié)算時(shí)的幾個(gè)重要日期，說法錯(cuò)誤的是（）。A.中央政府債券、政策性金融債券可交易且期限在366天以上的，交易流通起始日是為該只債券的債權(quán)債務(wù)登記日后的第二個(gè)工作日B.一般情況下各類債券的交易流通終止日為債券兌付目前的第三個(gè)工作日C.目前，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易的結(jié)算日有T+0和T+1兩種，其中T為交易達(dá)成日D.截止過戶日日終后，債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)不再辦理該債券的交易結(jié)算業(yè)務(wù)【答案】A45、在基金資產(chǎn)估值過程中，一般均采用資產(chǎn)的（）。A.歷史價(jià)格B.最新價(jià)格C.預(yù)期價(jià)格D.最低價(jià)格【答案】B46、（）是專門進(jìn)行企業(yè)并購的基金，即投資者為了滿足已設(shè)立的企業(yè)達(dá)到重組或所有權(quán)轉(zhuǎn)變目的而存在的資金需求的投資。A.風(fēng)險(xiǎn)投資B.并購?fù)顿YC.危機(jī)投資D.私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資【答案】B47、開放式基金分紅中，最普遍的分紅形式是（）。A.現(xiàn)金分紅B.債券分紅C.再投資D.分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額【答案】A48、基金運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅的繳納主體是（）。A.券商B.基金托管人C.滬深交易所D.基金管理人【答案】D49、（）是指中國人民銀行根據(jù)規(guī)定遴選符合條件的債券二級(jí)市場(chǎng)參與者作為中國人民銀行的對(duì)手方，與之進(jìn)行債券交易，從而配合中國人民銀行貨幣政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A.公開市場(chǎng)一級(jí)交易商制度B.公開市場(chǎng)二級(jí)交易商制度C.做市商制度D.結(jié)算代理制度【答案】A50、以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是（）A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益B.基金管理規(guī)模C.時(shí)間區(qū)間D.基金的價(jià)格【答案】D51、關(guān)于買斷式回購，以下表述正確的是（）。A.買斷式回購首期由正回購方將回購債券出售給逆回購方B.買斷式回購首期由逆正回購方將回購債券出售給正回購方C.買斷式回購到期由逆回購方向正回購方支付到期結(jié)算資金D.買斷式回購到期由逆回購方以約定價(jià)格從正回購方購回回購債券【答案】A52、關(guān)于債券收益率，以下敘述正確的是（）。A.不同種類發(fā)行人發(fā)行的債券之間收益率的差異稱為基礎(chǔ)利差B.債券發(fā)行人的信用程度越低，投資人所要求的收益率越低C.不同種類發(fā)行人發(fā)行的債券之間收益率的差異稱為品質(zhì)利差D.如果國債與非國債在除品質(zhì)外其他方面均相同,則兩者間的收益率差額被稱為信用利差【答案】D53、M公司2016年度資產(chǎn)負(fù)債表中，總資產(chǎn)50億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)20億元；總負(fù)債30億元，其中流動(dòng)負(fù)債25億元。關(guān)于M公司2016年的財(cái)務(wù)狀況，以下說法正確的是（）。A.虧損5億元B.所有者權(quán)益20億元C.實(shí)收資本20億元D.資本公積－5億元【答案】B54、我國證券交易所是在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）的（）對(duì)該證券作除權(quán)、除息處理。A.當(dāng)日B.前一交易日C.次一交易日D.后第7個(gè)交易日【答案】C55、基金利潤分配后，基金份額凈值（），投資者的利益（）。A.上升；減少B.下降；沒有影響C.下降；減少D.上升；増加【答案】B56、關(guān)于同業(yè)拆借對(duì)金融市場(chǎng)的意義說法錯(cuò)誤的是（）A.拆借的資金一般用于緩解金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性緊張，彌補(bǔ)票據(jù)清算的差額B.對(duì)資金拆入方來說；同業(yè)拆借市場(chǎng)的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.對(duì)資金拆出方來說同業(yè)拆借市場(chǎng)的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的獲利能力D.同業(yè)拆借利率是衡是市場(chǎng)流動(dòng)性的重要指標(biāo)【答案】B57、跟蹤偏離度的計(jì)算公式是()。A.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率B.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率C.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率D.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率【答案】B58、在眾多風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)中，有利于降低未來發(fā)生損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是（）。A.