計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一階段復(fù)習(xí)綱要

2016.5.25第一階段復(fù)習(xí)綱要計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2一、時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)1、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)稱為()。A、橫截面數(shù)據(jù)

B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)

D、原始數(shù)據(jù)2、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（）A．原始數(shù)據(jù)B．橫截面數(shù)據(jù)C．時(shí)間序列數(shù)據(jù)D．修勻數(shù)據(jù)二、變量的因果關(guān)系：解釋變量、被解釋變量從變量的因果關(guān)系上，模型中變量可分為解釋變量和被解釋變量。在模型中，解釋變量是變動(dòng)的原因，被解釋變量是變動(dòng)的結(jié)果。被解釋變量是模型要分析研究的對象，也常稱為“應(yīng)變量”。解釋變量也常稱為“自變量”，是說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量。因此，被解釋變量只能由內(nèi)生變量擔(dān)任，不能由非內(nèi)生變量擔(dān)任。三、變量的性質(zhì)：內(nèi)生變量、外生變量3、模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量變是()A、外生變量

B、內(nèi)生變量

C、前定變量

D、滯后變量第一章基本概念3四、雙對數(shù)模型中參數(shù)的含義4、雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）A.Y關(guān)于X的增長率B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度C.Y關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法一般步驟5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（）A．確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B．模型設(shè)定、搜集數(shù)據(jù)、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用C．搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測檢驗(yàn)D．模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用六、對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)當(dāng)進(jìn)行哪些方面的檢驗(yàn)？經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)結(jié)果，尤其是參數(shù)估計(jì)，是否符合經(jīng)濟(jì)理論。統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)：檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的統(tǒng)計(jì)推斷方法，對模型及參數(shù)的統(tǒng)計(jì)可靠性做出說明。主要有t，F(xiàn)，R2等檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定，例如檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诙嘀毓簿€性，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械碾S機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否存在自相關(guān)和異方差性等等。預(yù)測檢驗(yàn)：模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際結(jié)果相對比，以此檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠行?。第一章基本概?一、經(jīng)典線性計(jì)量模型的假定有哪些？假定1：零均值假定;假定2：同方差假定;假定3：無自相關(guān)假定;假定4：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān);假定5：正態(tài)性假定；假定6：無多重共線性（多元）二、總體回歸方程三、樣本回歸方程四、最小二乘法3、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量滿足的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)()A.最佳線性無偏估計(jì)B.僅滿足線性性C.非有效性D.有偏性第二章一元線性回歸模型第二章一元線性回歸模型4．判定系數(shù)R2的取值范圍是（

）。A．R2≤-1

B．R2≥1

C．0≤R2≤1

D．－1≤R2≤15．已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.326.t檢驗(yàn)通?？梢杂糜跈z驗(yàn)（

）A.模型擬合優(yōu)度B.模型整體顯著性C.正態(tài)性D.個(gè)體參數(shù)顯著性第二章一元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型

第四章多重共線性1.多重共線性的含義：各個(gè)解釋變量之間有準(zhǔn)確或近似準(zhǔn)確的線性關(guān)系。2.產(chǎn)生多重共線性的原因：

1）經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢。

2）模型中包含滯后變量。

3）利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共線性。

4）樣本數(shù)據(jù)自身的原因。3.多重共線性的后果：（1）如果各個(gè)解釋變量之間有完全的共線性，則它們的回歸系數(shù)是不確定的，并且它們的方差會(huì)無窮大。（2）如果共線性是高度的但不完全的，回歸系數(shù)可估計(jì)，但參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定，方差增大對參數(shù)難以作出精確的估計(jì)。回歸方程高度顯著，但有些回歸系數(shù)卻通不過顯著性檢驗(yàn)，甚至出現(xiàn)回歸系數(shù)的正負(fù)號(hào)得不到合理的經(jīng)濟(jì)解釋。

114.診斷共線性的經(jīng)驗(yàn)方法：1）直觀判斷法2）簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法3）方差擴(kuò)大（膨脹）因子法4）逐步回歸法5.多重共線性的補(bǔ)救措施1）剔除變量法2）增大樣本容量3）變換模型形式4）利用非樣本先驗(yàn)信息5）橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)序數(shù)據(jù)并用6）變量變換：對模型中變量進(jìn)行變換7）逐步回歸法12單選：1．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。A.異方差性B.自相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度2．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（）。A．線性B．無偏性C．有效性D．一致性3．存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（）。A．變大B．變小C．無法估計(jì)D．無窮大多選：4．多重共線性的解決方法主要有（）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐步回歸法以及增加樣本容量第五章異方差二、產(chǎn)生異方差的原因1、模型中省略了某些重要的解釋變量2、模型的設(shè)定誤差3、數(shù)據(jù)的測量誤差4、截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異三、異方差性的后果第一，參數(shù)估計(jì)量非有效第二，變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義第三，模型的預(yù)測失效四、異方差性的檢驗(yàn)概念：檢驗(yàn)異方差性，也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測值之間的相關(guān)性及其相關(guān)的“形式”。方法：圖示法；帕克(Park)檢驗(yàn)與戈里瑟(Gleiser)檢驗(yàn)；戈德菲爾德-匡特(Goldfeld-Quandt)檢驗(yàn)；懷特（White）檢驗(yàn)五、異方差的修正模型檢驗(yàn)出存在異方差性，可用

模型變換法、加權(quán)最小二乘法、模型的對數(shù)變換進(jìn)行修正。

加權(quán)最小二乘法是對原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計(jì)其參數(shù)。1.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性2.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）A.一階差分法

B.廣義差分法C.工具變量法

D.加權(quán)最小二乘法3.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性4.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用17第六章自相關(guān)1.自相關(guān)的含義：總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同觀測點(diǎn)上彼此相關(guān)。2.出現(xiàn)自相關(guān)的原因：（1）經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用（2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性(3)一些隨機(jī)因素的