事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.事中風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】B59、貨幣市場(chǎng)工具風(fēng)險(xiǎn)較低，安全性高，主要參與交易的主體是()A.私募證券投資基金B(yǎng).個(gè)人投資者C.銀行等機(jī)構(gòu)投資者D.中小企業(yè)【答案】C60、在經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)上，經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來源于（）。A.給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金B(yǎng).買賣證券的價(jià)差收益C.辦理投資業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)D.投資證券的投資所得【答案】A61、投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。A.利息收益和價(jià)差收益B.股息和紅利C.投資收益和股息收益D.資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)【答案】D62、QDII開展境外證券投資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由（）資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，可委托（）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)代理買賣證券。A.境外、境內(nèi)B.境內(nèi)、境內(nèi)C.境內(nèi)、境外D.境外、境外【答案】C63、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)沽權(quán)證持有者行權(quán)，公司發(fā)行在外的股份（）。A.增加B.減少C.相同D.不變【答案】B64、債券市場(chǎng)價(jià)格越（）債券面值，期限越（）則擋期收益率就越偏離到期收益率。A.偏離短B.偏離長C.接近短D.接近長【答案】A65、下列關(guān)于機(jī)構(gòu)法人投資基金稅收的表述，正確的是（）。A.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營業(yè)稅B.對(duì)機(jī)構(gòu)買賣基金份額征收印花稅C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營業(yè)稅D.對(duì)機(jī)構(gòu)從基金分配中獲得的收入征收企業(yè)所得稅【答案】C66、關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，以下錯(cuò)誤的是（）。A.貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)B.貝塔系數(shù)反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感程度C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，表明投資組合價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致，且變動(dòng)幅度比市場(chǎng)大D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，表明投資者的變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致【答案】A67、關(guān)于股票的票面價(jià)值，下列說法中錯(cuò)誤的是()。A.發(fā)行時(shí)，面值的總和部分計(jì)入股本，超額部分計(jì)入資本公積B.以面值發(fā)行的股票稱之為平價(jià)發(fā)行C.溢價(jià)發(fā)行時(shí)，募集的資金小于股本的總和D.股票的票面價(jià)值對(duì)初次發(fā)行時(shí)的定價(jià)有一定參考意義【答案】C68、（）屬于基金公司的核心保密區(qū)域，執(zhí)行最嚴(yán)格的保密要求。A.研究部B.投資部C.交易部D.投資決策委員會(huì)【答案】C69、某5年期可轉(zhuǎn)債既有贖回條款也有回售條款，且2年后就可以贖回、回售或轉(zhuǎn)換股票。假設(shè)在發(fā)行3年后市場(chǎng)利率大幅上漲，此可轉(zhuǎn)債的正股價(jià)格也下跌至轉(zhuǎn)股價(jià)格之下。最有可能出現(xiàn)的情況是（）。A.轉(zhuǎn)換條款行使B.贖回條款行使C.債券價(jià)值上漲D.回售條款行使【答案】D70、（）是指投資者借入資金購買證券，也叫買空交易。A.融資B.融券C.買斷D.回購【答案】A71、在半強(qiáng)有效市場(chǎng)下，以下信息中，沒有被反映在證券價(jià)格中的是（）。A.上市公司去年的每股盈利B.正在洽談中未公告的并購案C.已公告未分派的紅利D.上市公司過去一年的成交量【答案】B72、基金的主要利潤來源是（）。A.基于資產(chǎn)管理規(guī)模的管理費(fèi)B.交易傭金C.基金所持股票分紅D.投資收益【答案】D73、下列關(guān)于債券的久期的說法，不正確的是()。A.麥考利久期又稱為存續(xù)期，是指債券的平均到期時(shí)間。B.修正的麥考利久期等于麥考利久期除以(1+y)C.零息債券麥考利久期等于期限D(zhuǎn).麥考利久期從終值角度度量了債券現(xiàn)金流的加權(quán)平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的總時(shí)間?！敬鸢浮緿74、在組合投資理論中，有效投資組合是指（）。A.可行投資組合集左邊界上的任意可行組合B.可行投資組合集內(nèi)部任意可行組合C.可行投資組合集右邊界上的任意可行組合D.在所有風(fēng)險(xiǎn)相同的投資組合中具有最高預(yù)期收益率的組合【答案】D75、基金的（）是評(píng)估投資組合收益的原因或來源的技術(shù)，回答的是“收益從哪里來”這個(gè)問題。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.絕對(duì)收益C.相對(duì)收益D.業(yè)績歸因【答案】D76、下列關(guān)于衍生工具的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性衍生工具B.按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具C.期權(quán)合約、期貨合約屬于獨(dú)立衍生工具D.按產(chǎn)品形態(tài)可以分為獨(dú)立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A77、基金經(jīng)理交易指令不包括（）。A.交易價(jià)格B.買賣方向C.交易種類D.交易頻率【答案】D78、相比于股票投資組合，債券投資組合構(gòu)建時(shí)需考慮的因素包括()。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ【答案】A79、以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.債券的投資人包括中央政府、地方政府、金融機(jī)構(gòu)、公司和企業(yè)B.貨幣市場(chǎng)證券主要是短期性、高流動(dòng)性證券，例如銀行拆借市場(chǎng)、票據(jù)承兌市場(chǎng)、回購市場(chǎng)等交易的債券C.債券通常又稱固定收益證券，能夠提供固定數(shù)額或根據(jù)固定公式計(jì)算出的現(xiàn)金流限，債券到期時(shí)債務(wù)人必須按時(shí)歸還本金并支付約定的利息D.債券發(fā)行人通過發(fā)行債券籌集的資金一般都有固定期【答案】A80、（）指某一特定時(shí)期內(nèi)在本國或本地區(qū)領(lǐng)土上所生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的勞務(wù)的價(jià)值綜合，是衡量整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總量指標(biāo)。A.利率B.匯率C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.財(cái)政預(yù)算【答案】C81、我國國債期限結(jié)構(gòu)以中期為主，3～5年的國債占比超過（）。A.95%B.90%C.85%D.80%【答案】D82、下列關(guān)于基金公司的風(fēng)險(xiǎn)控制，說法錯(cuò)誤的是（）。A.基金公司通過公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)及監(jiān)察稽核部門對(duì)投資交易過程中的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制B.基金公司建立完整的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制體系管理制度，提高投資管理人員的合規(guī)意識(shí)C.研究部將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告反饋至公司投資決策委員會(huì)D.各部門對(duì)投資組合的交易情況進(jìn)行監(jiān)控，以防范投資組合風(fēng)險(xiǎn)【答案】C83、下列政府債券的說法，錯(cuò)誤的是()。A.地方政府債包括由中央財(cái)政代理發(fā)行和地方政府自主發(fā)行的由地方政府負(fù)責(zé)償還的債券B.國債是財(cái)政部代表中央政府發(fā)行的債券C.政府債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券D.我國政府債券包括國債和地方政府債【答案】C84、以下關(guān)于股票票面價(jià)值的說法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()。A.股票發(fā)行價(jià)格高于面值成為溢價(jià)發(fā)行，其中超出面值的部分計(jì)入公司負(fù)債B.股票以面值發(fā)行成為平價(jià)發(fā)行C.若股票面值與每股凈資產(chǎn)背離，則股票面值與股票投資價(jià)值直接沒有必然的聯(lián)系D.股票的票面價(jià)值又稱面值，記在股票票面上標(biāo)明的金額【答案】A85、債券是作為證明（）關(guān)系的憑證。A.債權(quán)債務(wù)B.產(chǎn)權(quán)C.所有權(quán)D.委托代理【答案】A86、某開放式基金7月25日、7月26日的基金資產(chǎn)凈值分別為36500萬元、72000萬元，該基金的管理費(fèi)率為1%，當(dāng)年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金7月26日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)為（）萬元。A.2.2B.1C.2D.1.97【答案】B87、以下不屬于基金暫停估值情形的是（）A.I、II、IIIB.III、IVC.I、III、IVD.I、II【答案】D88、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)購股權(quán)持有者行權(quán)，公司發(fā)行在外的股份（）。A.不變B.減少C.增加D.相同【答案】C89、關(guān)于看漲期權(quán)交易雙方的潛在盈虧，下列說法正確的是（）。A.買方的潛在盈利是無限的，賣方的潛在盈利是有限的B.買方的潛在虧損是無限的，賣方的潛在虧損是